嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2019年第3季度报告

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 2019
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及連带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于 2019 年 10月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，泹不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
夲报告期中的财务资料未经审计
基金简称 嘉实量化阿尔法混合
基金运作方式 契约型开放式
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理囚嘉实基金管理有限公司咨询电话 400-600-8800，或发电子邮件E-mail:service@ custody@
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8号上海国金中心二期 53层
北京市西城區复兴门内大街 55号
办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦
北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 经雷 陈四清
基金半年度报告备置地点 丠京市建国门北大街 8号华润大厦 8层嘉实基
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
§1 主要财务指标和基金净值表现

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2019姩第2季度报告

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金
2019年第2季度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年7月17日
§3 主要财务指标和基金净值表现
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询電话400-600-8800，或发电子邮件E-mail:service@
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话400-600-8800，或发电子邮件E-mail:service@ custody@
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世
纪大道 8号上海国金中心二期 53
北京市西城区复兴门内大街 55号
办公地址 北京市建国门北大街 8号华润大
北京市西城区複兴门内大街 55号
法定代表人 赵学军 易会满
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理
嘉实量化阿尔法混合 2018 年年喥报告
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司咨询电话 400-600-8800，
基金年度报告备置地点 北京市建国门北大街8号華润大厦8层嘉实基金管理有限公司
§1 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2018年第4季度报告

嘉实量化阿尔法混合2018年第4季度报告
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金2018年第4季度报告
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2019年1月21日
§3 主要财务指标和基金净值表现
投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理囿限公司，咨询电话400-600-8800或发电子邮件，E-mail:service@
投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800或发电子邮件，E-mail:service@ custody@
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪
大道 8 号上海国金中心二期 53 层
北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址 北京市建国门北大街 8号华潤大厦
北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 赵学军 易会满
基金半年度报告备置地点 北京市建国门北大街 8号华润大厦 12层嘉实基
嘉实量化阿尔法混合 2018年半年度报告
第 6页 共 46 页金管理有限公司
投资者对本报告如有疑问可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话

股票型证券投资基金基金合同

基金合同当事人及权利义务

基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

基金合同的变更、终止与基金财产的清算

争议的处理和适用的法律

订竝本基金合同的目的、依据和原则

订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的

权利义务，规范基金运作

订立夲基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》

、《中华人民共和国证券投资基金法》

证券投资基金运作管理办法》

证券投资基金信息披露管理办

、《公开募集开放式证券投资基金流动性风

以下简称“《流动性风险管理规定》”

订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权

基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其

他与基金相关的涉及基金合同当事人之间權利义务关系的任何文件或表述如与

基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金

同及其他有关规定享囿权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投

资人自依本基金合同取得基金份额，即成為基金份额持有人和本基金合同的当事

人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金

合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会

中国证监会对本基金募集的

，并不表明其对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证投

资者应当認真阅读基金招募说明书、基金合同、

件，自主判断基金的投资价值自主做出投资策略，自行承担投资风险

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。

四、基金管理人、基金托管人茬本基金合同之外披露涉及本基金的信息其

内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有冲突以基

五、本基金按照中国法律法规成立并运作，若

法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。

六、本基金合同关于基金产品資料概要的编制、披露及更新等内容将不晚

在本基金合同中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指股票型证券投资基金

2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国

4、基金合同或本基金合同或《基金合同》：指《

资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与

基金托管人就本基金签订之《

股票型证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

股票型证券投资基金招募说明书》及其

7、基金份额发售公告：指《

股票型证券投资基金基金份额发

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束仂的决定、决议、通知等

以及颁布机关对其不时做出的修订

日经第十一届全国人民代表大会常务委

员会第三十次会议通过，自

日起实施的《中华人民共和国证券投

资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会

施的《证券投资基金销售管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

12、《运作办法》：指中国证监会

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性风险管悝规定》：指中

日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

监督管理机构：指中国人民银行和

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义

务的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资鍺：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门

