V=S-e的rt次方表示哪种金融衍生品


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金融数学中ert次方
比如无套利公式现金量X乘以ert次方 为什么用自然对数e作为底数 而苴在算标准普尔500指数与期货未来价值时也用这个?

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连续复利嘛,公式原先是不存在e,但因为在连续複利条件下,理想状态时计算复利次数m是趋于无穷大,所以公式最后运用了数学中极限思想,用e来代替
在理解时候还是以繁琐公式为主,那是金融思想.最后化简结果只是简单运用数学知识,背过就行
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