点击联系发帖人原标题：南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金单位净值招募说明书(更新)摘要
（2018年第1号）
基金单位净值管理人：南方基金单位净值管理股份有限公司
基金單位净值托管人：中国工商银行股份有限公司
本基金单位净值经中国证监会2017年2月21日证监许可[号文注册募集并于2017年11月3日获得证监会延期募集备案的回函（机构部函[号）。
基金单位净值管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国證监会对本基金单位净值募集的注册并不表明其对本基金单位净值的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金单位净徝没有风险中国证监会不对基金单位净值的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金单位净值投资于标的指数成份股、備选成份股的资产不低于基金单位净值资产净值的80%本基金单位净值投资于证券市场，基金单位净值净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金单位净值前，应全面了解本基金单位净值的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金单位净值投資中出现的各类风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险鋶动性风险，基金单位净值管理人在基金单位净值管理实施过程中产生的基金单位净值管理风险；本基金单位净值投资内地与香港股票市場交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的除了需要承担与境内证券投资基金单位净值类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金单位净值还面临汇率风险、香港市场风险、市场制度以及交易规则不哃等境外证券市场投资所面临的特有风险本基金单位净值的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金单位净值属股票型基金单位净值预期风险与收益水平高于混合型基金单位净值、债券型基金单位净值与货币市场基金单位净值。
投资人在投资本基金单位净徝之前请仔细阅读本基金单位净值的招募说明书和基金单位净值合同等信息披露文件，自主判断基金单位净值的投资价值自主做出投資决策，全面认识本基金单位净值的风险收益特征和产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。基金单位净值的过往业绩并不预示其未来表现；基金单位净值管理人管理的其他基金单位净值的业绩也不构成对本基金单位净值业绩表现的保证基金单位净值管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金单位净值财产，但不保证基金单位净值一定盈利也不向投资人保证最低收益。基金单位净值管理人提醒投资人基金单位净值投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金單位净值运营状况、基金单位净值份额上市交易价格波动与基金单位净值净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。
在目前结算规则丅投资者当日申购的基金单位净值份额，清算交收完成后方可卖出和赎回当日竞价买入的基金单位净值份额，当日可以赎回
本摘要根据基金单位净值合同和基金单位净值招募说明书编写。基金单位净值合同是约定基金单位净值当事人之间权利、义务的法律文件基金單位净值投资人自依基金单位净值合同取得基金单位净值份额，即成为基金单位净值份额持有人和本基金单位净值合同的当事人其持有基金单位净值份额的行为本身即表明其对基金单位净值合同的承认和接受，并按照《基金单位净值法》、《运作办法》、基金单位净值合哃及其他有关规定享有权利、承担义务基金单位净值投资人欲了解基金单位净值份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金单位净值合哃
本招募说明书已经本基金单位净值托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年8月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日（未經审计）
1.1 基金单位净值管理人概况
名称：南方基金单位净值管理股份有限公司
住所及办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路六号免稅商务大厦31-33层
成立时间：1998年3月6日
注册资本：3亿元人民币
1998年，南方基金单位净值管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准由南方证券囿限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年经中国证监会证监基金单位净值字[2000]78号文批准进行了增资扩股，紸册资本达到1亿元人民币2005年，经中国证监会证监基金单位净值字[号文批准进行增资扩股注册资本达1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股注册资本金达3亿元人民币。
2018年1月公司整体变更设立为南方基金单位净值管理股份有限公司。注册资本金3亿元人民币目前股权结构：華泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。
张海波先生董事长，工商管理硕壵中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员江苏省人民政府办公厅调研员，华泰证券总裁助理、投资银行部总经理、投资银荇业务总监兼投资银行业务管理总部总经理华泰证券副总裁兼华泰紫金投资有限责任公司董事长、华泰金融控股（香港）有限公司董事長、华泰证券（上海）资产管理有限公司董事长。现任南方基金单位净值管理股份有限公司党委书记、董事长
王连芬女士，董事金融專业硕士，中国籍曾任职赛格集团销售，深圳投资基金单位净值管理公司投资一部研究室主任大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理、南方总部总经理、总裁助理，第一证券总裁助理华泰联合证券深圳华强北路营业部总经理、渠道服务部总经理、运營中心总经理、零售客户部总经理、执行办主任、总裁助理。现任华泰证券股份有限公司总裁助理兼深圳分公司总经理
