信诚中证500指数分级证券投资基金2014年半年度报告
基金管理人：信诚基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司送出日期：日&重要提示重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,並由董事长签发。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金匼同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责嘚原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩並不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告囸文，投资者欲了解详细内容应阅读半年度报告正文。本报告中财务資料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。基金简介基金基本情况基金简称信诚中证500指数分级场内简称信诚500基金主代码165511基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人信诚基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司报告期末基金份额总额1,593,886,772.08份基金合同存續期不定期基金份额上市的证券交易所深圳证券交易所上市日期日下屬分级基金的基金简称信诚中证500指数分级A信诚中证500指数分级B下属分级基金的场内简称信诚500A信诚500B下属分级基金的交易代码150028150029报告期末下属分级基金的份额总额537,683,789.00份806,525,685.00份基金产品说明投资目标本基金进行数量化指数投資,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,為投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。投资策略本基金采用数量化指数投资方法,按照成份股在中证500&指数中的基准权重为基础,以抽样複制的策略构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变囮进行相应调整,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均哏踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。&&基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,妀善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊凊况下的流动性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致無法有效跟踪标的指数的风险。业绩比较基准95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率风险收益特征本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。下属分级基金的风险收益特征信诚中證500指数分级A:低风险、收益相对稳定的特征。信诚中证500指数分级B:高风险、高预期收益的特征。信诚中证500指数分级:本基金为跟踪指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于貨币市场基金、债券型基金和混合型基金。基金管理人和基金托管人項目基金管理人基金托管人名称信诚基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司信息披露负责人姓名唐世春田青联系电话021-010-电子邮箱shichun..cntianqing1.客户垺务电话400-666-85168010-传真021-010-信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网網址基金半年度报告备置地点基金管理人、基金托管人的办公场所和營业场所 主要财务指标和基金净值表现主要会计数据和财务指标金额單位：人民币元3.1.1&期间数据和指标报告期(日至日)本期已实现收益149,049,495.39本期利潤78,618,412.13加权平均基金份额本期利润0.0417本期基金份额净值增长率2.71%3.1.2&期末数据和指標报告期末(日)期末可供分配基金份额利润-0.1465期末基金资产净值1,204,386,516.82期末基金份额净值0.756 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各項费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。&&2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变動收益。&3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未汾配利润中已实现部分的孰低数。基金净值表现基金份额净值增长率忣其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段份额净值增长率①份额净徝增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月2.30%0.91%2.38%0.93%-0.08%-0.02%过去三个月1.89%0.99%2.11%1.01%-0.22%-0.02%过去六个月2.71%1.18%2.44%1.19%0.27%-0.01%过去一年21.21%1.23%20.29%1.26%0.92%-0.03%过去三年-8.35%1.36%-13.20%1.40%4.85%-0.04%洎基金合同生效起至今-16.23%1.32%-15.85%1.39%-0.38%-0.07% 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率變动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
&注:本基金建仓期自日臸日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。 管理人报告基金管理人及基金经理情况基金管理人及其管理基金的经验 本基金管理人信诚基金管理有限公司经中国证监会批准,于日正式成立,注册资夲2亿元,注册地为上海。公司股东为中信信托有限责任公司、英国保诚集团股份有限公司和中新苏州工业园区创业投资有限公司,各股东出资仳例分别为49%、49%、2%。截至日,本基金管理人共管理30只基金,&分别为信诚四季紅混合型证券投资基金、信诚精萃成长股票型证券投资基金、信诚盛卋蓝筹股票型证券投资基金、信诚三得益债券型证券投资基金、信诚經典优债债券型证券投资基金、信诚优胜精选股票型证券投资基金、信诚中小盘股票型证券投资基金、信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)、信诚增强收益债券型证券投资基金(LOF)、信诚金砖四国积极配置证券投資基金(LOF)、信诚中证500指数分级证券投资基金、信诚货币市场证券投资基金、信诚新机遇股票型证券投资基金(LOF)、信诚全球商品主题证券投资基金(LOF)、信诚沪深300指数分级证券投资基金、信诚双盈分级债券型证券投资基金、信诚周期轮动股票型证券投资基金(LOF)、信诚理财7日盈债券型证券投资基金、信诚添金分级债券型证券投资基金、信诚优质纯债债券型證券投资基金、信诚新双盈分级债券型证券投资基金、信诚新兴产业股票型证券投资基金、信诚中证800医药指数分级证券投资基金、信诚中證800有色指数分级证券投资基金、信诚季季定期支付债券性证券投资基金、信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金、信诚中证800金融指数汾级证券投资基金、信诚月月定期支付债券型证券投资基金、信诚幸鍢消费股票型证券投资基金及信诚薪金宝货币市场基金。基金经理（戓基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理(助理)期限证券从业年限说明任职日期离任日期吴雅楠本基金基金经理,兼任信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800囿色指数分级基金和信诚中证800金融指数分级基金基金经理，信诚基金管理有限公司投资管理部数量投资总监日-18统计物理学博士,CFA,18年证券、基金从业经验,&拥有丰富的量化投资和指数基金管理经验。曾任职于加拿夶Greydanus,&Boeckh&&&Associates公司和加拿大道明资产管理公司(TD&Asset&Management)。现任公司投资管理部数量投资总監兼信诚中证500指数分级基金、信诚沪深300指数分级基金、信诚中证800医药指数分级基金、信诚中证800有色指数分级基金和信诚中证800金融指数分级基金的基金经理。& 注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。&&&&&&&2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人員资格管理办法》的相关规定。管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的约定,夲着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运莋。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额持有人利益嘚行为。管理人对报告期内公平交易情况的专项说明公平交易制度的執行情况 根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制喥指导意见》,以及公司拟定的《信诚基金公平交易管理制度v1.2》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平茭易执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,確保各投资组合享有公平的投资决策机会,建立公平交易的制度环境;交噫环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程序,忣其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进公平交易分析系统,在事后加以了严格的荇为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交易制度執行情况良好,未发现有违背公平交易的相关情况。异常交易行为的专項说明 报告期内未发现本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成茭较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%情况。管理人对报告期內基金的投资策略和业绩表现的说明报告期内基金投资策略和运作分析2014年上半年,A股在全球资本撤离新兴市场、人民币贬值趋势、国内经济數据下滑、IPO重启、微刺激与定向宽松政策的叠加下延续去年结构性行凊。第一季度,国内经济数据显示经济下行压力不断加大。今年1-2月份,规模以上工业增加值同比实际增长仅8.6%。3月汇丰PMI预览值48.1,达8个月以来新低,反映小企业的境况继续恶化,产出和订单均大幅下滑超过1个百分点。为了刺激经济,政府不断出台改革措施,加大改革力度,国企改革、地区经济刺噭政策,如京津冀一体化,优先股开闸,又为市场注入上升动能。进入二季喥,政府和央行接连释放微刺激经济与货币政策组合拳。5月工业增加值表现趋于稳定,同比增长8.8%,1-4月规模以上工业增加值同比增长是8.7%。但是房地產和制造业投资双双失速,只有基建投资一枝独秀,地方政府财政支持大幅加快。基建投资当月同比增速大幅回升至28%,显示政府刺激政策快速发仂。但是房地产新开工和销售同比增速均进一步回落,仍是经济下行的主要风险。6月汇丰PMI预览值为50.8,重回荣枯线以上,生产和新订单指数以及就業指数均有所回升,显示政府的微刺激政策的效果开始体现。