一般来说因为隐含波动率没有显式形式，所以需要迭代。在极度虚值或者实值的时候，波动率变化对期权价格没什么影响，所以造成迭代不收敛，误差较大，不知道有没有简单快速的方法求隐含波动率，谢谢！！
1金币8金币18金币58金币88金币188金币
余额不足，
支付即为同意
你可以用卡拉多-弥勒公式计算，不需要迭代。
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
不知道这个问题现在解决了吗？我想用exvel自己做一个公式
恩，用一楼的公式可以解决。
STDEV（）？
- 鮟鰤鱷鮽鮣魧鯳鱷魧鱆
一楼的公式在哪里查到？我百度没有找到啊
- I want a Hololens
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标准隐含波动率计算公式，很好用
16:54 上传
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售价: 10 金币 &[]
& &伦敦金丝雀码头交易员
<em id="authorposton1-7-12 17:03:40
好资料。谢谢分享！而且很便宜
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<em id="authorposton1-7-12 17:05:38
谢谢分享，下载看看
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<em id="authorposton1-7-12 17:17:01
下载看看，谢谢！
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& &期权论坛元老
<em id="authorposton1-7-12 17:59:02
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<em id="authorposton1-7-13 00:26:47
感谢楼主分享，下载学习
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<em id="authorposton1-7-13 04:22:24
谢谢分享！
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<em id="authorposton6-7-13 02:45:37
好帖子，不错
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<em id="authorposton6-7-23 11:53:59
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<em id="authorposton6-8-7 08:45:48
真的是良心价哪
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可以下载吗
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付费是要怎么付费啊？
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手机百度期权论坛随时随地刷在线时间本站有很多是程序化或者高频交易的从业人员，也有一些是目前正在研究期权程序化交易的人员，私聊后我们决定为大家提供一些高频交易的期权论坛独家文件。
波动率曲面是指将实时市场成交的隐含波动率曲面进行拟合调整和无套利调整之后形成的新曲面，然后高频或者程序化交易者根据新的无套利风险曲面进行报价。
本曲面是美国一家公司做的隐含波动率曲面，请各位期权高频或者程序化交易者下载研究。
本数据都是自动选取yahoo金融上，各位可以自由替换。
1. 期权数据输入源，选择看涨看跌，欧式美式，标的价格，同时EXcel文件会自动计算bid和ask的隐含波动率，同时按照系统设置的算法计算出中间隐含波动率，作为最后波动率。
1.png (47.59 KB, 下载次数: 16)
15:48 上传
2. 通过getvol（）函数确定每个月份和每个执行价格的隐含波动率，这样便构建了一个曲面。
2.png (21.2 KB, 下载次数: 10)
15:51 上传
3. 这是拟合后的skew面，我们发现呈现波动率微笑和较为平滑。
3.jpg (34.13 KB, 下载次数: 17)
15:52 上传
4. 我们发现这个Excel文件同时还提供期权波动率曲面的拟合算法，以及VBA的代码，并未加密。
4.jpg (60.1 KB, 下载次数: 9)
15:52 上传
15:54 上传
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售价: 200 金币 &[]
期权波动率曲面
活跃分 +21
萍水相逢，尽是他乡之客
117 个回复
<em id="authorposton-3-25 16:05:05
这积分下得我好心疼~
好久不见，最近还在做策略吗？ 16:25&
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<em id="authorposton-3-25 17:02:32
灵魂禁锢 发表于
好久不见，最近还在做策略吗？
还在弄些期货，股指期货限仓之后基本上做的少了很多了
商品期货吗？现在好做么？和朋友讨论，他们还在弄铁矿石期货。 21:01&
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<em id="authorposton-3-30 18:55:35
感谢楼主分享！
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<em id="authorposton-4-3 09:35:56
为了学习，免费吧
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<em id="authorposton-4-5 08:54:42
降价了？促销？感谢楼主
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<em id="authorposton-4-5 09:59:19
少了10个积分？只要20积分了？
:我去为什么现在要200 16:05&
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& &永安期货公司期权研究员
<em id="authorposton-4-9 16:11:46
谢谢期权论坛这么好的资料
欢迎新的小伙伴来到期权论坛~ 16:13&
