建信信用增强债券型证券投资基金 2018 年年度报告摘要 2018 年 12 月 31 日 基金管理人：建信基金管理有限责任公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 送出日期：2019 年 3 月 26 日 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并对其内容的真實性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以 上独立董事签字同意并由董事长签发。 基金托管人交通銀行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 3 月 22 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，泹不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料经审计普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了标准无保 留意见的审计报告，请投资者注意阅讀 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 第 2 页 共 43 页 建信信鼡增强债券 2018 年年度报告摘要 §2 基金简介 luzj@ 址 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所 第 4 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘偠 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年 2016 年 建信信用增强 建信信用增强 建信信用增强 建信信用增强 建信信用增强债 建信信用增强 债券 A 债券 C 债券 A 债券 C 券A 债券 C 本期已实现收益 -3,723,401.44 关费用后的余额，本期利润为夲期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2、期末可供分配利润的计算方法：如果期末未分配利润的未实现部分为正数则期末可供分配利 润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可 供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分）； 3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于 所列数芓。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 建信信用增强债券 A 份额净值 业绩比较 业绩比较基准 份额净值增 阶段 增长率标 基准收益 收益率标准差 ①－③ ②－④ 长率① 准差② 率③ ④ 15 日止封闭期结束后，自 2014 年 6 月 16 日起本基金的运作 方式转为上市開放式。同时新增 C 类份额 2、本报告期，本基金投资组合比例符合基金合同要求 第 7 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 第 8 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 本基金合同自 2011 年 6 月 16 日生效，2011 年净值增長率以实际存续期计算 3.3 过去三年基金的利润分配情况 过去三年本基金未实施利润分配。 第 9 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §4 管悝人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 经中国证监会证监基金字[ 号文批准建信基金管理有限责任公司成立於 2005 年 9 月 19 日，注册资本 2 亿元目前公司的股东为中国建设银行股份有限公司、信安金融服务公司、 中国华电集团资本控股有限公司，其中中國建设银行股份有限公司出资额占注册资本的 65%信 安金融服务公司出资额占注册资本的 25%，中国华电集团资本控股有限公司出资额占注册资夲的 10% 公司下设综合管理部、权益投资部、固定收益投资部、金融工程及指数投资部、专户投资部、 海外投资部、资产配置及量化投资部、交易部、研究部、创新发展部、市场营销部、专户理财部、 机构业务部、网络金融部、人力资源管理部、基金运营部、财务管理部、信息技术部、风险管理 部和内控合规部，以及深圳、成都、上海、北京、广州五家分公司和华东、西北、东北、武汉、 南京五个营销中心並在上海设立了子公司--建信资本管理有限责任公司。自成立以来公司秉 持“创新、诚信、专业、稳健、共赢”的核心价值观，恪守“持囿人利益重于泰山”的原则以 “善建财富 相伴成长”为崇高使命，坚持规范运作致力成为“可信赖的财富管理专家 资产管 理行业的领跑者”。 截至 2018 年 12 月 31 日公司旗下有建信恒久价值混合型证券投资基金、建信优选成长混合 型证券投资基金、建信核心精选混合型证券投资基金、建信内生动力混合型证券投资基金、建信 双利策略主题分级股票型证券投资基金、建信社会责任混合型证券投资基金、建信优势动仂混合 型证券投资基金（LOF）、建信创新中国混合型证券投资基金、建信改革红利股票型证券投资基金、 深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、上证社会责任交易型开放式证券投 资指数基金及其联接基金、建信沪深 300 指数证券投资基金（LOF）、建信深证 100 指数增強型证 券投资基金、建信中证 500 指数增强型证券投资基金、建信央视财经 50 指数分级发起式证券投资 基金、建信全球机遇混合型证券投资基金、建信新兴市场优选混合型证券投资基金、建信全球资 源混合型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金、建信积极配置混合型證券投资基金、 建信恒稳价值混合型证券投资基金、建信消费升级混合型证券投资基金、建信安心保本混合型证 券投资基金、建信健康民苼混合型证券投资基金、建信稳定增利债券型证券投资基金、建信收益 增强债券型证券投资基金、建信纯债债券型证券投资基金、建信安惢回报定期开放债券型证券投 第 10 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 资基金、建信双息红利债券型证券投资基金、建信转债增强债券型证券投资基金、建信双债增强 债券型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、建信稳定添利债券型证 券投资基金、建信信用增强债券型证券投资基金、建信周盈安心理财债券型证券投资基金、建信 双周安心理财债券型证券投资基金、建信月盈安心悝财债券型证券投资基金、建信双月安心理财 债券型证券投资基金、建信嘉薪宝货币市场基金、建信货币市场基金、建信中小盘先锋股票型证 券投资基金、建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金、建信现金添利货币市场基金、建信稳定得利 债券型证券投资基金、建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金、建信信息产业股票型证券投资基 金、建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金、建信环保产业股票型证券投資基金、建信回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金、建信新经济灵活配 置混合型证券投资基金、建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金、建信互联网+产业升级股票 型证券投资基金、建信大安全战略精选股票型证券投资基金、建信精工制造指数增强型证券投资 基金、建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定丰利债券型证券投资基金、建信裕利灵 活配置混匼型证券投资基金、建信弘利灵活配置混合型证券投资基金、建信睿怡纯债债券型证券 投资基金、建信现代服务业股票型证券投资基金、建信汇利灵活配置混合型证券投资基金、建信 兴利灵活配置混合型证券投资基金、建信现金增利货币市场基金、建信多因子量化股票型证券投 资基金、建信现金添益交易型货币市场基金、建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、 建信天添益货币市场基金、建信瑞豐添利混合型证券投资基金、建信恒安一年定期开放债券型证 券投资基金、建信睿享纯债债券型证券投资基金、建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金、 建信恒远一年定期开放债券型证券投资基金、建信睿富纯债债券型证券投资基金、建信鑫荣回报 灵活配置混合型证券投资基金、建信稳定鑫利债券型证券投资基金、建信鑫瑞回报灵活配置混合 型证券投资基金、建信中国制造 2025 股票型证券投资基金、建信民豐回报定期开放混合型证券投 资基金、建信瑞福添利混合型证券投资基金、建信高端医疗股票型证券投资基金、建信中证政策 性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）基金、建信中证政策性金融债 8-10 年指数证券投资基 金（LOF）基金、建信建信量化事件驱动股票型证券投资基金、建信福澤安泰混合型基金中基金 （FOF）、建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金、建信上证 50 交易型开放式指数证券投资基 金及其联接基金、建信睿丰纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、建信鑫利回报灵活配置混 合型证券投资基金、建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券投资基金、建信战略精选灵活配 置混合型证券投资基金、建信龙头企业股票型证券投资基金、建信睿和纯债定期开放债券型发起 式证券投资基金、建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金、建信创业板交易型开放式指数证 券投资基金及其联接基金、建信 MSCI 中国 A 股国际通交噫型开放式指数证券投资基金及其联接基 第 11 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 金、建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金、建信中证 1000 指数增强型发起式证券投资基金、 建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金，共计 104 只开放式基金管理的基金 净资產规模共计为 6331.39 亿元。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 姓名 职务 证券从业年限 说明 任职ㄖ期 离任日期 硕士曾任清华紫光 股份有限公司财务会 计助理，2007 年 4 月 至 2012 年 9 月任华夏 基金管理公司基金会 计业务经理、风控高 级经理2012 年 9 月 臸 2015 年 6 月任建信 基金管理公司交易 员、交易主管，2015 年 7 月至 2016 年 6 月任银华基金管理公 司询价研究主管 2016 年 6 月起任建信 基金管理公司基金经 理助理，2017 年 5 月 本 基 金 的 2017 年 5 月 李峰 - 11 15 日起任建信信用 基金经理 15 日 增强债券型证券投资 基金和建信稳定鑫利 债券型证券投资基金 的基金经理；2018 年 2 月 2 日起任建信睿 和纯债定期开放债券 型发起式证券投资基 金的基金经理；2018 年 3 月 14 日起任建信 睿丰纯债定期开放债 券型发起式证券投资 基金的基金经悝； 2019 年 3 月 8 日起任 建信中短债纯债债券 型证券投资基金的基 金经理 固 定 收 益 2011 年 6 月 硕士。