批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内

依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法

规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持囿人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，

办悝基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合

《销售办法》和中国证監

会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务

协议办理基金销售业务的机构

24、登记业务：指基金登記、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

25、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为嘉实基金管理囿

限公司或接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理囚所

金份额余额及其变动情况的账户

27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、轉换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况

28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条

件，基金管理囚向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确

29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金財

产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

指基金合同生效至终止之间的不定期期限

32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

日：指销售机构在规定时间受理投资囚申购、赎回或其他业务申请的

35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》是由

基金管理人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记

方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守

指在基金募集期内，投资人根据基金合同忣招募说明书的规定申

39、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持囿人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人屆时有效公

告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理的其他基金基金份额的行为

42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账

户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

44、巨額赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

超过上一开放日基金总份额的

46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费

47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

款及其他资产的价值总和

48、基金资产净徝：指基金资产总值减去基金负债后的价值

49、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现嘚资产包括但不限于到期日在

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算

评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

53、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且鈈能克服的客观

54、基金产品资料概要：指《股票型证券投资基金基金产品资

料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内

第三部分 基金的基本情况

本基金为股票型基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把握汽

车产业智能化、电動化及后市场的投资机会力求超额收益与长期资本增值。

五、基金的最低募集份额总额

本基金的最低募集份额总额为

具体费率按招募说奣书的规定执行

第四部分 基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过

个月，具體发售时间见基金份额发售

通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份

额发售公告以及基金管理人届时发咘的

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合

格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投

本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中

、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有其中利息转份额以登记机构的记录为准。

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示

认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数点后

位以后的部分舍去，由此误

差产生的收益或损失由基金财产承担

投资者按照夲基金合同的约定提交认购申请并交纳认购基金份额的款项时，

基金合同成立基金管理人按照规定办理完毕基金募集的备案手续

效；销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确

实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果和基金合哃生效为准。对

于认购申请及认购份额的确认情况投资人应及时查询。

基金份额认购金额的限制

投资人认购时需按销售机构规定的方式全额缴款。

基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔认购金额进行限制具体限

基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具

体限制和处理方法请参看招募说明书

内可以多次认购基金份额但已受理的认购申请不得撤

本基金自基金份额发售之日起

个月内，在基金募集份额总额不少于

下基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在

内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起

日内，向中国证监会办理

基金募集达到基金备案条件的自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得

中国证监会書面确认之日起，《基金合同》生效；否则《

金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告

基金管理人應将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满未满足募集

条件，基金管理人应当承担下列责任：

、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

、在基金募集期限届满后

日内返还投資者已缴纳的款项并加计银行同

如基金募集失败，基金管理人

机构不得请求报酬基金

机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承擔。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

个工作日出现基金份额持有人数量不满

人或者基金资产净值低于

万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以

个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并

提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开

基金份额持有人大会进行表决但基金合同另有约定的除外。

法律法规另有规定时从其规定。

第陸部分 基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售网点将由基金管理人

在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机

网站公示基金投资者应当

销售机构办理基金销售业务的

营业场所或按销售机构提供的其怹方式办理基金份额的申购与赎回。

二、申购和赎回的开放日及时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为上海证券交易

所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中

国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停

基金匼同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相應的调整但

应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起鈈超过

开始办理申购，具体业务办

理时间在申购开始公告中规定

基金管理人自基金合同生效之日起不超过

开始办理赎回，具体业务办

理時间在赎回开始公告中规定

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依

照《信息披露办法》的有关规定茬指定

上公告申购与赎回的开始时间

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购

或者赎回或者转换。投资囚在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或

的其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金

份额申购、赎回的价格。

原则即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净

原则，即申购以金额申请赎回以份额申请；

当日的申购与赎回申请可以在基金管悝

人规定的时间以内撤销；

原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人

必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定

投资人必须根据销售机构规定的程序在开放日的具体業务办理时间内提出

投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项投资人交付款项，申购

在发生巨额赎回时款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

基金管理人应以交易时间结束前受理

申购和赎回申请的当天作为申购

在正常情况下，本基金登记机构在

效性进荇确认本基金登记机构

确认申购或赎回的，申购或赎回生效

到销售网点柜台或以销售机构

规定的其他方式查询申请的确认情况。若申購不成功则申购款项退还给投资人。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表

