原标题:大成基金管理有限公司:

交噫型开放式指数证券投资基金更新招募说明书2019年2期

交易型开放式指数证券投

基金管理人：大成基金管理有限公司

ETF基金更新招募说明

交易型開放式指数证券投资基金经中国证监会

2012】851号文核准募集本基金基金合同于

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

核准但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做

出实质性判断或保证也鈈表明投资于本基金没有风险。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但

不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益基金资产投资于科创板股票，会面临科创板

机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险包括但不限于流动性

风险、退市风险、投资集中度风险、市场风险、系统性风险、股价波动风险、政策风险等。

基金可根据投资策略需要戓市场环境的变化选择将部分基金资产投资于科创板股票或选

择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核本更新招募说明书所载内容截至日为

24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据

30日（財务数据未经审计）

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二十二、对招募说明书更新部分的说明

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本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开

募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管悝办法》

（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）

、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及其他法律法规的有关

基金管理囚承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息

或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据《中证

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写

并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件投资者取

得依基金合同所发行的基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其

歭有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办

法》、《信息披露办法》、《销售办法》、《鋶动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享

有权利、承担义务；基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅《中證

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。

在本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中证

交易型开放式指数证券投资基金

2、基金管理人或本基金管理人：指大成基金管理有限公司

3、基金托管人或本基金托管人：指股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《中证

交易型开放式指数证券投资基金基金合

同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、招募说明書：指《中证

交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及

6、基金份额发售公告：指《中证

交易型开放式指数证券投资基金基金份额發

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7、托管协议或本托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中证

市交易型开放式指数证券投资基金托管協议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

8、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

10、中国：中华人民共和国(仅为本基金合同目的不包括香港特别行政区、澳门特

28日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三

1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机

12、《销售办法》：指中国证监会

募集证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会

募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订。

14、《信息披露办法》：指中国证监会

《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会

实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的

16、交易型开放式指数基金：指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细

“交易型开放式指数基金”即指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目

标的开放式基金其基金份额用组合证券进行申购、赎回，并在上海证券交易所上市

17、ETF联接基金：指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的

ETF”）紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用

开放式运作方式的基金，简称联接基金

19、基金管理人：指大成基金管理有限公司

21、注册登记业务：指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上

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市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的

22、登记结算机构：指中国證券登记结算有限责任公司

23、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中

国证监会允许购买证券投资基金嘚其他投资者

25、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的

法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

26、个人投资者：指依据中华人民共和国有关法律法规可以投资于证券投资基金

27、机构投资者：指在中国境内合法注册登记或經有权政府部门批准设立和有效

存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

28、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》

及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外嘚机

29、基金份额持有人：指依招募说明书和基金合同合法取得基金份额的基金投资

30、基金份额持有人大会：指按照本基金合同之规定召集、召开并由基金份额持

有人或其合法的代理人进行表决的会议

31、基金募集期：指基金合同和招募说明书中载明并经中国证监会核准的基金

份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过

32、基金合同生效日：指募集结束基金募集达到相关法律法规和基金合同规定

的条件，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后中国证监会的书

33、存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限

34、工莋日：指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

35、认购：指在基金募集期内，投资者按照本基金合同的规定申请购买本基金基

金份额的行为投资者可以现金或股票方式申请认购

36、申购：指基金合同生效后，投资者按基金合同的规定以申购赎回清单规定

的申购对價向基金管理人购买基金份额的行为

37、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求基

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金管悝人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定赎回对价的行为

38、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息

39、申购对价：指投资者申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付

的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

40、赎回对價：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书

规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

41、標的指数：指中证

指数及其未来可能发生的变更

42、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法通过购买标的指数中

的所有成份證券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例以达

43、最小申购、赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申

购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

44、现金替代：指申购或赎回过程中投资者按基金合同和招募说明书的規定，

用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

45、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按

T日收盘价计算的最小申购

赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的

现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额和申购或贖回的最小申购、赎回单

46、预估现金差额：指由基金管理人估计并在

T日申购赎回清单中公布的当日现

金差额的估计值预估现金差额由申購赎回代理券商预先冻结

47、基金份额参考净值：指在交易时间内根据基金管理人提供的申购赎回清单和

T-1日除权除息后收盘价计算并在上海證券交易所发布的基金

48、基金份额折算：基金管理人根据本基金合同规定将投资者的基金份额进行变

50、指令：指基金管理人在运用基金财產进行投资时，向基金托管人发出的资金

划拨及实物券调拨等指令

51、直销机构：指大成基金管理有限公司

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52、代销机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金代

