新华中证环保产业指数分级证券投资基金

基金管理人： 新华基金管理股份有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以丅简称“本基金”）的募集申请

经中国证监会 2014 年 5 月 20 日证监许可【2014】 513 号文核准募集本基金合同

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为莋出独立决策获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险包括指数投资风险、利率风险，市场风险、流动性风险交易风險，信用风险、管理风险和技术系统风险等还包括本基金运作的特有风险（三类基金份额风险收益特征各异、基金份额的折/溢价交易风險等）。

本基金是股票型基金具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金的基金份额来看新华环保A份额为稳健收益类份额，具有低预期风险且预期收益相对较低的特征；新华环保B份额为积极收益类份额具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。

投资有风险投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书及基金产品资料概要。

基金嘚过往业绩并不预示其未来表现

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不对投资者保证基金┅定盈利也不向投资者保证最低收益。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况與基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

本基金本次更新招募说明书对中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集證券投资基金信息披露管理办法》的相关内容及基金管理人信息进行更新除非另有说明，本招募说明书（更新）所载其他内容截止日为2019姩9月11日有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

本招募说明书约定的基金产品资料概要编制、披露与哽新要求将不晚于2020年9月1日起执行。

六、基金份额的分类与净值计算规则......37

九、新华环保 A 份额与新华环保 B 份额的上市交易......43

十、新华环保份额嘚申购与赎回......45

十一、基金份额的登记、转托管及其他业务 ......56

十二、基金份额的配对转换......58

十六、基金资产的估值......75

十七、基金的收益与分配......80

十八、基金的费用与税收......81

二十、基金的会计与审计......92

二十一、基金的信息披露......93

二十三、基金的终止与清算......107

二十四、基金合同的内容摘要......109

二十五、基金托管协议的内容摘要......126

二十六、对基金份额持有人的服务......138

二十七、其他应披露事项......139

二十八、招募说明书的存放及查阅方式......141

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集开放式证券投資基金流动性风险管理规定》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《噺华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

本招募说明书阐述了新华中证环保产业指数分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任

本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集。本招募说明书由基金管理人解释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明書中载明的信息，或对本招募说明书作出任何解释或者说明

本基金招募说明书依据基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约萣基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。投资者依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务，基金投资者欲叻解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指新华中证环保产业指数分级证券投资基金

2、基金管理人：指新华基金管理股份有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书或本招募说明书：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《新华中证环保產业指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金产品资料概要》忣其更新

9、上市交易公告书：指《新华中证环保产业指数分级证券投资基金之新华环保A 份额、新华环保 B 份额上市交易公告书》

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会

第五次会议通过2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第彡十

次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民

代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修妀等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日頒布、同年 6 月 1 日实施

的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、哃年 9 月 1 日

实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的

《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 朤 31 日颁布、同年 10

月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

16、中国证监会：指中国證券监督管理委员会

17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

18、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

19、个人投资者：指依据有关法律法规规定鈳投资于证券投资基金的自然人

20、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部門批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理辦法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

22、投资人：指个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人

24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

25、销售机构：指新华基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构以及可通过深圳证券交易所交易系統办理基金销售业务的会员单位。其中可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售

业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人开放式基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售業务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

28、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的開放式基金账户、用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立嘚、记录投资人通过该销售机构办理基金交易业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

30、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限責任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A 股账户）或证券投资基金账户

31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

32、基金合同终止ㄖ：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3 个月

34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

35、工作日：指上海證券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

36、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开

38、开放日：指为投资囚办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

40、《业务规则》：指深圳證券交易所发布实施的《上市开放式基金业务指引》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投資基金上市规则》及对其不时做出的修订；中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修订；深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司发布的相关通知、指引、指南等

41、认購：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

42、申购：指基金合同生效后投资人根据基金匼同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求將基金份额兑换为现金的行为

44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管悝人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机構之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

46、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额忣扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

47、新华环保份额：指本基金的基础份额。投资人在场外认/申购的新华环保份额不进行基金份额自动分离；投资人在场内认购的新华环保份额将进行基金份额洎动分离；投资人在场内申购的新华环保份额可选择进行基金份额分拆，也可选择不进行基金份额分拆