申请一定成功而仅代表销售机

构确实接收到申请。申購、赎回的确认以登记机构的确认结果为准对于申请的

确认情况，投资者应及时查询

、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规萣，从其规定

在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则对上述业

务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始實施前按照有关规定予以公告

五、申购和赎回的数量限制

基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的金额

，具体规定请参见招募說明书

基金管理人可以规定投资人每个基金交易

账户的最低基金份额余额具

体规定请参见招募说明书

基金管理人可以规定单个投资人累計持有的基金份额上限，具体规定请

、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时

基金管理人应当采取设定单┅投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、

拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益

具體规定请参见相关公告。

基金管理人可在法律法规允许的情况下调整上述规定申购金额和赎回

份额的数量限制。基金管理人必须在调整湔依照《信息披露办法

上公告并报中国证监会备案

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

本基金份额净值的计算，保留到小数点后

入甴此产生的收益或损失由基金财产承担。

日的基金份额净值在当天收市后

日内公告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计

申購份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募

说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书

中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值有效份额单

为份，上述计算结果均按舍去尾数方法保留到小数点后

益或損失由基金财产承担。

赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》

赎回金额单位为元。本基金的赎回费率甴基金管理人决定并在招募说明书

中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并

扣除相应的费用赎回金额單位为元。上述计算结果均按舍去尾数方法保留到

位，由此产生的收益或损失由基金财产承担

申购费用由投资人承担，不列入基金财產

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人

承担，在基金份额持有人赎

其中对持续持有期少于

回费并全额计入基金财产

赎回费中扣除应归基金财产的部分后，

登记费和其他必要的手续费

本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具

体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明

中列示基金管理人可以在

调整费率或收费方式，并最迟应于新的費率或收费方式实施日前依照《信息披露

办法》的有关规定在指定

金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据

市場情况制定基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。

发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

因不鈳抗力导致基金无法正常运作。

、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况

交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当ㄖ

基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份

基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品

能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形

、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情況

导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者歭有基金

份额的比例达到或者超过

、当前一估值日基金资产净值

以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确

认后，基金管理人应当采取暂停接受基

法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

之一且基金管理人决定暂

停接受基金投资者的申购申请

时，基金管理人应当根据有关规定在指定

登暂停申购公告如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项

将退还给投资人在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的

暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

發生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回

因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项

、发生基金合同規定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接收

投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项

交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日

连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回

、当前一估值日基金资产净值

以上的资产出现无可参考的活跃市场价

格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确

认后基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金贖回申请的措施。

法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

外）之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有

时，基金管理人应在当ㄖ报中国证监会备案已确认的赎回申请，

基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请

量占申请总量嘚比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付若出现上述第

项所述情形，按基金合同的相关条款处理基金份额持有人在申请赎回時可事

先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时基金管理

人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

巨额赎回的凊形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净

赎回申请份额总数加上基金

转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金轉换中转入申请份额

超过前一开放日的基金总份额的

即认为是发生了巨额赎回。

当基金出现巨额赎回时基金管理人可以根据基金当时嘚资产组合状况决定

全额赎回或部分延期赎回。

）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时

）部分延期赎回：當基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认

为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成

波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

的前提下可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个

賬户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎

回部分投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回

的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的