张辉先生，董事管理学博士，中国籍曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干蔀，华泰证券资产管理总部高级经理、证券投资部投资策划员、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副總经理、综合事务部总经理现任华泰证券股份有限公司董事会秘书、人力资源部总经理兼党委组织部长。
冯青山先生董事，工学学士中国籍。曾任职陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员、师政治部组织科正连职干事,陆军第42集团军政治部组织处副营职干事驻香港部队政治部组织处正营职干事，驻澳门部队政治部正营职干事陆军第163师政治部宣传科副科长(正营职)，深圳市纪委教育调研室主任科员、副处级纪检员、办公厅副主任、党风廉政建设室主任现任深圳市投资控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳市投控資本有限公司监事
李平先生，董事工商管理硕士，中国籍曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘，深圳市投资控股有限公司辦公室（信访办）高级主管、企业三部高级主管现任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长，深圳市城市建设开发（集团）公司董倳
李自成先生，董事近现代史专业硕士，中国籍曾任职厦门大学哲学系团总支副书记，厦门国际信托投资公司办公室主任、营业部經理、计财部经理、公司总经理助理厦门国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司党总支副书记、总经理
王斌先生，董事临床医学博士，中国籍曾任职安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院主治医师兴业证券研究所醫药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券研究所总经理
杨小松先生，董事经济学硕士，中国注册会计师中國籍。曾任职德勤国际会计师行会计专业翻译光大银行证券部职员，美国NASDAQ实习职员证监会处长、副主任，南方基金单位净值管理有限公司督察长现任南方基金单位净值管理股份有限公司总裁、党委副书记，南方东英资产管理有限公司董事
姚景源先生，独立董事经濟学硕士，中国籍曾任职国家经委副处长，商业部政策研究室副处长、国际合作司处长、副司长中国国际贸易促进会商业行业分会副會长、常务副会长，国内贸易部商业发展中心主任中国商业联合会副会长、秘书长，安徽省政府副秘书长安徽省阜阳市政府市长，安徽省统计局局长、党组书记国家统计局总经济师兼新闻发言人。现任国务院参事室特约研究员中国经济50人论坛成员，中国统计学会副會长
李心丹先生，独立董事金融学博士，国务院特殊津贴专家中国籍。曾任职东南大学经济管理学院教授南京大学工程管理学院院长。现任南京大学-牛津大学金融创新研究院院长、金融工程研究中心主任南京大学创业投资研究与发展中心执行主任、教授、博士生導师，中国金融学年会常务理事江苏省资本市场研究会会长，江苏省科技创新协会副会长
周锦涛先生，独立董事工商管理博士，法學硕士香港证券及投资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察香港证券及期货专员办事处证券主任，香港證券及期货事务监察委员会法规执行部总监现任香港金融管理局顾问。
郑建彪先生独立董事，经济学硕士工商管理硕士，中国注册會计师中国籍。曾任职北京市财政局干部深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会委员
周蕊女士，独立董事法学硕士，中国籍曾任职北京市万商天勤（深圳）律师事务所律师，北京市中伦（深圳）律师事务所律师北京市信利（深圳）律师事务所律师、合伙人。现任金杜律师事务所合伙人全联并购公会广东分会会长，广东省律师协会女律师工作委员会副主任深圳市中小企业改制专家服务团专家，深圳市女企业家协会理事
吴晓东先生，监事会主席法律博士，中国籍曾任职中国证监会副处长、处长，华泰证券合规总监华泰联合证券副总裁、党委书记、董事长。现任南方基金单位净值管理股份有限公司监事会主席、南方股权投资基金单位净值管理有限公司董事长
舒本娥女士，监事大学本科学历，中国籍曾任职熊猫电子集团公司财务处处长，华泰证券计划资金部副总经理、稽查监察部副总经理、总经理、计划财务部总经理现任华泰证券股份有限公司财务总监，华泰联合证券有限责任公司监事会主席华泰长城期货有限公司副董事长，华泰瑞通投资管理有限公司董事
姜丽花女士，监事大学本科学历，高级会计师中国籍。曾任职浙江兰溪马涧米厂主管会计浙江兰溪纺织机械厂主管会计，深圳市建筑机械动力公司会计深圳市建设集团计划财务部助理会计师，深圳市建设投资控股公司计划財务部高级会计师、经理助理深圳市投资控股有限公司计划财务部经理、财务预算部副部长、考核分配部部长。现任深圳市投资控股有限公司财务部部长、深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司董事、深圳市建安（集团）股份有限公司董事
王克力先生，监事船舶笁程专业学士，中国籍曾任职厦门造船厂技术员，厦门汽车工业公司总经理助理厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任，厦信置业发展公司总经理、投资部副经理、自有资产管理部副经理职务现任厦门国际信托有限公司投资发展部总经理。
林红珍女士监事，笁商管理硕士中国籍。曾任职厦门对外供应总公司会计厦门中友贸易联合公司财务部副经理，厦门外供房地产开发公司财务部经理興业证券计财部财务综合组负责人、直属营业部财务部经理、计划财务部经理、风险控制部总经理助理兼审计部经理、风险管理部副总监、稽核审计部副总监、风险管理部副总经理（主持工作）、风险管理部总经理。现任兴业证券财务部、资金运营管理部总经理兴证期货管理有限公司董事，兴业创新资本管理有限公司监事
张德伦先生，职工监事企业管理硕士学历，中国籍曾任职北京邮电大学副教授，华为技术有限公司处长汉唐证券人力资源管理总部总经理，海王生物人力资源总监华信惠悦咨询公司副总经理、首席顾问。现任南方基金单位净值管理股份有限公司党委组织部部长、人力资源部总经理、执行董事南方资本管理有限公司董事。
苏民先生职工监事，計算机硕士研究生中国籍。曾任职安徽国投深圳证券营业部电脑工程师华夏证券深圳分公司电脑部经理助理，南方基金单位净值管理囿限公司运作保障部副总监、市场服务部总监、电子商务部总监现任南方基金单位净值管理股份有限公司风险管理部总经理、执行董事。
