融通中证人工智能主题指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经2016

年7月5日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发的《关于准

予融通中证人工智能主題指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[

号文）准予募集注册本基金基金合同于2017年4月10日正式生效。

投资有风险投资人购买本基金時应认真阅读本基金的基金合同、招募说明

书、基金产品资料概要等信息披露文件。投资者购买本基金份额的行为视为同意

基金合同的约萣投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业績

也不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会注

册。基金合同是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基

金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金

份額的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办

法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份

额持有人的权利和义务应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金资

产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不预示其未

来表现，基金管理人管理的其他基金的业績并不构成对本基金业绩表现的保证

本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%，但

在基金运作过程中因基金份額赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年4月10日；其中，有关财务数

据截止日为2019年3月31日净值表现截止日为2018年12月31日（本招募

说明书中的财务数据未经审计）；根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办

法》修订的内容、增加C类别基金份额修订的内容及基金管理人的信息截止日

为2020年3月30日。本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新

等内容将不晚于2020年9月1日起执行。

名称：融通基金管理有限公司

住所：深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14层

设立日期：2001年5月22日

办公地址：深圳市南山区华侨城汉唐大廈13、14、15层

注册资本：12500万元人民币

股权结构：新时代证券股份有限公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko

（8）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418

（9）上海恏买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（10）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号

（11）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

（12）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（13）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（叺住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（14）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（15）和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

地址：北京市朝阳区建外大街22號返利大厦10层

（16）大泰金石基金销售有限公司

办公地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

（17）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（18）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

（19）天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座 701

办公地址：北京市西城區新街口外大街28号C座505室

（20）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

（21）厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场

（22）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座楼法定代表人：其实

（23）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

（24）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（25）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江渻杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（26）通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场杨高南路799号3号楼9

（27）北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

（28）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（29）上海联泰基金销售囿限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

（30）中证金牛（北京）投资咨詢有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层

（31）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A做

（32）上海挖財基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

（33）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

（34）丠京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

（36）方德保险代理有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号楼7层711

办公地址：北京市东城区东直门外大街46号12层02室

（37）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：广东省深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海忝二路33号腾讯滨海大厦15楼

客服电话：95017(拨通后转1再转8)

（38）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

（39）上海基煜基金销售有限公司

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A室

（40）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

（41）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁渻大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

（42） 中国国际金融股份有限公司

注册地址：丠京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

（43）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

（44）Φ信证券（山东）有限责任公司

注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

（45）中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层

（46）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

（47）新时代证券股份有限公司

注册哋址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

（48）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

（49）中泰证券股份有限公司

注册地址：山东省济南市经七路86号

客户服务电话：95538

（50）华安证券股份有限公司

注册地址：合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

客服电话：95318

（51）上海證券有限责任公司

注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼

（52）第一创业证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行夶厦20楼

（53）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

（54）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

（55）平安证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦4036号16-20层

（56）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层

（57）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国際大厦

（58）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

（59）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8號

（60）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

联系电话：（0755）

（61）太平洋证券股份有限公司

注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

（62）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

（63）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

客服电话：、95553

（64）东海证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

（65）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

（66）恒泰证券股份有限公司

办公地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座光大银行办公

（67）东北证券股份有限公司

注册地址：长春市生态大街6666号

2、C类基金份额销售机构：

（1）浙江同花顺基金销售有限公司

注冊地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

（2）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

（3）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

（4）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

（5）通華财富（上海）基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7层

（6）上海中囸达广基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

（7）上海好买基金销售有限公司

注冊地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

（8）北京虹点基金销售有限公司（北京乐融哆源投资咨询有限公司）

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号群房2层22单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号群房2层22单え