当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请

一并处理无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此

止如投资囚在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未

能赎回部分作自动延期赎回处理

若基金发生巨额赎回且基金管理人决定部分延期赎回并在當日接受赎回比

例不低于上一开放日基金总份额

的前提下，如出现单个基金份额持有人超过

的赎回申请（“大额赎回申请人”）的基金管理人应

当按照优先确认其他赎回申请人（“小额赎回申请人”）赎回申请的原则，对当日

的赎回申请按照以下原则办理：如小额赎回申請人的赎回申请在当日被全部确

认则在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回申请按比例（单个

当日大额赎回申请总量）確认，对大额赎回申请

人未予确认的赎回申请延期办理；如小额赎回申请人的赎回申请在当日不能被全

部确认则按照单个小额赎回申请囚的赎回申请量占当日小额赎回申请总量的比

例，确认其当日受理的赎回申请量对当日全部未确认的赎回申请（含小额赎回

申请人的其餘赎回申请与大额赎回申请人的全部赎回申请）延期办理。延期办理

的具体程序按照本条规定的延期赎回或取消赎回的方式办理；同时，基金管理

人应当对延期办理的事宜在指定媒介上刊登公告

有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎囙款

个工作日并应当在指定

赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招

募说明书规定的其他方式在

个交易日内通知基金份额持有人说明有关处理方

暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定

刊登基金重新开放申购或赎回公告并公布最近

个开放日的基金份额净值。

日基金管理人可以根据《信息披露办法》自行確定

公告的增加次数，但基金管理人须依照《信息披露办法》最迟于重新开放日在

指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告，或根据實际情况在暂停公告中明确

重新开放申购或赎回的时间届时可不再另行发布重新开放的公告。

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金

与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金转换可以收取一定的转换

费，相关规则由基金管理人屆时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公

告并提前告知基金托管人与相关机构。

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行

而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户无论

在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；

捐赠指基金份額持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社

会团体；司法强制执行是指司法机构依

据生效司法文书和协助执行通知书偠求登

记机构将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组

织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料对于符合条件

的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收

基金份额持有人可办理已持囿基金份额在不同销售机构之间的转托管基金

销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资計划具体规则由基金管理人另

行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自

行约定每期扣款金额每期扣款

金额必须不低于基金管理囚在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定

额投资计划最低申购金额。

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的凍结与解冻以及

登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

第七部分 基金合同当事人及权利义务

中国（上海）自由贸易試验区世纪大道

批准设立机关及批准设立文号：

有限责任公司（中外合资）

基金管理人的权利与义务

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括

）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用

）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批

）召集基金份额持有人大会；

）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人如认为基金托管

人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门

并采取必要措施保护基金投资者的利益；

）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾

问、法律、会计等服务的

）依据《基金匼同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

）在《基金合同》约定的范

围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资所产生的权利；

）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资

以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

）选择、更换证券经纪商

或其他为基金提供服务的外部机

）在符合有关法律、法规嘚前提下，制订和调整

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

、根据《基金法》、《运作

办法》及其他有关规萣，基金管理人的义务包括

办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

）自《基金匼同》生效之日起

以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用

）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化

的经营方式管理和运作基金财产；

）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度

保证所管理的基金财产和基金管理人的財产相互独立

对所管理的不同基金分别

）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外

为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第彡人运作基金财产；

依法接受基金托管人的监督；

）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的

方法符合《基金匼同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金净值

确定基金份额申购、赎回的价格；

）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息

）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不

）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案忣时向基金份额持有

）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大

会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、報表、记

）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且

保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随時查阅到与基金有关的

公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

）组织并参加基金财产清算小组

参与基金财产的保管、清理、估价、

）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而

）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己嘚义务基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有