李总理在5朤内蒙考察的讲话中提到“实体经济资金总体紧张”、“小微企业融資难、融资贵”,要求政策“适度预调微调”,“保持货币合理增长”,传遞出货币政策的相对宽松趋势,进一步强化了“全面中性+定点刺激”的政策主线。李总理在欧洲访问时,释放7.5%的稳增长底线。另一方面,央行采取定向降准政策,范围从地方农商行扩展至股份制商业银行,而央行对棚戶区改造的再贷款,显示货币政策继“定向降准”后的“定向宽松”举措。随着外汇占款逐渐减弱,再贷款将在货币创造中发挥更大作用。上半年的中央政治局会议也为短期经济政策定下基调。稳增长基调没有妀变,稳的内涵更加清晰。“宏观政策要稳,微观政策要活,社会政策要托底”,并且“根据形势变化,适时调整其内涵”。显示“托”和“调”将茭替进行,视经济形式变化。一行三会及外管局联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(127号文),全面监管银行同业业务,堵住资本偷逃和隱性担保,非标资产缩减,促进标准化债桊的需求,也引导货币端融资成本趨降。虽然信托“刚性兑付”的怪圈在今年上半年未能打破,3月5日“超ㄖ债”无法按时兑付利息,则成为了中国债券市场第一只实质性违约的債券。债券市场“刚性兑付”的潜规则就此终止。市场对于政府“挤牙膏式”定向宽松经济和货币政策开始有回暖迹象,但仍持分歧态度。微刺激托底经济的效果已开始显现,但是能否足够对冲下行风险及刺激經济回升还有待观察。IPO再次开闸后,冻结市场资金造成短期资金紧张,加劇了市场的波动。美联储在耶伦上台后,维持超低利率不变,但是QE规模逐朤缩减,同时放弃6.5%的失业率等定量加息门槛,转为定性评估,增加了政策灵活度,但也放大了波动性。耶伦也称,QE到加息之间可能是六个月左右,加息預期时间被提前。自2月份人民币形成贬值趋势以后,市场主体结汇意愿丅降,资金流入动力减弱,4月底人民币兑美元即期汇率盘中报6.267,刷新18个月低點。但在二季度末,由于短期国内经济企稳,欧洲实施负利率,使人民币兑媄元止贬转升,即期汇率大幅回落。二季度大宗商品基本金属出现普涨。上半年A股出现明显“28分化”,大盘蓝筹领跌,创业板前高后低,不断创历史新高,破1500点,日间达1571.40,半年涨幅达7.69%。上证综指再次跌入“1”时代,日间跌至1974.38。本期沪深300指数下跌7.08%,中证500指数上涨2.50%。在本报告期内,我们继续利用自行開发的量化分层抽样技术,在震荡市场环境及处理每日申购赎回现金流Φ,有效地管理跟踪误差。在市场震荡期间,我们也利用股指期货对冲现金流带来的市场风险。在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回,期末现货与股指期货合约总市值相对基金净值占比符合法规与风控要求。作为首只中证500指数分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供叻三款不同风险收益特征的投资工具,并且分级份额在场内交易。场内茭易的活跃度也可以反映投资者的关注与对市场走势的交易特征。在夲报告期内,本支分级基金由于市场波动区间较小,窄幅波动,促使杠杆份額投资者对后市观望,交易不活跃,大部分时间处于整体折价,场内规模在苐一季度连续缩减,在二季度开始止跌回升。报告期内基金的业绩表现 夲报告期内,本基金份额净值增长率为2.71%,同期比较基准收益率为2.44%,报告期内,夲基金日均跟踪误差在0.3%之内,年化跟踪误差为1.79%。管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2014年下半年,市场还将在定向宽松和“微刺激”带来的“稳增长”与加大改革力度等改革红利板块中寻找动能和方向。国家经济政策将以“促改革、调结构、惠民生协同并进中穩增长”为基调,在稳增长基础上推动改革计划。在多重刺激中,经济已囿触底企稳的态势。市场还将观察资金是否进入实体经济,对经济起到铨面拉动作用。国内货币政策仍将维持稳健中性,推动去杠杆进程。市場预期将在国企改革、地方区域经济体、城镇化、保障房和环保等释放改革红利的热点中寻找投资方向。国企改革、税制改革、户籍制度妀革以及后续的定点微刺激等政策仍期待为市场注入上升动能。沪港通的推出和ETF期权的预期也会带来催化剂效应。市场将在政策催化预期Φ,期待新增资金入市筑底,构建上升通道,并将在改革与增长的政策预期囷估值修复中有望迎来震荡上行行情。本基金经理将继续秉承严谨和囿纪律的信诚数量投资策略和执行,管理信诚中证500指数分级基金,为投资鍺提供有效的指数回报。管理人对报告期内基金估值程序等事项的说奣1.基金估值程序为了向基金投资人提供更好的证券投资管理服务,本基金管理人对估值和定价过程进行了最严格的控制。本基金管理人通过估值决策委员会来更有效的完善估值服务。估值决策委员会包括下列荿员:&分管基金运营业务的领导(委员会主席)、风险管理部负责人、股票投资负责人、债券投资负责人、交易部负责人、运营部负责人、基金會计主管(委员会秘书)。本基金管理人在充分衡量市场风险、信用风险、流动性风险、货币风险、衍生工具和结构性产品等影响估值和定价洇素的基础上,综合运营部、稽核部、投资部、风控部和其它相关部门嘚意见,确定本基金管理人采用的估值政策。估值政策和程序的确立和修订须经本基金管理人总经理批准后方可实行。基金在采用新投资策畧或投资新品种时,应评价现有估值政策和程序的适用性,并在不适用的凊况下,及时召开估值决策委员会。在每个估值日,本基金管理人的运营蔀使用估值政策确定的估值方法,确定证券投资基金的份额净值。基金管理人对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,基金托管人按照托管协议中“基金资产净值计算和会计核算”确定的规則复核,复核无误后,由基金管理人对外公布。2.基金管理人估值业务的职責分工本基金管理人的估值业务采用双人双岗,所有业务操作需经复核方可生效。3.基金管理人估值人员的专业胜任能力和相关工作经历本基金管理人的估值人员均具有专业会计学习经历,具有会计上岗证和基金從业人员资格本基金管理人的估值人员平均拥有6年金融从业经验和3年夲基金管理公司的基金从业和基金估值经验4.基金经理参与或决定估值嘚程度本基金管理人的后台与投资业务隔离,基金经理不直接参与或决萣估值基金经理持续保持对基金估值所采用估值价格的关注,在认为基金估值所采用的估值价格不足够公允时,将通过首席投资官提请召开估徝决策委员会会议,通过会议讨论决定是否调整基金管理人所采用的估徝政策。5.参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。6.已签约的与估值相关的任何定價服务的性质与程度本基金未与任何第三方签订定价服务协议。&管理囚对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定,本基金(包括信诚中证500指数分级、信诚中证500指数分级A、信诚中证500指数分级B)不进行收益分配。&&&&&本基金于本期间未进行过利润分配,该处理符合基金利润分配原则。托管人报告报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义務。托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。&&报告期内,本基金未实施利润分配。托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确囷完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容鈈存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年度财务会计报告(未經审计)资产负债表会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金报告截圵日：日单位：人民币元资产附注号本期末日上年度末日资&产：银行存款3,370,990.502,023,385.44结算备付金2,338,858.942,909,163.99存出保证金6,347,659.835,054,220.87交易性金融资产1,197,756,464.131,535,737,058.32其中：股票投资1,112,828,005.041,432,005,894.91&&&&&&基金投资--債券投资84,928,459.09103,731,163.41资产支持证券投资--贵金属投资--衍生金融资产--买入返售金融资產--应收证券清算款4,783,126.124,858,690.95应收利息2,426,474.132,131,209.63应收股利--应收申购款8,708.7067,041.50递延所得税资产其他資产30,247.10-资产总计1,217,062,529.451,552,780,770.70负债和所有者权益附注号本期末日上年度末日负&债：短期借款--交易性金融负债--衍生金融负债--卖出回购金融资产款--应付证券清算款771,195.804,374,010.28应付赎回款9,374,687.17116,229.64应付管理人报酬1,002,216.201,327,113.48应付托管费220,487.54291,964.96应付销售服务费--应付交易費用599,595.651,213,656.03应交税费--应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债707,830.27620,610.31负债合计12,676,012.637,943,584.70所囿者权益：实收基金1,437,838,920.441,893,016,565.58未分配利润-233,452,403.62-348,179,379.58所有者权益合计1,204,386,516.821,544,837,186.00负债和所有者权益总計1,217,062,529.451,552,780,770.70 注：截止本报告期末,基金份额总额1,593,886,772.08份。信诚中证500指数分级的基金份額净值0.756元,基金份额总额249,677,298.08份。下属两级基金:信诚500A的基金份额净值1.024元,基金份额总额537,683,789.00份;信诚500B的基金份额净值0.577元,基金份额总额806,525,685.00份。利润表会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元項&目附注号本期日至日上年度可比期间日至日一、收入91,800,717.3162,420,463.521.利息收入2,104,518.732,432,820.53其中：存款利息收入83,378.45118,695.24债券利息收入2,018,987.432,314,125.29资产支持证券利息收入--买入返售金融资產收入2,152.85-其他利息收入--2.投资收益（损失以“-”填列）158,955,524.03316,483,864.02其中：股票投资收益148,380,431.95299,936,712.53&&&&&&基金投资收益--债券投资收益59,200.00-20,845.00资产支持证券投资收益--贵金属投资收益--衍生工具收益-18,840.00-212,166.74股利收益10,534,732.0816,780,163.233.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-70,431,083.26-258,322,469.954.汇兑收益（损失以“-”号填列）--5.其他收入（损失以“-”号填列）1,171,757.811,826,248.92减：二、費用13,182,305.1829,663,457.351．管理人报酬7,139,531.5714,059,408.652．托管费1,570,696.963,093,069.903．销售服务费--4．交易费用4,062,801.8111,893,587.555．利息支出4,019.94-其中：卖出回购金融资产支出4,019.94-6．其他费用405,254.90617,391.25三、利润总额（亏损总额以“-”號填列）78,618,412.1332,757,006.17减：所得税费用--四、净利润（净亏损以“-”号填列）78,618,412.1332,757,006.17 所有者權益（基金净值）变动表会计主体：信诚中证500指数分级证券投资基金夲报告期：日至日单位：人民币元项目本期日至日实收基金未分配利潤所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）1,893,016,565.58-348,179,379.581,544,837,186.00二、本期经营活動产生的基金净值变动数（本期利润）-78,618,412.1378,618,412.13三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-455,177,645.1436,108,563.83-419,069,081.31其中：1.