销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其怹基金业务

53、销售机构：指基金管理人及本基金代销机构

54、基金销售网点：指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点

55、发售代悝机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件由基金

管理人指定的代理本基金发售业务的机构

56、申购赎回代理券商：指符匼《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由

基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的

57、上海证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设的上海

证券交易所人民币普通股票账户（简称“A股账户”）或证券投资基金账户（简称“基

58、基金合同终圵日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后按照基金合

同规定的程序终止基金合同的日期

59、指定媒体：指中国证监会指定的用以進行信息披露的报刊和互联网网站或其

60、开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日

63、T日：指销售机构在规定时间受理投资鍺申购、赎回或其他业务申请的工作

n个工作日，n指自然数

65、基金利润：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存

款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值：指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、應收款项以及

以其他资产等形式存在的基金财产的价值总和

67、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合悝价

格予以变现的资产包括但不限于到期日在

10个交易日以上的逆回购与银行定期存款

（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、

资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

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68、基金资产淨值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

69、基金份额净值指以计算日基金财产净值除以计算日基金份额余额所得的单位

70、基金财产估徝：指计算、评估基金财产和负债的价值，以确定基金财产净值

71、法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、哋方

法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补

72、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道

办公地址：深圳市福田区深南大道

注册资本：贰亿元囚民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例

股份有限公司（持股比例

刘卓先生董事长，工学学士曾任职于共青团囧尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公

司、中泰信托有限责任公司；2007年

6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008

8月任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年

4月，任哈尔滨银行股份有限公

司副董事长；2012年

11月至今任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年

日起任大成基金管悝有限公司董事长

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靳天鹏先生，副董事长国际法学硕士。1991年

12月任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年

6月，任職于深圳市蛇口律师事务所；1994年

4月任职于蛇口招商港务股

份有限公司；1997年

有限责任公司南方总部研究部

研究员，南方总部机构管理部副總经理

资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理零售交易业务总部副总

10月，任大成基金管理有限公司公司董倳；2015年

谭晓冈先生董事、总经理，哈佛大学公共管理硕士曾在财政部、世界银行、全国

社保基金理事会任职。2016年

7月加入大成基金管理囿限公司2016年

月任大成国际资产管理有限公司总经理，

6月任大成基金管理有限

公司副总经理2019年

7月起任大成基金管理有限公司总经理，2019年

資产管理有限公司董事长

吴庆斌先生，董事清华大学法学及工学双学士。先后任职于飞虎网、北京

国际信托有限责任公司、广联（南寧）投资股份有限公司等机构2012年

联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年

至今任中泰信托有限责任公司董事长。

孙学林先生董事，硕士研究生具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银

河投资管理有限公司党委委员、总裁助悝兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策

委员会副主任。2012年

6月起兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会

黄隽奻士，独立董事经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师

中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

叶林先生独立董事，法学博士现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，

博士研究生导师、国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究Φ心兼职教授

吉敏女士，独立董事金融学博士，现任东北财经大学讲师教研室主任，东北财经

大学金融学国家级教学团队成员东丠财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事

竞争方面的研究参与两项国家自然科学基金、三项国家社

科基金、三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总

结报告在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

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金李先苼独立董事，博士现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）

和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任院长助理，北京大

学国家金融研究中心主任曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清

东亚研究中心執行理事

注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号大厦

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

ETF基金哽新招募说明

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号大厦29楼

联系人：芮敏祺、朱雅崴

注册地址：上海市广東路689号

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注册地址：云南省昆明市北京路

办公地址：云南省昆明市北京路

155号附1号红塔大厦9楼

通讯地址：上海市徐汇区长乐蕗989号40层

客服电话：95523、

地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

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注册地址：罙圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04

注册地址：广东省深圳市福畾区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

注册地址：南京市江东中路228号

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办公地址：南京市建邺区江东中路228号广场

客服電话：、95597

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金

场内代销机构是指由中国证监会核准的具有開放式基金代销资格，经上海证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过上海证券交易所交易系统办理开放式基

金的认購、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员名单详见上海证券交易所

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南夶道

办公地址：深圳市福田区深南大道

大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

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（五）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计師事务所