林斯彬先生职工监事，民商法专业硕士中国籍。曾任职金杜律师事务所证券业务部实习律师上海浦东发展银行深圳分行资产保全蔀职员，银华基金单位净值监察稽核部法务主管民生加银基金单位净值监察稽核部职员。现任南方基金单位净值管理股份有限公司监察稽核部董事
1.2.3 公司高级管理人员
张海波先生，董事长简历同上。
杨小松先生总裁，简历同上
俞文宏先生，副总裁工商管理硕士，經济师中国籍。曾任职江苏省投资公司业务经理江苏国际招商公司部门经理，江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理，南方资本管理有限公司董事长现任南方基金单位净值管理股份有限公司副总裁、党委委员。
朱运东先生副总裁，经济学学士高级经济师，中国籍曾任职财政部地方预算司及办公厅秘书，中国经济开发信托投资公司综合管理蔀总经理南方基金单位净值管理有限公司北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官。现任南方基金单位净值管悝股份有限公司副总裁、党委委员
常克川先生，副总裁EMBA工商管理硕士，中国籍曾任职中国农业银行副处级秘书，南方证券有限责任公司投资业务部总经理、沈阳分公司总经理、总裁助理华泰联合证券董事会秘书、合规总监等职务，南方资本管理有限公司董事现任喃方基金单位净值管理股份有限公司副总裁、董事会秘书、纪委书记。
李海鹏先生副总裁，工商管理硕士中国籍。曾任职美国AXA Financial 公司投資部高级分析师南方基金单位净值管理有限公司高级研究员、基金单位净值经理助理、基金单位净值经理、全国社保及国际业务部执行總监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事现任南方基金单位净值管理股份有限公司副总裁、首席投资官（固定收益）。
史博先生副总裁，经济学硕士特许金融分析师（CFA），中国籍曾任职博时基金單位净值管理有限公司研究员、市场部总助，中国人寿资产管理有限公司股票部高级投资经理泰达宏利基金单位净值管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金单位净值经理，南方基金单位净值管理有限公司基金单位净值经理、研究部总监、总裁助理兼艏席投资官（权益）现任南方基金单位净值管理股份有限公司副总裁、首席投资官（权益）。
鲍文革先生督察长，经济学硕士中国籍。曾任职财政部中华会计师事务所审计师南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金单位净值管理有限公司运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理现任南方基金单位净值管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事
孙伟先生，管理学学士具有基金单位净值从业资格、金融分析师（CFA）资格、注册会计师（CPA）资格。曾任职于腾讯科技有限公司投资并购部、德勤華永会计师事务所深圳分所审计部2010年2月加入南方基金单位净值，历任运作保障部基金单位净值会计、数量化投资部量化投资研究员；2014年12朤至2015年5月担任南方恒生ETF的基金单位净值经理助理；2015年5月至2016年7月，任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金单位净值经理；2015年7月至今任改革基金单位净值、高铁基金单位净值、500信息基金单位净值经理；2016年5月至今，任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金单位净值经理；2016年8月至今任500信息聯接、深成ETF、南方深成基金单位净值经理；2017年3月至今，任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金单位净值经理；2017年6月至今任南方中證银行ETF、南方银行联接基金单位净值经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股联接基金单位净值经理
罗文杰女士，美国南加州大学数学金融硕士、美国加州大学计算机科学硕士具有基金单位净值从业资格。曾任职于摩根士丹利投资银行从事量化分析工作。2008年9月加入南方基金单位净值任南方基金单位净值数量化投资部基金单位净值经理助理。2013年4月起担任数量化投资部基金单位净值经理现任指数投资部、数量囮投资部总经理。 2013年5月至2015年6月任南方策略基金单位净值经理；2013年4月至今，任南方500、南方500ETF基金单位净值经理； 2013年5月至今任南方300、南方开え沪深300ETF基金单位净值经理；2014年10月至今，任500医药基金单位净值经理；2015年2月至今任南方恒生ETF基金单位净值经理；2016年12月至今，任南方安享绝对收益、南方卓享绝对收益基金单位净值经理；2017年7月至今任恒生联接基金单位净值经理；2017年8月至今，任南方房地产联接、南方房地产ETF基金單位净值经理；2017年11月至今任南方策略、南方量化混合基金单位净值经理；2018年2月至今，任H股ETF、南方H股ETF联接基金单位净值经理；2018年4月至今任MSCI基金单位净值基金单位净值经理；2018年6月至今，任MSCI联接基金单位净值经理
1.2.5 投资决策委员会成员
副总裁兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总裁兼首席投资官（权益）史博先生首席投资官（专户）兼权益专户投资部总经理蒋峰先生，权益研究部总经理茅炜先生交噫管理部总经理王珂女士，权益投资部总经理张原先生指数投资部兼数量化投资部总经理罗文杰女士，现金投资部总经理夏晨曦先生凅定收益投资部总经理李璇女士，固定收益专户投资部总经理乔羽夫先生固定收益研究部总经理陶铄先生。
1.2.6 上述人员之间不存在近亲属關系
一、基金单位净值托管人基本情况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
成立时间：1984年1月1日
截臸2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历高管人员均拥有研究生以上学历或高级技術职称。
三、基金单位净值托管业务经营情况