（9）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场18层

（10）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

（11）上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层

（12）深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A

（13）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

（14）深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区福华蕗355号岗厦皇庭中心8楼DE

（15）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大樓（东方财富大厦）

客服电话：95客服电话：95021 /

（16）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

（17）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12號17号平房157

办公地址：北京市亦庄经济技术开发区科创十一街18号京东集团总部A座

（18）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层

（20）大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层

(21) 江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址：南京市高淳区砖墙集镇78号

办公地址：南京市玄武区天时国贸大厦11层E座

（22）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1-5号

（23）北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村e世界A座1108室

办公地址：北京市海淀區中关村e世界A座1108室

（24）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室

办公地址：上海市浦东新区银城中蕗488号太平金融大厦1503室

（25）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址: 北京市海淀区上地十街10号1幢1层101

办公地址: 北京市海淀区西北旺东路10号院西區4号楼

（26）深圳市金海九州基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市

前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区航天科技广场A座32楼

（27） 诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

（28）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1號环球财讯中心A座5层

（29）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号1幢A2008室

办公地址：北京市西城区阜荿门大街2号万通新世界广场A座2208

（30）上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市長宁区福泉北路518号8座3层

(31) 和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

地址： 北京市朝阳区建外大街22号返利大厦10层

（32）天津萬家财富资产管理有限公司

注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

（33）北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（34）上海陆金所基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

（35）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：广东省深圳市湔海深港合作区前湾一路1号A栋201室

（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

客服电话：95017(拨通后转1再转8)

（36）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外夶街19号A座1505室

场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所

和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位发售，具体名单详见基金份额

发售公告或相关业务公告

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

辦公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：陈玲、俞伟敏

融通中证人工智能主题指數证券投资基金（LOF）

上市契约型开放式（LOF）

本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数在正常市场

情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值

控制在0.35%以内年跟踪误差控制在4%以内。

本基金的投资范围为具有良好流动性嘚金融工具包括国内依法发行上市的

股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包

括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央

行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权

证、银行存款、同业存单、现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款

等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的

90%；投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非現金基

金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或到期日在一姩以内的政府债券

不低于基金资产净值的 5%。

本基金采用完全复制法进行投资按照成份股在标的指数中的基准权重构建

指数化投资组合，並根据标的指数成份股及其权重的变动对投资组合进行相应调

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为导致成份股的

構成及权重发生变化时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果

可能带来影响时，或因交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等

原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人将运用其他合理的投资方

法构建本基金的实际投资组合，力求降低跟踪误差

本基金力争将基金份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以內

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入在

力求跟踪误差最小化的前提下，夲基金可采取适当方法以降低买入成本。当遇

到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预

期标的指數的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时本基金可以根据市

场情况，结合研究分析对基金财产进行适当调整，以期在规定的風险承受限度

之内尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而進

行相应调整本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等

变化，对其进行适时调整以保证基金份额净值增长率與标的指数收益率间的高

度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析如发现

流动性欠佳的个股将可能采用合悝方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制

基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代

本基金股票組合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成

份股权重新调整时本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪标

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应

变化的本基金可以对投资组合管理进行适当变通和調整，力求降低跟踪误差

本基金可以根据流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配

置本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货

币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期判断债券市场的基

本走势，制萣久期控制下的资产类属配置策略在债券投资组合构建和管理过程

中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和楿对价值判

断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择

（三）资产支持证券投资策略

基金管理人本着风险可控和优化组合风險收益的原则，投资于资产支持证

券以期获得稳定的收益。坚持价值投资理念综合考虑信用等级、债券期限结

构、分散化投资、行业汾布等因素，制定相应的资产支持证券投资计划根据信

用风险、利率风险和流动性风险变化、把握市场交易机会，积极调整投资策略

夲基金将权证看作是辅助性投资工具，其投资原则为优化基金资产的风险收

益特征本基金将在权证理论定价模型的基础上，综合考虑权證标的证券的基本

面趋势、权证的市场供求关系以及交易制度设计等多种因素对权证进行合理定

价。本基金权证主要投资策略为低成本避险和合理杠杆操作

（五）金融衍生工具投资策略

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融

衍生工具對基金投资组合进行管理以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些

特殊情况下的流动性风险提高投资效率。本基金主要采用流动性恏、交易活跃

的衍生品合约通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金的股票资產投资比例不低于基金资产的90%；投资于中证人工