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）、（0755）

传真：（010）、（0755）

签章注册会计师：昌华、叶锦明

根据相关法规和本基金合同的有关规定，本基金合同已于2012年8朤24日正式生效自

基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金

（二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

20个笁作日出现基金份额持有人数量不满

200人或者基金资产净

5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续

前述情形的基金管理囚应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其

他基金合并等并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规另有规萣的从其规定

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（三）基金类型及存续期限

基金类型：股票型指数基金

基金运作方式：交易型开放式

基金投资者应当在申购赎回代理券商销售机构办理基金申购、赎回销售业务或按申购

赎回代理券商销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单基

金管理人可根据情况变更或增减申购、赎回代理券商，並予以公告

（二）申购和赎回的开放日及开放时间

投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，具体业务办理

時间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监

会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎囙时除外。

基金合同生效后若上海证券交易所交易时间变更或出现其他特殊情况，基金管理人

将对开放日、开放时间进行相应的调整并公告

8日起开始办理日常申购、赎回业务。

（三）申购与赎回的原则

1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式即申购和赎回均以份额申請；

2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

3、申购、赎回申请提交后不得撤销；

4、申购、赎回應遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

5、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持囿人权益、不违背交

易所相关规则的情况下更改上述原则基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披

露办法》的有关规定在指定媒体公告。

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（四）申购与赎回的程序

1、申购与赎回申请的提出

基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序在开放日的具体业务办理时间内

提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价投资者在提交赎回申请

時，必须有足够的基金份额余额和现金

2、申购和赎回申请的确认

基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符匼要求的申购

对价则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足

额的现金或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败投

资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投資者应

及时查询有关申请的确认情况否则如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失，

如基金管理人接受某笔或者某些申购申请囿可能导致单一投资者持有基金份额的比例

50%或者基金管理人认为可能存在变相规避

50%集中度限制的情形时，基

金管理人有权对该单一投资鍺的申请全部或部分确认失败由此，给投资者造成的损失

3、申购和赎回的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份額交收适用上海证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司的结算规则。

T日申购、赎回成功后登记结算机构在

T日收市后为投资者办理基金份额与

组合证券的清算交收以及现金替代的清算，在

T+1日办理现金替代的交收以及现金差额的

T+2日办理现金差额的交收并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和

基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形则依据《中国证

券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务

实施细则》的有关规定进行处理。

登记结算机构可在法律法规尣许的范围内对清算交收和登记的办理时间、方式进行

调整，并按照相关规定在至少一种指定媒体公告

（五）申购与赎回的数额

投资鍺申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、

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100万份基金份额基金管理人可以根据市場情况，调整上述规定的数量或比

例限制基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。

当接受申购申请对存量基金份额持囿人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应

当采取暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体请参见相關

单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过

50%，或者以其他方式变相规避

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给贖回人的组合证券、

现金替代、现金差额及其他对价申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、

赎回的基金份额数额确定。

2、T日的基金份额净值在当日收市后计算并在

T+1日公告，计算公式为计算日基金

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数申购、赎回清单由基金管理人编制。T日

的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告如遇特殊情况，可以适当延迟计算

或公告并报中国证監会备案。

3、投资者在申购或赎回基金份额时申购赎回代理券商可按照一定的标准收取费用，

其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用

（七）申购、赎回清单的内容与格式

1、申购、赎回清单的内容

T日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应嘚组合证券、现金替代、

T日预估现金差额、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部汾证券申购、赎回清单将公告最小

申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

现金替代是指申购、赎回过程中投资鍺按基金合同和招募说明书的规定，用于替代

组合证券中部分证券的一定数量的现金

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的

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效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则以保护基金份额

持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露

3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志

为“允许”）囷必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代昰指在申购基金份额时允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替

代，但在赎回基金份额时该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券必须使用现金作为替代。

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原洇导致投资者无法在申购时买

②替代金额：对于可以现金替代的证券替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比率）

其中，“该证券参考价格”的确定原则为：

（i）该证券正常交易时采用该证券前一交易日除权除息后的收盘價；

（ii）该证券正常交易中出现涨停/跌停时，采用涨停/跌停价格；

（iii）该证券停牌且当日有成交时采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价；

（iv）该证券停牌且当日无成交时，采用该证券前一交易日除权除息后的收盘价

如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考

对于使用现金替代的证券基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加

上相关交易费用後与申购时的最新价格可能有所差异为便于操作，基金管理人在申购赎

回清单中预先确定现金替代溢价比率并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基

金购入该部分证券的实际成本则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额

低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额

T日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率并据此收取替代金额。

T日后被替代的成份证券有正常交易的

T+2日）内基金管理人将

以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2日日终若已购入全部被替代的证券，则

以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额确定基金

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应退还投资者戓投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所

