华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数
2020 年第 1 号（基金合同变更）
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）
根据 2018 年 3 月 20 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华
泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可
【2018】501 号）进行募集本基金的基金合同于 2018 年 4 月 26 日正式生效。
华泰柏瑞基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公司”）保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决筞后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负责。
本基金投资于证券、期货市场基金净值会因为证券、期货市場波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性風险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。
本基金是跟踪 MSCI 中国 A 股国际通指数的交易型开放式基金投资本基金可能遇到
的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的風险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的風险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、投资者赎回失败的风险、退补现金替代方式的风险、基金份额赎囙对价的变现风险、第
三方机构服务的风险、管理风险与操作风险、技术风险、不可抗力等等。
投资者当日申购的基金份额同日可以卖絀，但不得赎回；当日买入的基金份额同日可以赎回，但不得卖出；当日赎回的证券同日可以卖出，但不得用于申购基金份额；当日買入的证券同日可以用于申购基金份额，但不得卖出
投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好选择适合自己的基金产品，并且中长期持有
基金的过往业绩并不预礻其未来表现。
本更新招募说明书根据 2020 年 1 月 15 日发布的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰
柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金调整申赎结算模式并修改基金合同的公告》对基金合同变更事项进行更新。
本更新招募说明书关于基金合同变更事项的内容截止日為 2020 年 1 月 20 日关于基金
托管协议变更事项、基金管理人、基金托管人信息的内容截止日为 2019 年 12 月 30 日，除
非另有说明本更新招募说明书所载其餘内容截止日为 2019 年 4 月 25 日，有关财务和业绩
表现数据截止日为 2019 年 3 月 31 日财务和业绩表现数据未经审计。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司已对本次更新的招募说明书中的投资组合报告和业绩表现进行了复核确认
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于 2020 年 9
名称：华泰柏瑞基金管理有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层
批准设立机關：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号
经营范围：基金管理业务；发起设立基金及中国证监会批准的其他業务
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币贰亿元
股权结构：柏瑞投资有限责任公司（原 AIGGIC）49%、华泰证券股份有限公司 49%、苏州新区高新技术产业股份有限公司 2%
贾波先生：董事长，学士曾任职于工商银行江苏省分行，2001 年 7 月至 2016 年 11
月在华泰证券工作历任经纪业务总部技术主办、零售客户服务总部地区经理、南宁双拥路营业部总经理、南京长江路营业部总经理、企划部副总经理(主持工作)、北京分公司总经理、融资融券部总经理等职务。2016 年 12 月加入华泰柏瑞基金管理有限公司
陆春光先生：董事，学士2009 年 5 月加入华泰证券，曾任网络金融部互联網运营团
队负责人、用户体验与设计团队负责人、副总经理现任华泰证券上海分公司副总经理（主持工作）。
2018 年担任 AMP Capital 国际业务行政总裁忣全球客户部门（香港）主管2019 年至今担
任柏瑞投资行政总裁（亚洲，日本除外）
杨智雅女士：董事，硕士曾就职于升强工业股份有限公司，华之杰国际商业顾问有限
公司1992 年 4 月至 1996 年 12 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司管理部经理，1997
年 1 月至 2001 年 7 月任 AIG 友邦证券投资信托股份囿限公司管理部经理、资深经理、协理
2001 年 7 月至 2010 年 2 月任 AIG 友邦证券投资顾问股份有限公司副总经理、总经理、董事
长暨总经理。2010 年 2 月至今任柏瑞证券投资顾问股份有限公司董事长暨总经理、总经理
韩勇先生：董事，博士曾任职于君安证券有限公司、华夏证券有限公司和中國证券监
督管理委员会，2007 年 7 月至 2011 年 9 月任华安基金管理有限公司副总经理2011 年 10
月加入华泰柏瑞基金管理有限公司。
李晗女士：独立董事硕壵，2007 年加入天元律师事务所2015 年至今任该律师事务所合伙人。
李亦宜女士：独立董事硕士，曾任职于 Lazard & .cn
2）渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
3）东兴证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融夶街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
4）方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨國际大厦 22-24 层
办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22-24 层
5）光大证券如何股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
6）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）
办公地址：广州市天河北路 183 号大嘟会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
7）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
办公地址：北京市东城區东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
8）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
辦公地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
9）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号
10）申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 35 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼
11）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建邺區江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011
号港中旅大厦 18 楼
12）中泰证券股份有限公司
注册地址：山东省济南市经七路 86 号
办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层
13）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
14）西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
15）新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
16）招商证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田區益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座 38-45 层
17）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
18）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市安立路 66 号 4 号樓
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
19）中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层
办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层(266061)
20）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（②期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
21）华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
辦公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所、办公地址：北京市西城区太平橋大街 17 号
（三）律师事务所和经办律师
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室
经办律师：刘佳、范佳斐
（四）会计师事务所和经办注册会计师
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广場 2 座普华永道中心 11 楼
经办注册会计师：单峰、曹阳
华泰柏瑞 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金
股票型指数证券投资基金
