沪深300股指期货合约标准是什么？可否详细说明_百度知道
沪深300股指期货合约标准是什么？可否详细说明
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股指期货是以沪深300为标的物,他根据上证指数同涨同跌
股指期货的上市、交易、结算、交割、风险控制、信息发布等事项均有中国金融期货交易所负责，中国金融期货交易所于日在上海成立，中金所第一个上市交易的品种就是即将推出的沪深300股指期货合约。沪深300股指期货合约交易的月份为当月、下月及随后两个季月，也就是同时交易的有四个月份的合约。这里的季月是指3月、6月、9月、12月。沪深300股指期货的最小变动价位是0.2点。合约交易报价指数点为0.2点的整数倍。0.2×300=60元，即合约指数跳动一下，合约价值变动60元。合约的最后交易日为到期月的第三个星期五。最后交易日也是最后结算日，这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算。
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沪深300股指期货合约的相关知识
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出门在外也不愁沪深300股票指数期货合约规则
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沪深300股票指数期货合约规则
沪深300股指期货合约
沪深300指数
最小变动价位
当月、下月及随后两个季月
上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:15
最后交易日交易时间
上午：9:15-11:30,下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的&10%
最低交易保证金
合约价值的12%
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
同最后交易日
上市交易所
中国金融期货交易所
（1）合约标的
沪深300指数。此指数采用调整股本加权、分级靠档、样本调整缓冲区等先进技术。发布以来，该指数与上证综指的相关性在97%以上，具有较好的市场代表性。
（2）合约乘数
合约乘数实际上就是将以&点&为计价单位的股价指数转化为以货币为计价单位的金融资产的乘数，沪深300期指的合约乘数为300，就表示指数每一点的价值为300元，合约价值则等于合约指数报价乘合约乘数。假设沪深300的指数位于3000点，合约价值为90万元（3000点&300元/点=900000元），合约价值随着指数变化而变化。
（3）报价单位
股指期货交易以股指期货合约指数点报价，股指期货交易单位为&手&，1手等于1张合约。期货交易须以交易单位的整数倍进行。
（4）最小变动价位
0.2点的变动价位，即最小波动价位为人民币60元。投资者报出的指数必须是最小变动价位的整数倍。如沪深300期指只有报30.6进行交易有才效，而3230.5的报介是无效的。
（5）合约月份
交易当月、下月及随后的两个季月，共四个月份合约同时交易。季月是指3、6、9、12月。举例，如果现在为2010年4月（不超过第3个星期五），则四个合约是：IF1004，IF1005，IF1006，IF1009。
（6）交易时间
股指期货的交易时间为交易日9:15-11:30（第一节）和13:00-15:15（第二节），最后交易日交易时间为9:15-11:30（第一节）和13:00-15:00（第二节）。
（7）每日价格最大波动限制
股指期货合约的涨跌停板为上一交易日结算价的&10%，季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂盘基准价的&20%。最后交易日的涨跌停板幅度为上一交易日结算价的&20%。
（8）最低交易保证金
中金所规定股指期货合约最低交易保证金标准为12%。，但在实际交易中各期货公司所收的保证金会根据各种情况加收几个点数。期货交易过程中，出现单边市及交易所认为市场风险明显变化时，交易所可调整保证金标准。
（9）最后交易日
合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
（9）交割方式
