基于实物期权的商业银行对中小企业贷款定价模型研究--《山东大学》2012年硕士论文
基于实物期权的商业银行对中小企业贷款定价模型研究
【摘要】：目前商业银行及中小企业都面临着严峻的外部环境挑战和生存发展压力。商业银行间的同业竞争压力进一步加剧,大的国有商业银行、规模较小的股份制银行及城市商业银行几乎都将中小企业贷款作为新的利润增长点；而在经济增长放缓、通胀高企的大环境下的中小企业则更是强烈期盼着信贷资金的支持,希望获得商业银行更多的金融服务。在这种大的背景下,商业银行的中小企业贷款业务快速发展势在必行。而中小企业贷款定价难,恰恰是阻碍中小企业贷款业务发展的重要原因之一
要解决中小企业贷款定价问题,需要了解中小企业融资的特点,了解银行向中小企业提供贷款时采取的主要贷款技术特征。本文结合中国银行业的实际情况分析研究,理清了商业银行与中小企业合作的贷款技术选择问题,明确了关系型贷款在银企合作中的主导地位,为建立合理的中小企业贷款定价模型奠定了理论基础。
本文探究商业银行与中小企业关系型贷款的定价方法,即合理贷款利率的计算方法。贷款技术类型的改变直接导致了传统贷款定价理论的适用性降低,中小企业贷款的关系型贷款属性需要与之相适应的贷款定价方法。在关系型贷款的理论框架下,商业银行对中小企业贷款定价应考虑了银企间长期关系,向中小企业提供关系型贷款的银行实际上获得了某些实物期权。本文建立了一个基于实物期权的定价模型。主要结合关系型贷款的特点,将银企长期合作中银行获得的实物期权价值引入贷款定价过程。分析了两阶段情况下扩张期权和放弃期权这两种实物期权对中小企业贷款定价的影响。并利用具体实例,演示了关系型贷款定价模型的定价过程。
需要说明的是,本文不仅仅致力于构建一个贷款定价技术模型,更在试图理解中小企业贷款的关系型贷款属性,试图理解实物期权价值对贷款价格的影响。
【关键词】：
【学位授予单位】：山东大学【学位级别】：硕士【学位授予年份】：2012【分类号】：F832.4;F224【目录】：
中文摘要6-7ABSTRACT7-8第1章 导论8-14 1.1 选题意义8-12 1.2 论文基本思路与结构安排12-13 1.3 研究方法及创新之处13-14第2章 文献综述14-26 2.1 中小企业融资的研究综述14-17 2.2 贷款技术的研究综述17-19 2.3 贷款定价的研究综述19-24 2.4 研究现状评述24-26第3章 中小企业贷款技术选择26-32 3.1 贷款技术适用性分析26-27 3.2 中小银行贷款技术选择27-28 3.3 大银行贷款技术选择28-32第4章 定价模型研究32-53 4.1 研究假设32-34 4.2 模型构建34-41 4.3 模型要素分解41-45 4.4 仿真案例分析45-51 4.5 模型评价51-53第5章 结束语53-54参考文献54-57致谢57-58学位论文评阅及答辩情况表58
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商业银行向某客户提供－笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第二年的违约率是1．4
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商业银行向某客户提供－笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8%，第二年的违约率是1．4%，第3年的违约率是2．1%。假设客户违约后，银行的贷款将遭受全额损失，则该笔贷款预计到期可收回的金额为（ 万元。A.925．47B.960．26C.957．57D.985．62请帮忙给出正确答案和分析，谢谢！
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金融机构的含义：
资金通融的中介机构，称为金融机构；
银行含义：
是商品货币经济发展到一定阶段的产物；银行是依法成立的经营货币信贷业务的金融机构。
商业银行含义：
是指经营吸收公众存款、发放贷款、办理结算业务，并以利润为主要目标的金融机构。 我国的中央银行、商业银行、政策性银行的关系：
知识点拨：
1、中国人民银行作为领导银行业金融机构的国家机关，依法制定和实施货币政策，是国家宏观调控的重要工具一一制定货币政策、防范金融风险、维护金融稳定、促进经济增长。银监会既不是国家机关，也不是企业法人，但是以公共利益为目的的法人。银监会产生后，行使着监管金融机构的职责，形成了出国资委、证监会、银监会组成的国有资产监管体系，使我国国有资产监管体系进一步完善。
2、对我国银行的一些误区：
误区一：我国的人民币不是由国家发行的,而是由中国人民银行直接发行的。 【剖析】纸币是由国家发行的强制使用的货币符号,人民币是纸币,是由国家发行的。我国的人民币的发行权集中于国家,由国家授权中国人民银行统一发行货币。中国人民银行是国务院领导下的制定和实施货币政策的国家机关,是我国政府的组成部分。中国人民银行发行人民币必须提出发行计划,经国务院批准后实施。因此,中国人民银行发行人民币也是国家发行人民币。
误区二：商业银行的经营目的是为社会经济发展服务的。【剖析】商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务、并以利润为主要经营目标的企业法人。从银行的作用上来看,商业银行同其他银行一样,要为社会经济发展服务,这有一定的道理。但这不是商业银行的目的,商业银行与其他的市场主体一样,也是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场主体,它必须盈利才能生存和发展,否则就会破产。因此,商业银行的经营目的是获取利润。认为商业银行的经营目的是为社会经济发展服务,这是把银行的作用与目的、商业银行与央行、政策性银行的目的混淆了。
误区三：银行是以银行利润为主要经营目标的企业法人【剖析】我国现阶段的银行分为中央银行、商业银行、政策性银行三类。我国的商业银行是以经营工商业存、放款为主要业务,并以银行利润为主要经营目标的企业法人。中国人民银行是我国的中央银行,是制定和实施货币政策的国家机关,是我国政府的组成部分。它不是以银行利润为主要经营吕标的企业法人。我国的政策性银行,是为确保国家大型基本建设和大宗进出口贸易的顺利完成而设立,并向这些项目提供国家政策性专项贷款的专业银行,其目的是建立健全国家宏观调控体系。因此,它也是不以银行利润为主要经营目标的企业法人。 我国商业银行分类：
发现相似题
与“李某把3万元现金存入国内某商业银行，存期为一年，到期时李某获得..”考查相似的试题有：
277196249623243365237204237624272355银行向某企业发放一 笔贷款，贷款额为200万元，期限为3年，年利率为6%，_百度知道
银行向某企业发放一 笔贷款，贷款额为200万元，期限为3年，年利率为6%，
试用单利和复利两种方式计算银行应得得本利和。 请把运算过程都写出来，谢谢了。
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