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嘉实深证基本面120ETF：2011年年度报告摘要
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2011年年度报告摘要深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
2011年年度报告摘要基金管理人:嘉实基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 送出日期:日§1 重要提示1.1 重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自日(基金合同生效日)起至日止。本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。§2 基金简介2.1 基金基本情况■2.2 基金产品说明■2.3 基金管理人和基金托管人■2.4 信息披露方式■§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1 主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 (3)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。(4)本基金合同生效日为日,本报告期自日起至日止。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■图:嘉实深证基本面120ETF基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图(日至日)注:本基金基金合同生效日日至报告期末未满1 年。按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起3个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同“十五、基金的投资(二)投资范围和(八)2、基金投资组合比例限制”的有关约定。3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■注:本基金基金合同生效日为日,2011年度的相关数据根据当年实际存续期(日至日)计算。3.3 过去三年基金的利润分配情况本基金自基金合同生效以来未实施利润分配。§4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人为嘉实基金管理有限公司,成立于日,是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地在上海,总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。截止日,基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金、29只开放式证券投资基金,具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票(QDII)、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H股指数(QDII-LOF)、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介■注:(1)任职日期是指本基金合同生效之日 (2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况报告期内,本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有基金和组合。4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较本基金与其他投资组合的投资风格不同,未与其他投资组合进行业绩比较。4.3.3 异常交易行为的专项说明报告期内本基金不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析报告期内,本基金日均跟踪误差为0.55%,年度化拟合偏离度为8.71%。本基金跟踪误差较大的主要原因是由于本基金处于建仓期。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.8076元 本报告期基金份额净值增长率为-19.24%,业绩比较基准收益率为-26.10%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望展望2012年,随着中国经济转型的逐步推进,推动中国经济长期快速发展的基本要素仍然存在,所以我们依然坚定看好中国A股市场的长期发展前景,并对未来A股市场的长期表现充满信心。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,将继续秉承指数化投资管理策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,进一步降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。本基金管理人设立估值专业委员会,委员由固定收益、交易、基金运营、风险管理、法律稽核等部门负责人以及基金经理组成,负责研究、指导基金估值业务。基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内,基金经理参加估值专业委员会会议,但不介入基金日常估值业务 参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突 与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所,中国证券登记结算有限责任公司,中央国债登记结算有限责任公司以及中国证券业协会等。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明(1)本基金基金合同二十(二)“1、在收益评价日,基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长率。基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算) 标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1乘以100%(期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算)。基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率的差额,当差额超过1%时,基金管理人有权进行收益分配。(2)自本基金建仓期结束(日)至基金收益评价日(日),基金净值增长率未超过标的指数同期增长率达1%以上。因此本基金未实施2011年度分配利润,符合基金合同的约定。§5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。