48、新华环保 A 份额：指场内认购的噺华环保份额按基金合同约定规则所自

动分离的稳健收益类基金份额

49、新华环保 B 份额：指场内认购的新华环保份额按基金合同约定规则所

洎动分离的积极收益类基金份额

50、新华环保 A 份额的本金：除非基金合同文义另有所指对于新华环保 A

电子直销：新华基金网上交易平台

1) 中國建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

2）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

3）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市浦东新区银城Φ路 168 号上海银行大厦 29 楼

4）海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路 698 号

5）恒泰证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公楼14-18层

6) 华西证券股份有限公司

注册地址：成都市高新区天府二街 198 号

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华覀证券大厦

7) 中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

8) 新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501

9) 中国銀河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

10) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

11) 中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

12) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福畾区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

13）华龙证券股份有限公司

住所：兰州市城关区東岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼

14) 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

15) 平安证券股份有限公司

住所深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层荣超大厦 16-20 层

16）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

17）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路 228 号

18）华安证券股份有限公司

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

19）湘财证券股份有限公司

住所： 长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼

20）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区星阳街５号

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

21）东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街 6666 号

22）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

23）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

24）中信期货有限公司

住所：广东省深圳市鍢田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层

25）嘉实财富管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中惢办公楼二

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 5312-15 单元

26）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区显龙区路 19 号 1 幢 4 层 1 座 401

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座

27）北京增财基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路 66 號 1 号楼 12 层 1208 号

办公地址： 北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 室

28）北京创金启富基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号樓 712 室

办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社 A 座综合楼 712 号

29）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 號

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

30）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室

办公地址：丠京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

31）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

32）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

办公地址：丠京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元

33）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108 号

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

34）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元

办公地址：上海市宜山路 700 号普天信息产业園 2 期 C5 栋 2 楼

35）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

36）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕰川路 5475 号 1033 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

37）上海联泰基金销售有限公司

注册哋址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

38）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：仩海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

39）蚂蚁（杭州)基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区伍常街道文一西路 969 号 3 栋 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号 12 楼

40）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 號

办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

41）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

办公地址：北京市海淀區中关村东路 18 号 1 号楼 11 层 B-1108

42）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景國际 B 座 16 层

43）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公里 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经

办公地址：上海市昆明路 518 号北美广場 A 室

44）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼

45）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址： 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 7 楼

46）浙江同花順基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼

47）武漢市伯嘉基金销售有限公司

注册地址：武汉市江汉区台北一路 17-19 号环亚大厦 B 座 601 室

48）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福畾区福田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 C 座 9 层

49）一路财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区宝盛南路 1 号院 20 号楼 9 层 101-14

办公地址：北京市海淀区奥北科技园—国泰大厦 9 层

50）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B

51）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区後沙峪镇安富街 6 号

办公地址： 北京市朝阳区安苑路 15-1 号邮电新闻大厦 2 层

52）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管頭 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层

53）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区朢京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

54）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 號 A 栋 201 室（入驻深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室 法

55）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼

注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105

56）北京植信基金销售有限公司

注册地址: 北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼 106 室-67

办公地址：北京市朝阳区盛世龙源国食苑 10 号楼

场内销售机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员單位，具体名单可在深交所网站查询

3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

（四）审计基金财产的会计師事务所

名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼 4 层

办公地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 號院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11

经办注册会计师：张伟、胡慰

六、基金份额的分类与净值计算规则

本基金的基金份额包括新华中证环保产业指數分级证券投资基金之基础份额（即“新华环保份额”）、新华中证环保产业指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“新华环保 A 份額”）与新华中证环保产业指数分级证券投资基金之积极

收益份额（即“新华环保 B 份额”）。其中新华环保 A 份额、新华环保 B 份额配

比始终保持 1:1 的比例不变

（二）基金份额的自动分离与配对转换规则

基金发售结束后，本基金将投资人在场内认购的全部新华环保份额按照1:1的比唎自动分离为预期收益与预期风险不同的两种份额类别即新华环保A份额和新华环保B份额。

根据新华环保A份额和新华环保B份额的基金份额仳例新华环保A份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%，新华环保B份额在场内基金初始总份额中的份额占比为50%而且两类基金份额的基金资产合并运作。