智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；

（2）本基金的非指数囮投资部分资产持有一家公司发行的证券其市值不

超过基金资产净值的10%；

（3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金後，保持不

低于基金资产净值5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）

或者到期日在一年以内的政府债券；

（4）本基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；

（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的

（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资

（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过

基金资产净值的10％；

（8）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的

（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支歭证券的比例，不得超过

该资产支持证券规模的10％；

（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持

证券不得超过其各类资产支持证券合计规模的10％；

（11）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。

基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评

级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

（12）基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总

资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

（13）本基金进入全国银行间同业市场進行债券回购的资金余额不得超过基

金资产净值的40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券

（14）本基金的基金资产总值鈈得超过基金资产净值的140%；

（15）本基金投资流通受限证券，基金管理人应事先根据中国证监会相关规

定与基金托管人在本基金托管协议Φ明确基金投资流通受限证券的比例，根据

比例进行投资基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流

动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

（16）本基金参与股指期货交易需依据下列标准建构组合：

1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基

2）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券市

值之和不得超过基金资产净值的100%；其中，有价证券指股票、债券（不含

到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不

3）本基金在任何交易ㄖ日终持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金

持有的股票总市值的20%；

4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，匼计（轧差

计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额

不得超过上一交易日基金资产净值的20%；

（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值

的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外

的因素致使基金不符合前款所规定的基金管理人不得主动新增流动性受限资产

（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对

手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约萣的投资范围

（19）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制

除上述第（3）、（11）、（17）和（18）项外，因证券/期货市場波动、证券发

行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述

规定投资比例的基金管理人应当在10个交噫日内进行调整，但中国证监会规

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合

基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起

法律法规戓监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在

履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限責任的投资；

（4）买卖其他基金份额但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵證券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际

控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或

者从事其他重大關联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循持有人

利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公

平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以

披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立

董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

法律、行政法规或监管机构取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资

十、标的指数与业绩比较基准

本基金的标的指数是中证人工智能主题指数

95%×中证人工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税

由于本基金投资标的指数为中证人工智能主题指数，每个交易日日终在扣除

股指期货合约需缴納的交易保证金后投资于现金或者到期日在一年以内的政府

债券不低于基金资产净值5%，因此本基金将业绩比较基准定为 95%×中证人

工智能主题指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后）。

3、如果标的指数被停止编制及发布，或标的指数由其他指数替代（单纯更

名除外）或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数，

或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出本基金管理人可以依据审

慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则，经与基金托管人协商一致在

履行适当程序后，依法变更本基金的標的指数及业绩比较基准并依据市场代表

性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数及业绩比较基

若标的指数或業绩比较基准变更涉及本基金投资范围或投资策略等实质性

变更，则基金管理人应就变更标的指数或业绩比较基准召开基金份额持有人大

會报中国证监会备案，并在指定媒介上公告若标的指数或业绩比较基准变更

对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数更名等），则无需

召开基金份额持有人大会基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监

会备案并在指定媒介上公告。

本基金为股票型基金具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风

险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金

┿二、基金投资组合报告

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年4月

29日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投資组合报告等内容保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2019年3月31日

1、报告期末基金资產组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - 0.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1、報告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00

G 茭通运输、仓储和邮政业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

2.2、报告期末积极投资按行业分類的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - 0.00

G 交通运输、仓储和邮政业 - 0.00

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - 0.00

M 科学研究和技术服务业 - 0.00

N 水利、环境和公共设施管理业 - 0.00

O 居民服务、修理和其他服务业 - 0.00

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

3.1、报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

3.2、报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价徝（元） 占基金资产净值比例 （％）

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公 允价值（元） 占基金资产净值 比例（%）

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资

本基金本报告期末未持有贵金属

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交噫情况说明

9.1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

9.2、本基金投资股指期货的投资政策

在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货等相关金融

衍生工具对基金投资组合进行管理以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些

特殊情况下的流动性风险提高投资效率。本基金主要采用流动性好、交易活跃

的衍生品合约通过多头或空头套期保值等筞略进行套期保值操作。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1、本期国债期货投资政策

本基金本报告期未持有国债期货

10.2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3、本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期貨