§6 审计报告深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金2011年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司审计、注册会计师汪棣、吴海霞签字出具了“无保留意见的审计报告”( 普华永道中天审字(2011)第20475号)。投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。§7 年度财务报表7.1 资产负债表会计主体:深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金报告截止日: 日单位:人民币元■注:本基金合同生效日为日,本报告期自基金合同生效日日起至日止,报告截止日日,基金份额净值0.8076元,基金份额总额586,906,143.00份。7.2 利润表会计主体:深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金本报告期:日(基金合同生效日)至日单位:人民币元■注:本基金合同生效日为日,本期是指日至日,无上年度可比期间数据。7.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金本报告期:日(基金合同生效日)至日单位:人民币元■注:本基金合同生效日为日,本期是指日至日,无上年度可比期间数据。报表附注为财务报表的组成部分。本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:______赵学军______ ______李松林______ ____王红____基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人7.4 报表附注7.4.1 重要会计政策和会计估计7.4.1.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日。7.4.1.2 记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.1.3 金融资产和金融负债的分类(1)金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。(2)金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。7.4.1.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。7.4.1.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值:存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。7.4.1.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.1.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。7.4.1.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润。?7.4.1.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.1.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。7.4.1.11 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配。基金管理人定期对本基金相对标的指数的超额收益率进行一次评估,基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上,方可进行收益分配。本基金收益分配比例的确定原则为,使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率,且本基金的收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值。经宣告的拟分配基金收益于分红除息日从所有者权益转出。7.4.1.12 分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。7.4.1.13 其他重要的会计政策和会计估计本基金本报告期无需要说明的其他重要会计政策和会计估计事项。7.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.2.1 会计政策变更的说明本基金本报告期未发生会计政策变更。7.4.2.2 会计估计变更的说明本基金本报告期未发生会计估计变更。7.4.2.3 差错更正的说明本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。7.4.3 关联方关系■7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易下述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易本期(日(基金合同生效日)至日),本基金未通过关联方交易单元进行交易。7.4.4.2 关联方报酬7.4.4.2.1 基金管理费单位:人民币元■注:支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.5% / 当年天数。7.4.4.2.2 基金托管费单位:人民币元■注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.1% / 当年天数。7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本期(日(基金合同生效日)至日),本基金未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本期(日(基金合同生效日)至日),基金管理人未运用固有资金投资本基金。7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位:人民币元■7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位:人民币元■注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本期(日(基金合同生效日)至日),本基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。7.4.5 期末(日)本基金持有的流通受限证券7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券报告期末(日),本基金未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位:人民币元■7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购本期末(日),本基金无银行间市场债券正回购余额。