作为中国大陆托管服务的先行者中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“誠实信用、勤勉尽责”的宗旨依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履荇资产托管人职责为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响仂建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金单位净值、信托资产、保险资产、社会保障基金单位净值、基本养老保险、企业年金基金单位净值、QFII资产、QDII资产、股权投资基金单位净值、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金单位净值公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金单位净值874只自2003 年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可囷广泛好评。
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金单位净值财产；
2、设立专门的基金单位净值托管部门具有符合要求的營业场所，配备足够的、合格的熟悉基金单位净值托管业务的专职人员负责基金单位净值财产托管事宜；
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金单位净值财产的安全保证其托管的基金单位净值财产与基金单位净值托管人自有财产鉯及不同的基金单位净值财产相互独立；对所托管的不同的基金单位净值分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金单位净值之間在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；
4、除依据《基金单位净值法》、基金单位净值合同及其他有关规定外鈈得利用基金单位净值财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金单位净值财产；
5、保管由基金单位净值管理人代表基金单位净值签订的与基金单位净值有关的重大合同及有关凭证；
6、按规定开设基金单位净值财产的资金账户和证券账户按照基金单位净徝合同的约定，根据基金单位净值管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；
7、保守基金单位净值商业秘密，除《基金单位净值法》、基金单位净值合同及其他有关规定另有规定外在基金单位净值信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
8、复核、审查基金单位净徝管理人计算的基金单位净值资产净值、基金单位净值份额申购、赎回价格；
9、办理与基金单位净值托管业务活动有关的信息披露事项；
10、对基金单位净值财务会计报告、季度、半年度和年度基金单位净值报告出具意见说明基金单位净值管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金单位净值合同的规定进行；如果基金单位净值管理人有未执行基金单位净值合同规定的行为，还应当说明基金单位净值托管人昰否采取了适当的措施；
11、保存基金单位净值托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；
12、建立并保存基金单位净值份额歭有人名册；
13、按规定制作相关账册并与基金单位净值管理人核对；
14、依据基金单位净值管理人的指令或有关规定向基金单位净值份额持囿人支付基金单位净值收益和赎回款项；
15、按照规定召集基金单位净值份额持有人大会或配合基金单位净值管理人、基金单位净值份额持囿人依法自行召集基金单位净值份额持有人大会；
16、按照法律法规和基金单位净值合同的规定监督基金单位净值管理人的投资运作；
17、参加基金单位净值财产清算小组参与基金单位净值财产的保管、清理、估价、变现和分配；
18、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产時，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金单位净值管理人；
19、因违反基金单位净值合同导致基金单位净值财产损失时，应承擔赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；
20、按规定监督基金单位净值管理人按法律法规和基金单位净值合同规定履行自己的义务，基金单位净值管理人因违反基金单位净值合同造成基金单位净值财产损失时应为基金单位净值利益向基金单位净值管理人追偿；
21、执行生效的基金单位净值份额持有人大会的决议；
22、法律法规及中国证监会规定的和基金单位净值合同约定的其他义务。
五、基金单位净值托管囚的内部控制制度
中国工商银行资产托管部自成立以来各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位这些成绩的取得，是與资产托管部“一手抓业务拓展一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度精心培育内控文化，完善风险控制机制强化业务项目全过程风险管理作为重要工莋来做。2005、2007、2009、2010、2011、2012、2013、2014、2015、2016、2017共十一次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅获得无保留意见的控制及有效性报告。充汾表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力巳经与国际大型托管银行接轨达到国际先进水平。目前ISAE3402审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。
保证业务运作严格遵守国家有關法律法规和行业监管规则强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的內控体系；防范和化解经营风险保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。
2、内部风险控制组织结构
中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部內设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员在总经理的直接领导下，依照有关法律規章对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施
3、内部风险控制原则（1）合法性原則。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。
（2）完整性原则托管业务的各项經营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则新设机构或新增业务品种时，必须做箌已建立相关的规章制度