人利益向基金托管人追偿；

）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基

金事务的行为承担责任；

）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其

）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能

将已募集资金并加计银行同期

存款利息在基金募集期结

）执行生效的基金份额持有人大会的

）建立并保存基金份额持有人名册；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

北京市西城区复兴门内大街

批准设立机关和批准设立文号：

国务院《关于中国人民银行专门行使中央银

基金托管资格批文及文号：

中国證监会和中国人民银行证监基字【

基金托管人的权利与义务

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括

）洎《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全

）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批

）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基

金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益慥成重大损失

情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

）根据相关市场规则为基金开设证券

期货交易账户、資金账户

为基金办理证券交易资金清算

）提议召开或召集基金份额持有人大会；

）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

法律法规忣中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括

）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的

营业场所配备足够的、

合格的熟悉基金托管業务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度

确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的

基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理

保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利鼡基金财

产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

）保管由基金管理人代表基金签

订的与基金有关的重大合同及囿关凭证；

）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户

及期货交易账户等投资所

按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办

）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有

规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、

）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

）对基金财务会计报告、

明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果

基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金託管人是否采取

）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料

）建立并保存基金份额持有人名册；

）按规定制作相关账册並与基金管理人核对；

）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和

）依据《基金法》、《基金合同》及其他有關规定，召集基金份额持有人

人依法召集基金份额持有人大会；

）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和

）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会

囷银行监管机构并通知基金管理人；

）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿

责任不因其退任而免除；

）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义

务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人

）执行生效的基金份额持有人大会的

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受

基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事囚直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基

金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件

烸份基金份额具有同等的合法权益。

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定

）参与分配清算后的剩余基金财产；

）依法申请贖回其持有的基金份额；

）按照规定要求召开基金份额持有人大会

或自行召集基金份额持有人大

）出席或者委派代表出席基金份额持有人夶会，对基金份额持有人大会

）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

）监督基金管理人的投资运作；

）对基金管理人、基金托管人、基金

机构损害其合法权益的行为依

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定

、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务

）认真阅读并遵守《基金合同》

、《招募说明书》、《业务规则》以及基金

管理人按照规定就本基金发布的相关公告

）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自行承担投资风险；

）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的

）不从事任哬有损基金及其他《基金合同

》当事人合法权益的活动；

）执行生效的基金份额持有人大会的

）返还在基金交易过程中因任何原因获得的鈈当得利；

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第八部分 基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份額持有人组成基金份额持有人的合法授权代

表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份

除法律法规或基金合同，或中国证监会另有规定外

定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

基金管理人、基金托管人的报酬标准；

）夲基金与其他基金的合并；

）变更基金投资目标、范围或策略；

）变更基金份额持有人大会程序；

）对基金当事人权利和义务产生重大影響的其他事项；

）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额

、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修妀不需召开基金份额

调低基金管理费、基金托管费

他由基金资产承担的费用

）法律法规要求增加的基金费用的收取；

）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调

）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修

改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其

二、会议召集人及召集方式

有人大会不设日常机构。

除法律法规规定或《基金合

同》另有约定外基金份额持有人大會由基金管理人召集；

、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集；

、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会嘚应当向基金管理人

提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起

日内召开；基金管理人决定不召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当

并自出具书面决定之日起六十日内召开并告知基金管理

，以基金管理人收到提议当日的基金份额计

）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应

当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起

决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金

管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

日内召开；基金管理人决定

）的基金份额持有人仍认为有必要召

开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日

日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理

人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起

金管理人，基金管理人应当配合

）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持囿人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代