股指期货的交割方式是以现金方式交割的，交割日与最后交易日相同。
（10）交易代码
沪深300股指期货交易代码为IF，合约表示方式为IF1007、IF1008、IF1009、IF1012。其中10表示2010年，07表示7月份合约。·&<font color='#11-9-29
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【关键词】金融市场研究报告 金融市场市场调研 金融市场投资分析
沪深300股票指数期货合约上市交易时间
() 　日期：
中研网讯：
【出版日期】 2011年10月
【报告页码】 350页
【图表数量】 200个
本报告主要依据国家统计局、国家税务局、国家工商局、国家发改委、国家商务部、国务院发展研究中心
【出版日期】 2011年9月
【报告页码】 415页
【图表数量】 225个
【出版日期】 2011年9月
【报告页码】 415页
【图表数量】 225个
&&& 日，中国证监会印发《关于同意中国金融期货交易所上市沪深300股票指数期货合约的批复》，同意中国金融期货交易所（以下简称中金所）上市沪深300股票指数期货合约。据了解，股指期货上市启动仪式将于4月8日举行，首批四个沪深300股票指数期货合约将于4月16日上市交易。
　　为确保股指期货上市后的平稳运行，中金所3月26日发布《关于沪深300股指期货合约上市交易有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，沪深300股指期货合约自日起上市交易，首批上市合约为2010年5月、6月、9月和12月合约，挂盘基准价由中金所在合约上市交易前一工作日公布。沪深300股指期货合约的交易保证金，5月、6月合约暂定为合约价值的15%，9月、12月合约暂定为合约价值的18%；上市当日涨跌停板幅度，5月、6月合约为挂盘基准价的±10％，9月、12月合约为挂盘基准价的±20％。
　　《通知》明确，沪深300股指期货合约交易手续费暂定为成交金额的万分之零点五，交割手续费标准为交割金额的万分之一；每个交易日结束后，交易所发布单边持仓达到1万手以上和当月（5月）合约前20名结算会员的成交量、持仓量。
　　此外，《通知》要求各会员单位要认真做好沪深300股指期货合约上市交易的各项准备工作，严控市场风险，确保沪深300股指期货平稳推出和安全运行。
　　股指期货在我国已经过8年多的研究酝酿和4年的扎实筹备。日，中国证监会成立股指期货筹备领导小组。同年9月，经国务院同意，中国证监会批准成立了中国金融期货交易所。日，中国证监会宣布，国务院原则同意推出股指期货交易。此后，根据中国证监会的统一部署，中金所紧锣密鼓，有条不紊地全面推进股指期货上市的各项准备。
　　据了解，1月8日以来，中国证监会和中金所高密度地组织了大量培训，来自期货公司和证券公司的几千名高管、营业部负责人、营销人员、开户人员、IB业务人员和相关岗位业务人员等参加了培训。同时，中金所全方位多层次深入做好投资者教育工作，通过网络、报纸、电视、广播、杂志等各种媒体广泛传播股指期货基础知识和正确的投资理念，并根据最新制度和规则，修订、制作了包括书籍、海报、电视片等在内的7大类57项投资者教育产品，累计数百万字，共投放80多万份。
　　2月8日，经过公开征求意见，《关于建立股指期货投资者适当性制度的规定（试行）》及其配套文件颁布实施。为了更好地保护投资者，这套制度对投资者在资金实力、实践经验和知识储备等多方面提出要求，从源头上认真贯彻落实将适当的产品销售给适当的投资者的监管理念，得到了市场的广泛认同；2月20日，经过公开征求意见，中金所正式发布修订后的沪深300股指期货合约和中金所交易规则与实施细则，进一步强化了风险控制措施；同时，证券公司、基金管理公司等机构投资者参与股指期货指引的政策正在征求意见，即将发布实施。
　　自2月22日起，股指期货上市准备工作进入投资者开户阶段，目前，IB开户工作已经启动。为将投资者适当性制度落到实处，引导投资者理性参与，在中国证监会、各地证监局和中期协加大检查力度的同时，中金所向全国派出检查组，从开户第一天起就实地督导、全过程检查落实情况。截至目前，股指期货投资者适当性制度落实情况良好，开户工作平稳有序进行。各会员公司高度重视，严格贯彻落实投资者适当性制度的各项要求，实行严格的责任追究制，强化开户管理，规范操作，谨慎小心。投资者审慎参与，冷静应对，观望居多。
