阅读权限32威望0 级论坛币7055 个学术水平26 点热心指数30 点信用等级12 点经验34978 点帖子1387精华0在线时间1407 小时注册时间最后登录
积分 2956, 距离下一级还需 644 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 设置帖子权限, 隐身, 设置回复可见
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发, 提升卡, 沉默卡下一级可获得
道具: 千斤顶
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
用RATS 7.0做最快。或者你有OXMETRICS 5.0，用GARCH模块做。
载入中......
阅读权限22威望0 级论坛币1596 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验1598 点帖子46精华0在线时间59 小时注册时间最后登录
积分 177, 距离下一级还需 83 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
权限: 签名中使用图片
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
开心签到天数: 5 天连续签到: 1 天[LV.2]偶尔看看I
兄弟，BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法在EViews中，根本不需要编程，直接打勾选上就OK了。
阅读权限26威望0 级论坛币844 个学术水平-1 点热心指数-1 点信用等级0 点经验4775 点帖子417精华0在线时间228 小时注册时间最后登录
积分 717, 距离下一级还需 83 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 隐身
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
好的东西，谢谢
阅读权限20威望0 级论坛币2408 个学术水平0 点热心指数1 点信用等级0 点经验311 点帖子22精华0在线时间65 小时注册时间最后登录
积分 96, 距离下一级还需 49 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
道具: 匿名卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
Bivariate GARCH-BEKK estimation
'change path to program path
%path = @runpath
' load workfile
load data.wf1
' dependent variables of both series must be continues
series y1 = dlog(aa)
series y2 = dlog(bb)
' set sample
' first observation of s1 need to be one or two periods after
' the first observation of s0
sample s0 01/01//2008
sample s1 03/01//2008
' initialization of parameters and starting values
' change below only to change the specification of model
'get starting values from univariate GARCH
equation eq1.arch(m=100,c=1e-5) y1 c
equation eq2.arch(m=100,c=1e-5) y2 c
' declare coef vectors to use in bi-variate GARCH model
' see above for details
coef(2) mu
mu(1) = eq1.c(1)
mu(2)= eq2.c(1)
coef(3) omega
omega(1)=0.5
omega(2)=0
omega(3)=0.5
coef(2) alpha
alpha(1) = 0.5
alpha(2) = 0.5
coef(2) beta
beta(1)= 0.5
beta(2)= 0.5
' constant adjustment for log likelihood
!mlog2pi = 2*log(2*@acos(-1))
' use var-cov of sample in &s1& as starting value of variance-covariance matrix
series cov_y1y2 = @cov(y1-mu(1), y2-mu(2))
series var_y1 = @var(y1)
series var_y2 = @var(y2)
series sqres1 = (y1-mu(1))^2
series sqres2 = (y2-mu(2))^2
series res1res2 = (y1-mu(1))*(y2-mu(2))
' ...........................................................
' LOG LIKELIHOOD
' set up the likelihood
' 1) open a new blank likelihood object (L.O.) name bvgarch
' 2) specify the log likelihood model by append
' ...........................................................
