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我国股市的ARCH效应分析
&&经济类分析
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开心签到天数: 8 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 @岚 于
21:20 编辑
我做的融资融券指数的时候，一开始的对数收益率单位根是平稳的，但是在自相关图里面是这样& && &&&。& && && && && && && && && && &&&& && && && && && && && && && && && && && && && &
21:12:21 上传
这应该是说明有没有自相关呢，我按了没有自相关去做，求了残差平方之后用了GARCH模型，结果发现只有当GARCH-t(1,1)时，GARCH模型系数之和是小于1的，其他GARCH-T和GARCH-n要么大于1，要么远远小于1.此模型的AIC也是最小的。
21:12:15 上传
21:12:15 上传
然后我就用了arch-lm检验，从1阶数到10，F统计量都是大于0.05的，问题来了，当我用ljung box q统计量的时候。
& && && && && & & && && && && && && && && && &&&
21:11:15 上传
求大神来搭救啊，我是不是一开始就得用有自相关的方法去做arma，再来做GARCH呢。还有残差平方的Q统计量，对应最后这个图是不是应该所有的都小于0.05才算通过
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& |主题: 12506, 订阅: 34
自己顶，自己顶
急问急问，在线等。
论坛扫地人员
你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著
crystal8832 发表于
你在均值方程中尝试添加ARMA项，然后开始构造ARCH，看看ARMA项的系数是否显著请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎么解释
论坛扫地人员
@岚 发表于
请问均值方程能不能加入别的，就是我用了对数收益率，自变量用了一阶差分，发现拟合效果是最好的，这要怎 ...加入别的是指什么？如果认识自身变量还是一样的，如果是其他变量可以考虑mgarch
我也遇到了同样的问题，ARCH效应检验那里过不去。。。。。急死了
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基于图模型方法的ARCH效应检验
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&&应用图模型方法讨论传统时间序列的ARCH(自回归条件异方差)效应,证明了ARCH模型的系数等于变换后模型在给定其它时间序列变量条件下的偏相关系数,并提出了一种新的ARCH效应检验方法.
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