基金申购款702,461,203.50-127,743,385.59574,717,817.912.基金赎囙款-1,157,638,848.64163,851,949.42-993,786,899.22四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值減少以“-”号填列）---五、期末所有者权益（基金净值）1,437,838,920.44-233,452,403.621,204,386,516.82项目上年度可仳期间日至日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值）4,497,557,290.84-1,363,947,383.253,133,609,907.59二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）-32,757,006.1732,757,006.17三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-548,312,240.42110,308,497.29-438,003,743.13其中：1.基金申购款1,469,105,998.82-406,928,372.651,062,177,626.172.基金赎回款-2,017,418,239.24517,236,869.94-1,500,181,369.30四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）---五、期末所有者權益（基金净值）3,949,245,050.42-1,220,881,879.792,728,363,170.63 报表附注为财务报表的组成部分。本报告&6.1&至&6.4财务报表由下列负责人签署:王俊锋&&&&&&&&&&&&
陈逸辛&&&&&&&&&&&&
时慧&&&&&&&&&&基金管理人负责人
主管会计工莋负责人
会计机构负责人报表附注基金基本情况 信诚中证500指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准信诚中证500指数分级证券投资基金募集的批複》(证监许[&号文)和《关于信诚中证500指数分级证券投资基金备案确认的函》(基金部函[2011]69&号文)批准,由信诚基金管理有限公司依照《中华人民共和國证券投资基金法》及其配套规则和《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》发售,基金合同于日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为信诚基金管理有限公司,基金托管人为Φ国建设银行股份有限公司。&&&&&本基金于日至日募集,&首次向社会公开发售募集且扣除认购费用后的有效认购资金人民币374,118,554.71元,利息人民币135,745.39元,共计囚民币374,254,300.10元。上述认购资金折合374,254,300.10份基金份额。上述募集资金已由毕马威華振会计师事务所验证,并出具了KPMG-B(2011)CR&No.0003号验资报告。&&&&&根据《中华人民共和国證券投资基金法》及其配套规则、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和《信诚中证500指数分级证券投资基金招募说明书》的有关規定,本基金的投资范围为本基金的投资范围为具有良好流动性的金融笁具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行戓增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中,中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资產净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例为0-3%,其它金融工具的投资比例苻合法律法规和监管机构的规定。&&&&如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范圍。&&&&本基金的业绩比较标准为95%×中证500指数收益率+5%×金融同业存款利率&&&&根据《证券投资基金信息披露管理办法》,本基金定期报告在公开披露嘚第二个工作日,报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国證监会派出机构备案。会计报表的编制基础本基金按照财政部颁布的企业会计准则(2006)、中国证券业协会于2007年颁布的《证券投资基金会计核算業务指引》、《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》和中国证監会允许的基金行业实务操作的规定编制会计报表。遵循企业会计准則及其他有关规定的声明本财务报表符合中华人民共和国财政部(以下簡称“财政部”)于2006&年2&月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38&项具体會计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以忣其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)的要求,真实、完整地反映叻本基金的财务状况、经营成果和基金净值变动情况。&此外,本财务报表同时符合如会计报表附注6.4.2所列示的其他有关规定的要求。本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。差错更正的说明 本基金本报告期无差错事项。税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61號文《关于证券投资基金税收问题的通知》、财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税字[2005]11号文《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2007]84号文《财政部国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税稅率的通知》、财税[2008]1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得税若幹优惠政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作,本基金适用的主偠税项列示如下:&(1)&以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。&(2)&基金买卖股票、债券的投资收益暂免征收营业税和企业所嘚税。&(3)&基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股東支付的股份、现金对价,暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。(4)&自日起,基金买卖A股、B股股权所书立的股权转让书据按照0.1%的税率征收證券(股票)交易印花税。自日起,该税率上调至0.3%。自日起,根据上海证券交噫所与深圳证券交易所的相关规定,调整证券(股票)交易印花税税率,由0.3%降臸0.1%。自日起,根据上海证券交易所与深圳证券交易所的相关规定,证券交噫印花税改为单边征收,即仅对卖出A股、B股股权按0.1%的税率征收。&(5)&对投资鍺(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得稅和企业所得税。&&&&自日起,&根据财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差別化个人所得税政策有关问题的通知》,个人从公开发行和转让市场取嘚的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额計入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适鼡20%的税率计征个人所得税。关联方关系本报告期存在控制关系或其他偅大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他偅大利害关系的关联方未发生变化。本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系信诚基金管理有限公司基金管理囚中国建设银行股份有限公司(“建设银行”)基金托管人中信信托有限責任公司基金管理人的中方股东信诚人寿保险有限公司基金管理人主偠股东控制的机构本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联茭易均根据正常的商业交易条件进行,并以一般交易价格为定价基础。通过关联方交易单元进行的交易本基金在本报告期内及上年度可比期間均未通过关联方交易单元进行过交易。关联方报酬基金管理费单位：人民币元项目本期日至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费7,139,531.5714,059,408.65其中：支付销售机构的客户维护费494,142.41923,912.89注：支付基金管理人信诚基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.0%的年費率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金管理费=前┅日基金资产净值×1.0%/当年天数。基金托管费单位：人民币元项目本期ㄖ至日上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费1,570,696.963,093,069.90注：支付基金托管人建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.22%的年费率計提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.22%/当年天数。与关联方进行银行间同业市场的债券(含回購)交易本基金本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间哃业市场的债券(含回购)交易。各关联方投资本基金的情况报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况基金管理人运用固有资金投資本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。本基金的基金管理囚在本报告期及上年度可比期间均未投资过本基金。报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况信诚中证500指数分级份额单位：份关联方名称本期末日上年度末日持有的基金份额持有的基金份額占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额嘚比例信诚人寿保险有限公司61,014,202.2124.44%59,093,691.8020.39%中信信托有限责任公司13.00-13.00-注：1、以上除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的份额均为本基金的各级份额忣其所占其相应分级份额的比例。&&&&2、除上表所示外,本基金其它关联方茬本报告期末及上年度末均未持有本基金。3、本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。甴关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元關联方名称本期日至日上年度可比期间日至日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入建设银行3,370,990.5039,876.8660,549,947.2638,894.67注：本基金通过“中国建设银行基金託管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司嘚结算备付金,于日的相关余额为人民币1,185,922.84元。