logl bvgarch
bvgarch.append @logl logl
bvgarch.append sqres1 = (y1-mu(1))^2
bvgarch.append sqres2 = (y2-mu(2))^2
bvgarch.append res1res2 = (y1-mu(1))*(y2-mu(2))
' calculate the variance and covariance series
bvgarch.append var_y1&&=&&omega(1)^2 + beta(1)^2*var_y1(-1) + alpha(1)^2*sqres1(-1)
bvgarch.append var_y2&&= omega(3)^2+omega(2)^2 + beta(2)^2*var_y2(-1) + alpha(2)^2*sqres2(-1)
bvgarch.append cov_y1y2 = omega(1)*omega(2) + beta(2)*beta(1)*cov_y1y2(-1) + alpha(2)*alpha(1)*res1res2(-1)
' determinant of the variance-covariance matrix
bvgarch.append deth = var_y1*var_y2 - cov_y1y2^2
' inverse elements of the variance-covariance matrix
bvgarch.append invh1 = var_y2/deth
bvgarch.append invh3 = var_y1/deth
bvgarch.append invh2 = -cov_y1y2/deth
' log-likelihood series
bvgarch.append logl =-0.5*(!mlog2pi + (invh1*sqres1+2*invh2*res1res2+invh3*sqres2) + log(deth))
' remove some of the intermediary series
' bvgarch.append @temp invh1 invh2 invh3 sqres1 sqres2 res1res2 deth
' estimate the model
bvgarch.ml(showopts, m=100, c=1e-5)
' change below to display different output
show bvgarch.output
graph varcov.line var_y1 var_y2 cov_y1y2
show varcov
' LR statistic for univariate versus bivariate model
scalar lr = -2*( eq1.@logl + eq2.@logl - bvgarch.@logl )
scalar lr_pval = 1 - @cchisq(lr,1)
阅读权限22威望0 级论坛币66 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验932 点帖子78精华0在线时间100 小时注册时间最后登录
积分 184, 距离下一级还需 76 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
权限: 签名中使用图片
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
hanceland 发表于
用RATS 7.0做最快。或者你有OXMETRICS 5.0，用GARCH模块做。老师，您好，请问在rats中如何实现bekk——garch的极大似然估计，非常感谢，
阅读权限28威望0 级论坛币349 个学术水平0 点热心指数2 点信用等级2 点经验45272 点帖子313精华0在线时间865 小时注册时间最后登录
积分 1247, 距离下一级还需 128 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隐身
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 设置帖子权限道具: 提升卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
开心签到天数: 534 天连续签到: 19 天[LV.9]以坛为家II
我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别，建立纳斯达克日收益率（Rnsdk），和上证日收益率序列（RSZZS），在EVIEWS主界面点击Object-New object-System，第一行输入Rnsdk=C（1），第二行输入 Rszzs=C(2),再点击系统框上的Proc-Etimate 选择ARCH-CONDITION什么什么，后面有许多框框可以选择的，选择你需要的方法进行估计，但是做出来的结果跟你单独用这两个序列做GARCH的有微小的区别，比如系数可能在0.00003-5之间波动，概率也是。
阅读权限24威望0 级论坛币18 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验3962 点帖子138精华0在线时间209 小时注册时间最后登录
积分 374, 距离下一级还需 76 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡下一级可获得
道具: 抢沙发
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
开心签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
chenxiao403 发表于
我尝试了一下貌似跟单独做GARCH有点区别，建立纳斯达克日收益率（Rnsdk），和上证日收益率序列（RSZZS），在 ...请问能详细列下您当初在system里面列的公式吗？非常感谢！
阅读权限20威望0 级论坛币22 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验621 点帖子32精华0在线时间40 小时注册时间最后登录
积分 87, 距离下一级还需 58 积分
权限: 自定义头衔
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
道具: 匿名卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
难过签到天数: 11 天连续签到: 3 天[LV.3]偶尔看看II
woxiaoyue 发表于
兄弟，BEKK－GARCH（1，1）模型参数极大似然估计BHHH算法在EViews中，根本不需要编程，直接打勾选上就OK了。 ...确定可以么？网上好像说都要编程的，能方便跟我说下具体在哪儿，我没找到。谢谢=_=
阅读权限10威望0 级论坛币0 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验86 点帖子3精华0在线时间4 小时注册时间最后登录
积分 9, 距离下一级还需 1 积分
权限: 设置帖子权限
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板下一级可获得
道具: 金钱卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
悲催签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