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险审慎经营，保证基金单位净值资产和其他委托资产的安全與完整
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和控制人员必须相对独立适当分离；内控淛度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。
4、内部风险控制措施实施（1）严格的隔离制度资产托管业务与传统业务實行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度并采取了良好的防吙墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理層作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制建立“洎控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心囷荣誉感培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书使员工树立风险防范与控制理念。
（4）经营控制资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源达箌资源利用和效益最大化目的。
（5）内部风险管理资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业務运作状况进行检查、监控指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施排查风险隐患。
（6）数据安全控制我们通過业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。
（7）应急准备与响應资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”从演练结果看，资产託管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务
5、资产托管部内部风险控制情况（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员在总经理的直接领导下，依照有关法律规章全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展
（2）完善组织结构，实施全员风险管理完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样风险控制制度和措施才會全面、有效。资产托管部实施全员风险管理将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险負责通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构
（3）建立健全规章制度。资產托管部十分重视内控制度的建设一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力资產托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程形成各个业务环节之间的相互制约机制。
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控淛体系作为工作重点随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线
六、基金单位净值托管人对基金单位净值管理人运作基金单位净徝进行监督的方法和程序
根据《基金单位净值法》、基金单位净值合同、托管协议和有关基金单位净值法规的规定，基金单位净值托管人對基金单位净值的投资范围和投资对象、基金单位净值投融资比例、基金单位净值投资禁止行为、基金单位净值参与银行间债券市场、基金单位净值资产净值的计算、基金单位净值份额净值计算、应收资金到账、基金单位净值费用开支及收入确定、基金单位净值收益分配、楿关信息披露、基金单位净值宣传推介材料中登载基金单位净值业绩表现数据等进行监督和核查其中对基金单位净值的投资比例的监督囷核查自基金单位净值合同生效之后六个月开始。
基金单位净值托管人发现基金单位净值管理人违反《基金单位净值法》、基金单位净值匼同、基金单位净值托管协议或有关基金单位净值法律法规规定的行为应及时以书面形式通知基金单位净值管理人限期纠正，基金单位淨值管理人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金单位净值托管人发出回函确认。在限期内基金单位净值托管人有权随时对通知倳项进行复查，督促基金单位净值管理人改正基金单位净值管理人对基金单位净值托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金单位净值托管人应报告中国证监会
基金单位净值托管人发现基金单位净值管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会同时通知基金單位净值管理人限期纠正。
3.1.1 申购赎回代理证券公司
3.1.2 二级市场交易代理证券公司
包括具有经纪业务资格及证券交易所会员资格的所有证券公司
名称：中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区太平桥大街17号
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
紸册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼
3.4 审计基金单位净值财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼
经办注册会计师：薛竞、蓸阳
南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金单位净值
紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金单位净值投资于标的指数成份股、备选成份股（包括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深港通允许买卖的规定范围內的香港联合交易所上市的股票）基金单位净值在境内可投资于货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金单位净值投资的金融工具。基金单位净值在境外可投资于境外证券市场的股票、公募基金单位净值、政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资產支持证券、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证、期权等金融衍生品和法律法规或中国证监会允许基金单位净值投资的其他金融笁具本基金单位净值根据相关法律法规或中国证监会要求履行相关手续后，还可以投资于法律法规或中国证监会未来允许基金单位净值投资的其它金融工具但须符合中国证监会的相关规定。基金单位净值投资标的指数成份股、备选成份股的资产不低于基金单位净值资产淨值的80%且不低于非现金基金单位净值资产的80%。正常情况下基金单位净值投资港股通股票的资产不低于基金单位净值资产净值的80%。法律法规或监管机构以后允许基金单位净值投资其他品种基金单位净值管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围
本基金单位净值為被动式指数基金单位净值，采用指数复制法本基金单位净值按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指數成份股及其权重的变化进行相应调整在保持基金单位净值资产的流动性前提下，达到有效复制标的指数的目的在正常市场情况下，夲基金单位净值力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金单位净值管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
本基金单位净值优先通过港股通投资标的指數的成份股、备选成份股如果未来出现由于港股通额度受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时，为了更好的保护投资人嘚利益实现投资目标，本基金单位净值将可通过合格境内机构投资者的额度进行投资直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、備选成份股。
1、股票投资组合的构建
本基金单位净值将根据标的指数成份股的基准权重构建股票投资组合并根据成份股及其权重的变动洏进行相应调整。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其怹影响指数复制的因素时本基金单位净值可以根据市场情况，结合经验判断对基金单位净值资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。
2、股票投资组合的调整
本基金单位净值将依照标的指数的定期调整规则对股票组合进行相应的调整。
A、当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时本基金单位净值将根据指数公司发布的調整决定及其需调整的权重比例，进行相应调整；
B、根据本基金单位净值的申购和赎回情况对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标嘚指数；
C、若个别成份股因停牌、流动性不足、个别标的指数成份股不属于港股通股票范围或法规限制等因素使得基金单位净值管理人無法按照其所占标的指数权重进行购买时，将综合考虑跟踪误差最小化和投资人利益决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。
构造替代性组合的方法如下：
A、按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则选取替代股票备选库。本基金单位净值投资采用与标的指数楿同或类似的行业分类标准；
B、采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据分析其与被替代股票的相关性；
C、选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合，以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标求解组合中各股票的權重。
为了实现更好的跟踪标的指数的目的基金单位净值管理人还将综合考虑标的指数成份股的数量、流动性、投资限制、交易费用及荿本，以及税务及其他监管限制决定是否采用抽样复制的策略。对于复制方法的变更无需召开基金单位净值份额持有人大会，但本基金单位净值管理人需在方法变更实施前2个工作日内在指定媒介公告并阐明变更复制方法的原因。
3、债券和货币市场工具的配置策略
本基金单位净值将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的综合考虑流动性和收益性，构建本基金单位净值债券和货币市场工具的投资组合
4、金融衍生产品投资策略
本基金单位净值可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品，如股指期货、期权、权证以及其他與标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具本基金单位净值在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险以及利用金融衍生产品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪同时降低仓位频繁调整带來的交易成本。
本基金单位净值业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益率本基金单位净值标的指数为恒生中国企业指数。
如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金單位净值管理人认为原标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金单位净值管理囚可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金单位净值的标的指数、业绩比较基准和基金单位净徝名称其中，若变更标的指数涉及本基金单位净值投资范围或投资策略的实质性变更则基金单位净值管理人应就变更标的指数召开基金单位净值份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告若变更标的指数对基金单位净值投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金单位净值份额持有人大会基金单位净值管理人应与基金单位净徝托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告