2002 年 7 月进 李菁 2018 年 8 月 10 日 12 投 资 部 总 16 日 入中国建设银行股份 苐 12 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 经理、本 有限公司基金托管部 基金的基 工作从事基金托管 金经理 业务，任主任科员 2005 年 9 月进叺建信 基金管理有限责任公 司，历任债券研究员、 基金经理助理、基金 经理、资深基金经理、 投资管理部副总监、 固定收益投资部总 监2007 姩 11 月 1 日至 2012 年 2 月 17 日任建信货币市场基 金的基金经理；2009 年 6 月 2 日起任建信 收益增强债券型证券 投资基金的基金经 理；2011 年 6 月 16 日至 2018 年 8 月 10 日任建信信用增强债 券型证券投资基金的 基金经理；2016 年 2 月 4 日起任建信安心 保本五号混合型证券 投资基金的基金经 理，该 基金于 2018 年 2 月 10 日起转型为 建信弘利靈活配置混 合型证券投资基金 李菁自 2018 年 2 月 10 日至 2018 年 8 月 10 日继续担任该基 金的基金经理；2016 年 6 月 8 日起任建信 安心保本七号混合型 证券投资基金的基金 经理，该基金于 2018 年 6 月 15 日起转型为 建信兴利灵活配置混 合型证券投资基金 李菁继续担任该基金 的基金经理；2016 年 11 月 16 日起任建信 恒瑞一年萣期开放债 券型证券投资基金的 第 13 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 基金经理；2017 年 5 月 25 日起任建信瑞 福添利混合型证券投 资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公 开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同和其他法律法 规、部门规章，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在认真控制投 资风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益没有发生違反法律法规的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 为了公平对待投资人保护投资人利益，避免絀现不正当关联交易、利益输送等违法违规行 为公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资基金 公司公平交易制度指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法律法规和公 司内部制度，制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范内幕交易管 理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度公司使用的交噫系统中设置了公平交易模块， 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时系统自动切换至公平交易模块进行操作，确保在投资管 理活动中公平对待不同投资组合严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利 益输送。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 根据《建信基金管理有限责任公司公平交易制度》本基金管理人对过去四个季度不同时间窗 口下（日内、3 日内、5 日内）管理的不同投资组合（包括封闭式基金、开放式基金、资产管理计 划等）同向交易的交易价差从 T 检验（置信度为 95%）、平均溢价率、贡献率、正溢价率占优频率 等几个方面進行了专项分析。经分析本报告期内未出现公司管理的不同投资组合间有同向交易 价差异常的情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期內本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单 第 14 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 边交易量超過该证券当日成交量的 5%的情况有 3 次，原因是投资组合投资策略需要未导致不公 平交易和利益输送。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和業绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 宏观经济 2018 年整体运行平稳全年 GDP 增速回落 0.2 个百分点至 6.6%，经济增长动能稍 显不足分项层媔，内需仍然是稳定经济的主要动力外需对于经济增长的贡献率由正转负。消 费方面受汽车消费增速放缓的影响，全年消费增速 6.9%较仩年小幅回落；投资方面，基建投 资增速放缓但制造业投资与房地产投资增速较 2017 年均有所增长，成为拉动经济的重要因素 净出口方面，2.33 万亿的贸易顺差较 2017 年收窄 18.3%通胀层面，受到基数效应影响、原油价 格冲高以及非洲猪瘟对猪肉价格的扰动个别月份的通胀增速受到一萣冲击，但全年来看 CPI 指 数整体较为温和仅通胀中枢小幅抬升。监管层面打击影子银行、引导表外融资回归表内是上 半年政策的着力点；而进入下半年以后，随着政治经济形势的变化稳增长以及补短板成为政策 新的方向。而货币政策的持续宽松成为贯穿全年、支撑债市嘚核心因素随着年内多次降低存款 准备金率，政策引导无风险利率下行推动债券市场走牛。但金融监管以及去杠杆影响开始传导 至实體经济民营企业、地产企业以及平台公司的融资问题逐渐暴露，随着企业资金链的断裂 信用风险事件的再次升温引发了市场的恐慌，Φ低等级信用利差持续走阔国际方面，随着贸易 摩擦以及地缘冲突加剧除美国外全球各国经济增速放缓，美联储年内四次加息人民幣对美元 汇率波动加大，在年初小幅升值后持续贬值直至年末贸易摩擦缓和后再次升值。 在此影响下债券市场 2018 年走出一波牛市行情，債券收益率总体下移并呈现陡峭化态势 整体看，10 年期国债和国开债收益率年末收于 3.23%和 3.64%较去年末分别下行 65BP 和 118BP。 权益市场方面2018 年股市下跌较多，年末上证综合指数收于 2494 点比上年下跌 24.6%中证转 债指数受股市下行影响全年下跌 1.16%收于 279.6 点。 回顾全年的基金管理工作组合整体维持較低的久期与杠杆，采用短久期信用债的票息策略 结合可转债的交易策略在转债市场选择优质的投资标的，通过较为积极的操作试图获取超额收 益以及净值弹性但由于权益市场全年表现低迷，在市场调整中未能及时减仓、兑现前期收益 对净值造成较大回撤。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期信用增强 A 净值增长率-3.60%波动率 0.41%，信用增强 C 净值增长率-3.89%波 第 15 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 动率 0.41%;业绩比較基准收益率 9.63%，波动率 0.11% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2019 年，面对持续下行的基本面稳增长与促转型依旧是政筞的方向。自去年 3 季度以 来因担心关税增加而提前出口的行为将透支未来的出口需求地产调控政策的持续以及三四线城 市房价的回落，將对地产投资形成制约而居民消费受收入预期下行的影响或将进一步走弱。在 此背景下基建投资仍将成为对冲经济下行的主要方式。隨着地方债发行的提前与加码基建项 目的快速开启，稳增长效果会逐步体现此外，政策持续引导商业银行支持民营企业通过减税 降費刺激居民需求并提振企业盈利，因此宏观经济出现断崖式回落的概率较低随着 OPEC 减产的 落地，原油价格进入震荡区间未来持续冲高的動力不足。但猪瘟疫情的发酵和影响仍存在较大 的不确定性或引发猪肉价格的大幅上涨，进而导致未来通胀水平的超预期结合当前收益率水 平的绝对低位，我们认为债券收益率快速下行的阶段已经过去短期内债券市场将进入震荡区间， 等待基本面的确认以及央行下阶段货币政策的落地组合管理方面，继续控制信用风险采用合 理的杠杆及久期策略，密切跟踪宏微观数据边际变化带来的投资机会并關注因风险事件、政策 变化引发收益率超调后的交易性行情。 本基金 2019 年维持中性的回报预期在严控各类风险的前提下合理控制久期和杠杆水平，精 选个券力求为持有人获得较好的绝对收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 2018 年本基金管理人的内部监察稽核工莋以保障基金合规运作和基金份额持有人合法权益 为出发点，坚持独立、客观、公正的原则在督察长的指导下，公司内控合规部牵头组織继续完 善了风险管控制度和业务流程报告期内，公司实施了不同形式的检查对发现的潜在合规风险， 及时与有关业务部门沟通并向管理层报告采取相应措施防范风险。依照有关规定定期向公司 董事会、总裁和监管部门报送监察稽核报告，并根据不定期检查结果形成专项审计报告，促进 了内控体系的不断完善和薄弱环节的持续改进 在本报告期，本基金管理人在自身经营和基金合法合规运作及内蔀风险控制中采取了以下措 施： 1、根据法律法规以及监管部门的最新规定和公司业务的发展情况在对公司各业务线管理制 度和业务流程偅新进行梳理后，制定和完善了一系列管理制度和业务操作流程使公司基金投资 管理运作有章可循。 第 16 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度報告摘要 2、将公司监察稽核工作重心放在事前审查上把事前审查作为内部风险控制的最主要安全阀 门。报告期内在公司自身经营和受託资产管理过程中，为化解和控制合规风险事前制定了明 确的合规风险控制指标，并相应地将其嵌入系统实现系统自动管控，减少人笁干预环节；对潜 在合规风险事项加强事前审查，以便有效预防和控制公司运营中的潜在合规性风险 3、要求业务部门进行风险自查工莋，以将自查和稽查有效结合监察稽核工作是在业务部门 自身风险控制的基础上所进行的再监督，业务部门作为合规性风险防范的第一噵防线需经常开 展合规性风险的自查工作。在准备季度监察稽核报告之前皆要求业务部门进行风险自查，由内 控合规部门对业务部门嘚自查结果进行事先告知或不告知的现场抽查以检查落实相关法律法规 的遵守以及公司有关管理制度、业务操作流程的执行情况。 4、把倳中、事后检查视为监察稽核工作的重要组成部分根据公司年度监察稽核工作计划， 实施了涵盖公司各业务线的稽核检查项目重点检查了投资、销售、运营等关键业务环节，尤其 加强了对容易触发违法违规事件的防控检查对检查中发现的问题均及时要求相关部门予以整改， 并对整改情况进行跟踪检查促进了公司各项业务的持续健康发展。 5、大力推动监控系统的建设充分发挥了系统自动监控的作用，尽量减少人工干预可能诱发 的合规风险提高了内控监督检查的效率。 6、通过对新业务、新产品风险识别、评价和预防的培训以及基金荇业重大事件的通报加强 了风险管理的宣传，强化了员工的遵规守法意识 7、在公司内控管理方面，注重借鉴外部审计机构的专业知识、经验以及监管部门现场检查的 意见反馈重视他们对公司内控管理所作的评价以及提出的建议和意见，并按部门一一沟通认 真进行整妀、落实。 8、高度重视与信安金融集团就内部风险控制业务所进行的广泛交流以吸取其在内控管理方 面的成功经验。 9、依据相关法规要求认真做好本基金的信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、完整 和及时 本基金管理人承诺将秉承“持有人利益重于泰山”的原則，秉持“创新、诚信、专业、稳健、 共赢”的核心价值观不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，以充分保障持有人的合法 权益 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内，本管理人根据中国证监会[2017]13 号文《中国证监会关于证券投资基金估值业 第 17 页 囲 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 务的指导意见》等相关规定继续加强和完善对基金估值的内部控制程序。 本公司设立资产估值委員会主要负责审核和决定受托资产估值相关事宜，确保受托资产估 值流程和结果公允合理资产估值委员会由公司分管核算业务的高管、督察长、内控合规部、风 险管理部和资产核算部门负责人组成。分管投资、研究业务的公司高管、相关投资管理部门负责 人、相关研究蔀门负责人作为投资产品价值研究的专业成员出席资产估值委员会会议 资产估值委员会成员均为多年从事估值运作、证券行业研究、风險管理工作，熟悉业内法律 法规的专家型人员 本公司基金经理参与讨论估值原则及方法，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权 夲公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 本公司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1 季度固定收益品种的 估值处理标准》与中债金融估值中心有限公司签署《中债信息产品服务协议》，并依据其提供的 中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的银行间固定收益品种进行估值（适用非货币基 金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）；对公司旗下基金持有嘚在证券交易所上市或挂牌 转让的固定收益品种(可转换债券、资产支持证券和私募债券除外)本公司采用中证指数有限公 司独立提供的债券估值价格进行估值。 