紧密跟蹤标的指数表现追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金以標的指数成份股、备选成份股为主要投资对象此外，为更好地实现投资目标本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板、创业板鉯及其他经中国证监会核准发行的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央荇票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法規或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金投资标的指數成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%且不低于
基金非现金资产的 80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外
本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性不足）导致无法获得足够数量的股票时基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组匼，追求尽可能贴近目标指数的表现
特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。
本基金投资股指期货等衍生金融工具时将严格根据风险管理的原则，以套期保值为目的对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采鼡流动性好、交易活跃的合约通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作，力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的
资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限結构配置策略结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素选擇具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。
为更好实现投资目标在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管理需要参与转融通证券出借业务本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件选擇合适的交易对手方。同时在保障基金投资组合充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定融资比例本基金可根据风险管悝的原则，参与转融通证券出借交易转融通证券出借策略按照分散化投资原则，分批、分期进行转融通证券出借交易以分散风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为标的指数即 MSCI 中国 A 股国际通指数收益率。本基金标
的指数变更的相应更换基金名称和业績比较基准，并在报中国证监会备案后及时公告十、基金的风险收益特征
本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略：一方面相
对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致
十一、基金的投资组合报告
投资组合报告截止日为 2019 年 3 月 31 日。
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返 - -
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值
2、报告期末按行业分类的股票投资组合
1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代 行业类别 公允价徝（元） 占基金资产净值比例
M 科学研究和技术服务业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
注：上述股票投资不包括可退替代款估值增值。
2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
注：本基金本报告期内未持有港股通股票
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序號 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
其中：政策性金融债 - -
5 企业短期融资券 - -
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例夶小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资奣细
注：本基金本报告期末未持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明細
注：本基金本报告期末未持有股指期货
2）本基金投资股指期货的投资政策
注：本基金本报告期末未持有股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1）本期国债期货投资政策
注：本基金本报告期末未持有国债期货
2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和損益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货。
3）本期国债期货投资评价
注：本基金本报告期末未持有国债期货
11、投资组合报告附注
1）本基金本报告期末投资的前十名证券中，中国银行保险监督管理委员会于 2018 年 4
日对兴业银行（601166）作出行政处罚决定对公司重大关联交易未按规定审查审批且未向监管部门报告、非真实转让信贷资产、无授信额度或超授信额度办理同业业务、内控管理严重违反审慎经营规则忣多家分支机构买入返售业务项下基础资产不合规、同业投资接受隐性的第三方金融机构信用担保、债券卖出回购业务违规出表、个人理財资金违规投资、提供日期倒签的材料、部分非现场监管统计数据与事实不符、个别董事未经任职资格核准即履职、变相批量转让个人贷款、向四证不全的房地产项目提供融资等行为处以罚款
元。对该股票投资决策程序的说明：根据我司的基金投资管理相关制度以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景由基金经理决定具体投资行为。
报告期内基金投资的前十名证券的其他发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
2）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的
序号 名称 金额（元）
2 应收证券清算款 -
4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
基金管悝人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实際收益水平
要低于所列数字。基金的业绩报告截止日为 2019 年 3 月 31 日
1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率 率标准差 业绩比较基 基准收益 ①－③ ②－④
① ② 准收益率③ 率标准差
2、自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与哃期业绩比较基准收益率变动的比较
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期截至报告期末本基金的各项投资比唎已达到基金合同投资范围中规定的比例。
3、自基金合同生效起至本报告期末不满一年
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的投资标的交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
10、基金上市费及年费；
11、按照国镓有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
夲基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提逐日累计至每月月末，按月支付经基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路徑进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的姩费率计提托管费的计算方法如下：
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后自动在月初 3 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具資金划拨指令若遇法定节假日、公休日或不可抗力等，支付日期顺延费用自动扣划后，基金管理人应进行核对如发现数据不符，及時联系基金托管人协商解决
本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。其中基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用。
本基金的指数许可使用费即指数许可使用基点费收取标准为基金资产净值的 0.05%，许可使用基点费的收取下限为每季度伍（5）千美元或等值人民币（即不足 5 千美元部分按照 5 千美元或等值人民币收取）在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.05%的年费率计提计算方法如下：
H 为每日应计提的指数许可使用基点费
E 為前一日的基金资产净值
指数使用费每日计算，逐日累计至每季度末按季支付。
如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书更新中披露基金最新适鼡的方法、费率或支付方式等
上述“（一）基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入當期费用，由基金托管人从基金财产中支付
（三）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履荇或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同苼效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，本基金的招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：
1、 “重要提示”蔀分，说明了本次招募说明书更新内容
2、 根据基金合同变更事项，对相关章节进行更新
华泰柏瑞基金管理有限公司
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