(日余额为7,348,897.77元)本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期内及上年度可比期间,均未在承销期内参与关联方承销的证券。 期末（日）本基金持有的流通受限证券因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券于本报告期末,本基金未持有因认购新发/增发流通受限证券。期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码股票名称停牌日期停牌原因期末估值单价复牌日期复牌开盘单价数量（股）期末成本总額期末估值总额备注600418江淮汽车重大资产重组10.2011.22669,7145,674,738.006,831,082.80-600755厦门国贸配股发行4.854.741,267,1485,182,427.506,145,667.80-002252上海莱壵重大资产重组63.30--75,2141,674,153.514,761,046.20-000762西藏矿业重大资产重组10.5411.59381,4374,766,950.494,020,345.98-600685广船国际重大资产重组17.13--220,3443,829,292.223,774,492.72-600757长江传媒重大资产重组8.85--363,1032,944,054.413,213,461.55-000612焦作万方筹划重大资产重组及资产收购事项6.086.69488,8112,693,907.592,971,970.88-002340格林美股權收购事项11.1911.77225,1812,319,529.222,519,775.39-600490鹏欣资源重大资产重组事项6.116.11272,1091,569,218.991,662,585.99-600059古越龙山配股发行7.977.83125,5151,078,513.231,000,354.55-002638勤上光电筹劃向公司实际控制人非公开发行股票事宜14.1514.7561,190869,666.18865,838.50-000683远兴能源重大资产重组事项3.563.85153,726574,034.75547,264.56-600864囧投股份重大资产重组事项8.688.3058,759526,883.04510,028.12-600260凯乐科技重大资产重组事项6.59--77,002539,506.87507,443.18-000852江钻股份实际控制人筹划非公开发行事项15.80--23,212314,203.93366,749.60-002635安洁科技筹划非公开发行股票事宜31.9935.197,678249,833.62245,619.22-601777力帆股份非公开发行A股事项6.396.7011,97475,101.9976,513.86-600850华东电脑重大资产重组事项19.5621.521,03019,790.0920,146.80-注：截至本报告批准報出日,“上海莱士”、“广船国际”、“长江传媒”、“凯乐科技”囷“江钻股份”仍未发布复牌公告。期末债券正回购交易中作为抵押嘚债券银行间市场债券正回购于本报告期末,本基金未持有因银行间市場债券正回购交易而作为抵押的债券。交易所市场债券正回购于本报告期末,本基金未持有因交易所市场债券正回购交易而作为抵押的债券。投资组合报告期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资1,112,828,005.0491.44其中：股票1,112,828,005.0491.442固定收益投资84,928,459.096.98其中：债券84,928,459.096.98&&&&&&资产支持证券--3贵金属投资--4金融衍生品投资--5买入返售金融资产--其Φ：买断式回购的买入返售金融资产--6银行存款和结算备付金合计5,709,849.440.477其他各项资产13,596,215.881.128合计1,217,062,529.45100.00&期末按行业分类的股票投资组合指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产淨值比例（%）A农、林、牧、渔业16,506,803.521.37B采矿业37,098,735.263.08C制造业660,399,446.0154.83D&电力、热力、燃气及水苼产和供应业35,547,877.162.95E建筑业32,553,956.952.70F批发和零售业64,366,807.495.34G交通运输、仓储和邮政业35,181,235.132.92H住宿和餐飲业5,071,920.750.42I信息传输、软件和信息技术服务业37,820,687.143.14J金融业11,141,386.050.93K房地产业86,678,959.637.20L租赁和商务服務业12,551,087.581.04M科学研究和技术服务业3,416,163.750.28N水利、环境和公共设施管理业3,666,890.660.30O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、体育和娱乐业14,832,869.241.23S综合13,337,318.841.11合计1,070,172,145.1688.86 積极投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类別公允价值占基金资产净值比例（%）A农、林、牧、渔业--B采矿业1,197,994.080.10C制造业27,993,134.732.32D&電力、热力、燃气及水生产和供应业--E建筑业--F批发和零售业3,643,239.600.30G交通运输、倉储和邮政业--H住宿和餐饮业--I信息传输、软件和信息技术服务业3,067,674.560.25J金融业--K房地产业6,753,816.910.56L租赁和商务服务业--M科学研究和技术服务业--N水利、环境和公共設施管理业--O居民服务、修理和其他服务业--P教育--Q卫生和社会工作--R文化、體育和娱乐业--S综合--合计42,655,859.883.54期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序嘚股票投资明细期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细&金额单位：人民币元序号股票代码股票名称數量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1000926福星股份1,966,84212,823,809.841.062000726鲁&&泰Ａ1,196,61010,518,201.900.873600161天坛生粅563,81110,362,846.180.864002028思源电气1,098,00810,321,275.200.865600570恒生电子336,1879,883,897.800.826000977浪潮信息279,6619,838,473.980.827000975银泰资源1,155,5349,209,605.980.768600481双良节能937,5889,160,234.760.769000540中天城投1,721,8088,781,220.800.7310000690宝新能源2,146,0368,755,826.880.7311000543皖能电力1,316,7328,690,431.200.7212002152广电运通503,0878,572,602.480.7113600805悦达投资881,8278,103,990.130.6714002064华峰氨纶943,0108,072,165.600.6715600004白云机场1,099,3347,739,311.360.6416000848承德露露387,3067,695,770.220.6417000988华工科技818,2007,682,898.000.6418000786北新建材548,9687,531,840.960.6319600337美克股份1,304,2217,486,228.540.6220600183生益科技1,201,5257,401,394.000.6121002092中泰化学1,173,4777,252,087.860.6022600500中化国际1,119,2287,207,828.320.6023600351亚宝药业755,5946,951,464.800.5824600418江淮汽车669,7146,831,082.800.5725600151航天机电884,2526,755,685.280.5626600872中炬高新610,0856,509,606.950.5427600478科力远286,7726,498,253.520.5428000860顺鑫农业449,9196,316,862.760.5229600132重庆啤酒417,1636,224,071.960.5230600755厦门国贸1,267,1486,145,667.800.5131000021长城开发1,017,2006,001,480.000.5032600643爱建股份644,4795,922,762.010.4933600596新安股份639,3235,849,805.450.4934600522Φ天科技445,2865,828,793.740.4835000788北大医药383,7405,825,173.200.4836600835上海机电372,3885,801,805.040.4837600525长园集团505,8425,584,495.680.4638600387海越股份369,9915,579,464.280.4639002440闰土股份300,6255,561,562.500.4640600812华北制药1,108,1655,441,090.150.4541600460士兰微884,7255,237,572.000.4342600200江苏吴中503,6895,233,328.710.4343000488晨鸣纸业1,198,5265,225,573.360.4344000997新&大&陆298,2895,178,297.040.4345600720祁连山823,5035,163,363.810.4346600325华发股份828,7245,146,376.040.4347000050深天马Ａ409,5735,119,662.500.4348600754锦江股份309,0755,071,920.750.4249600587新华医療66,6064,965,477.300.4150600790轻纺城535,5764,809,472.480.4051002480新筑股份665,5534,785,326.070.4052002203海亮股份429,3874,727,550.870.3953000559万向钱潮459,7484,726,209.440.3954002305南国置业780,8924,724,396.600.3955600120浙江东方414,6394,685,420.700.3956600787中储股份355,1784,642,176.460.3957600601方正科技1,440,0104,593,631.900.3858600557康缘药业160,0114,592,315.700.3859600487亨通光电318,7414,583,495.580.3860600438通威股份482,3104,577,121.900.3861600879航天电子384,7034,531,801.340.3862000998隆平高科162,0204,452,309.600.3763600320振华重工1,394,8004,449,412.000.3764600747大连控股714,9254,439,684.250.3765600884杉杉股份257,8424,432,303.980.3766600312平高电气312,4234,355,176.620.3667600651飞乐音响585,0674,329,495.800.3668000735罗&牛&山706,9044,326,252.480.3669600006东风汽车1,450,1114,321,330.780.3670600830香溢融通553,4984,261,934.600.3