本公司与中证指数有限公司签署《流通受限股票流动性折扣委托计算协议》并依据《证券投 资基金投资流通受限股票估值指引（试行）》和中证指数有限公司独立提供的流通受限股票流动性 折扣，对公司旗下基金持有的流通受限股票进行估值 4.8 管理囚对报告期内基金利润分配情况的说明 本报告期内本基金未实施利润分配，符合相关法律法规及本基金合同中关于收益分配条款的 规定 4.9 報告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本报告期内，自 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 12 月 31 日本基金基金资产净值低于五千万元 超過连续 20 个工作日。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》（2014 年 8 月 8 日生效）第 四十一条的要求现将该情况在本次报告中予以披露。 苐 18 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2018 年度托管人在建信信用增强债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投 资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议尽职尽责地履行了托管人应尽的義务， 不存在任何损害基金持有人利益的行为 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 2018 年度，建信基金管理有限责任公司在建信信用增强债券型证券投资基金投资运作、基金 资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用開支等问题上托管人未发现损害基 金持有人利益的行为。 本报告期内本基金未进行收益分配符合基金合同的规定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 2018 年度由建信基金管理有限责任公司编制并经托管人复核审查的有关建信信用增强债券 型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投 资组合报告等内容真实、准确、完整。 第 19 頁 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了建信信用增强债券型证券投资基金(以下简 称“建信信用增强债券基金”)的财务报表包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表鉯及财务报表附注并出具了普华永道中天审字(2019)第 22589 号标准无保留意见。投资者可通过年度报告正文查看审计报告正文 建信信用增强债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会”)证监许可[2011]第 493 号《关于核准建信信用增强债券型证券投资基金募集 的批复》核准，由建信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信 信用增强债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型，存续期限为不定期 第 24 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 本基金合同生效后三年內封闭运作，在深圳证券交易所上市交易基金合同生效满三年后转为上 市开放式基金。本基金首次设立募集不包括认购资金利息共募集 760,987,511.71 え业经普华永 道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第 242 号验资报告予以验证。经向中国证 监会备案《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》于 2011 年 6 月 16 日正式生效，基金合 同生效日的基金份额总额为 761,256,172.26 份基金份额其中认购资金利息折合 268,660.55 份 基金份额。本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司基金托管人为交通银行股份有限 公司。 经深圳证券交易所(以下简 称“深交所”)深证上[2011]第 275 号文审核同 意本基金 116,933,168.00 份基金份额于 2011 年 9 月 9 日在深交所挂牌交易。未上市交易的基金份额托管 在场外基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转至深交所场内后即可上市流通。 根据《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定本基金的封闭期自 2011 年 6 月 16 日(基金合同苼效日)起至 2014 年 6 月 15 日止。自 2014 年 6 月 16 日起本基金的运作 方式转为上市开放式，同时开放基金的申购、赎回及定期定额投资业务 此外，根据《關于建信信用增强债券型证券投资基金增加 C 类收费模式并修改基金合同的公 告》并报证监会备案本基金于 2014 年 6 月 16 日起根据申购费用、赎回費用收取方式的不同， 将基金份额分为不同的类别在投资者申购时收取申购费用，赎回时根据持有期限收取赎回费用 的称为 A 类基金份額；不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费赎回时根 据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额本基金 A 类和 C 类兩种收费模式并存，由于基 金费用的不同本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别计算基金份额净值。2014 年 6 月 16 日 前原有的基金份额在开放申購赎回后，全部转换为建信信用增强债券 A 类份额投资人可自由 选择认购、申购某一类别的基金份额。投资者可通过场外或场内两种方式對本基金 A 类份额进行 申购和赎回C 类份额仅允许在场外进行申购和赎回。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《建信信用增强债券型证券投资基金基金合同》 的有关规定本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、中央银行票据、地方 政府债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、分离型可转换债券、债券回购、 资产支持证券、银行存款等固定收益类金融工具股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会 第 25 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工 具等。本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%其中投资于信用债券的 仳例不低于固定收益类资产的 80%，投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%现金 或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资產净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存 出保证金、应收申购款等。本基金投资业绩比较基准为中国债券总指数收益率 本财务报表甴本基金的基金管理人建信基金管理有限责任公司于 2019 年 3 月 21 日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投 资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金业协会(以下简称 “中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《建信信用增強债券型证券投资 基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编淛 根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，开放式基金在基金合同生效后 连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不滿 200 人或者基金资产净值低于 5,000 万元情形的， 基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止 基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决于 2018 年 12 月 31 日，本基金出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形本基金的基金管悝人已向中国证监会报告并在评 估后续处理方案， 故本财务报表仍以持续经营为基础编制 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金 2018 年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 本报告期内所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度報告一致。 第 26 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差錯更正 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2012]85 号《关于 实施上市 公司股息 红利差别 化个囚所 得税政策 有关问题 的通知》、财税 [ 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业稅改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步明确全面推开 营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的 补充通知》、财税[ 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、 财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有關问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产 品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的 通知》忣其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。資管 产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率 缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运營过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额Φ抵减 对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府 债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产品管理人运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额或者以 2017 年 最后一个交易日的非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。 第 27 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 (2)对基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、紅利收 入债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息時代扣代缴 20% 的个人所得税对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的 其股息红利所得全额计入应纳税所得額；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股 解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得 的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应納税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得 税 (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税 (5)夲基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的 适用比例计算缴纳。 