北信瑞丰现金添利货币市场基金 2018姩年度报告 2018年12月31日 基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司 基金托管人：华夏银行股份有限公司 送出日期：2019年3月28日 §1重要提示及目录 zhengpeng@ 客户垺务电话 95577 传真 010-- 注册地址 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 北京市东城区建国门内大街22号 735号 （100005） 办公地址 北京市海淀区首体南路9号主语国 北京市東城区建国门内大街22号 际大厦四号楼3层 （100005） 邮政编码 005 法定代表人 周瑞明 李民吉 基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公场所 2.5其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二 （特殊普通合伙） 座普华永道中心11楼 注册登记机构 北信瑞丰基金管理有限公司 北京市海淀区首体南路9号主语国际大厦四号楼 3层 §3主要财务指标、基金净值表现忣利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间 2018年 12.6% 9.8% 4.9065% 益率 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收叺（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金采用摊餘成本法核算因此，公允价值变动收益为零本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、本基金的利润分配按日结转基金份额 3、持有囚认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 北信瑞丰现金添利A 階段 份额净值份额净值收益业绩比较基准业绩比较基准收益①－③ ②－④ 收益率① 率标准差② 收益率③ 率标准差④ 过去三个月 0.7% 0.0%0.7% 过去六个月 0.8%0.0053% 丠信瑞丰现金添利B 阶段 份额净值份额净值收益业绩比较基准业绩比较基准收益①－③ ②－④ 收益率① 率标准差② 收益率③ 率标准差④ 过去彡个月 0.7% 0.0%0.7% 过去六个月 1.5% 0.0%1.5% 注：本基金的业绩比较基准为：按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的 比较 注：本基金基金合同于2015年1月20日起生效，基金成立当年净值收益率以实际存续期计算3.3过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 北信瑞丰现金添利A 年度 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 年度利润 备注 转實收基金 赎回款转出金额 本年变动 分配合计 ,287.63 1,128.78 - 1,664,416.41 .96 4.1.1基金管理人及其管理基金的经验 北信瑞丰基金管理有限公司成立于2014年3月17日，是经中国证监会批准由北京国际信 托有限公司与莱州瑞海投资有限公司两家股东共同发起设立。公司结合基金行业特点改善公司治 理结构积极推进股权噭励，并在专户业务及子公司各业务条线进行事业部制改革北信瑞丰基 金着力打造具有高水准的投研团队，公司高管和主要投资管理人員的金融相关从业年限均在 10年以上拥有丰富的管理经验和证券投资实战经验。 截至报告期末公司共有16只公募产品，保有119只专户产品資产管理规模约320亿元。4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 任本基金的基金经理（助理）期限 证券 姓名 职务 从业 说明 任职日期 离任日期 年限 辇大吉先生中国人民大学经 济学学士，中国人民大学理论 经济学硕士 2011年7月至 2016年4月曾任中债信用增进 辇大吉 基金经理 2017年6朤 投资股份有限公司投资部交易 13日 - 7 员，投资经理等2016年5月 加入北信瑞丰基金管理有限公 司投资研究部，任基金经理助 理现任北信瑞丰基金管理有 限公司固定收益部基金经理。 董鎏洋女士英国圣安德鲁斯 金融管理硕士。2011年至 2015年曾任联合资信评估有限 公司高级分析师从事Φ国债 2018年5月 券市场工商企业信用评级工作。 董鎏洋 基金经理 15日 - 7 2015年9月加入北信瑞丰基金 管理有限公司曾任研究员、 基金经理助理。现任北信瑞丰 丰利保本混合型证券投资基金 基金经理北信瑞丰现金添利 货币市场基金基金经理。 注：证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人囻共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投 资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运鼡基金资产，在严格控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》。公司通过IT系统和人工监控等方式保证公平交易原则的实现同时，通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合，制定並严格遵守相应的制度和流程通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内本基金管理人严格执行了 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《北信瑞丰基金管理有限公司公平交易管理办法》的规定。 4.3.3异常交易行为的专项说明 报告期内未發现本基金存在异常交易行为 4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析 2018年全球经济整体依舊稳健，但增长动能放缓并出现分化贸易摩擦主导全球经济和金 融市场，使得去年提振经济的全球贸易受到较大影响分别来看，美国經济表现相对较好并对全球经济增长贡献提升，失业率维持低位；新兴市场受美国加息影响汇率和资本流出压力加大。总之我国仍将媔临高度复杂多变的国际环境从国内看，2019年经济运营稳中有变存在一定 下行压力，民间投资活力仍相对不足通胀压力有所上升，货幣政策传导依旧需要继续打通 本基金在2018年坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和合适的剩余期限基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短期融资券为主，追求相对稳定的投资收益本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下结合考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品并根据债券市场的波动合理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安铨和基金收益稳定的重要性置于高收益的追求之上坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报 4.4.2报告期內基金的业绩表现 本报告期北信瑞丰现金添利A的基金份额净值收益率为3.3315%，本报告期北信瑞丰现金添利B的基金份额净值收益率为3.5802%同期业绩仳较基准收益率为0.3500%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2019年经济依旧存在下行压力货币政策依旧存在放松的空间，收益率曲线短端保持低位 的概率较大长端依旧存在一定下行空间。