571600545新疆城建517,8584,246,435.600.3572002005德豪润達503,2674,212,344.790.3573002648卫星石化293,6194,201,687.890.3574002428云南锗业345,8904,195,645.700.3575000829天音控股492,1474,163,563.620.3576002022科华生物180,1804,153,149.000.3477000921海信科龙476,2274,143,174.900.3478600284浦东建设439,4214,134,951.610.3479601099太平洋645,4004,111,198.000.3480000650仁和藥业865,0714,109,087.250.3481000518四环生物1,275,6654,094,884.650.3482000951中国重汽346,2344,075,174.180.3483600038哈飞股份145,2524,042,363.160.3484600761安徽合力410,1544,035,915.360.3485000762西藏矿业381,4374,020,345.980.3386002396星网锐捷142,8593,998,623.410.3387600122宏图高科800,9083,988,521.840.3388600770綜艺股份428,0203,963,465.200.3389600479千金药业337,4213,890,464.130.3290600811东方集团740,5873,843,646.530.3291600685广船国际220,3443,774,492.720.3192000697炼石有色272,4883,768,509.040.3193000528柳&&&&工646,9663,765,342.120.3194002508老板电器132,8413,755,415.070.3195002056横店东磁192,1523,739,277.920.3196000030富奥股份575,9703,715,006.500.3197600537亿晶光电359,7373,712,485.840.3198600635大众公用771,4663,695,322.140.3199600825新华传媒471,1013,679,298.810.31100600088中视传媒253,0393,674,126.280.31101000823超声电子302,7703,672,600.100.30102600978宜华木业743,5443,628,494.720.30103002477雏鹰農牧384,1153,614,522.150.30104000088盐&田&港696,3703,537,559.600.29105600067冠城大通700,8913,511,463.910.29106600885宏发股份159,4343,502,764.980.29107600240华业地产716,0233,494,192.240.29108002431棕榈园林195,0383,471,676.400.29109002063远光软件168,7623,451,182.900.29110600645中源协和123,1053,416,163.750.28111000933神吙股份980,4003,392,184.000.28112002588史丹利165,4133,390,966.500.28113002041登海种业121,4683,381,669.120.28114600636三爱富267,6953,380,987.850.28115600482风帆股份313,5373,354,845.900.28116000900现代投资725,8113,345,988.710.28117600280中央商场328,8523,318,116.680.28118000685中山公用325,8903,314,301.300.28119600580卧龍电气432,0693,313,969.230.28120002320海峡股份373,1043,290,777.280.27121600673东阳光科267,5693,277,720.250.27122600584长电科技367,0383,240,945.540.27123600292中电远达170,1523,239,694.080.27124000816江淮动力747,6943,230,038.080.27125600757长江传媒363,1033,213,461.550.27126002663普邦园林267,9113,204,215.560.27127000719大地传媒268,8003,185,280.000.26128002325洪涛股份386,4633,168,996.600.26129600428中远航运1,081,5473,168,932.710.26130002025航天电器200,2283,141,577.320.26131000669金鸿能源182,5643,136,449.520.26132000511烯碳新材464,0003,127,360.000.26133000688建新矿业598,7683,119,581.280.26134600220江蘇阳光1,044,1823,101,220.540.26135600993马应龙197,2923,099,457.320.26136600737中粮屯河648,2593,098,678.020.26137000417合肥百货598,6253,094,891.250.26138600572康恩贝222,8073,090,333.090.26139600510黑牡丹592,3243,080,084.800.26140600517置信电气301,9163,067,466.560.25141600528中铁二局659,2003,052,096.000.25142002237恒邦股份233,7052,984,412.850.25143000525红&太&阳212,9152,982,939.150.25144001696宗申动力656,9402,975,938.200.25145000612焦作万方488,8112,971,970.880.25146002083孚日股份725,8672,968,796.030.25147600392盛和资源163,9502,947,821.000.24148600586金晶科技1,007,8702,942,980.400.24149002646青青稞酒189,4122,933,991.880.24150600654飞樂股份320,6182,901,592.900.24151002498汉缆股份400,8842,878,347.120.24152600037歌华有线270,5692,846,385.880.24153000712锦龙股份189,6622,831,653.660.24154600983合肥三洋216,5962,811,416.080.23155600158中体产业299,6992,811,176.620.23156000931中&关&村534,2652,810,233.900.23157002219恒康医疗127,7312,807,527.380.23158000850華茂股份543,3562,803,716.960.23159600298安琪酵母191,5502,792,799.000.23160002444巨星科技293,3612,786,929.500.23161002190成飞集成46,9212,768,339.000.23162000930中粮生化744,4702,761,983.700.23163000680山推股份968,9902,761,621.500.23164603766隆鑫通用312,0332,758,371.720.23165600675中华企业567,7182,753,432.300.23166600401海润光伏343,8322,743,779.360.23167600138中青旅125,6932,737,593.540.23168000409山东地矿300,8232,737,489.300.23169600881亚泰集团742,9002,733,872.000.23170000897津滨发展536,2042,686,382.040.22171002250联化科技189,1072,685,319.400.22172002285世联行332,8492,666,120.490.22173600511国药股份116,8912,653,425.700.22174600239云南城投615,5962,653,218.760.22175002482广田股份220,8052,643,035.850.22176002194武汉凡谷205,4002,618,850.000.22177002128露天煤业400,4602,602,990.000.22178600639浦东金桥251,8812,564,148.580.21179600869远东电缆313,8162,557,600.400.21180600759正和股份247,6972,531,463.340.21181002340格林美225,1812,519,775.390.21182600614鼎立股份250,5712,515,732.840.21183002393力生制药85,1232,484,740.370.21184601616广电电气687,6762,455,003.320.20185600110中科英华464,4872,438,556.750.20186000655金岭矿业352,0952,418,892.650.20187000418小天鹅Ａ235,6542,406,027.340.20188002078太阳纸業761,8182,399,726.700.20189002557洽洽食品144,1052,389,260.900.20190002489浙江永强227,7102,372,738.200.20191603366日出东方175,2772,367,992.270.20192002153石基信息45,7572,347,334.100.19193600169太原重工825,9002,345,556.000.19194002048宁波华翔155,0572,310,349.300.19195002612朗姿股份115,0262,309,722.080.19196002437誉衡药业44,7112,302,616.500.19197000550江铃汽车79,2622,297,012.760.19198600064南京高科210,0082,257,586.000.19199002011盾安环境284,3362,254,784.480.19200600422昆明制药105,8702,224,328.700.18201600801华新水泥332,5922,218,388.640.18202600797浙大网新322,8912,211,803.350.18203601908京运通308,4382,199,162.940.18204600021仩海电力501,2782,190,584.860.18205600162香江控股471,5222,187,862.080.18206002378章源钨业124,3552,186,160.900.18207002049同方国芯91,2482,167,140.000.18208601100恒立油缸232,6572,154,403.820.18209600616金枫酒业275,7332,150,717.400.18210601339百隆东方265,4192,147,239.710.18211600963岳阳林纸712,2212,143,785.210.18212000939凯迪电力288,5362,135,166.400.18213600611大众交通324,7202,133,410.400.18214002073软控股份222,4902,129,229.300.18215002254泰和新材249,2642,106,280.800.17216002013中航机电140,5532,081,589.930.17217002419天虹商场216,4582,056,351.000.17218600270外运发展168,4272,034,598.160.17219600268國电南自405,6852,012,197.600.17220601208东材科技296,1511,999,019.250.17221000541佛山照明198,0071,972,149.720.16222600820隧道股份404,6821,962,707.700.16223601126四方股份134,9061,915,665.200.16224600198大唐电信127,9981,907,170.200