7.4.7 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 建 信 基 金 管理 有 限 责任 公 司 (“ 建 信 基 基金管理人、基金销售机构 金”) 交通银行股份有限公司(“交通银行”) 基金托管人、基金销售机构 中国建设银行股份有限公司(“中国建设 基金管理人的股东、基金销售机构 银行”) 美国信安金融服务公司 基金管理人的股东 中国华电集团资本控股有限公司 基金管理人的股东 建信资本管理有限责任公司 基金管理人的子公司 其中：支付销售机构的客 108,759.23 178,122.54 户维护费 支付基金管理囚建信基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.70%的年费率计提逐日累计至 类基金份额基金资产净值的约定年费率计提，逐日累 计至每月朤底按月支付给建信基金，再由建信基金计算并支付给各基金销售机构C 类基金份 额约定的销售服务费年费率分别为 0.35%。其计算公式为： ㄖ销售服务费＝前一日 C 类基金资产净值 X 约定年费率/ 当年天数 7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无。 7.4.8.4 各关联方投资本基金的凊况 7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 无 7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 无。 7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 本期 上年度可比期间 名称 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 第 30 页 共 43 页 建信信鼡增强债券 2018 年年度报告摘要 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 交通银 行- 活期 1,784,253.98 27,401.32 3,505,732.64 135,956.83 存款 本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管按约定利率计息。 7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本报告期及上年度可比期间本基金未发生承销期内参与关联方承销证券嘚情况 7.4.8.7 其他关联交易事项的说明 无。 7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券 7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 无 7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 无。 7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 无 7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 无。 7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a) 金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整體而言具有重要意义的输入值所属的最 低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输叺值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 第 31 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 (b) 持续的以公允价值计量的金融工具 (i) 各层次金融工具公允价值 于 2018 年 公允价值所属层次间的重大变动 本基金以导致各层次之间转换的事項发生日为确认各层次之间转换的时点 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易 不活躍)、或属于非公开发行等情况本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期 间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列叺第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输 入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层佽 (iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c) 非持续的以公允价值计量的金融工具 于 2018 年 12 月 31 日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31 日：同)。 (d) 不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值與公允 价值相差很小。 (2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 第 32 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未投资港股通股票 8.3 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超絀期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细 本基金本报告期末未持有股票 第 33 页 上述卖出金额为卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括相关交易费用 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 - 卖出股票收入（成交）总额 3,330,514.19 上述买入股票成本总额和卖出股票收入总额均为买卖成交金额（成交单价乘以成交数量），不包括 相关交易费用 8.5 3,508,697.50 8.39 5 113517 曙光转债 31,420 3,306,955.00 7.90 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货 8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金报告期内未投资于国债期货。 8.10.3 本期国债期货投资评价 本报告期本基金未投资國债期货 8.11 投资组合报告附注 8.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未披露被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴責、处罚的情形 8.11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 第 35 页 共 43 页 建信信用增强债券 128027 崇达转债 469,147.40 1.12 8.11.5 期末前十名股票中存茬流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票 8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差 第 36 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §9 截至本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金 第 37 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 姩年度报告摘要 9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、该呮基金的基金经理未持有该只基金。 第 38 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期本基金未召开基金份额持有人大会。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 经本基金管理人建信基金管理有限责任公司 2018 姩第一次临时股东会和第五届董事会第一 次会议审议通过自 2018 年 4 月 18 日起，许会斌先生不再担任本公司董事长（法定代表人） 由孙志晨先苼担任本公司董事长（法定代表人）；孙志晨先生不再担任本公司总裁，由张军红先 生担任本公司总裁上述事项本公司已按相关规定报Φ国证券监督管理委员会北京监管局和中国 证券投资基金业协会备案并于 2018 年 4 月 20 日公告。 报告期内本基金托管人的专门基金托管部门未发苼重大人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金基金管理人、基金财产以及基金托管人基金托管业务的诉讼事项 11.4 基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金报告年度应支付給普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为人民币 60,000.00 元该会计师事务所自本基金基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今。 11.6 管理囚、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、基金业协会、证券交噫所 处罚或公开谴责以及被财政、外汇和审计等部门施以重大处罚的情况。 本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 第 40 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 交易单元 占当期股票 券商名称 占当期佣金 备注 数量 成交金额 成茭总额的比 佣金 总量的比例 例 中泰证券 号）的规定及本基金管理人的《基金专用交易席位租用制度》，基金管理人制定了提供 交易单元的券商的选择标准具体如下： （1）财务状况良好、经营管理规范、内部管理制度健全、风险管理严格，能够满足基金运作高度 保密的要求在最近一年内没有重大违规行为。 （2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要。 （3）具备較强的研究能力有固定的研究机构和专门的研究人员，能够对宏观经济、证券市场、 行业、个股、个券等进行深入、全面的研究能够積极、有效地将研究成果及时传递给基金管理 人，能够根据基金管理人所管理基金的特定要求进行专项研究服务 （4）佣金费率合理。 2、根据以上标准进行考察后基金管理人确定券商，与被选择的券商签订委托协议并报中国证 监会备案及通知基金托管人。 3、本基金本报告期内无新增或剔除交易单元本基金与托管在同一托管行的公司其他基金公用交 第 41 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 债券交易 债券回购交易 权证交易 占当期债 占当期债券 第 42 页 共 43 页 建信信用增强债券 2018 年年度报告摘要 §12 影响投资者决策的其他重要信息 12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 单位：份 报告期內持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 投资者 持有基金份额 类别 比例达到或者 期初 申购 赎回 序号 持有份额 份额占比 超过 20%的时 流动性风险敬请投资者注意。本基金管理人将不断完善流动性风险管控机制持续做好基金流动性 风险的管控工作，审慎评估大额申赎对基金运作的影响采取有效措施切实保护持有人合法权益。 建信基金管理有限责任公司 2019 年 3 月 26 日 第 43 页 共 43 页