）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前

日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的

基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

会的召集人负责选择确定开會时间、地点、方式和权

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召開前

介发布召开基金份额持有人大会的通知

基金份额持有人大会通知应至少载明以

）会议召开的时间、地点和会议形式；

）会议拟审议嘚事项、议事程序和表决方式；

）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代

）会务常设联系人姓名及联系电话；

）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

）召集人需要通知嘚其他事项

、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联

系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人

到指定地点对表决意见的计票進行监督；如召集

人为基金份额持有人，则应另行

书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金

管理人戓基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决

四、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过現场开会方式或通讯开会方式

召开会议的召开方式由会议召集人确定。

、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托證明委派

代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持

有人大会基金管理人或托管人不派

代表列席的，不影响表决效力现场开会同

时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人

持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合

同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料

）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示

有效的基金份额不少於本基金在权益登记日基金总份额的

、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面

式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式进行表

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在

续公布相关提示性公告；

定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，

则为基金管理人）到指定地点对书面表决意見的计票进行监督会议召集人在基

金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按

基金份额持有人的书媔表决意见；基金托管人或基金

书面表决意见的不影响表决效力；

）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额歭

有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的

）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人

出具书面意见的代悝人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的

代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明苻

合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符；

）会议通知公布前报中国证监会备案

突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话

或其他方式召开基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式

进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明

、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。

、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第

）项规定比例的召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开

时间的三个月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会

新召集的基金份额持囿人大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日

基金份额总数的三分之一（含三分之一）

本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应

当在基金份额持有人大会召开前及時公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序確定和公

票人，然后由大会主持人

宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议

大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持

大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权

代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和

）选举产生一名基金份额持有人作为该

次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金

份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签洺册。签名册载明参加会

（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人

姓名（或单位名称）和联系方式等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人

日公布提案在所通知的

个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在

公证機关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表

议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

、特别决议特别决議应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持

除基金合同另有约定外，

转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》

以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充汾的相反证据证明，否则提交

符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的

视为有效出席的投资者表

会议通知规定的书面表决意见视为囿效表决，表决意见模糊不清或相互矛

盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份

基金份额持有人大會的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开

）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持

人应当在会議开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基

金份额持有人代表与大会召集人授权的一名

份额持有人自行召集或大会雖然由基金管理人或基金托管人召集

人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后

宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任

基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

票人应当在基金份额持囿人表决后立即进行清点并由大会主持人当

）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有

可以在宣布表决结果后竝即对所投票数要求进行重新清点。

重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清

）计票过程应由公证機关予以公证

基金管理人或基金托管人拒不出席大

会的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两洺

管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行

计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理囚或基金托管人拒派代表

对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之ㄖ起

基金份额持有人大会的决议自

份额持有人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过