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<em id="authorposton-4-12 23:00:15
谢谢分享，刷点积分，混点等级~
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<em id="authorposton-4-13 14:45:32
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<em id="authorposton-4-13 14:51:09
aaaaaaaaaaaaaaaa
欢迎新的小伙伴~ 16:15&
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<em id="authorposton-4-14 01:19:48
楼主高手 非常有用
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<em id="authorposton-4-15 17:28:19
刚来论坛，先赚积分吧,希望早点能下载附件。
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<em id="authorposton-4-19 07:57:16
非常好的东西，正在研究。 谢谢
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<em id="authorposton-4-21 15:48:25
还有续集吗？
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<em id="authorposton-4-24 15:40:13
高频交易 这是要消灭散户啊
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& &执着于研究波动率策略
<em id="authorposton-4-28 18:05:39
:)谢谢分享
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<em id="authorposton-5-2 23:29:52
很好的资料，谢谢分享
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<em id="authorposton-5-5 20:23:50
还真是挺贵的，呜呜呜！！！
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<em id="authorposton-5-8 23:16:34
好像降价了，支持下！
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<em id="authorposton-5-9 14:40:53
非常好！期待下载
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<em id="authorposton-5-9 14:41:13
vol surface感觉比较高深啊
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<em id="authorposton-5-10 21:01:09
非常好的东西. 要学习
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<em id="authorposton-5-11 11:08:45
一切为了学习，呵呵
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<em id="authorposton-5-18 16:38:26
谢谢分享，刷点积分，混点等级~
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手机百度期权论坛随时随地刷在线时间excel 波动率计算_百度知道
excel 波动率计算
求助各位大神：我的数据是这样的，A是日期,D是开始时间，F结束时间，B是汇率，现在想求D-F期间对应B的波动率。excel的函数要怎么写？=STDEV(D1=A*,A*=B*,:,F1=A*,A*=B*) 是错的。。。
我有更好的答案
股票波动率:波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。一、概述波动率是指标的资产投资回报率的变化程度，有实际波动率和历史波动率之分。它是江恩理论的一个重要内容，在期货期权市场的指导意义较股票市场更大。（一）、实际波动率实际波动率又称作未来波动率，它是指对期权有效期内投资回报率波动程度的度量，由于投资回报率是一个随机过程，实际波动率永远是一个未知数。或者说，实际波动率是无法事先精确计算的，人们只能通过各种办法得到它的估计值。（二）、历史波动率历史波动率是指投资回报率在过去一段时间内所表现出的波动率，它由标的资产市场价格过去一段时间的历史数据（即St的时间序列资料）反映。这就是说，可以根据{St}的时间序列数据，计算出相应的波动率数据，然后运用统计推断方法估算回报率的标准差，从而得到历史波动率的估计值。显然，如果实际波动率是一个常数，它不随时间的推移而变化，则历史波动率就有可能是实际波动率的一个很好的近似。二、计算江恩理论认为，波动率分上升趋势的波动率计算方法和下降趋势的波动率计算方法。（一）、上升趋势的波动率计算方法是：在上升趋势中，底部与底部的距离除以底部与底部的相隔时间，取整。上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离（二）、下降趋势的波动率计算方法是：在下降趋势中，顶部与顶部的距离除以顶部与顶部的相隔时间，取整。并用它们作为坐标刻度在纸上绘制。下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离。
软件技术顾问
公式：=STDEV(OFFSET($B$1,MATCH(D2,$A$2:$A$18,0),,MATCH(F2,$A$2:$A$18,0)-MATCH(D2,$A$2:$A$18,0)+1))
哥们，我试过了，出不来呀。我现在用match,index 可以求出开始日和结束日，这两天的波动率。这是我的公式：=STDEV(INDEX($B$2:$B$2300,MATCH(D2,$A$2:$A$2300,1)):INDEX($B$2:$B$2300,MATCH(F2,$A$2:$A$2300,1)))但想要的是这期间多天波动率啊……求助攻，多谢！
我的公式没问题，你的肯定不行，哪能把区域写成 公式：公式看附件。
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