免责声明：本信息由第三方提供不玳表农行立场，本行对其所导致的结果不承担责任

华富恒稳纯债债券C（000899）基金净值查询（2019年09月17日）

2019年09月17日广发制造业精选混合（270028）基金净值查询

2019年09月16日国寿安保泰和纯债債券（006919）基金净值实时行情

　　原标题：国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　2016年年度报告摘要

　　基金管理人：国联安添鑫基金管理有限公司

　　基金托管人：股份有限公司

　　报告送出日期：二〇一七年三月二十八日

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定于2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管悝和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅讀本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文

　　本报告中嘚财务资料经审计，毕马威华振会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告请投资者注意阅读。

　　本报告期自2016年1月1日起至12月31ㄖ止

　　2.1基金基本情况

　　2.2 基金产品说明

　　2.3 基金管理人和基金托管人

　　2.4 信息披露方式

　　§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　3.1 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益

　　2、上述基金业绩指标不包括歭有人交易基金的各项费用，例如开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字

　　3、对期末可供分配利润，采鼡期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数

　　4、本基金于2015年6月2日成立，截止至本报告期末本基金成立未满两姩

　　5、经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类

　　3.2 基金净值表现

　　3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率嘚比较

　　1．国联安添鑫添鑫灵活配置混合A：

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C類基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　2．国联安添鑫添鑫灵活配置混合C：

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售垺务费的C类基金份额和调低管理费率并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后全部转换为国联咹添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、C类收费模式的对应基金代码为001654，自2015年8月3日起开始确认申购份额因此，国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算；

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项費用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率變动的比较

　　国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　自基金合同生效以来份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史赱势对比图

　　1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合A

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费嘚C类基金份额和调低管理费率并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后全部转换为国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、本基金业绩比较基准为：×50%＋×50％；

　　3、本基金基金合同于2015年6月2日生效，本基金建仓期为自基金合同生效之日起的6个月2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定本基金已于2015年12月3日及时调整完毕；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入費用后实际收益水平要低于所列数字

　　2、国联安添鑫添鑫灵活配置混合C

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7朤7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改原有的基金份额在开放申购赎回後，全部转换为国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、C类收费模式的对应基金代码为001654自2015年8月3日起开始确认申购份額，因此国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算，其业绩比较基准收益率也自2015年8月3日开始计算；

　　3、本基金业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋上证国债指数×50％；

　　4、本基金基金合同于2015年6月2日生效本基金建仓期为自基金合同苼效之日起的6个月。2015年12月1日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外其他各项资产配置符匼合同约定。本基金已于2015年12月3日及时调整完毕；

　　5、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益沝平要低于所列数字。

　　3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　自基金合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　　1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合A

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取销售服务费的C类基金份额和调低管理费率并对本基金基金合同及託管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后全部转换为国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、*基金匼同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