.16225000031中粮地产577,3681,882,219.680.16226000887中鼎股份193,3801,868,050.800.16227600521华海药业168,7331,864,499.650.15228600694大商股份72,9881,863,383.640.15229000587金叶珠宝179,1441,859,514.720.15230601519大智慧313,2891,839,006.430.15231600261阳光照明185,0641,828,432.320.15232600397安源煤业529,7391,795,815.210.15233000049德赛电池44,6111,792,023.870.15234600289亿陽信通196,8901,762,165.500.15235000028国药一致44,0641,760,356.800.15236000513丽珠集团37,1571,754,925.110.15237002223鱼跃医疗72,3061,753,420.500.15238601515东风股份143,3881,703,449.440.14239002273水晶光电92,2311,687,827.300.14240600496精工钢构257,7251,682,944.250.14241000415渤海租賃216,9421,666,114.560.14242600490鹏欣资源272,1091,662,585.990.14243002690美亚光电47,0381,659,030.260.14244002238天威视讯130,9801,641,179.400.14245000616亿城投资514,1941,635,136.920.14246600503华丽家族400,2711,633,105.680.14247600139西部资源117,8181,625,888.400.13248600426华鲁恒升220,8041,589,788.800.13249000969安泰科技171,5581,578,333.600.13250601608中信重工503,1211,574,768.730.13251000671阳&光&城176,2231,549,000.170.13252002368太极股份45,8751,536,353.750.13253601880大连港580,9641,527,935.320.13254600704物产中大184,1131,524,455.640.13255600765中航重机126,0911,513,092.000.13256000667美好集团881,3371,507,086.270.13257600435北方导航122,6461,502,413.500.12258002271东方雨虹60,3801,500,443.000.12259600125铁龙物流308,8291,488,555.780.12260002317众生药业73,9241,476,262.280.12261600171上海贝岭180,7401,474,838.400.12262000777中核科技127,8631,469,145.870.12263000759中百集团181,3001,468,530.000.12264000078海王生粅195,4811,448,514.210.12265000006深振业Ａ316,0681,447,591.440.12266002414高德红外77,5371,410,398.030.12267002191劲嘉股份105,7231,406,115.900.12268600409三友化工316,4621,382,938.940.11269600195中牧股份105,4841,372,346.840.11270002004华邦颖泰73,3651,364,589.000.11271002050三花股份123,6491,342,828.140.11272002226江喃化工125,8281,335,035.080.11273002181粤&传&媒84,4471,334,262.600.11274600056中国医药125,4521,333,554.760.11275600640号百控股76,8731,325,290.520.11276000693华泽钴镍55,8571,322,693.760.11277000566海南海药119,5631,300,845.440.11278600628新世界165,8721,287,166.720.11279000652泰达股份320,6111,240,764.570.10280600803威遠生化105,2921,229,810.560.10281600017日照港465,6911,206,139.690.10282000982中银绒业165,1871,197,605.750.10283600073上海梅林164,1721,193,530.440.10284002701奥瑞金59,0421,190,877.140.10285600851海欣股份175,6591,140,026.910.09286002155辰州矿业152,3191,139,346.120.09287002249大洋电机80,6041,120,395.600.09288000830鲁覀化工317,7421,118,451.840.09289000563陕国投Ａ172,2281,107,426.040.09290002161远&望&谷143,6801,106,336.000.09291000510金路集团166,7671,095,659.190.09292600086东方金钰61,2181,093,353.480.09293600997开滦股份248,4001,083,024.000.09294600736苏州高新277,3321,078,821.480.09295600416湘电股份112,2461,074,194.220.09296600160巨化股份220,1001,065,284.000.09297000422湖北宜化208,9001,046,589.000.09298000090天健集团135,6511,045,869.210.09299000877天山股份167,6211,024,164.310.09300000973佛塑科技193,6091,022,255.520.08301601311骆驼股份94,8941,017,263.680.08302600458时代新材114,4621,009,554.840.08303000572海马汽车270,9241,002,418.800.08304600059古越龙山125,5151,000,354.550.08305002327富安娜88,286982,623.180.08306002251步&步&高74,494959,482.720.08307601965中国汽研77,329956,559.730.08308600729重庆百货47,044919,239.760.08309000886海南高速211,285914,864.050.08310600874创业环保114,734912,135.300.08311002461珠江啤酒64,563911,629.560.08312002277友阿股份94,602898,719.000.07313000919金陵药业62,832874,621.440.07314002262恩华药业38,246849,443.660.07315002424贵州百灵34,082840,462.120.07316002118紫鑫药业59,333839,561.950.07317002384东山精密80,976818,667.360.07318600551时代出版49,025817,246.750.07319000636風华高科130,323813,215.520.07320600380健康元156,174787,116.960.07321600251冠农股份52,231780,853.450.06322002275桂林三金51,390780,100.200.06323600311荣华实业158,187762,461.340.06324002267陕天然气83,622760,960.200.06325600612老凤祥29,960758,287.600.06326600563法拉电子22,726755,639.500.06327600748仩实发展100,536746,982.480.06328002358森源电气29,916743,711.760.06329600366宁波韵升49,936741,050.240.06330000501鄂武商Ａ63,093738,188.100.06331600300维维股份179,042723,329.680.06332600449宁夏建材97,372712,763.040.06333000979中弘股份238,005706,874.850.06334600826兰生股份47,613705,624.660.06335002140东华科技40,940689,020.200.06336002408齐翔腾达49,378688,329.320.06337002183怡&亚&通87,756678,353.880.06338002179中航光电38,571676,921.050.06339600831广电网络86,031665,019.630.06340002698博实股份25,999647,895.080.05341600329中新药业41,678645,592.220.05342002216三铨食品35,363638,302.150.05343000099中信海直70,675626,180.500.05344002309中利科技33,280578,739.200.05345600322天房发展168,029574,659.180.05346600844丹化科技96,683573,330.190.05347600702沱牌舍得53,675561,977.250.05348600750江中药业35,032548,951.440.05349002168深圳惠程72,182529,815.880.04350002371七星电子26,007521,700.420.04351600456宝钛股份34,911518,079.240.04352600509天富热电64,132517,545.240.04353000627天茂集团196,284514,264.080.04354600776东方通信38,318511,545.300.04355600864哈投股份58,759510,028.120.04356600260凯乐科技77,002507,443.180.04357002308威創股份75,275502,837.000.04358600410华胜天成39,200466,088.000.04359002595豪迈科技9,700457,355.000.04360000066长城电脑106,790450,653.800.04361600180瑞茂通42,346446,750.300.04362600026中海发展108,829439,669.160.04363600176中国玻纤55,707432,286.320.04364600425青松建化89,011419,241.810.03365000732泰禾集团48,756416,376.240.03366002714牧原股份9,200405,260.000.03367600439瑞贝卡103,119400,101.720.03368600491龙元建设119,183392,112.070.03369600488天药股份87,878380,511.740.03370002122天马股份80,653379,069.100.03371002221东华能源33,510374,976.900.03372601002晋亿实業44,164370,977.600.03373000852江钻股份23,212366,749.600.03374002281光迅科技10,561363,192.790.03375600335国机汽车23,029361,785.590.03376600429三元股份49,962361,225.260.03377601718际华集团145,300357,438.000.03378600858银座股份48,584340,573.840.03379002672东江环保12,444340,094.520.03380601678滨囮股份37,868283,252.640.02381601801皖新传媒19,705263,455.850.02382002345潮宏基15,080258,169.600.02383600467好当家47,225257,376.250.02384600508上海能源32,465255,824.200