　　为确保中金所开业后商品期货与股指期货的平稳并行，在中国证监会的统一部署下，中金所与上期所、大商所、郑商所、期货保证金监控中心及各期货公司、期货保证金存管银行、行情商等单位共同在3月13、14日和3月20、21日组织了两次股指期货系统全市场联网测试。目前，中金所已顺利完成技术系统上线切换和各项测试演练，逐一协调落实分级结算业务，总体来看，上市前的各项工作开局进展顺利，准备基本就绪。
　　中金所表示，将会继续按照 “高标准、稳起步”的原则，进一步做好上市沪深300股指期货合约的各项准备工作，注意防范和妥善化解可能出现的市场风险，确保沪深300股指期货合约的平稳推出和安全运行。在上市初期，中金所对沪深300股指期货合约的保证金标准、交割、市场监控等方面和环节将从严要求，切实防范市场操纵。
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沪深300股指期货合约最低交易保证金下调为8%
作者：记者李侠
　　本报讯　　记者李侠报道 中国金融交易所8月29日发布修订后的《沪深300合约》、《中国金融期货交易所沪深300股指期货合约交易细则》，将沪深300股指期货合约的最低交易由12%调整为8%，沪深300股指期货持仓限额由600手调整至1200手。同日，中金所发布《关于调整沪深300股指期货交易保证金的通知》，自日结算时起，沪深300股指期货所有合约交易保证金标准统一调整为10%。
（责任编辑：HN022）
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沪深300股指期货介绍
（一）沪深300股指期货标准合约
沪深300指数期货合约以沪深300指数为标的。
沪深300指数
最小变动价位
<span style="font-family:&#718;&#805;;font-size:12.点
当月、下月及随后两个季月
上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:15
最后交易日交易时间
上午：9:15-11:30，下午：13:00-15:00
每日价格最大波动限制
上一个交易日结算价的±10%
最低交易保证金
合约价值的12%
最后交易日
合约到期月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延
同最后交易日
上市交易所
中国金融期货交易所
（二）合约大小是多少？什么是合约乘数？
沪深300指数期货的合约面值为当时沪深300指数期货报价点位乘以合约乘数。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前设计合约乘数为300元/点。假设沪深300股指期货报价与1月15日沪深300指数报价相同为3482点，那么沪深300指数期货合约面值为3482点*300元/点=1044600元。
（三）股指期货每天交易时间和股票市场一样吗？
沪深300指数期货早上9点15分开盘，比股票市场早15分钟。9点10分到9点15分为集合竞价时间。下午收盘为3点15分，比股票市场晚15分钟。最后交易日下午收盘时，到期月份合约收盘与股票市场收盘时间一致为3点整，其它月份合约仍然在3点15分收盘。
（四）沪深300指数期货收取多少保证金？
目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约面值的12%，期货公司再根据市场情况提高一定的比率，并与交易所一起根据市场风险情况有权进行必要的调整。按照这一比例，如果沪深300指数期货的结算价为3482点，那么第二天交易所收取的每张合约保证金为3482点*300元/点*12%=12.5万元左右。另外，投资者还必须了解的是，保证金只是用于保证股指期货投资履约的资金，并不是股指期货投资的成本费用，95%以上的投资者都是通过到期前平仓了结交易，到时候保证金在扣除了手续费和盈亏后将返还投资者账户。
（五）合约有涨跌停板吗？
沪深300指数期货的涨跌停板为前一交易日结算价的±10%。季月合约上市首日涨跌停板幅度为挂牌基准价的±20%。合约最后交易日不设涨跌停板，因为最后交易日不是以期货价格的平均价作为结算价，而是以现货指数的平均作为结算价。必须要保证指数期货的价格能够和指数现货趋同，因此不设涨跌停板。
（六）每日的开盘价、收盘价是如何确定的？