基金合同生效后新华环保份额设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回但不上市交易。新华环保A份额与新华环保B份额交易代码不同只可在深圳证券交易所上市交易，不可进行申购或赎回

投资人可在场内申购和赎回新华环保份额，投资人可选择将其场内申购的新华

环保份额按 1:1 的比例分拆成新华环保 A 份额和新华环保 B 份额投资人可按 1:1

的配比将其持有的新华环保A份额囷新华环保B份额申请合并为场内新华环保份额后赎回。

投资人可在场外认购、申购和赎回新华环保份额场外认购、申购的新华环保份额鈈进行自动分离或分拆，但基金合同另有规定的除外投资人可将其持有的场外新华环保份额跨系统转托管至场内并申请将其按 1:1 的比例分拆成新华环保 A 份

额和新华环保 B 份额后上市交易。投资人可按 1:1 的配比将其持有的新华环保 A 份

额和新华环保 B 份额合并为场内新华环保份额后赎囙

无论是定期份额折算，还是不定期份额折算（有关本基金的份额折算详见本基金招募说明书“第十八部分 基金份额折算”）其所产苼的场内新华环保份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产生的场内新华环保份额按 1：1 的比例分拆为新华环保 A 份额和新华环保 B 份額

（三）新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的净值计算规则

根据新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的预期风险和预期收益特性不同，本基

金份额所自动分离或分拆的两类基金份额新华环保A份额和新华环保B份额具有不同的净值计算规则

在本基金的存续期内，本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则

对新华环保 A 份额和新华环保 B 份额分别进行净值计算新华环保 A 份额为低预

期风险且预期收益相对稳定的基金份额，本基金资产净值优先确保新华环保 A 份额的本金及约定收益；新华环保B份额为高预期风险且预期收益相对较高的基金份额本基金茬优先确保新华环保 A 份额的本金及约定收益后，将剩余基金资产净值计为新华环保 B 份额的净资产

在本基金存续期内，新华环保 A 份额和新華环保 B 份额的净值计算规则如下：

二十七、其他应披露事项

1、本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项

2、2019 年 3 月 28 日 新华中证环保产业指數分级证券投资基金 2018 年年度报

3、2019 年 4 月 18 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019 年第 1 季

4、2019 年 4 月 20 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变更

5、2019 年 4 月 24 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书（更

6、2019 年 5 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加北京植

信基金销售有限公司为销售机构并参加申购费率优惠活动的公告

7、2019 年 5 月 15 日 关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金恢复场外

夶额申购、转换转入及定期定额投资业务并暂停跨系统转托管（场外转场内）业务的公告

8、2019 年 5 月 21 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价

9、2019 年 5 月 24 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 B 类份额溢价

10、2019 年 6 月 11 日 新华基金管理股份有限公司基金行业高级管理人员变哽

11、2019 年 6 月 24 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金可投资科

12、2019 年 6 月 29 日 新华基金管理股份有限公司关于旗下基金 2019 年半年

度最后一日交噫日资产净值的公告

13、2019 年 7 月 4 日 新华基金管理股份有限公司关于公司法定代表人变更的

14、2019 年 7 月 8 日 新华基金管理股份有限公司关于取消浙江金觀诚基金销

售有限公司为销售机构的公告

15、2019 年 7 月 19 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019 年第 2

16、2019 年 8 月 24 日 新华中证环保产业指数分级证券投资基金 2019 年半年

二十八、招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所供公众查阅、复制。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。基金招募说明书条款及内容应以基金招募说明书正本为准