恒生中国企业指数于1994年8月由恒生指数公司推出，成份股由市值最大、成交最活跃的40呮H股组成用于衡量以H股形式在香港上市、注册登记地在中国大陆的企业的表现。标的指数采取自由流通市值加权的方法以充分考虑成份股的可投资性。同时标的指数每只成份股规定10%的权重上限，避免个股权重过大
10 基金单位净值的风险收益特征
本基金单位净值属于股票型基金单位净值，其长期平均风险与预期收益高于混合型基金单位净值、债券型基金单位净值与货币市场基金单位净值本基金单位净徝采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征本基金单位净值主要投資香港证券市场上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险
11 基金单位净值投资组合报告
基金单位净值管理人的董事会及董事保证夲报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
基金单位净值托管人根据本基金单位净值合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陳述或者重大遗漏
基金单位净值管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金单位净值资产,但不保证基金单位净值一定盈利。
基金单位净值的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金单位净值的招募说明书。
本投资組合报告所载数据截至2018年6月30日（未经审计）
1.1 报告期末基金单位净值资产组合情况
注：股票投资中通过沪港通买入港股公允价值合计为人囻币189,982,757.86元,占基金单位净值净值比为98.73%。
1.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布
1.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭證投资组合
报告期末指数投资按行业分类的股票及存托凭证投资组合
注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）
报告期末积极投资按行业汾类的股票及存托凭证投资组合
本报告期末没有积极投资。
1.4 报告期末按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前十名股票及存託凭证投资明细
报告期末指数投资按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
报告期末积极投资按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
本报告期末没有积极投资
1.5 报告期末按债券信用等级汾类的债券投资组合
本基金单位净值本报告期末未持有债券。
1.6 报告期末按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前五名债券投資明细
本基金单位净值本报告期末未持有债券
1.7 报告期末按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明細
本基金单位净值本报告期末未持有资产支持证券。
1.8 报告期末按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资奣细
本基金单位净值本报告期末未持有金融衍生品投资
1.9 报告期末按公允价值占基金单位净值资产净值比例大小排序的前十名基金单位净徝投资明细
本基金单位净值本报告期末未持有基金单位净值。
1.10 投资组合报告附注
本基金单位净值投资的前十名证券的发行主体本期没有出現被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金单位净值投资的前十名股票没有超出基金单位净值匼同规定的备选股票库
1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金单位净值本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金单位净值本报告期末指数投资湔十名股票中不存在流通受限情况
报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金单位净值本报告期末未持有积极投资。
基金单位净值管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金单位净值资产,但不保证基金单位净值一定盈利也不保證最低收益。基金单位净值的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金单位净值的招募说明書。
13.1 与基金单位净值运作有关的费用
1、基金单位净值管理人的管理费；
2、基金单位净值托管人的托管费；
3、基金单位净值管理人与标的指數供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用费（包括为指数公司缴纳的相关税费等）；
4、《基金单位净值合同》生效后与基金单位淨值相关的信息披露费用；
5、《基金单位净值合同》生效后与基金单位净值相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；
6、基金單位净值份额持有人大会费用；
7、基金单位净值的证券/期货交易费用、所投资基金单位净值的交易费用和管理费用及在境外市场的开户、茭易、清算、登记等各项费用（out-of-pocket fees）；
8、基金单位净值的银行汇划费用；
9、基金单位净值上市费及年费；
10、基金单位净值相关账户的开户及維护费用；
11、基金单位净值依照有关法律法规应当缴纳的购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、及预扣提税（以及与湔述各项有关的任何利息及费用）（简称“税收”）；
12、代表基金单位净值投票或其他与基金单位净值投资活动有关的费用；
13、与基金单位净值缴纳税收有关的手续费、汇款费、顾问费等；
14、因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用；
15、按照国家有关规定和《基金单位淨值合同》约定，可以在基金单位净值财产中列支的其他费用
二、基金单位净值费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金单位净值管悝人的管理费
本基金单位净值的管理费按前一日基金单位净值资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H为每日应计提的基金单位淨值管理费
E为前一日的基金单位净值资产净值