开盘价是指合约开市前五分钟内经集合竞价产生的成交价格。如果集合竞价未产生价格的，以当日第一笔成交价为当日开盘价。如果当日该合约全天无成交，以昨日结算价作为当日开盘价。
（七）当日结算价是如何确定的？
当日结算价是指某一期货合约最后一小时成交量的加权平均价。最后一小时无成交且价格在涨/跌停板上的，取停板价格作为当日结算价。最后一小时无成交且价格不在涨/跌停板上的，最前一小时成交量加权平均价。该时段仍无成交的，则再往前推一小时。以此类推。交易时间不足一小时的，则取全时段成交量加权平均价。
（八）最后结算价是如何确定的？为什么不用收盘价呢？
股指期货最后结算价就是交割结算价，为最后交易日沪深300指数最后2小时的算术平均价。计算结果保留至小数点后两位。在国际市场上有一些合约是采用现货指数收盘价作最后结算价的。但由于现货指数收盘价很容易受到操纵，因此为了防止操纵，国际市场上大部分股指期货合约采用一段时间的平均价。
（九）什么是合约的最小变动单位？
股指期货合约的最小变动单位是指合约报价时允许报出的小数点后最小有交点位数。沪深300指数期货的最小变动单位为0.2点，按每点300元计算，最小价格变动相当于合约价值变动60元。
（十）合约挂牌几个月份？
沪深300指数期货同时挂牌四个月份合约。分别是当月、下月、及随后两个季月月份合约（季月为3月，6月，9月和12月）。如当月月份为5月，则下月合约为6月，季月合约为9月和12月。表示方式为IF1305、IF1306、IF1309、IF1312。其中IF为合约代码，13表示2013年，05表示5月份合约。
（十一）合约的最后交易日是哪一天？交割需要一揽子股票吗？
合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，遇法定假日顺延。同时最后交易日也是最后结算日。这天收盘后交易所将根据交割结算价进行现金结算，与其他国家交割方式相同，无需交割一揽子股票。
（十二）交易指令有几种？
交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。
限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买进时，必须在其限价或者限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。
交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为100手。
（十三）什么是多头和空头？
凡是股指期货交易，一定是既有买方又有卖方。在股指期货交易中，买进期货合约者称为多头，卖出股指期货合约者称为空头。多头认为股指期货合约的价格会上涨，所以会买进，相反，空头认为股指期货合约的价格高了，以后会下跌，所以才卖出。请注意，在股票市场上，也将买进方称为多头，卖出方称为空头，然而，在股票交易中，卖方必须有股票才能卖，没有股票的人是不能卖的（融券除外）。而在股指期货交易中则不一样，没有对应一揽子股票也可以卖出期货合约。两者的差别实质上是现货和期货的差别。
（十四）开仓、持仓和平仓是怎么回事？
在股指期货交易中，无论是买还是卖，凡是新建头寸都叫开仓。交易者建仓之后手中就持有头寸，这就叫持仓。而平仓是指交易者了结持仓的交易行为，了结的方式是针对持仓方向作相反的对冲买卖，由于开仓和平仓有着不同的含义，所以，交易者在买卖股指期货合约时必须指明是开仓还是平仓。
（十五）什么是市场总持仓量、总成交量？
在交易所发布的行情信息中，专门有“总持仓”一栏，它的含义是市场上所有投资者在该期货合约上总的“未平仓合约”数量。交易者在交易时不断开仓平仓，总持仓因此也在不断变化。由于总持仓变大或变小，反映了市场对该合约的兴趣大小，因而成了投资者非常关注的指标。
“成交量”是指当日开始交易至当时的累计总成交数量。请注意，在我国期货市场，“成交量”和“总持仓”都是按双边统计的，而在国外，基本上都是按单边统计的。
投资者还需要理解的一点是，股票国债基金权证等市场上，投资标的物是有一定总量和流通量上限的，上限就是发行总额，即通常所说的“盘子”。而沪深300指数期货与其他所有期货品种一样，是没有上限和发行总量这些概念的，它由市场成交双方来决定盘子的大小，只要价位有多空成交，理论上盘子可以无限大，这点也反映了期货市场是一个比较不容易被资金控制的市场，是一个高度市场化的市场，影响它的主要是各种基本面因素以及人们的预期。}