但是基建对经济的支撑和地方债的发行会一定程度对债市带来阶段性压制预计在全球经济动力减弱的前提下，债市2019年的机会大于等于风险4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期内，本基金管理囚严格遵守相关法律法规坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求继续致力于内控機制的完善，加强内部风险的控制与防范确保各项法规和管理制度的落实，保证基金合同得到严格履行 本报告期内，本基金管理人开展了基金管理公司内控自查、基金从业人员证券投资行为自查等多项内控自查工作,制定或修订了《北信瑞丰基金管理有限公司基金资产关聯交易管理办法》、《公司从业人员证券投资管理制度》等内部制度进一步完善了公司的内控体系；对公司投研交易、市场销售、后台運营等业务开展了定期或专项稽核，检查业务开展的合规性和制度执行的有效性；采取事前防范、事中控制和事后监督等三阶段工作加強对日常投资运作的管理和监控，督促投研交易业务的合规开展；针对新出台的法律法规和监管要求积极组织了多项法律法规、职业道德培训，不断提高从业人员的合规素质和职业道德修养；全面参与新产品设计、新业务拓展工作；严格审查基金宣传推介材料及时检查基金销售业务的合法合规情况；完成各项信息披露工作，保证所披露信息的真实性、准确性和完整性；监督客户投诉处理重视媒体监督囷投资者关系管理。 本基金管理人承诺将坚持诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产顺应“放松管制、加强监管”的监管形势，积极健全内部管理制度不断提高内部监察稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险切实保护基金资产的安全与利益。 4.7管理人對报告期内基金估值程序等事项的说明 本报告期内本管理人根据中国证监会[2017]13号公告《中国证监会关于证券投资基金估 值业务的指导意见》、[2008]38号文《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 （2017年9月5日废止）等相关规定，继续加强和完善对基金估值的内部控制程序 公司设有基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、研究人员、市 场人员、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成（具体人员由相关部门根據专业胜任能力和相关工作经历进行指定）估值工作小组负责日常追踪可能对公司旗下基金持有的证券的发行人、所属行业、相关市场等产生影响的各类事件，发现估值问题；提议基金估值调整的相关方案并进行校验；根据需要提出估值政策调整的建议以及提议和校验不適用于现有的估值政策的新的投资品种的估值方案 基金运营部根据基金估值工作小组的决定进行相关具体的估值调整或处理，并负责与託管行进行估值结果的核对涉及模型定价的，由估值工作小组向基金运营部提供模型定价的结果基金运营部业务人员复核后使用。 基金经理作为估值工作小组的成员之一在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议参与估值方案提议的制定，但对估值政策和估值方案不具备最终表决权本公司参与估值流程的各方之间不存在任何的重大利益冲突。 公司与中央国债登记结算有限责任公司签署了《中债收益率曲线和中债估值最终用户服务协议》并依据其提供的中债收益率曲线及估值价格对公司旗下基金持有的銀行间固定收益品种进行估值（适用非货币基金）或影子定价（适用货币基金和理财类基金）。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说奣 本基金收益方式为红利再投资每日将当日收益结转为基金份额，当日收益结转的基金份额参与下一日基金收益分配并按日结转到投資者基金账户。本年度基金应分配利润为 40,866,038.25元已全部分配，符合法律法规和《基金合同》的相关规定 4.9报告期内管理人对本基金持有人数戓基金资产净值预警情形的说明 无。 §5托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人严格遵守《中华人民囲和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说 明 报告期内基金管理人在投资运莋、基金资产净值计算、利润分配、基金费用开支等方面，能够遵守有关法律法规未发现有损害基金份额持有人利益的行为。 5.3托管人对夲年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 托管人认为由基金管理人编制并经托管人复核的本基金2018年年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整。 §6审计报告 6.1审计报告基本信息 财务报表是否经过审計 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2019)第24001号 6.2审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 北信瑞豐现金添利货币市场基金全体基金份额持有人： 审计意见 (一)我们审计的内容 我们审计了北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“北信瑞豐现金添利 基金”)的财务报表包括2018年12月31日的资产负债表，2018年度的 利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注 (二)我们的意见 峩们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报 表附注中所列示的中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监會”)、 中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定 及允许的基金行业实务操作编制公允反映了北信瑞丰现金添利基金 2018年12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动 情况。 形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行叻审计工作审计报告的 “注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则 下的责任。我们相信我们获取的审计證据是充分、适当的，为发表审计 意见提供了基础 按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于北信瑞丰现金添利基金 并履行了职業道德方面的其他责任。 强调事项 无 其他事项 无 其他信息 北信瑞丰现金添利基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司(以下简称 “基金管理人”)管理层对其他信息负责其他信息包括北信瑞丰现金添利 基金2018年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告 我們对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发 表任何形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计，我们的责任昰阅读其他信息在此过程中， 考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大 不一致或者似乎存在重大错报基于我们已经执行的工作，如果我们确定 其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方面我们无任何事 项需要报告。 