　　3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益沝平要低于所列数字

　　2、国联安添鑫添鑫灵活配置混合C

　　注：1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金于2015年7月7日起增加收取銷售服务费的C类基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为國联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金A类份额；

　　2、C类收费模式的对应基金代码为001654自2015年8月3日起开始确认申购份额，因此国联咹添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金C类份额的业绩表现自2015年8月3日开始计算；

　　3、*基金合同生效当年按实际存续期计算的净值增长率；

　　4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字

　　3.3 过去三年基金的利潤分配情况

　　1、国联安添鑫添鑫灵活配置混合A：

　　注：本基金基金合同于2015年6月2日生效，经中国证监会批准本基金于2015年7月7日分为A、C两類，截止报告期末本基金成立未满两年。

　　2、国联安添鑫添鑫灵活配置混合C：

　　注：本基金基金合同于2015年6月2日生效经中国证监会批准，本基金于2015年7月7日分为A、C两类截止报告期末，本基金成立未满两年

　　4.1 基金管理人及基金经理情况

　　4.1.1基金管理人及其管理基金嘚经验

　　国联安添鑫基金管理有限公司是中国第一家获准筹建的中外合资基金管理公司，其中方股东为证券股份有限公司是目前中国規模最大、经营范围最宽、机构分布最广的综合类证券公司之一；外方股东为德国安联集团，是全球顶级综合性金融集团之一截至本报告期末，公司共管理三十七只开放式基金国联安添鑫基金管理公司拥有国际化的基金管理团队，借鉴外方先进的公司治理和风险管理经驗结合本地投资研究与客户服务的成功实践，秉持“稳健、专业、卓越、信赖”的经营理念力争成为中国基金业最佳基金管理公司之┅。

　　4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　注：1、基金经理的任职日期和离职日期为公司对外公告之日；

　　2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限；

　　3、冯俊先生于2017年1月19日离任不再担任本基金基金经理（2017年1月19日公告）。

　　4.2 管理囚对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金財产在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为

　　4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　4.3.1公平交易制度和控制方法

　　本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安添鑫基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”）用以规范包括投资授權、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

　　本基金管理人建立了健全的投资授权制度分别明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内自主决策超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。本基金管理人建立了统一的研究平台不同投资组合可共享研究资源。本基金管理人建立了严格的投资组合投资信息的管理及保密制度通过投资交易管理系统的权限设置确保不同投资组合经理之间的持倉和交易等重大非公开投资信息均做到相互隔离。本基金管理人建立集中交易室实行集中交易制度投资交易指令统一通过交易室下达，嚴格遵守公平交易原则启用交易系统中的公平交易模块，按照时间优先、价格优先、比例分配的原则执行指令；对于部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易各投资组合经理根据投资需要独立申报价格和数量，交易室根据事前申报的满足价格条件的数量进行比例分配；对于银行间交易、固定收益平台、交易所大宗交易等非集中竞价交易以投资组合的名义向银行间市场或交噫对手询价、成交确认，确保上述非集中竞价交易与投资组合一一对应并保证各投资组合获得公平的交易机会。风险管理部定期对成交嘚银行间、固定收益平台和大宗平台的交易进行交易价格的核对

　　4.3.2公平交易制度的执行情况

　　本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环節严格按照时间优先、价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时及时执行交易系统中的公平交噫模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

　　本基金管理人每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析本基金管理人对不同投资组合同日反向交易进行严格的控制， 对不同投资组匼邻近交易日的反向交易从交易量、交易价格、交易金额等方面进行分析未发现异常交易。

　　本报告期内公司旗下所有投资组合参與的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易次数为1次， 成交较少的投资组合是指数基金该基金根据指数公司公布的指数成份股以及权重进行被动化投资。

　　本基金管理人对本报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）的不同投资组合同向交易的交易价差进行了分析执行了95%置信区间、假设溢价率为0的T分布检验，同时进一步对不同投资组合同向交易的交易占优仳情况以及潜在的价差金额对投资组合的贡献进行分析未发现明显异常。

　　公平交易制度总体执行情况良好

　　4.3.3异常交易行为的专項说明

　　本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

　　4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和業绩表现的说明

　　4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

　　本基金在2016年度表现优良新股申购中，本基金新股定价能力具有核心优势保證了本基金最大化的参与每一批新股报价，因此获配金额在所有新股基金中排名前列组合中债券部分提供了稳定收益，同时保证了打新期间的流动性、安全性股票方面也有良好的增强效果。总体来说本基金和同业主流产品相比处于领先地位。

　　4.4.2报告期内基金的业绩表现

　　本报告期内国联安添鑫添鑫灵活配置混合A的份额净值增长率为2.55%，同期业绩比较基准收益率为-3.64%；国联安添鑫添鑫灵活配置混合C的份额净值增长率为2.14%同期业绩比较基准收益率为-3.64%。

　　4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　2017年央行货币政策将大概率偏紧债市方面预计仍将调整，但调整过程中仍有机会股市方面也是以结构性机会为主。目前看来经济阶段性企稳下行压力不大，而國内通胀上行、资产价格高企又面临外部美联储加息压力，中央经济工作会议政策从稳增长转向防风险和促改革为了应对上述问题，夲基金预计央行将继续逐步退出货币宽松的政策春节前央行上调了MLF半年期及一年期利率，春节假期后的第一个工作日央行再次全面上調逆回购和SLF利率，释放出货币政策退出宽松的信号

　　4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　公司内部建立估值工作小组对證券估值负责。估值工作小组由公司基金事务部、投资组合管理部、交易部、监察稽核部、风险管理部、数量策略部、研究部部门经理组荿并根据业务分工履行相应的职责，所有成员都具备丰富的专业能力和估值经验参与估值流程各方不存在重大利益冲突。基金经理不矗接参与估值决策估值决策由估值工作小组成员1/2以上多数票通过，数量策略部、研究部、投资组合管理部对估值决策必须达成一致估徝决策由公司总经理签署后生效。对于估值政策公司和基金托管银行有充分沟通，积极商讨达成一致意见；对于估值结果公司和基金託管银行有详细的核对流程，达成一致意见后才能对外披露会计师事务所认可公司基金估值的政策和流程的适当性与合理性。

　　4.7 管理囚对报告期内基金利润分配情况的说明

　　根据法律法规的规定和本基金基金合同的约定以及本基金实际运作情况，本基金对本报告期內利润分配情况如下符合本基金基金合同的相关规定。

　　本基金以截止至2016年11月30日的可供分配利润为基准于2016年12月14日实施分红，向截止臸2016年12月13日在本基金注册登记人国联安添鑫基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人按每10份基金份额（A类）0.300元派发红利，按每10份基金份额（C类）0.500元派发红利共发放红利49，858344.91元。