7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购本期末(日),本基金无证券交易所债券正回购余额。§8 投资组合报告8.1 期末基金资产组合情况金额单位:人民币元■8.2 期末按行业分类的股票投资组合8.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合■8.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合报告期末,本基金未持有积极投资股票。8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位:人民币元■注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站()的年度报告正文。8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细报告期末,本基金未持有积极投资股票。8.4 报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1 累计买入金额前20名的股票明细金额单位:人民币元■8.4.2 累计卖出金额前20名的股票明细金额单位:人民币元■注:报告期内,本基金仅卖出上述3只股票。8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位:人民币元■注:8.4.1项“买入金额”、8.4.2项“卖出金额”及8.4.3项“买入成本”、“卖出收入”均按买入或卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合报告期末,本基金未持有债券。8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细报告期末,本基金未持有债券。8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细报告期末,本基金未持有资产支持证券。8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细报告期末,本基金未持有权证。8.9 投资组合报告附注8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。8.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。8.9.3 期末其他各项资产构成单位:人民币元■8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金指数投资的前十名股票中不存在流通受限情况。8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明报告期末,本基金未持有积极投资股票。§9 基金份额持有人信息9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构9.2 份额单位:份■注:机构投资者“持有份额”和“占总份额比例”数据中已包含“嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的“持有份额”和“占总份额比例”数据。9.3 期末上市基金前十名持有人■注:上表数据由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况本期末,基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。§10 开放式基金份额变动单位:份■§11 重大事件揭示11.1 基金份额持有人大会决议报告期内无基金份额持有人大会决议。11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动(1)基金管理人的重大人事变动情况2011年5月起,王忠民先生因任期届满并退休,不再担任本基金管理人董事长职务,公司董事兼总经理赵学军先生代任董事长职务 2011年8月起安奎先生任本基金管理人董事长。(2)基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动情况本报告期内,根据证监会《关于核准中国银行股份有限公司李爱华基金行业高级管理人员任职资格的批复》,李爱华先生担任本基金托管人――中国银行托管及投资者服务部总经理。因工作调动,董杰先生不再担任中国银行托管及投资者服务部总经理,刘慧军女士不再担任中国银行托管及投资者服务部副总经理。上述人事变动已按相关规定备案、公告。11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4 基金投资策略的改变报告期内本基金投资策略未发生改变。11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况本基金基金合同生效日为日,报告年度应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的审计费60,000.00元,该审计机构第1年提供审计服务。11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内,本基金管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位:人民币元■注1:本表“佣金”指本基金通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该等券商的佣金合计。注2:交易单元的选择标准和程序(1)经营行为规范,在近一年内无重大违规行为(2)公司财务状况良好(3)有良好的内控制度,在业内有良好的声誉(4)有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告(5)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确地信息资讯服务。基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元。基金管理人与被选择的券商签订协议,并通知基金托管人。11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位:人民币元■投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:。嘉实基金管理有限公司日基金名称
深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金基金简称
嘉实深证基本面120ETF(场内简称:深F120)基金主代码
159910基金运作方式
交易型开放式基金合同生效日
日基金管理人
嘉实基金管理有限公司基金托管人
中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额
586,906,143.00份基金合同存续期
不定期基金份额上市的证券交易所
深圳证券交易所上市日期
日投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化投资策略
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。业绩比较基准