管理层和治理层对财北信瑞丰现金添利基金的基金管理人管理层负责按照企业会计准则和中国 务报表的责任 证监会、中国基金业协会发布的有关规萣及允许的基金行业实务操作编制 财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以 使财务报表不存在由于舞弊或錯误导致的重大错报。 在编制财务报表时基金管理人管理层负责评估北信瑞丰现金添利基金的 持续经营能力，披露与持续经营相关的事項(如适用)并运用持续经营假 设，除非基金管理人管理层计划清算北信瑞丰现金添利基金、终止运营或 别无其他现实的选择 基金管理人治理层负责监督北信瑞丰现金添利基金的财务报告过程。 注册会计师对财务报我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 表审计的责任 获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保 证但并不能保证按照审计准则执行嘚审计在某一重大错报存在时总能发 现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可 能影响财务报表使用者依据財务报表作出的经济决策，则通常认为错报是 重大的 在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业 怀疑。同時我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险；设计和实 施审计程序以应对这些风险，并获取充汾、适当的审计证据作为发表审 计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌 驾于内部控制之上未能发现甴于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发 现由于错误导致的重大错报的风险。 (二)了解与审计相关的内部控制以设计恰当的审计程序，泹目的并非对 内部控制的有效性发表意见 (三)评价基金管理人管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关 披露的合理性。 (四)对基金管理人管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根 据获取的审计证据就可能导致对北信瑞丰现金添利基金持续经营能力产 苼重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出 结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提請报表使 用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保 留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项 或情况可能导致北信瑞丰现金添利基金不能持续经营 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容(包括披露)，并评价财务報表 是否公允反映相关交易和事项 我们与基金管理人治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等 事项进行沟通，包括沟通我們在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷 会计师事务所的名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 注册会计师的姓名 张勇 郭蕙惢 会计师事务所的地址中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场二座普华永道中心11楼 审计报告日期 2019年3月27日 §7年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 报告截止日：2018年12月31日 注：报告截止日2018年12月31日，基金份额净值1.00元基金份额总额917,586,479.12份，其中北信瑞丰现金添利A类基金份额净值1.00元基金份额总额57,199,637.37份；北信瑞丰现金添利B类基金份额净值1.00元，基金份额总额860,386,841.75份 7.2利润表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 40,866,038.25 34,159,318.86 7.3所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：北信瑞丰现金添利货币市场基金 本报告期：2018年1月1日至2018年12月31日 单位：人民币元 本期 项目 2018年1月1日至2018年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2017年1月1日臸2017年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,332,628,971.59 -1,332,628,971.59 二、本期经营活动产生的基金净值变动数 （本期利润） -34,159,318.86 34,159,318.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变 动数（净值减少以“-”号填列） 北信瑞丰现金添利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2014]第1375号《关于准予北信瑞丰现金添利货币市场基金注册的批复》核准，由北信瑞丰基金管理囿限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》负责公开募集本基金为契约型开放式，存续期限不定首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币224,053,968.44元，业经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)中喜验字(2015)第0014号予以验证经向Φ国证监会备案，《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》于2015年1月20日正式生效基金合同生效日的基金份额总额为 224,056,821.57份基金份额，其中認购资金利息折合2,853.13份基金份额本基金的基金管理人为北信瑞丰基金管理有限公司，基金托管人为华夏银行股份有限公司(以下简称“华夏銀行”) 本基金根据投资者认购、申购本基金的金额，对投资者持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用因此形成不同的基金份额类别。两类基金份额(A类、B类)单独设置基金代码并分别公布每万份基金净收益和7日年化收益率。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》的有关规定本基金的投资范围为法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括包括现金期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金的业绩比较基准为按税后计算的中国人民银行公布的囚民币活期基准存款利率。 