2018年第3季度报告

报告期内，本理财产品七日年化收益率算术平均值為4.89%同期业绩比较基准为中国人民银行七天通知存款利率1.35%+2.65%=4.0%。

（一）报告期内净值偏离情况

报告期内本产品采用“影子定价”确定的理财资產净值与“摊余成本法”计算的理财资产净值的偏离度约在[-0.15%,0.2%]之间波动未发生绝对值达到或超过0.5%的情形，符合产品协议对于净值偏离度的控制要求

（二）报告期末资产组合情况

上述资产组合中，银行存款、同业存单、政策性金融债等具有高流动性资产的投资占比为37.81%预计能在保持收益相对平稳的同时提供较好的流动性保障。

其中前十大持仓资产明细如下表所示：

（三）报告期末杠杆融资情况

报告期末本产品债券回购融资余额未超过净资产规模的40%，产品总资产未超过净资产规模的140%符合产品协议对杠杆比例的要求。