深证基本面120指数风险收益特征
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。本基金为指数型基金,被动跟踪标的指数的表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。项目
基金管理人
基金托管人名称
嘉实基金管理有限公司
中国银行股份有限公司信息披露负责人
唐州徽联系电话
(010)电子邮箱
tgxxpl@bank-客户服务电话
400-600-8800
(010)登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司3.1.1期间数据和指标
日(基金合同生效日)-日本期已实现收益
-18,062,322.33本期利润
-104,990,527.41加权平均基金份额本期利润
-0.1778本期加权平均净值利润率
-19.11%本期基金份额净值增长率
-19.24%3.1.2期末数据和指标
2011年末期末可供分配利润
-112,920,367.85期末可供分配基金份额利润
-0.1924期末基金资产净值
473,985,775.15期末基金份额净值
0.80763.1.3累计期末指标
2011年末基金份额累计净值增长率
-19.24%阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
②-④过去三个月
-0.05%自基金合同生效起至今
-0.27%姓名
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明任职日期
离任日期杨阳
本基金、嘉实基本面50指数(LOF)、嘉实深证基本面120ETF联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)基金经理
曾任贝尔斯登高级工程师,HBK投资公司高级工程师/交易操盘手,Citadel投资集团高级数量分析师,高盛集团高级数量分析师。2008年3月加入嘉实基金任高级数量分析师。宾夕法尼亚州立大学硕士,具有基金从业资格,中国国籍。资产
本期末日资产:银行存款
10,472,144.75结算备付金
279,615.59存出保证金
607,242.00交易性金融资产
463,412,225.79其中:股票投资
463,412,225.79基金投资
-资产支持证券投资
-衍生金融资产
-买入返售金融资产
-应收证券清算款
4,291.79应收利息
2,222.53应收股利
-应收申购款
-递延所得税资产
474,777,742.45负债和所有者权益
本期末日负债:短期借款
-交易性金融负债
-衍生金融负债
-卖出回购金融资产款
-应付证券清算款
-应付赎回款
-应付管理人报酬
216,398.23应付托管费
43,279.67应付销售服务费
-应付交易费用
45,368.96应交税费
-递延所得税负债
486,920.44负债合计
791,967.30所有者权益:实收基金
586,906,143.00未分配利润
-112,920,367.85所有者权益合计
473,985,775.15负债和所有者权益总计
474,777,742.45项目
本期日(基金合同生效日)至日一、收入
-102,725,293.411.利息收入
947,862.76其中:存款利息收入
180,203.70债券利息收入
-资产支持证券利息收入
-买入返售金融资产收入
767,659.06其他利息收入
-2.投资收益
-16,780,656.40其中:股票投资收益
-16,893,882.25基金投资收益
-债券投资收益
-资产支持证券投资收益
-衍生工具收益
113,225.853.公允价值变动收益
-86,928,205.084.汇兑收益
-5.其他收入
35,705.31二、费用
2,265,234.001.管理人报酬
1,146,888.712.托管费
229,377.763.销售服务费
-4.交易费用
468,915.655.利息支出
-其中:卖出回购金融资产支出
-6.其他费用
420,051.88三、利润总额
-104,990,527.41减:所得税费用
-四、净利润
-104,990,527.41项目
本期日(基金合同生效日)至日实收基金
未分配利润
所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)
485,906,143.00
485,906,143.00二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-104,990,527.41
-104,990,527.41三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
101,000,000.00
-7,929,840.44
93,070,159.56其中:1.基金申购款
505,000,000.00
-34,462,440.96
470,537,559.042.基金赎回款
-404,000,000.00
26,532,600.52
-377,467,399.48四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动
-五、期末所有者权益(基金净值)
586,906,143.00
-112,920,367.85
473,985,775.15关联方名称
与本基金的关系嘉实基金管理有限公司
基金管理人中国银行股份有限公司(“中国银行”)
基金托管人中诚信托有限责任公司
基金管理人的股东立信投资有限责任公司
基金管理人的股东德意志资产管理(亚洲)有限公司
基金管理人的股东国都证券有限责任公司
与基金管理人同受重大影响的公司、基金代销机构嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金(“嘉实深证120ETF联接基金”)
本基金的联接基金项目
本期日(基金合同生效日)至日当期发生的基金应支付的管理费
1,146,888.71其中:支付销售机构的客户维护费
本期日(基金合同生效日)至日当期发生的基金应支付的托管费
229,377.76关联方名称
本期末日持有的基金份额
持有的基金份额占基金总份额的比例嘉实深证120ETF联接基金
363,615,419.00
61.95%关联方名称
本期日(基金合同生效日)至日期末余额
当期利息收入中国银行
10,472,144.75
125,341.82股票代码
期末估值单价
复牌开盘单价
期末成本总额
期末估值总额
备注000768
重大事项停牌
2,635,956.33
1,995,774.00
占基金总资产的比例(%)1
463,412,225.79
97.61其中:股票
463,412,225.79
固定收益投资
-其中:债券
-资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
-其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
10,751,760.34
其他各项资产
613,756.32
474,777,742.45
100.00代码
占基金资产净值比例(%)A
农、林、牧、渔业
1,624,239.00
17,435,879.88
276,159,615.85