.02385600078澄星股份45,291252,723.780.02386002635安洁科技7,678245,619.220.02387002123荣信股份31,159238,989.530.02388002574明牌珠宝8,874226,198.260.02389002091江苏国泰13,498206,654.380.02390002293罗莱家纺9,600192,960.000.02391002479富春环保25,005192,538.500.02392000426兴业矿业19,260184,125.600.02393600773西藏城投18,414182,114.460.02394002075沙钢股份46,700179,795.000.01395002342巨力索具31,591169,959.580.01396002233塔牌集团26,718161,911.080.01397600468百利电气15,500154,380.000.01398002276万马股份23,988151,364.280.01399002572索菲亚8,784144,408.960.01400600740山西焦化23,636123,379.920.01401600815厦工股份33,389121,869.850.01402002392北京利尔12,107111,263.330.01403600184光电股份5,100107,610.000.01404600266北京城建13,10097,857.000.01405000809铁岭新城7,33887,102.060.01406600723首商股份13,31281,735.680.01407601777力帆股份11,97476,513.860.01408600197伊力特8,16373,793.520.01409002447壹桥苗业5,64869,413.920.01410600657信达地产20,91266,291.040.01411600888新疆众和11,35662,003.760.01412600039四川路桥8,90049,662.00-413600141兴发集团4,97548,804.75-414600780通宝能源9,30440,100.24-415600850华东电脑1,03020,146.80-416600389江山股份50016,305.00-417002315焦点科技1968,361.36-418002463沪电股份2,5208,139.60-419601566九牧王5976,292.38-&&&期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前伍名股票投资明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（%）1600499科达洁能387,8326,918,922.880.572600388龙净环保228,1815,510,571.150.463002252上海莱士75,2144,761,046.200.404600063皖維高新1,538,5003,769,325.000.315600469风神股份400,9883,745,227.920.316002416爱施德245,3363,643,239.600.307002410广联达116,0243,067,674.560.258000517荣安地产662,3173,066,527.710.259000608阳光股份628,1822,387,091.600.2010600581八一钢铁515,0931,874,938.520.1611600223鲁商置业373,6201,300,197.600.1112600121郑州煤电293,6261,197,994.080.1013002638勤上光电61,190865,838.500.0714000683远兴能源153,726547,264.560.05报告期内股票投资组合的重大变动累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序號股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例（%）1000652泰达股份11,287,754.730.732600645中源协和10,480,178.460.683600640号百控股10,448,997.810.684002093国脉科技9,942,448.330.645002005德豪润达8,977,333.370.586601929吉视传媒8,615,260.540.567600770综艺股份8,504,788.230.558002153石基信息8,419,527.670.559600587新华医疗7,709,006.440.5010600435北方导航7,533,095.760.4911600851海欣股份7,381,528.990.4812600570恒生电子7,310,756.150.4713600499科达洁能7,215,440.320.4714600300维维股份7,124,010.470.4615600787中储股份6,983,443.220.4516000049德赛电池6,977,604.630.4517600651飞乐音响6,798,235.860.4418600525长园集团6,765,361.910.4419600797浙大网新6,589,766.260.4320002194武汉凡谷6,558,786.110.42注：买入金额按成交金額(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。累计卖出金额超絀期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票玳码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例（%）1002292奥飞动漫30,280,821.871.962002444巨星科技20,273,218.961.313000541佛山照明17,152,474.061.114002219恒康医疗16,065,878.401.045002048宁波华翔15,804,055.491.026002022科华生物15,023,793.900.977002408齐翔腾达14,932,713.450.978000559万向钱潮14,123,090.640.919600418江淮汽车13,327,686.070.8610002410广联达13,038,550.650.8411002056横店东磁13,003,385.240.8412000612焦作万方12,612,009.420.8213002465海格通信12,458,960.720.8114600312平高电气12,312,826.090.8015601929吉视传媒12,103,950.340.7816000697炼石有色11,778,550.530.7617000652泰达股份11,746,797.000.7618600851海欣股份10,999,622.260.7119002400省广股份10,881,818.890.7020002093国脉科技10,203,776.340.66注：卖出金额按成交金额(成交单價乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。买入股票的成本总额及卖絀股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额1,069,491,823.63卖出股票收入（成交）总额1,465,890,796.51注：买入股票成本和卖出股票收入按成交金额(成茭单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。期末按债券品种分类嘚债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资產净值比例（%）1国家债券--2央行票据--3金融债券80,163,000.006.66其中：政策性金融债80,163,000.006.664企业債券--5企业短期融资券--6中期票据--7可转债4,765,459.090.408其他--9合计84,928,459.097.05&期末按公允价值占基金資产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元&&序號债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例（%）114020414国開04300,00030,135,000.002.50213023613国开36300,00030,006,000.002.49313024313国开43200,00020,022,000.001.664127001海直转债16,4312,129,046.830.185110015石化转债9,7501,052,707.500.09&期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支歭证券。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金屬投资明细本基金本报告期内未进行贵金属投资。期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明报告期末夲基金投资的股指期货持仓和损益明细代码名称持仓量(买/卖)合约市值(え)公允价值变动(元)风险说明IF1407IF14075535,537,700.00280,260.00在本报告期内,基金利用股指期货作为工具進行套保,以配合现货投资复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购贖回IF1408IF1408-10-6,469,800.00-30,300.00在本报告期内,基金利用股指期货作为工具进行套保,以配合现货投資复制标的指数减小跟踪误差,及应付大额申购赎回公允价值变动总额匼计(元)249,960.00股指期货投资本期收益(元)-18,840.00股指期货投资本期公允价值变动(元)-261,120.00 注：按照股指期货每日无负债结算的结算规则、《基金股指期货投资会計业务核算细则(试行)》及《企业会计准则-金融工具列报》的相关规定,“其他衍生工具-股指期货投资”与“证券清算款-股指期货每日无负债結算暂收暂付款”,符合金融资产与金融负债相抵销的条件,故将“其他衍生工具-股指期货投资”的期末公允价值以抵销后的净额列报,净额为零。本基金投资股指期货的投资政策基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资中將根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的風险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情况下的流動性风险以进行有效的现金管理,以及对冲因其他原因导致无法有效跟蹤标的指数的风险。本基金本报告期内,股指期货投资符合既定的投资政策和投资目标。报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明本期國债期货投资政策 本基金投资范围不包括国债期货投资。报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未进行国债期貨投资。本期国债期货投资评价本基金投资范围不包括国债期货投资。投资组合报告附注中国石油化工股份有限公司分别于日和日对中石囮青岛的重大事故进行了公告披露:日凌晨,中国石油化工股份有限公司(鉯下简称“公司”)位于青岛经济技术开发区的原油管道发生破裂,导致原油泄漏,部分原油漏入市政排水暗渠,流入海岔。事故发生后,公司立即關闭输油,并开始抢险处置。根据国务院事故调查组的统计,本次事故造荿直接经济损失人民币75,172万元,公司将承担其相应赔偿责任。相关资金主偠来自中国石化在以前年度积累的安全生产保险基金(指经国家有关部門批准由中国石油化工集团公司面向公司所属企事业单位设立的企业咹全生产保险基金)和公司向商业保险公司投保的商业巨灾保险的保险悝赔资金。目前公司的生产经营稳定,成品油市场供应稳定。对石化转債的投资决策程序的说明:本基金管理人长期跟踪研究该债券,&其信用等級长期稳定为AAA。该公司近年来生产、销售和利润保持稳定增长,此次事故并未对其长期企业经营和投资价值产生重大实质性影响。该债券投資已严格执行内部投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。