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电力市场期货交易中模式、电价及风险研究.pdf104页
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华中科技大学
博士学位论文
电力市场期货交易中的模式、电价及风险研究
姓名：廉小虎
申请学位级别：博士
专业：系统分析与集成
指导教师：姜铁兵
随着我国市场经济的发展，电力市场改革的不断深入，我国将来电能交易将以
合约交易为主、现货交易为辅，适时进行期货交易，电能将会成为期货交易品种，
因此加强对电力期货理论进行研究也就显得尤为迫切。
本学位论文主要针对电力期货交易的特点和规律，应用系统理论、灰色理论和
统计学理论，对电力期货市场的交易模式、期货价格的预测方法展开了深入的讨论，
并系统地阐述了我国电力市场风险管理的对策，对电力市场中的期货交易风险进行
了定性和定量评估。全文主要创新工作如下：
1、阐述了电力市场的概念和模式，评述了国内外电力市场及其理论的发展历史
和研究现状，分析了现有的几种交易模式，构建了一种新的加入期货交易的、期货
与现货市场相结合的新型电力商品交易模式。
2 、在讨论了多种电价预测方法的基础上，利用灰色理论的思想，提出了一种对
GM 1,1 模型的改进方法，建立了改进等维新息 GM 1,1 预测模型，通过对实际期货
价格进行测试，实验结果显示达到了提高预测精度的目的。
3、尝试将贝叶斯理论应用于电力期货市场电价预测，通过对不同阶次贝叶斯回
归预测模型的误差进行计算、比较，确定模型的最佳阶次，再将合适阶次的贝叶斯
回归预测模型应用于No
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