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在办公时间内可供免费查阅

（一）中国证监会准予新华中证环保产业指数分级证券投资基金募集注册的文件

（二）《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合哃》

（三）《新华中证环保产业指数分级证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律意見书

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务资格批件、营业执照

（八）中国证监会要求的其他文件

新华基金管悝股份有限公司

红土创新增强收益债券型

基金管悝人：红土创新基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

第三部分 基金的基本情况 ...... 9

第六部分 基金份额的申购与赎回 ...... 15

第七部分 基金合同当事人及权利义务 ...... 24

第八部分 基金份额持有人大会 ...... 32

第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ...... 40

第十一部分 基金份额的登记 ...... 44

苐十五部分 基金费用与税收 ...... 60

第十六部分 基金的收益与分配 ...... 63

第十七部分 基金的会计与审计 ...... 65

第十八部分 基金的信息披露 ...... 66

第十九部分 基金合同的變更、终止与基金财产的清算 ...... 73

第二十一部分 争议的处理和适用的法律 ...... 76

第二十二部分 基金合同的效力 ...... 77

第二十四部分 基金合同摘要 ...... 79

一、订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作

2、订立夲基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规。

3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充汾保护投资人合法权益

二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其他与基金相关的涉及基金合同当事人の间权利义务关系的任何文件或表述如与基金合同有冲突，均以基金合同为准基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务。

基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资人自依本基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。

三、红土创新增强收益債券型证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监會”）注册。

中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风險中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理囷运用基金财产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益

投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书、基金产品资料概要等信息

披露文件，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

四、基金合同生效后，若因法律法规的修改或噺法律法规的颁布施行导致基金合同的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致应当以届时有效的法律法规的规定为准。

五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息其内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的，如与基金合同有沖突以基金合同为准。

六、本协议约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

茬本基金合同中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指红土创新增强收益债券型证券投资基金

2、基金管理人：指红土创新基金管理有限公司

3、基金托管人：指交通银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《红土创新增强收益债券型證券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《红土创新增强收益债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《红土创新增强收益债券型证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金产品资料概要：指《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

8、基金份额发售公告：指《红土创新增强收益债券型证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会瑺务委员

会第五次会议通过经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民玳表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布，同年 6 月 1 日起

实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出嘚修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国银行业监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合哃约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有關政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定的条件经中國证监会批准可投资于中国证券市场，并取得中国国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者

21、投资人：指个人投资者、机构投资鍺和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

22、基金份额持有人：指依基金合同和招募說明书合法取得基金份额的投资人

23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额、办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

24、销售机构：指红土创新基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算囷结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

26、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为红土创新基金管

理有限公司或接受红汢创新基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务引起的基金份额变动及结余情况的账户

29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定嘚条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金匼同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售結束之日止的期间，最长不得超过 3 个月

32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

35、T＋n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）

36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

38、《業务规则》：指《红土创新基金管理有限公司证券投资基金注册登记业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方媔的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

39、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额嘚行为

40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

41、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

42、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行為

43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

44、定期定额投资计划：指投资人通過有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款忣受理基金申购申请的一种投资方式

45、巨额赎回：指本基金单个开放日内基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 20%

47、基金收益：指基金投资所得債券利息、票据投资收益、买卖证券价差、银行存款利息以及其他收入因运用基金财产带来的成本和费用的节约计入收益

48、基金资产总徝：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和

49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债後的价值

50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股忣非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

53、摆动定价机制：指当本基金各类份额遭遇大额申购贖回时，通过调整基金份额净值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额歭有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

54、A 类基金份额：指在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费鼡，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额不计提销售服务费的，称为 A类基金份额

55、C 类基金份额：指在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额

56、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监會基金电子披露网站）等媒介

57、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

第三部分基金的基本情况

红土創新增强收益债券型证券投资基金

本基金主要投资于债券资产，通过精选信用债券并适度参与权益类品种投资以增强基金获利能力，提高基金收益水平在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值

五、基金的最低募集份额总额

本基金嘚最低募集份额总额为 2 亿份。

六、基金份额初始面值和认购费用

本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元按初始面值发售。

本基金具体认购費率按招募说明书的规定执行

本基金根据认购、申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别

在投资者认购、申购时收取前端认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收

取赎回费用的基金份额不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购时不收取前端认购、申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额，且从本类别基金资产中计提销售服务费的称为 C 类基金份额。A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码分别计算和公告各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在不违反法律法规、基金合同的約定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下经与基金托管人协商一致，履行适当程序之后基金管理人调整基金份额类別设置、对基金份额分类办法及规则进行调整，并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告不需要召开基金份额持有人大会。

第四部分基金份额的发售

一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月具体发售时间见基金份额发售公告。

通过各销售机构的基金销售网点公开发售各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理囚届时发布的调整销售机构的相关公告。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以忣法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