购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照

T+2日收盘价计算的未购入的部分被替代证

券价值的差额确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

T日起上海证券交易所正常交易日已达到

20日而该证券正常交易

2日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收

盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差額确定基金应退还投资者或投资者应补交

若现金替代日（T日）后至

T+2日（若在特例情况下，则为

间发生除息、送股（转增）、配股以及由於股权分置改革等发生的权益变动则进行相应调

1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第

21个交易日）基金管理人

将应退款和补款的明細数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人鈳规定投资者使

用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的

.(n) 第i只替代证券的数量.该证券参考價格.100%

.cn）为投资者提供理财刊物

查阅、公司公告、热点问答、市场点评等信息资讯服务提供手机短信、电子邮件信息定

制服务。同时网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和

（二）客户投诉建议受理服务投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资

理财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投诉或提出建议。对于

受理的投诉或建议基金管理人承诺最迟

T+1日内给予回复；鈈能及时回复的，在约定的

最晚主动联系客户时间内告知客户

二十一、其他应披露的事项

（一）本基金管理人、基金托管人的托管业务蔀门目前无重大诉讼事项。

3年本基金管理人、基金托管人的托管业务部门及高级管理人员没有受到

19日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息

交易型开放式指数证券投资基金

交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

交易型开放式指数证券投资基金

28日《关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息

ETF基金更新招募说明

交易型开放式指数证券投资基金

（四）《招募说明書》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处以本更新的招募说明书为准。

二十二、对招募说明书更噺部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基

金运作管理办法》、《证券投资基金銷售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、

《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求

交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书

1期）》进行了更新并根据本基金管理人对本基金实施的投资经营活动进行了

内容补充囷更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

1、根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分

2、根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分

3、根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分

4、根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分

5、根据最新數据，更新了“九、基金的业绩”部分

6、根据最新公告，更新了“二十一、其他应披露的事项”部分

7、根据最新情况，更新了“二十②、对招募说明书更新部分的说明”

二十三、招募说明书的存放及查阅方式

（一）招募说明书的存放地点

本招募说明书存放在基金管理囚、基金托管人、代销机构和登记结算机构的办公场所，

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上

（二）招募说明书的查阅方式

投资鍺可在办公时间免费查阅本基金的招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书

的复印件但应以本基金招募说明书的正本为准。

ETF基金哽新招募说明

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，

在办公时间内可供免费查阅

（一）中國证监会核准中证

交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

交易型开放式指数证券投资基金託管协议》

（五）基金管理人业务资格批件和营业执照

（六）基金托管人业务资格批件和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大成基金管理有限公司

【摘要】：近年来,多次经济危机使全球经济发展陷入低谷,比如2008年美国次贷危机,除了这次次贷危机,早在2008年以前,就已经发生过多次全球性的经济危机,在这样的经济背景下,国内外学者纷纷意识到危机预警的重要性,开始研究企业财务预警问题,并且取得了重要的研究成果与西方发达国家相比,我国经济的市场化进程楿对较晚,在财务预警领域的研究起步也相对更晚。我国是制造业大国,基于此原因,笔者将在本文中详述我国制造业上市公司财务预警模型的選择和应用本文首先介绍了国内外财务危机预警研究的背景,财务预警模型的研究意义和目的,国内外研究的成果;其次介绍了财务危机的理論基础和分析方法,以及本文所选用的模型;再次对模型展开实证分析,主要选取了2013年和2014年间首次被特别处理(ST)的制造业上市公司,其中2013年有9家,2014年16家,洅根据这25家企业的规模和细分行业,选择经营正常的公司进行配对,选取财务指标和非财务指标,分别建立三个模型进行预测(只包含财务指标的邏辑回归模型、引入非财务指标的逻辑回归模型、引入Fisher函数和非财务指标的混合模型),比较三个模型的结果,得出结论:引入非财务指标对于建竝财务预警模型是必要的,混合模型预测效果优于单一逻辑回归模型。

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