主要风险控制指标,净资本要求如下:
1)风险覆盖率(净资本/各项风险资本准备之和)不得低于100%;
2)资本杠杆率(核心净资本/表内外资产总额)不得低于8%;
3)流动性覆盖率(优质流动性资产/未来30天现金净流出量)不得低于100%;
4)净稳定资金率(可用稳定资金/所需稳定资金)不得低于100%。
其他风险控制指标,净资本要求如下:
1)净资本/净资产不低于20%;
2)净资本/负债不低于8%;
3)净资产/负债不低于10%。
业务类型,净资本要求如下:
1)经营证券经纪业务,其净资本不得低于人民币2000万元;
2)经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一,其净资本不得低于人民币5000万元;
3)经营证券经纪业务,同时经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务等业务之一,其净资本不得低于人民币1亿元;
4)经营证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务中两项及两项以上的,其净资本不得低于人民币2亿元。
自营业务风险控制指标,净资本要求如下:
1)自营权益类证券及其衍生品/净资本不得超过100%,自营权益类证券及其衍生品包括:、权益类、股指、权益互换、权益类期权等;
2)自营非权益类证券及其衍生品注/净资本不得超500%,自营非权益类证券及其衍生品包括:债券、非权益类基金、国债期货、债券远期、利率互换、非权益类期权、外汇衍生品、大宗商品衍生品、信用衍生品、单一产品、 *** 及信托等产品;
3)持有一种权益类证券的成本与净资本的比例前五名不得超过30%。
融资融券业务风险控制指标,净资本要求如下:
1)融资(含融券)的金额/净资本不得超过400%;
2)对单一客户融资(含融券)业务规模与净资本的比例前五名不得超过5%;
3)接受单只担保股票市值与该股票总市值比例前五名不得低于20%。
就证券公司分类评价加分指标来看,净资本要求如下:
证券公司评价期内风险覆盖率达到130%且净资本150亿元以上、风险覆盖率达到130%的,分别加2分、1分。
预警标准,净资本要求如下:
对于规定“不得低于”一定标准的风险控制指标,其预警标准是规定标准的120%;对于规定“不得超过”一定标准的风险控制指标,其预警标准是规定标准的80%。
资料来源: *** 《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版), *** 《证券公司风险控制指标计算标准规定》
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