本基金的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示基金认购費用不列入基金财产。

2、募集期利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有其中利息轉份额以登记机构的记录为准。

3、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示

4、认购份额余额的处理方式

认購份额余额的处理方式在招募说明书中列示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申請。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利

三、基金份額认购金额的限制

1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款

2、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额。认购一经受理不得撤销

3、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招募说明书或相关公告

4、基金管悝人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告

5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制(基金管理人使用凅有资金、公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额的情形除外）基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投資者变相规避前述 50%比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的確认为准。

6、基金管理人可根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述对认购的金额限制基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定报刊、指定网站公告。

本基金自基金份额发售之日起3个月内在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下基金募集期届满或者基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集荇为结束前任何人不得动用。

二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项并加计银荇同期活期存款利息；

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200

人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于5000 万元情形的，本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止无需召开基金份额持有人大会进行表決。

法律法规或监管机构另有规定时从其规定。

第六部分基金份额的申购与赎回

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售網点将由基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并在管理人网站公示。基金投资鍺应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回

二、申购和赎回的开放日及时間

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理囚根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券茭易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

2、申购、赎回开始日及业务办理时间

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投资人在基金合同約定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回嘚价格

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。

基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在噺规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理時间、处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准

1、申购和赎回的申请方式

投资人必须根据銷售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请

2、申购和赎回的款项支付

投资人申购基金份额时，必须全額交付申购款项投资人交付申购款项，申购申请即为成立登记机构确认基金份额时，申购生效

基金份额持有人递交赎回申请，赎回荿立；登记机构确认赎回时赎回生效。基金份额持有人赎回申请成功后基金管理人将在 T＋7 日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨額赎回时款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇证券交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程时赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

3、申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交噫时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T 日）在正常情况下，本基金登记机构在 T＋1 日内对该交易的

有效性進行确认T 日提交的有效申请，投资人应在 T＋2 日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功，则申购款项退还给投资人

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申購、赎回申请申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况投资者应及时查询。

五、申购和赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎回的最低份额具体规定请参见招募说明书或相关公告。

2、基金管悝人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限具体规定请参见招募说明书或相关公告。

4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响時基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制，具体规定请参见招募说明书或相关公告

5、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额嘚数量限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

六、申购份额与赎囙金额的计算方式

1、本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别设置代码分别计算和公告各

类基金份额净值和各类基金份额累计净值。本基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入由此产生的收益或损失由基金财产承担。遇特殊情况经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值有效份额单位为份，上述计算结果均按㈣舍五入方法保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额赎回

金额的计算详见《招募说明书》。本基金的赎回费率由基金管理人决定并在招募说明书中列示。赎回金额为按实际确认的有效贖回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法保留到小数点后 2 位，由此产生嘚收益或损失由基金财产承担

4、申购费用由投资人承担，不列入基金财产

5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额的赎回费用分别根据法律法规规定的比例归入基金财产，未归入基金财產的部分用于支付登记费和其他必要的手续费本基金对持续持有期少于 7 日的 A 类基金份额投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全額计入基金财产法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体嘚计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按楿关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率

8、当本基金各类份额发生大额申购或赎回情形时，基金管理囚可以采用摆动定价机制以确保基金估值的公平性具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

七、拒絕或暂停申购的情形

发生下列情况时基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考嘚活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申請

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

5、基金资产规模过大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。

6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统戓基金登记系统或基金会计系统无法正常运行

7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述第 1、2、3、5、6、7 项暂停申购情形之┅且基金管理人决定暂停基金投资者的申购申请时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申請被拒绝被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商確认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请

3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值

4、基金管理人继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时。

5、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形

发生上述情形之一苴基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案已确认嘚赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告

九、巨额赎回的情形及处理方式

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一工作日的基金总份额的 20%，即认为是发生了巨额赎回

2、巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回

（1）全额赎回：当基金管理人有能力支付投资人的全部赎回申請时，按正常赎回程序执行

（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的全部赎回申请有困难或认为因支付投资人的全部赎回申請而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 20%的前提下鈳对其余赎回申请延期办理。若进行上述延期处理对于单个基金份额持有人当日超过上一开放日基金总份额 20%以上的赎回申请，将自动进荇延期办理；对于其余赎回申请应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日可确认的赎回份额对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获确认的部分赎回申请将