食品、饮料
41,774,829.50
纺织、服装、皮毛
3,712,219.30
木材、家具
造纸、印刷
6,342,150.00
石油、化学、塑胶、塑料
18,134,541.00
11,498,943.00
金属、非金属
99,555,126.80
机械、设备、仪表
76,242,108.33
医药、生物制品
18,899,697.92
其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
13,310,802.64
770,303.70
交通运输、仓储业
10,161,272.10
信息技术业
16,411,374.40
批发和零售贸易
22,905,197.32
金融、保险业
37,894,242.00
58,134,647.90
社会服务业
6,718,740.00
传播与文化产业
1,885,911.00
463,412,225.79
占基金资产净值比例(%)1
37,332,072.00
20,772,992.24
15,648,815.00
14,395,806.00
12,543,542.40
12,483,380.00
10,185,392.00
9,911,850.00
9,088,200.00
9,034,089.90
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)1
29,124,824.31
24,204,369.07
14,626,112.21
14,437,992.51
12,445,323.40
11,931,094.62
11,529,131.43
9,735,325.56
9,192,774.42
8,571,191.50
8,274,242.62
7,824,842.95
7,277,657.22
7,276,214.60
6,997,766.70
6,952,643.19
6,545,065.61
6,365,936.65
6,351,457.31
6,244,023.63
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)1
3,009,655.24
733,260.50
622,206.61
0.13买入股票成本(成交)总额
460,195,291.46卖出股票收入(成交)总额
4,365,122.35序号
存出保证金
607,242.002
应收证券清算款
应收申购款
其他应收款
613,756.32持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构机构投资者
个人投资者
嘉实深证基本面120ETF联接持有份额
占总份额比例
占总份额比例
占总份额比例2,772
211,726.60
441,905,208
145,000,935
363,615,419
61.95%序号
持有人名称
持有份额(份)
占上市总份额比例1
中国银行-嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金
363,615,419.00
财富证券有限责任公司
19,980,000.00
中信证券-中信-中信理财2号集合资产管理计划
19,801,388.00
海通证券股份有限公司
14,999,759.00
渤海证券股份有限公司
13,000,000.00
10,000,694.00
兵器装备集团财务有限责任公司
3,000,207.00
北京清华城市规划设计研究院
1,776,700.00
1,500,104.00
1,050,087.00
0.18%基金合同生效日(日)基金份额总额
485,906,143.00基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
505,000,000.00减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
404,000,000.00基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额
-本报告期期末基金份额总额
586,906,143.00券商名称
交易单元数量
应支付该券商的佣金
备注成交金额
占当期股票成交总额的比例
占当期佣金总量的比例中国建银投资证券有限责任公司
105,111,295.19
新增长江证券股份有限公司
99,665,413.67
新增民生证券有限责任公司
97,296,440.07
新增国泰君安证券股份有限公司
92,342,187.12
新增中国国际金融有限公司
70,145,077.76
新增华泰联合证券有限责任公司
新增安信证券股份有限公司
新增北京高华证券有限责任公司
新增渤海证券股份有限公司
新增财富证券有限责任公司
新增长城证券有限责任公司
新增大通证券股份有限公司
新增东北证券股份有限公司
新增东方证券股份有限公司
新增东吴证券有限责任公司
新增东兴证券股份有限公司
新增光大证券股份有限公司
新增广发华福证券有限责任公司
新增广发证券股份有限公司
新增国金证券股份有限公司
新增国信证券股份有限公司
新增国元证券股份有限公司
新增海通证券股份有限公司
新增宏源证券股份有限公司
新增华宝证券经纪有限责任公司
新增华融证券股份有限公司
新增华泰证券股份有限公司
新增华西证券有限责任公司
新增平安证券有限责任公司
新增齐鲁证券有限公司
新增瑞银证券有限责任公司
新增申银万国证券股份有限公司
新增天源证券经纪有限公司
新增湘财证券有限责任公司
新增新时代证券有限责任公司
新增信达证券股份有限公司
新增兴业证券股份有限公司
新增英大证券有限责任公司
新增招商证券股份有限公司
新增浙商证券有限责任公司
新增中国民族证券有限责任公司
新增中国银河证券股份有限公司
新增中航证券有限公司
新增中信建投证券股份有限公司
新增中信金通证券有限责任公司
新增中信证券股份有限公司
新增中银国际证券有限责任公司
新增方正证券股份有限公司
新增券商名称
债券回购交易成交金额
占当期债券回购成交总额的比例华泰联合证券有限责任公司
6,230,000,000.00
证监会按法定程序核准了12家企业的首发申请。其中，上交所6家，深交所6家。这……
新闻直通车
01020304050607080910
证券之星十大名博，直播室全天直播大盘、指导股市操作。……
000559今日股价跃上15.73元的话，将是一...12年11日 09:46：沪市大盘股指有回补早盘低开缺口的欲望，回补缺口以后...12年11日 09:45：$$ 上午9:45:00 大家早上好！欢迎来到狼头直播间！股...12年11日 09:43：$$ 上午9:43:01 【股海求生实盘点睛】：今天大盘指数...12年11日 09:42：$$ 9:42:01 受权重拖累影响，大盘跳空低开低走，盘面...12年11日 09:41：$$ 请有关同志注意了，国琪之前在这里提示券商股的时...12年11日 09:41：$$ 由于证监会昨晚核发12家公司IPO批文，对市场短时有...12年11日 09:40：.
9：38低开高走斜率大，创业板速率最快，继续关注八...12年11日 09:39：$$ 09:39:17 9:36受权重拖累影响，大盘跳空低开低走，...12年11日 09:39
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