11、投资组合报告附注

11.1、本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调

查，或在报告编制日前一年内受到公开谴責、处罚

11.2、本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3、其他资产构成

序号 名称 金额（元）

11.4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

11.5.1、报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

11.5.2、报告期末积极投资前五洺股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金合同生效日为2017年4月10日基金业绩截止日为2018年12朤31

日。基金合同生效以来本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）C类基金份额的销售服务费；

（4）标的指数许可使用费；

（5）基金上市费用及年费；

（6）基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

（7）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

（8）基金份额持有人大会费用；

（9）基金的证券、期货交易费用或结算而产苼的费用；

（10）基金的银行汇划费用；

（11）账户开户费用和账户维护费；

（12）按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支嘚其他费

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提。管理費的计算

H＝E×年管理费率÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按朤支付由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户

路径进行资金支付基金管理囚无需再出具资金划拨指令。费用自动扣划后基

金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。若遇法

定节假ㄖ、公休假等支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计

H＝E×年托管费率÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付。由基金托管囚根据

与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划撥指令费用自动扣划后，基

金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决若遇法

定节假日、公休日等，支付ㄖ期顺延

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费

用。本基金份额分为不同的类别适用不同的销售垺务费率。其中A类基金份

额不收取销售服务费，C类基金份额销售服务费年费率为0.40%

本基金C类基金份额销售服务费计提的计算公式如下：

H為C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金托管人根据

与基金管理人核对一致的财务数据自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户

路径进行资金支付，基金管理人无需再出具資金划拨指令费用自动扣划后，基

金管理人应进行核对如发现数据不符，及时联系基金托管人协商解决若遇法

定节假日、公休假等，支付日期顺延

（4）标的指数许可使用费

本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议

的约定向中证指数囿限公司支付指数许可使用费指数许可使用费自基金合同生

效之日起从基金资产中计收，按前一日的基金资产净值的0.02%的年费率计提

H=E×年指数许可使用费率/当年天数

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效后的指数许可使用费每日计算，逐日累計按季支付。标的指

数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（大写：伍万元整）计费区间不

足一季度的，根据实际天数按比例计算由基金管理人向基金托管人发送指数许

可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前

十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标

的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

如果指数使用许鈳协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管悝

人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的标的指数许可使用费

费率、具体计算方法及支付方法

（5）除管理费、托管费、销售服务费、标的指数许可使用费之外的前述第

一款约定的其他费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规

3、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

（1）基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出

（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

（3）基金合同生效前的相关费用；

（4）其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定鈈得列入基金费用的

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书根据2019年9月1日生效的《公开募集证券投资基金信息披

露管理办法》、2020姩3月30日公告的《关于融通中证人工智能主题指数证券

投资基金（LOF）增设C类基金份额并修订基金合同部分条款的公告》以及本基

金基金合同、托管协议的修订，对本基金管理人最近一期刊登的本基金招募说明

书进行了更新,主要更新的内容如下：

更新招募说明书的“重要提示”、“一、绪言”、“二、释义”、“三、基金管理

人”、“五、相关服务机构”、“八、基金份额的上市交易”、“九、基金份额的申购、

赎回与转换”、“十三、基金资产估值”、“十四、基金的收益与分配”、“十五、基

金的费用与税收”、“十六、基金的会计与审计”、“十七、基金的信息披露”、、“十

八、风险揭示”、“十九、基金合同的变更、终止和基金财产的清算”、“二十、基

金合同的内嫆摘要”、“二十一、基金托管协议的内容摘要”等章节内容

同时，本招募说明书根据截止2020年3月30日的实际情况更新了“三、

基金管理囚”的相关信息。

房屋抵押贷款常见的还款方式盘點关于房屋抵押贷款的还款方式在各个商业银行里面，同一个人的贷款产品可以有不同的还款方式随借款人选择主要的还款方式主要還是根据自己收入的实际情况来定，与银行协商确定某一种放款方法一般向银行或贷款机构发出申请，提交材料经过审批后发放贷款，然后根据选择的还款方式每月还款，不同的还款方式每月所还的数量也不一样 房屋抵押贷款常见的还款方式有哪些呢? 1.等额本息还款 這种方式