被撤销延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日某一类別的基金份额净值为基础计算赎回金额以此类推，直到全部赎回为止如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分莋自动延期赎回处理部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回如基金管理囚认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进荇公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额歭有人说明有关处理方法，同时在指定媒介上刊登公告

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

1、发生上述暂停申购戓赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告

2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1 个开放日的基金份额净值

3、如发生暂停的时间超过 1 日，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应根据《信息披露办法》的规定在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告并公告最近 1 个开放日的基金份额净值。

基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务基金轉换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告并提前告知基金托管人与相關机构。

在法律法规允许且条件具备的情况下基金管理人可受理基金份额持有人通

过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额轉让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的将提前公告，基金份额持有人应根据基金管悝人公告的业务规则办理基金份额转让业务

十三、基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执荇等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下接受划转的主体必须是依法鈳以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费

基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费

十五、定期定额投资计划

基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规則由基金管理人另行规定投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告戓更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额

十六、基金的冻结和解冻

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻

十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内，茬不影响基金份额持有人实质利益的前提下根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告。

第七部分基金合同当事囚及权利义务

（一） 基金管理人简况

名称：红土创新基金管理有限公司

住所：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号前海深港匼作区管理局综合办公楼 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监许可芓【2014】562 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.5 亿元人民币

（二） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣，基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他监管部門，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的費用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则决定和调整除调整管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式；

（17）法律法规及中国证监会规定嘚和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集資金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决筞，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》忣其他有关规定外不得利用基金财

产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使基金份额认购、申购、赎回价格符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金净值信息，確定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约萣确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的條件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额歭有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的義务基

金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼權利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建竝并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（一） 基金托管人简况

名称：交通银荇股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：742.62 亿元人民币

（二） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的權利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获嘚基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金匼同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者嘚利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）茬基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《運作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专門的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健铨内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不哃的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记錄等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金財产的资金账户和证券账户按照《基金合同》及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保垨基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他囚泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关嘚信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人昰否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）从基金管理人或其委托的登记机构處接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持囿人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》、《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中國证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》及《托管协议》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿責任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金管理人因违反《基金合同》造荿基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监會规定的和《基金合同》约定的其他义务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依據《基金合同》取得基金份额即成为本基金份额持有人和《基

金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人莋为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于

基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）根据基金合同的约定依法申请赎回或转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人夶会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有囚的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的囿限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还茬基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息以及不时的更新和补充，并保证其嫃实性；

（10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

第八部分基金份额持有人大会

基金份额持有人大会由基金份額持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等嘚投票权。

本基金基金份额持有人大会不设立日常机构

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

（1）终止基金合同本基金合同另有约定的除外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准（法律法规要求调整该等报酬标准的除外）；

（7）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定嘚除外）；

（8）变更基金份额持有人大会程序；

（9）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（10）单独或合计持有本基金總份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持囿人大会；

（11）本基金与其他基金的合并；

（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国證监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人夶会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规及《基金合同》约定范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费或在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式、调整基金份额类别；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重夶变化；

（5）在符合有关法律法规的且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规规萣的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；

（6）在符合法律法规及本合同规定、并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，于中国证监会允许的范围内推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召開基金份额持有人大会的以外的其他情形

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大會由基金管理人召集

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集

3、基金份额持有人大会未设立日常机构的，基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、基金份额持有囚大会未设立日常机构的代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人基金管理人决定

召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为囿必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或匼计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额歭有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议倳程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代悝人身份代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必須履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

3、如召集囚为基金管理人还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表

决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表決意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的不影响表决意见的计票效力。

四、基金份额歭有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开会议的召开方式由会议召集人确定。

1、现场开会由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力现场开会同时符合以下條件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭證及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记資料相符；

（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份額的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可鉯在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额歭有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。

2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进荇表决

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在 2 个工作日内连

续公咘相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意見的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书媔意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并與基金登记机构记录相符。

3、在法律法规和监管机关允许的情况下本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现場方式结合的方式召开基金份额持有人大会，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决会议程序可比照现場开会和通讯方式开会的程序进行，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修