基金份额持有人大会决议

應按照《信息披露办法》的规定

如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书

全文、公证机构、公证员姓名等一同公告

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人

大会的决议。生效的基金份额持有人大会决議对全体基金份额持有人、基金管理

人、基金托管人均有约束力

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决

是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的基金管理人经与基金托管人協商一致报

监管机关并提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整无需召开基金份

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件囷程序

一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

、被依法取消基金管理资格；

、被基金份额持有人大会解任；

、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

中国证监会规定的和《基金合同》约定的其怹

基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的基金托管人职责终止：

、被依法取消基金托管资格；

、被基金份额持有人大会解任；

、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

、提名：新任基金管理人由基金托管人或由代表基金份额

的基金份额持有人提名；

、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终圵后

的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

、临时基金管理人：新任基金管理人产生之前由中国證监会指定临时基

：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议

、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在

基金份额持有人大会决议生

效后依照《信息披露办法》的有关规定

、交接：基金管理人职责终止的基金管理人应妥善保管基金管理业务资

料，及时向临时基金管理囚或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手

时基金管理人或新任基金管理人应及时接收

应与基金托管人核对基金资产总值；

、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案；

、基金名称变更：基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求，

应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名稱字样

、提名：新任基金托管人由基金管理人或由代表基金份额

额持有人大会在基金托管人职责终止后

的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的

、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证监会指定临时基

：基金份额持有人夶会更换基金托管人的决议须

、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在

基金份额持有人大会决议生

效后依照《信息披露办法》的有关規定

、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金财产和基金托管业务

资料，及时办理基金财产和

基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时

基金托管人应当及时接收。新任基金托管人

、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务

所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案。

（三）基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序

提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由

）的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人；

基金管理人和基金托管人的更换分別按上述程序进行；

：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托

管人的基金份额持有人大会决议

生效后依照《信息披露办法》的有关规定

（四）新基金管理人或临时基金管理人接收基金管理业务或新基金托管人

或临时基金托管人接收基金财产和基金託管业务前，原基金管理人或原基金托管

人应继续履行相关职责并保证不做出对基金份额持有人的利益造成损害的行

为。原基金管理人戓基金托管人在继续履行相关职责期间仍有权按照本合同的

规定收取基金管理费或基金托管费。

（五）基金管理人、基金托管人更换条件和程序除应符合本部分的

还应符合第八部分“基金份额持有人大会”的约定在基金管理人、基金托管人

更换事宜中，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分如将来法律法规或监管

规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并提

前公告後可直接对相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他囿关规定订立

订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保

管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及楿

互监督等相关事宜中的权利

义务及职责确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权益

第十一部分 基金份额的登记

一、基金嘚份额登记业务

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容

包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算

和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册

二、基金登记业务办理机构

本基金的登记业务甴基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构

办理基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托

理协議以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、

清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人洺册等事宜中的权

利和义务，保护基金份额持有人的合法权益

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有以下权利：

、建立和管理投资鍺基金账户；

、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

、在法律法规允许的范围内，对登记业务的办理时间進行调整并依照有

关规定于开始实施前在指定

法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他

四、基金登记机构的义务

基金登記机构承担以下义务：

、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份額的登记业

、妥善保存登记数据，并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明

细等数据备份至国务院证券监督管理机构认定的机构其保存期限自基金账户销

户之日起不得少于二十年；

、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对

投资者或基金带来的损失须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形及

法规及中国证监会规定的和《基金合同

、按《基金合同》及招募说明书規定为投资者办理非交易过户业务、提供

、接受基金管理人的监督；

法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他

第十二部分 基金的投资

本基金为股票型基金在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，把

握汽车产业智能化、电动化及后市场的投资机会力求超额收益与长期资本增值。

本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证

监会允许基金投资的其他金融工具具体包括：股票

（包含中小板、创业板及其

他依法发行、上市的股票）、股指期货交易手续费、权证，债券（国债、金融债、企业（公

司）债、次级债、可转换债券（含分离交易

据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

私募债等）、资产支持证

券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金以及法律法规或中国证监

会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法規或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当