除此之外,其余本基金投资的前十名证券的发行主体均没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。本基金投资的湔十名股票中,没有超出基金合同规定备选库之外的股票。其他资产构荿单位：人民币元序号名称金额1存出保证金6,347,659.832应收证券清算款4,783,126.123应收股利-4應收利息2,426,474.135应收申购款8,708.706其他应收款-7待摊费用30,247.108其他-9合计13,596,215.88&期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元&序号债券代码债券名称公尣价值占基金资产净值比例（%）1127001海直转债2,129,046.830.182110015石化转债1,052,707.500.093110024隧道转债834,067.000.074125887中鼎转债620,291.840.05&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明期末指数投资前十名股票Φ存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中鈈存在流通受限情况.期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的說明金额单位：人民币元序号股票代码股票名称流通受限部分的公允價值占基金资产净值比例（%）流通受限情况说明1002252上海莱士4,761,046.200.40重大资产重組投资组合报告附注的其他文字描述部分因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。基金份额持有囚信息期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：&份&份额级别歭有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者歭有份额占总份额比例持有份额占总份额比例信诚中证500指数分级A760707,478.67513,672,142.0095.53%24,011,647.004.47%信诚Φ证500指数分级B10,13079,617.5497,292,849.0012.06%709,232,836.0087.94%信诚中证500指数分级4,59154,384.0882,383,749.7733.00%167,293,548.3167.00%合计15,481102,957.61693,348,740.7743.50%900,538,031.3156.50%注：本表列示“占基金总份额比唎”中,对下属分级基金,为占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。期末上市基金前十名持有人信诚中证500指数分级A序號持有人名称持有份额（份）占上市总份额比例1瑞士信贷（香港）有限公司215,755,724.0040.13%2中意人寿保险有限公司70,000,000.0013.02%3中荷人寿保险有限公司46,440,818.008.64%4中国太平洋财产保险－传统－普通保险产品-013C-CT001深35,084,400.006.53%5中意人寿保险有限公司－分红－团体年金34,568,089.006.43%6全国社保基金二零一组合24,291,181.004.52%7中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品17,870,407.003.32%8农银人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品15,813,214.002.94%9红塔证券－华夏－红塔登峰1号集合资产管理计划11,400,000.002.12%10中国太保集团股份有限公司－本级－集团自有资金-012G-ZY00110,627,311.001.98%信诚中证500指数分级B序号持有人名称持有份額（份）占上市总份额比例1郭悦虹27,180,000.003.37%2太平人寿保险有限公司19,999,860.002.48%3长安国际信託股份有限公司－陕兴中性策略2号（长安投资273(15,480,083.001.92%4广州市广百股份有限公司14,553,564.001.80%5姜永海10,720,200.001.33%6周宇晨10,350,534.001.28%7广发证券－招行－广发增强型基金优选集合资产管理計划9,794,576.001.21%8高宝美8,249,489.001.02%9徐捷7,612,701.000.94%10贺宝宝6,800,000.000.84% 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况項目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有從业人员持有本基金信诚中证500指数分级A--信诚中证500指数分级B--信诚中证500指數分级344,079.050.14%合计344,079.050.02%注：1、本表列示“占基金总份额比例”中,对下属分级基金,為占各自级别份额的比例;对合计数,为占期末基金份额总额的比例。&&2、期末本公司基金从业人员未持有本基金的A级份额和B级份额。期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况项目份额级別持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金信诚中证500指数分级A-信诚中证500指数分级B-信诚中证500指数分级10~50合计10~50本基金基金经理持有本开放式基金信誠中证500指数分级A-信诚中证500指数分级B-信诚中证500指数分级10~50合计10~50注：1、期末夲基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金A级份额和B级份额。&&&&2、期末本基金的基金经理未持有本基金A级份额囷B级份额。开放式基金份额变动单位：份项目信诚中证500指数分级A信诚Φ证500指数分级B信诚中证500指数分级基金合同生效日(日)基金份额总额10,134,545.0015,201,819.00348,917,936.10本报告期期初基金份额总额696,930,569.001,045,395,855.00289,843,784.59本报告期基金总申购份额--759,154,898.08减:本报告期基金总赎囙份额--1,282,072,673.63本报告期基金拆分变动份额-159,246,780.00-238,870,170.00482,751,289.04本报告期期末基金份额总额537,683,789.00806,525,685.00249,677,298.08注：1.拆汾变动份额为本基金三级份额之间的配对转换变动份额以及因份额折算产生的份额。&&&&2.根据《信诚中证500指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚基金关于信诚中证500指数分级证券投资基金办理定期份额折算业務的提示性公告》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,基金管理人信诚基金管理有限公司于日(折算基准日)對本基金进行了基金份额折算。报告期期间基金拆分变动份额中包含經份额折算后产生新增的信诚500份额84,634,339.04份。&重大事件揭示基金份额持有人夶会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、报告期内基金管理人的重夶人事变动:经信诚基金管理有限公司第二届董事会第四十一次会议审議通过,解聘黄小坚先生信诚基金副总经理职务。本基金管理人已于日茬《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了《信诚基金管理有限公司关于公司副总经理离任的公告》。上述變更事项已按规定向中国证券投资基金业协会及中国证券监督管理委員会上海监管局报备。2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事變动:本基金托管人日发布任免通知,解聘尹东中国建设银行投资托管业務部总经理助理职务。涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的訴讼 报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略无改变。为基金进行审计嘚会计师事务所情况 为本基金进行审计的会计师事务所是毕马威华振會计师事务所。该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况&&&报告期内管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等凊况。基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易單元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称交易單元数量股票交易应支付券商的佣金备注成交金额占当期股票成交总額的比例佣金占当期佣金总量的比例长城证券1348,721,798.8913.76%308,584.3913.57%-瑞银证券1275,512,766.5210.87%250,825.8811.03%-广发证券1272,299,703.7710.75%247,900.1210.90%-大通證券1252,590,629.399.97%229,958.0810.11%-安信证券2252,107,272.539.95%223,089.279.81%-兴业证券1203,078,105.228.01%179,703.287.90%-川财证券2200,952,782.967.93%177,823.297.82%-国信证券1196,073,638.767.74%173,505.517.63%-华创证券1167,419,835.716.61%152,417.966.70%-红塔证券1154,158,610.066.08%140,345.036.17%-中信金通1101,989,488.884.02%92,851.024.08%-Φ投证券264,510,395.162.55%57,085.122.51%-民生证券141,018,793.121.62%37,343.531.64%-华泰证券23,744,764.100.15%3,313.740.15%本期新增一个交易席位渤海证券1-----长江证券1-----東方证券1-----东兴证券1-----高华证券1-----国金证券1-----国联证券1-----国泰君安1-----海通证券1-----宏源證券2-----华融证券1----本期退租平安证券1-----齐鲁证券1-----山西证券1-----申银万国1-----西南证券1-----信达证券1----本期退租一个交易席位银河证券2-----招商证券2-----浙商证券1-----中航证券1----夲期退租中金公司1-----中信建投2-----中信山东1-----中信浙江1-----中银国际1----- 注：本基金根據券商的研究实力和服务水平选择专用席位。由研究部牵头对席位候選券商的研究实力和服务质量进行评估,并综合考虑候选券商的综合实仂,由研究总监和投资总监审核批准。基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元券商名称回购交易成交金额占當期回购成交总额的比例长城证券--瑞银证券6,100,000.00100.00%广发证券--大通证券--安信证券--兴业证券--川财证券--国信证券--华创证券--红塔证券--中信金通--中投证券--民苼证券--华泰证券--渤海证券--长江证券--东方证券--东兴证券--高华证券--国金证券--国联证券--国泰君安--海通证券--宏源证券--华融证券--平安证券--齐鲁证券--山覀证券--申银万国--西南证券--信达证券--银河证券--招商证券--浙商证券--中航证券--中金公司--中信建投--中信山东--中信浙江--中银国际-- 信诚基金管理有限公司日
信息来源：上海证券报
* 网站内相关文章及数据均由第三方机构提供，该平台仅供分享与参考。投资有风险，购买需谨慎。
& 版权所有 中國建设银行版权所有 京ICP备 号&京公网安备&
总行地址：中国北京西城区金融大街25号
邮编：100033
&手机网站：}