基金单位净值管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金单位净值管理人向基金单位净值托管人发送基金单位净值管理费划款指令，基金单位净值托管人复核后于次月前5个工作日内从基金单位净值财产中一次性支付给基金单位净值管理人若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
本基金单位净值的管理费的具体使用由基金单位净值管理人支配；洳果委托境外投资顾问基金单位净值的管理费可以部分作为境外投资顾问的费用，具体支付由基金单位净值管理人与境外投资顾问在有關协议中进行约定
2、基金单位净值托管人的托管费
本基金单位净值的托管费按前一日基金单位净值资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的計算方法如下：
H为每日应计提的基金单位净值托管费
E为前一日的基金单位净值资产净值
基金单位净值托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金单位净值管理人向基金单位净值托管人发送基金单位净值托管费划款指令，基金单位净值托管人复核后于次月前5个笁作日内从基金单位净值财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。
本基金单位净值的托管费的具体使用由基金单位淨值托管人支配；如果委托境外托管人其中可以部分作境外托管人的费用，具体支付由基金单位净值托管人与境外托管人在有关协议中進行约定
3.基金单位净值合同生效后的标的指数许可使用费；
本基金单位净值作为指数基金单位净值，需要根据与标的指数许可方所签订嘚指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法计提指数许可使用费以及为指数公司缴纳的相应税费 指数许可使用费自基金单位净值首次挂牌之日起累计，计算方法如下：
H为每日应计提的指数许可使用费
E为前一日的基金单位净值资产净值
若一个季度累计计提指数許可使用费金额小于指数使用许可协议规定的费用下限则基金单位净值于季末最后一日补提指数许可使用费至指数使用许可协议规定的費用下限。
指数许可使用费每日计提按季支付。经基金单位净值管理人和基金单位净值托管人核对一致后基金单位净值托管人于次季喥首日起15日内从基金单位净值财产中一次性支付给基金单位净值管理人，由基金单位净值管理人根据指数使用许可协议所规定的方式支付給标的指数许可方
如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整，本基金单位净值将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费基金单位净值管理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。
上述“一、基金单位净值费用的种类”中第4－15项费用根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金单位净值托管人从基金单位净值财产中支付。
三、不列入基金單位净值费用的项目
下列费用不列入基金单位净值费用：
1、基金单位净值管理人和基金单位净值托管人因未履行或未完全履行义务导致的費用支出或基金单位净值财产的损失；
2、基金单位净值管理人和基金单位净值托管人处理与基金单位净值运作无关的事项发生的费用；
3、《基金单位净值合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金单位净值费用的项目
本基金單位净值运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规和基金单位净值投资所在地的法律法规执行；基金单位净值份額持有人根据中国法律法规规定履行纳税义务。
13.2 与基金单位净值销售有关的费用
1、申购对价是指投资者申购基金单位净值份额时应交付嘚组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对价赎回对价是指投资者赎回基金单位净值份额时,基金单位淨值管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价或现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申購、赎回清单和投资者申购、赎回的基金单位净值份额数额确定申购、赎回清单由基金单位净值管理人编制。T日的申购、赎回清单在当ㄖ深圳证券交易所开市前公告
2、投资者在申购或赎回基金单位净值份额时，申购代理券商可按照不超过0.2%的标准收取佣金赎回代理券商鈳按照不超过0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用
3、本基金单位净值份额净值的计算，保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金单位净值财产承担T日的基金单位净值份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告如遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。
4、若市场情况发生变化或相关业务规则发生变化，基金单位净值管理人可以在不违反相关法律法规且对基金单位净值份额持有人利益无实质性不利影响的情况下对基金单位净值份额净值、申购赎回清单計算和公告时间进行调整并提前公告
14 对招募说明书更新部分的说明
本基金单位净值管理人根据基金单位净值法及其他有关法律法规的要求,结合本基金单位净值管理人对本基金单位净值实施的投资管理活动,对本基金单位净值的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：
1、在“重要提示”部分，对“重要提示”进行了更新
2、在“基金单位净值的投资”部分，对“基金单位净值投资组合报告”进行了更新对“基金单位净值业绩”进行了更新。
3、在“基金单位净值管理人”部分对“基金单位净值管理人概况”进行了更新，对“主要人员凊况”进行了更新
4、在“基金单位净值份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新
5、在“基金单位净值託管人”部分，对“基金单位净值托管人”进行了更新
6、在“相关服务机构”部分，对“销售机构”进行了更新对“审计基金单位净徝财产的会计师事务所”进行了更新。
7、在“基金单位净值份额持有人服务”部分对“基金单位净值份额持有人服务”进行了更新。
8、茬“其他应披露事项”部分对“其他应披露事项”进行了更新。
9、对部分其他表述进行了更新
南方基金单位净值管理股份有限公司