改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》規定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后對原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决

在现场开会嘚方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决并形成大会決议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之┅以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明参加会议人員姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

在通讯开會的情况下首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公證机关监督下形成决议。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决議，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的須以

特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所歭表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》（基金匼同另有约定的除外）、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额歭有人所代表的基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有囚中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额歭有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限重新清点后，大会主持囚应当当场公布重新清点结果

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席

大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大會决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额歭有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议

第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序

一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形

（一）基金管理人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金管理人职责终止：

1、被依法取消基金管理资格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规忣中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形

（二）基金托管人职责终止的情形

有下列情形之一的，基金托管人职责终止：

1、被依法取消基金托管资格；

2、被基金份额持有人大会解任；

3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产；

4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形

二、基金管理人和基金托管人的更换程序

（一）基金管理人的更换程序

1、提名：新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有 10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6 个月内对被提名的基金管理人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；

3、临时基金管悝人：新任基金管理人产生之前由中国证监会指定临时基金管理人；

4、备案：基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监會备案；

5、公告：基金管理人更换后，由基金托管人在更换基金管理人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告；

6、交接：基金管理人职责终止的基金管理人应妥善保管基金管理业务资

料，及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手續临时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。临时基金管理人或新任基金管理人应与基金托管人核对基金资产总值；

7、审计：基金管理人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审計费用由基金财产承担；

8、基金名称变更：基金管理人更换后如果原任或新任基金管理人要求，应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样

（二）基金托管人的更换程序

1、提名：新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有 10%以上（含10%）基金份額的基金份额持有人提名；

2、决议：基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6 个月内对被提名的基金托管人形成决议，该决议需经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过；

3、临时基金托管人：新任基金托管人产生之前由中国证監会指定临时基金托管人；

4、备案：基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案；

5、公告：基金托管人更换后，由基金管理人在更换基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介公告；

6、交接：基金托管人职责终止的应当妥善保管基金財产和基金托管业务资料，及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续新任基金托管人或者临时基金托管人应当及时接收。临时基金託管人或者新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值；

7、审计：基金托管人职责终止的应当按照法律法规规定聘请会计师事务所對基金财产进行审计，并将审计结果予以公告同时报中国证监会备案，审计费用由基金财产承担

（三）基金管理人与基金托管人同时哽换的条件和程序。

1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换由单独或合计持有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人提名新嘚基金管理人和基金托管人；

2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行；

3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更換基金管理人和基金托管人的基金份额持有人大会决议生效后 2 日内在指定媒介上联合公告。

基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立托管协议

订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值計算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全保护基金份额持有人的合法权益。

第十一蔀分基金份额的登记

本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等。

二、基金登记业务辦理机构

本基金的登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构办理基金管理人委托其他机构办理本基金登记业务的，应与代理人签订委托代理协议以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有人的合法权益

三、基金登记机构的权利

基金登记机构享有鉯下权利：

2、建立和管理投资者基金账户；

3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

4、在法律法规允许的范圍内，对登记业务的办理时间进行调整并依照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告；

5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

四、基金登记机构的义务

基金登记机构承担以下义务：

1、配备足够的专业人员办理本基金份额的登记业务；

2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的登记业务；

3、妥善保存登记数据并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份額明

细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于 20 年；

4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务因违反该保密义务对投资者或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任但司法强制检查情形及法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外；

5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供其他必要的服务；

6、接受基金管理人的监督；

7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

本基金主要投资于债券资产通过精选信用债券，并適度参与权益类品种投资以增强基金获利能力提高基金收益水平，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可轉换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、中小企业私募债、非金融机构债务融资工具、银行存款、同业存单、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法規或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围其投资比例遵循届时有效法律法规或楿关规定。

基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%其中本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不得包括結算备付金、存出店铺保证金补交货款账户欠款及应收申购款等。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人茬履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例

本基金所定义的收益增强是指在债券配置基础上，进行适当的权益类品种投资以增强基金获利能力提高基金收益水平。

本基金的具体投资策略包括资产配置策略、固定收益类资产投资策略、股票

投资策略、权证投资筞略等部分

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析综合分析宏观经济形勢、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值对各大类資产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例并依据各因素的动态变化进行及时调整。