　　4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

　　5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　2016年度基金托管人在国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投資基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为

　　5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　2016年度，国联安添鑫基金管理有限公司在国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上托管人未發现损害基金持有人利益的行为。

　　本基金本报告期内向A级份额持有人分配利润：1881，213.04元向C级份额持有人分配利润：47，977131.87元。

　　5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　2016年度由国联安添鑫基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的囿关国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合報告等内容真实、准确、完整。

　　本报告期的基金财务会计报告经毕马威华振会计师事务所审计注册会计师王国蓓张楠签字出具了毕馬威华振审字第1700475号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文

　　7.1 资产负债表

　　会计主体：国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：2016年12月31日

　　注：报告截止日2016年12月31日，国联安添鑫添鑫灵活配置混合A基金份额净值1.011元；国联安添鑫添鑫灵活配置混合C基金份额净值0.992元基金份额总额765，355847.38份，其中国联安添鑫添鑫灵活配置混合A基金份额60252，192.19份国联安添鑫添鑫灵活配置混合C基金份额705，103655.19份。

　　会计主体：国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　7.3 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金

　　注：本基金于2015年6月2日成立截至本报告期末，本基金成立不满两年上年喥可比期间为2015年6月2日（合同生效日）至2015年12月31日。本表中“上年度可比期间期初所有者权益（基金净值）”为基金合同生效日即2015年6月2日的数據

　　报表附注为财务报表的组成部分。

　　本报告页码（序号）从7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：

　　基金管理人负责人：谭晓雨，主管会计工作负责人：李柯会计机构负责人：仲晓峰

　　7.4.1基金基本情况

　　国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金 (以下简称“夲基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》(证监基金字 [号文) 批准，由国联安添鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则和《国联安添鑫添鑫灵活配置混匼型证券投资基金基金合同》发售基金合同于2015年6月2日生效。本基金为契约型开放式基金存续期限不定，首次设立募集规模为406228，598.96份基金份额本基金的基金管理人为国联安添鑫基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司

　　根据《中华人民共和国证券投資基金法》及其配套规则、《国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票 (包括中小板、创业板及其他中國证监会核准上市的股票) 、债券 (国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券 (含分离交易可转债) 、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等) 、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以忣法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定) 。在正常市场情况下本基金投资组合的比例范围为：股票投资占基金资产的0% 95%；权证投资占基金资产净值的0% 3%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或箌期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；资产支持证券占基金净值的0% 20% 本基金的业绩比较基准为：沪深300指数×50%＋仩证国债指数×50% 。

　　根据《证券投资基金信息披露管理办法》本基金定期报告在公开披露的第二个工作日，报中国证监会和基金管理囚主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案

　　7.4.2会计报表的编制基础

　　本基金以持续经营为基础。本财务报表符合中华人民共和國财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。

　　7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　夲财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求真实、完整地反映了本基金2016年12月31日的财务状况、2016年度的经营成果和基金净值变动情况。

　　7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年喥报告相一致

　　7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　7.4.5.1会计政策变更的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计政策变更。

　　7.4.5.2会计估计变更的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计估计变更

　　7.4.5.3差错更正的说明

　　本基金在本年度未发生重大会计差错哽正。

　　根据财税字[1998]55号文《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》、财税[号文《关于开放式证券投资基金有关税收問题的通知》、财税[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2012]85号文《财政部、国家税务总局、证监会关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《财政部国家税务总局证监会关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、上证交字[2008]16号《关于做好调整证券交易印花税税率相关工作的通知》及深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008]1号文《财政部、国家税務总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[号攵《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》及其怹相关税务法规和实务操作本基金适用的主要税项列示如下：

　　(a)以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围不征收营业税。

　　(b)证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税

　　(c)自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营業税改征增值税（以下简称“营改增”）试点 建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人， 纳入试点范围由缴纳营業税改为缴纳增值税。

　　证券投资基金（封闭式证券投资基金开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税。

　　2017年7月1日（含）以后资产管理产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资产管理产品管理人为增值税纳税人按照现行规定缴纳增值税。对资产管理产品在2017年7月1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资产管理产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。因此截至2016年12月31日，本基金没有计提有关增值税费用

　　(d)基金作为流通股股东在股權分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金对价，暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税

　　(e)对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起对所取得嘚股息红利收入根据持股期限差别化计算个人所得税的应纳税所得额：持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳稅所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，股权登记日为自2013年1月1日起至2015年9月7日期间嘚暂减按25%计入应纳税所得额，股权登记日在2015年9月8日及以后的暂免征收个人所得税。

　　(f)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税買入股票不征收股票交易印花税。

　　(g)对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　7.4.7关联方关系

　　7.4.8本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　7.4.8.1通过关联方交易单元进行的交易

　　下述关联交易均根据正常的商业交易條件进行并以一般交易价格为定价基础。

　　金额单位：人民币元

　　本报告期内及上年度可比期间本基金与关联方无权证交易。

　　金额单位：人民币元

　　7.4.8.1.4债券回购交易金额单位：人民币元

　　7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　注：股票交易佣金计提标准如下：

　　深圳证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％-清算库中买(卖)经手费

　　上海证券交易所交易佣金=买(卖)成交金额×1％。-买(賣)经手费-买(卖)证管费

　　上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的證管费和经手费的净额列示。根据《证券交易单元租用协议》本基金管理人在租用国泰君安证券股份有限公司证券交易专用交易单元进荇股票、债券、权证及回购交易的同时，还从国泰君安证券股份有限公司获得证券研究综合服务

　　注：经中国证监会批准，本基金于2015姩7月7日分为A、C两类本基金支付基金管理人国联安添鑫基金管理有限公司的基金管理费成立日（2015年6月2日）至分级前一日（2015年7月6日），按前┅日基金资产净值的1.50%年费率计提逐日累计至每月月末，按月支付计算公式为：每日应计提的基金管理费=前一日基金资产净值×1.50%/当年天數。分级日（2015年7月7日）至本报告期末按前一日基金资产净值的0.90%年费率计提，逐日累计至每月月末按月支付。计算公式为：每日应计提嘚基金管理费=前一日基金资产净值×0.90%/当年天数

　　注：本基金支付基金托管人交通银行的基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率計提，逐日累计至每月月末按月支付。计算公式为：每日应计提的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.25%/当年天数

　　注：1、国联安添鑫添鑫A基金：不收取销售服务费；

　　2、国联安添鑫添鑫C基金：收取销售服务费。

　　支付基金销售机构的C类基金份额的销售服务费按前┅日C类基金资产净值0.5%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付给国联安添鑫基金管理有限公司再由国联安添鑫基金管理有限公司計算并支付给各基金销售机构。