zhaosweden 发表于
I have emailed the first two downloaded zip files to you.check ur mail box.You said that 可惜我对编程 ...请问能不能给我也发一份，我也正在写多元GARCH。 邮箱是
阅读权限16威望0 级论坛币0 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验93 点帖子12精华0在线时间12 小时注册时间最后登录
积分 27, 距离下一级还需 18 积分
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡下一级可获得
道具: 显身卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
加油！小猫~ 发表于
确定可以么？网上好像说都要编程的，能方便跟我说下具体在哪儿，我没找到。谢谢=_=你现在清楚了发，同样面对这个问题，想请教一下
论坛好贴推荐 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
garch模型族的EVIEWS的操作
下载积分：200
内容提示：
文档格式：PPT|
浏览次数：360|
上传日期： 00:44:33|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
下载文档:garch模型族的EVIEWS的操作.PPT
官方公共微信大神，请问一下，在eviews6如何做bekk-garch模型呢？打扰您了。菜鸟急求。_百度知道
大神，请问一下，在eviews6如何做bekk-garch模型呢？打扰您了。菜鸟急求。
我有更好的答案
按默认排序
菜鸟就不建议做bekk模型了，这个对你来说很复杂的，需要编程完成
大神，真是明察秋毫。eviews只能做出对角矩阵的，做非对角编不出来。我有找到winrats关于bekk的编程，用winrats做会很难吗？因为毕业论文已经定题了，所以我要努力学。
明显是y　　＝　ln（S（t）＆＃47；S（t－1））　＝　　ln（S（t））　－　ln（S（t－1））分析的是序列ln（S（t））kzcg还有ln（F（t））173不是y
其他类似问题
garch模型的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁 下载
 收藏
该文档贡献者很忙，什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
[精品]计量经济学经典eviewsARCH和GARCH估计
下载积分：280
内容提示：
文档格式：DOC|
浏览次数：1|
上传日期： 14:24:06|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
下载文档:[精品]计量经济学经典eviewsARCH和GARCH估计.DOC
官方公共微信查看: 3849|回复: 4
阅读权限14威望0 级论坛币931 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验47 点帖子4精华0在线时间10 小时注册时间最后登录
积分 20, 距离下一级还需 4 积分
权限: 设置帖子权限
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
本帖最后由 wanghaidong918 于
04:12 编辑
最近做了一个ARMA-GARCH模型，样本是SHIBOR 到，现在想做做以后数据的预测用来跟实际数据比较，希望有大大能帮做说下详细的预测过程谢谢！&&ARMA模型是Y C AR(1) AR(2) MA(1) MA(2) MA(3) ,GARCH模型就选的GARCH（1，1) 。
这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！
载入中......
阅读权限100威望1 级论坛币67662 个学术水平201 点热心指数277 点信用等级192 点经验1833 点帖子4539精华0在线时间2577 小时注册时间最后登录
积分 7910, 距离下一级还需 2270 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 设置帖子权限, 隐身, 设置回复可见
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发, 提升卡, 沉默卡, 千斤顶, 变色卡下一级可获得
权限: 签名中使用代码
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
TA的文库&&
开心签到天数: 553 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家II
这个问题我也遇到过，帮你解决下吧。首先你要扩充你的样本日期，也就是说你建立work file时一定要截止到你想预测的期限，其次在你估计方程的窗口下选择proc foecast就可以，根据你的需要可以选择静态预测或者动态预测,祝你好好运！
一直怀有一个梦想，希望在不久的将来能读个博士，做做学术搞搞研究，饱尝学术的艰辛
阅读权限28威望0 级论坛币893 个学术水平13 点热心指数14 点信用等级7 点经验16508 点帖子346精华0在线时间796 小时注册时间最后登录
积分 1217, 距离下一级还需 158 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隐身
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 设置帖子权限道具: 提升卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
难过签到天数: 30 天连续签到: 1 天[LV.5]常住居民I
没有问题的。
每次预测一个后。再扩一个样本。再预测一次，如此下去就行了
阅读权限18威望0 级论坛币0 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验205 点帖子45精华0在线时间5 小时注册时间最后登录
积分 50, 距离下一级还需 35 积分
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡下一级可获得
权限: 自定义头衔
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
顶楼上的！反复预测，直至精度OK！
阅读权限28威望0 级论坛币51 个学术水平0 点热心指数0 点信用等级0 点经验23193 点帖子274精华0在线时间287 小时注册时间最后登录
积分 1263, 距离下一级还需 112 积分
权限: 自定义头衔, 签名中使用图片, 隐身
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡, 显身卡, 匿名卡, 抢沙发下一级可获得
权限: 设置帖子权限道具: 提升卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
难过签到天数: 289 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家I
我想一下子预测10个以上的数据，应该怎么进行呢，还有GARCH（optional）中应该填什么呢？
初级热心勋章
初级热心勋章
初级信用勋章
初级信用勋章
中级热心勋章
中级热心勋章
论坛好贴推荐}