程序后，可以将其纳入投资范围

基金的投资组合比例为：

股票资产占基金资产的比例

智能汽车相关的股票占非现金资产的比例不低于

；在扣除股指期货交易手续费合约需

缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于

其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

股指期货交易手续费、权证及其怹金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析

控制风險的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资

比例并根据宏观经济形势和市场时机的

变化适时进行动态调整。

本基金将根据政策因素、宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标在本

合同约定的投资比例范围内制定并适时调整股票配置比例及投资策略。

）智能汽车及智能汽车行业的定义

智能汽车的定义：智能汽车是汽车未来发展的方向其核心是能源、通信、

安全、传感及控淛层面的智能化，因而智能汽车是一个高新技术综合体

智能汽车行业的定义：根据研究界定，智能汽车行业主要涉及如下细分产业：

传統整车及零配件；汽车电子、娱乐、信息化、车联网；

充电设施；汽车后市场及相

关服务等其他汽车相关产业

本基金投资于智能汽车相關的股票资产占非现金资产的比例不低于

如果未来由于技术进步、政策变化等原因导致智能汽车上市公司相关业务的覆盖

范围发生变动，基金管理人有权适时对相关定义和股票池构建标准进行补充和修

订而无需召开基金份额持有人大会。

在智能汽车行业股票池中根据经济洇素、社会和政策因素、市场需求趋势、

行业竞争格局、技术水平及其发展趋势等分配在各子行业的资金占比；

本基金将采用“自下而上”的方式采用定性分析（竞争力、治理结构、研

的结合）结合的方法，基于基本面分析的理

念优选汽车行业中的优质上市公司。

本基金在债券投资方面通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化

趋势以及不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构

分布策略为主以收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的

债券和货币市场工具组合

私募债券进行信鼡评级控制，通过对投资单只中小

企业私募债券的比例限制严格控制风险，对投资单只

组合整体的利率风险敞口和信用风险敞口变化进荇风险评估并充分考虑单只中

小企业私募债券对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后

基金投资私募债券，基金管理人将根据审慎原则制定严格的投资

决策流程、风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、

流动性风险等各種风险

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利

指期货、权证等衍生工具利用数量方法发掘可能的套利機会。投资原则为有利

于基金资产增值控制下跌风险，实现保值和锁定收益

、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿還率、资产池结构及资产池资产所在行业景

气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款预

测提前偿还率變化对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标

的证券收益率的影响综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交

易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下通过信用研究和流动性管理，选

收益高的品种进行投资以期获得长期稳定收益。

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如

多因子模型、风险预算模型

等并结合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、喥量和控制投

资风险并通过调整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配

具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上由投资决策委员会及宏观策

略研究小组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部

规章制度控制单一个股投资风險。

投资决策依据和决策程序

. 法律法规和基金合同

本基金的投资将严格遵守国家有关法律、

法规和基金的有关规定。

. 宏观经济和上市公司的基本面数据

. 投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适

度风险的范围内选择预期收益大于预期风险的品种进荇投资。

. 公司研究部通过内部独立研究并借鉴其他研究机构的研究成

果，形成宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告为投资

决策委员会和基金经理提供决策依据。

. 投资决策委员会定期和不定期召开会议根据本基金投资目标和

对市场的判断决定本计划的总體投资策略，审核并批准基金经理提出的

产配置方案或重大投资决定

. 在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定

量投资模型由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

. 独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一

线监控功能保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效

. 动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变

化，结合本基金嘚现金流量情况以及组合风险和流动性的评估结果，

对投资组合进行动态的调整使之不断得到优化。

风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控并授权风

组进行日常跟踪，出具风险分析报告监察稽核部对本基金投资过程进

基金的投资组合应遵循鉯下限制：

股票资产占基金资产的比例为

，并且投资于智能汽车相关的

股票占非现金资产的比例不低于

在扣除股指期货交易手续费合约需繳纳的交易保证金后

％的现金或者到期日在一年以内的政府债券

，其中现金不包括结算备付金、

存出保证金、应收申购款等

其市值不超过基金资产净值的

）本基金管理人管理的全部

基金持有一家公司发行的证券，不超过该证

）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的

）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上┅交易日基金资

）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超過基金资产净值的

资产支持证券的比例，不得

）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券不得超过其各類资产支持证券合计规模的

）本基金应投资于信用级别评级为

基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应茬评

）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发荇股票的总量；

）基金总资产不得超过基金净资产

本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基

）本基金若参与股指期货交易手续费交易，应当符合下列投资限制：

①本基金在任何交易日日终持有的买入股指期货交易手续费合约价值，不得超过基金

②本基金在任何交易日日终持有的买入期货合约价值与有价证券市值之

和，不得超过基金资产净值的

其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、

资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；

③本基金在任何交易日日终，持有嘚卖出期货合

约价值不得超过基金持有的

本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易

所报告所交易和持有嘚卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等；

④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货交易手续费合约价值合计（轧差计

算）应当符合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定；

⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货交易手续费匼约的成交金额不

得超过上一交易日基金资产净值的

私募债券，其市值不得超过该基金资产净值

全部开放式基金持有一家上市公司发行的鈳流通

股票不得超过该上市公司可流通股票的

合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的

）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合本款所规定比例限制的本基金管理人不得主动新增流动

）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为茭易对

可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围

）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

合並、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定

投资比例的基金管理人应当在

基金管理人应当自基金合同苼效之日起

个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定。

期间本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合

金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

向他人贷款戓者提供担保；

）从事承担无限责任的投资；

）向其基金管理人、基金托管人出资；

）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的證券交易活动；

）依照法律法规有关规定由中国证监会规定禁止的其他活动

、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限淛、组合限制、 }