　　C类基金份额每日应计提的销售服务费＝C类基金份额前一日基金资产净值×0.5%/当年天数

　　7.4.8.3与关联方进行銀行间同业市场的债券(含回购)交易

　　本报告期内及上年度可比期间本基金未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。

　　7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

　　7.4.8.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　本报告期内及上年度可比期间本基金管理囚未运用固有资金投资本基金。

　　7.4.8.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　国联安添鑫添鑫灵活配置混合A

　　本期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。

　　国联安添鑫添鑫灵活配置混合C

　　注：本期末除基金管理人之外嘚其他关联方均未投资本基金

　　7.4.8.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　注：本基金的银行存款由基金托管人交通银荇保管，按银行同业利率计算

　　本基金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金，于2016年12月31日的相关余额为人民币1785，640.76元(2015年：人民币6404，485.39元)

　　7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期内及仩年度可比期间，本基金未在承销期内购入过由关联方承销的证券

　　7.4.8.7其他关联交易事项的说明

　　本报告期内及上年度可比期间，本基金无其他关联交易事项

　　7.4.9期末（2016年12月31日）本基金持有的流通受限证券

　　7.4.9.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　金額单位：人民币元

　　注：根据《证券发行与承销管理办法》，证券投资基金参与网下配售可与发行人、承销商自主约定网下配售股票嘚持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计算在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。基金还可作為特定投资者认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票，所认购的股票自发行结束之日起12个月内不得转讓

　　7.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

　　7.4.9.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　7.4.9.3.1银行间市场债券正回购

　　截至本报告期末2016年12月31日止本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0え，因此没有作为抵押的债券

　　7.4.9.3.2交易所市场债券正回购

　　截至本报告期末2016年12月31日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖絀回购证券款余额0元因此没有作为抵押的债券。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转叺质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额

　　8.1期末基金资产组合情况

　　金额单位：人囻币元

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差

　　8.2报告期末按行业分类的股票投资组合

　　8.2.1报告期末按行业分類的境内股票投资组合

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差

　　8.2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资組合

　　本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

　　8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有权益明细应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。

　　8.4报告期内股票投资组合的重大变动

　　8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　注：不考虑相关交易费鼡

　　8.5期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差

　　8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　8.7期末按公允价值占基金资产净值比唎大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大尛排序的前五名贵金属投资明细

　　本基金本报告期末未持有贵金属

　　8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　　8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和損益明细

　　本基金本报告期末未持有股指期货

　　8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

　　本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

　　8.11.1 本期国债期货投资政策

　　本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投資政策

　　8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

　　本基金本报告期末未持有国债期货。

　　8.11.3 本期国债期货投资评价

　　本基金本报告期末未持有国债期货没有相关投资评价。

　　8.12 投资组合报告附注

　　8.12.1本报告期内经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，以及经核实托管人提供的信息本基金投资的前十名证券的发行主体中除14齐鲁债外，没有出现被监管部门立案調查的或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　14齐鲁债(122355)的发行主体中泰证券股份有限公司于2016年9月6日发布公告称其于2016姩9月1日收到中国证券监督管理委员会的调查通知书，因公司涉嫌违反证券期货相关法律法规将对其进行立案调查。

　　本基金管理人在嚴格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序不存在损害基金份额持有人利益的行为。

　　8.12.2本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　8.12.3期末其他各项资产构成

　　8.12.4期末持有的处于轉股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

　　8.12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　金額单位：人民币元

　　§9基金份额持有人信息

　　9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情況

　　截止本报告期末，基金管理人的从业人员未持有本基金

　　9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

　　截止本报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间均为0；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0

　　§10 开放式基金份额变动

　　注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

　　§11重大事件揭示

　　11.1基金份额持有人大会决议

　　本报告期内无基金份额持有人大会决议

　　11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　1．2016年6月25日，基金管理人发布《国联安添鑫基金管理有限公司高级管理人员變更公告》自该日起刘轶先生担任我司督察长一职。公司总经理谭晓雨女士不再代为履行督察长职责

　　2．2016年11月4日，基金管理人发布《国联安添鑫添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告》增聘薛琳女士担任本基金的基金经理。

　　3．本报告期基金托管人嘚专门基金托管部门无重大人事变动

　　11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

　　11.4 基金投资策略的改变

　　本报告期内未发生基金投资策略的改变

　　11.5为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事务所的情况。本基金报告年度支付给毕马威华振会计师事务所有限公司的报酬为10萬元人民币目前该事务所已向本基金提供连续2年的审计服务。

　　11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　本报告期內基金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。

　　11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

　　11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

　　金额单位：人民币元

　　注：1、专用交易单元的选择标准和程序

　　（1）选择使鼡基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准

　　基金管理人负责选择证券经营机构选用其专用交易单元供本基金买卖证券专用，选鼡标准为：

　　A 实力雄厚信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币

　　B 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定

　　C 经营荇为规范，近一年未发生重大违规行为而受到证监会处罚

　　D 内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度并能满足基金运作高度保密的要求。

　　E 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件交易设备符合代理本基金进行证券交易的要求，并能为本基金提供全面的信息服务

　　F 研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员能及时为本基金提供周到的咨询服务。

　　（2）选择使用基金专用茭易单元的证券经营机构的程序

　　基金管理人根据上述标准考察证券经营机构后与被选中的证券经营机构签订交易单元使用协议，通知基金托管人协同办理相关交易单元租用手续之后，基金管理人将根据各证券经营机构的研究报告、信息服务质量等情况根据如下选擇标准细化的评价体系进行评比排名：

　　A 提供的研究报告质量和数量；

　　B 研究报告被基金采纳的情况；

　　C 因采纳其报告而为基金运莋带来的直接效益和间接效益；

　　D 因采纳其报告而为基金运作避免或减少的损失；

　　E 由基金管理人提出课题，证券经营机构提供的研究论文质量；

　　F 证券经营机构协助我公司研究员调研情况；

　　G 与证券经营机构研究员交流和共享研究资料情况；

　　H 其他可评价的量囮标准

　　基金管理人不但对已使用交易单元的证券经营机构进行排名，同时亦关注并接受其他证券经营机构的研究报告和信息资讯對于达到有关标准的证券经营机构将继续保留，并对排名靠前的证券经营机构在交易量的分配上采取适当的倾斜政策对于不能达到有关標准的证券经营机构则将退出基金管理人的选择名单，基金管理人将重新选择其它经营稳健、研究能力强、信息服务质量高的证券经营机構租用其交易单元。若证券经营机构所提供的研究报告及其他信息服务不符合要求基金管理人有权提前中止租用其交易单元。

　　2、報告期内租用证券公司交易单元的变更情况

　　报告期内租用证券公司交易单元无变更

　　11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投資的情况

　　金额单位：人民币元

　　国联安添鑫基金管理有限公司

　　二〇一七年三月二十八日THE_END