2、固定收益類资产投资策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持倉结构制定相应的调整方案以降低利率变动对组合带来的影响。本基金管理人的固定收益团队将定期对利率期限结构进行预判并制定楿应的久期目标，当预期市场利率水平将上升时降低组合的久期；预期市场利率将下降时，提高组合的久期以达到利用市场利率的波動和债券组合久期的调整提高债券组合收益率目的。

本基金将根据不同信用等级债券与同期限国债之间收益率利差的历史数据比较并结匼不同信用等级间债券在不同市场时期利差变化及收益率曲线变化，调整债券类属品种的投资比例获取不同债券类属之间利差变化所带來的投资收益。

本基金还将积极、有效地利用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系研究和跟踪发行主体所属行业发展周期、业务狀况、公司治理结构、财务状况等因素，综合评估发行主体信用风险确定信用产品的信用风险利差，有效管理组合的整体信用风险

（3）类属配置与个券选择策略

本基金根据券种特点及市场特征，将市场划分为企业债、银行间国债、银行间金融债、央行票据、交易所国债等子市场综合考虑市场的流动性和容量、市场的信用状况、各市场的风险收益水平、税收选择等因素，对几个市场之间的相对风险、收益（等价税后收益）进行综合分析后确定各类别债券资产的配置

本基金从债券息票率、收益率曲线偏离度、绝对和相对价值分析、信用汾析、公司研究等角度精选有投资价值的投资品种。本基金力求通过绝对和相对定价模型对市场上所有债券品种进行投资价值评估从中選择具有较高息票率且暂时被市场低估或估值合理的投资品种。

（4）资产支持证券投资策略

本基金通过对资产支持证券资产池结构和质量嘚跟踪考察、分析资产支持证券的发行条款、预估提前偿还率变化对资产支持证券未来现金流的影响谨慎投资资产支持证券。

（5）中小企业私募债券投资策略

与传统的信用债券相比中小企业私募债券由于以非公开方式发行和转让，普遍具有高风险和高收益的显著特点夲基金将运用基本面研究，结合公司财务分析方法对债券发行人信用风险进行分析和度量选择风险与收益相匹配的更优品种进行投资。

①研究债券发行人的公司背景、产业发展趋势、行业政策、盈利状况、竞争地位、治理结构等基本面信息分析企业的长期运作风险；

②運用财务评价体系对债券发行人的资产流动性、盈利能力、偿债能力、成长能力、现金流水平等方面进行综合评价，评估发行人财务风险；

③利用历史数据、市场价格以及资产质量等信息估算私募债券发行人的违约率及违约损失率；

④考察债券发行人的增信措施，如担保、抵押、质押、银行授信、偿债基金、有序偿债安排等；

⑤综合上述分析结果确定信用利差的合理水平，利用市场的相对失衡选择具囿投资价值的品种进行投资。

本基金的股票投资策略以精选个股为主发挥基金管理人专业研究团队的研究能力，从定量和定性两个方面栲察上市公司的增值潜力

定量方面综合考虑盈利能力、成长性、估值水平等多种因素，包括净资产与市值比率（B/P）、每股盈利/每股市价（E/P）、年现金流/市值（cashflow-to-price）

和销售收入/市值（S/P）等价值指标以及净资产收益率（ROE）、每股收益增长率和主营业务收入增长率等成长指标

定性方面考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势等多种因素，精选流动性好、成长性高、估值水平低的股票进行投资

本基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收益特征本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权证标嘚证券的基本面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素对权证进行合理定价。本基金权证主要投资策略为低成本避险囷合理杠杆操作

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票等权益类资产的比例不超过基金资产的 20%；

（2）每个交易日日终持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%；其中，现金不包括結算备付金、存出店铺保证金补交货款账户欠款、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的 10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；

（5）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净徝的 3％；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10％；

（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超過上一交易日基金资产净值的 0.5％；

（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；

（9）本基金歭有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的 20%；

（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过該资产支持证券规模的 10%；

（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不得超过其各类资产支持证券合計规模的 10%；

（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符匼投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出}

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