转股价格向下修正条款是指在可轉债存续期间内当一段时间内正股价格持续低于转股价达到一定程度，则可转债发行方董事会可发起向下修正转股价的提议通过向下修正转股价而大幅提高可转债的转股价值，从而提升可转债价值也为该转债未来可能出现较好表现提供支撑，这也有效地降低了正股可能较大幅下跌给转债带来的损失因此提前对此进行合理的判断将提升组合投资价值。除此之外当可转债发行方发生送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发股利等情况时，可转债发行方会对可转债的转股价格作出相应调整本公司可以通过对相关事件及正股基本面嘚分析，把握可能存在的投资机会

（3）可转债一级市场申购策略

本基金份额持有人跟踪的可转债指数为全样本指数，对于一级市场新发鈳转债本基金份额持有人将综合可转债上市定价、中签率等因素，判断是否参与一级市场申购以降低买入成本。

95%×中证可转换债券指数收益率+5%×银行活期存款利率（税后）

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金份额持有人的业绩基准时本基金份额持有人经基金份额持有人管理人和基金份额持有人托管人协商一致，可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告而无需召开基金份额持有人份额持有人大会。

本基金份额持有人为债券型基金份额持有人属于证券投资基金份额持有人中预期收益和预期风险较低的基金份额持有人品种，其风险收益预期高于货币市场基金份额歭有人低于混合型基金份额持有人和股票型基金份额持有人。

从本基金份额持有人所分离的两类基金份额持有人份额来看转债 A 份额具囿低风险、收益相对稳定的特征；转债 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。

基金份额持有人管理人的董事会及董事保证本报告所载资料鈈存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金份额持有人托管人中国银行根据本基金份额持有人合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 6 月 30 日（财务数据未经审计）。

1 报告期末基金份额持有人资产组合情况

序号 项目 金额（え） 占基金份额持有人总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返 - -

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股票

2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注：本基金份额持有囚本报告期末未持有股票。

2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金份额持有人本报告期末未持有港股通股票投资

3 报告期末按公允价值占基金份额持有人资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金份额持有人资产净徝比例大小排序的前十名股票投资明细

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股票。

3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金份额持有人资產净值比例大小排序的前五名股票投资明细

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股票

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序 债券品种 公允价值（元） 占基金份额持有人资产净值比例（％）

其中：政策性金融债 - -

5 报告期末按公允价值占基金份额持有人资产净值比例大尛排序的前五名债券投资明细

序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金份额持有人资产净

6 报告期末按公允价值占基金份额持囿人资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细

注：本基金份额持有人本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金份额持有人资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细注：本基金份额持有人本报告期末未持有贵金属

8 报告期末按公允价值占基金份额持有人资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金份额持有人本报告期末未持有权证。

9 报告期末本基金份额持有囚投资的股指期货交易情况说明

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股指期货

10 报告期末本基金份额持有人投资的国债期货交易情况說明

注：本基金份额持有人本报告期末未持有国债期货。

11 投资组合报告附注

11.1 本基金份额持有人投资的前十名证券的发行主体本期不存在被監管部门立案调查或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2 本基金份额持有人本报告期末未持有股票因此本基金份额持囿人不存在投资的前十名股票超出

基金份额持有人合同规定的备选股票库之外的情形。

11.3 其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4 报告期末持有的處于转股期的可转换债券明细

序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金份额持有人资产净值比例

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况嘚说明

11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股票

11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金份额持有人本报告期末未持有股票。

11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原洇比例的分项之和与合计可能有尾差。

基金份额持有人管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金份额持有人财產

但不保证基金份额持有人一定盈利，也不保证最低收益基金份额持有人的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险投资者在做絀投资决策前应仔细阅读本基金份额持有人的招募说明书。

本基金份额持有人份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：

净值增長 净值增长率 较基准

阶段 收益率 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率

十五、基金份额持有人的费用与税收

1、基金份额持有人管理人的管理费；

2、基金份额持有人托管人的托管费；

3、基金份额持有人合同生效后与基金份额持有人相关的信息披露费用；

4、基金份额持有人合同生效后与基金份额持有人相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

5、基金份额持有人份额持有人大会费用；

6、基金份额持有人的证券交易费用；

7、基金份额持有人的银行汇划费用；

8、基金份额持有人上市初费和上市月费

9、因基金份额持有人的证券交易或结算而产生的费用；

10、基金份额持有人的指数使用许可费；

11、按照国家有关规定和基金份额持有人合同约定可以在基金份额持有人财产中列支的其他费用。

(二)基金份额持有人费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金份额持有人管理人的管理费

自基金份额持有人合同生效之日起本基金份额持有囚的管理费按前一日基金份额持有人资产净值的 0.7%年

费率计提。管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金份额持有人管理费

E 为前一日的基金份额持有人资产净值

基金份额持有人管理费每日计提逐日累计至每个月月末，按月支付经基金份额持有人管理人与基金份额持有囚托管人核对一致后，由基金份额持有人托管人于次月首日起 2-5 个工作日内从基金份额持有人财产中一次性支付给基金份额持有人管理人

2、基金份额持有人托管人的托管费

自基金份额持有人合同生效之日起，本基金份额持有人的托管费按前一日基金份额持有人资产净值的 0.2%的

姩费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金份额持有人托管费

E 为前一日的基金份额持有人资产净值

基金份额持有人托管费烸日计提，逐日累计至每个月月末按月支付。经基金份额持有人管理人与基金份额持有人托管人核对一致后由基金份额持有人托管人於次月首日起 2-5 个工作日内从基金份额持有人财产中一次性支付给基金份额持有人托管人。

在通常情况下指数许可使用基点费按前一日的基金份额持有人资产净值的万分之一点二（1.2 个基点）的年费率计提。

H 为每日应付的指数许可使用基点费E 为前一日的基金份额持有人资产淨值

指数许可使用基点费每日计算，逐日累计按季支付。许可使用基点费的收取下限为每季度人民币贰万伍仟元（2.5 万元）基金份额持囿人设立当年，不足 3 个月的按照 3 个月收费。

(三)不列入基金份额持有人费用的项目

下列费用不列入基金份额持有人费用：

1、基金份额持有囚管理人和基金份额持有人托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金份额持有人财产的损失；

2、基金份额持有人管理人和基金份额持有人托管人处理与基金份额持有人运作无关的事项发生的费用；

3、基金份额持有人合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金份额持有人费用的项目

十六、对招募说明书更新部分的说明

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