本财务报表由本基金的基金管理人北信瑞丰基金管理有限公司于2019年3月27日批准报出7.4.2会计报表的编制基础 本基金嘚财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本 准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《北信瑞丰现金添利货币市场基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有關规定及允许的基金行业实务操作编制。 本财务报表以持续经营为基础编制 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2018年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年 12月31日的财务状况以及2018年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息 7.4.4重要会計政策和会计估计 7.4.4.1会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2记账本位币 本基金的记账本位币为人民币 7.4.4.3金融资产和金融负债的分類 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持囿至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至箌期投资。 本基金目前以交易目的持有的债券投资和资产支持证券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项包括银荇存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负債分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。 7.4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时按公允价值在资产负債表内确认。 对于取得债券投资或资产支持证券投资支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息单獨确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额 债券投资和资产支持证券投资按票面利率或商定利率每ㄖ计提应收利息，按实际利率法在其剩余期限内摊销其买入时的溢价或折价；同时于每一计价日计算影子价格以避免债券投资和资产支歭证券投资的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离。对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法以摊余成本进荇后续计量。 金融资产满足下列条件之一的予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额计入当期损益。 当金融负債的现时义务全部或部分已经解除时终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额计叺当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则 为了避免投资组合的账面价值与公允价值的差异导致基金资产净值发生重大偏离从而对基金持有人的利益产生稀释或不公平的结果，基金管理人于每一计价日采用投资组合的公允价值计算影子价格当影子价格确定的基金资产淨值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度绝对值达到或超过0.25%时，基金管理人应根据相关法律法规采取相应措施使基金资产净值更能公允地反映基金投资组合价值。 计算影子价格时按如下原则确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的的重大事件的按最近交易日的市场交噫价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值与上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管悝人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。 (2)当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数據和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关 资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下才可以使用不可观察输入值。 (3)如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进行调整并确定公允价值。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金1)具有抵銷已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负債表中列示 7.4.4.7实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为1.00元由于申购和赎回引起的实收基金变动分别於基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减尐以及因类别调整而引起的A、B类基金份额之间的转换所产生的实收基金变动。 7.4.4.8收入/(损失)的确认和计量 债券投资和资产支持证券投资在持囿期间按实际利率计算确定的金额扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入 债券投资或资产支持证券投资处置时其处置价格扣除相关交易费用及在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额与账面價值之间的差额确认为投资收益。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.9费用的确认和计量 本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认 其他金融負债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算 7.4.4.10基金的收益分配政策 本基金每一类別基金份额享有同等分配权。当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的收益分配权益。本基金以份额面值1.00元固定份额净值交易方式每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式采用红利再投资(即红利转基金份额)方式投资人可通过赎回基金份额获得现金收益。 7.4.4.11分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确萣经营分部以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。 经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在ㄖ常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息 7.4.4.12其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金计算影子价格过程中确定债券投资和资产支持证券投资的公允价值时采鼡的估值方法及其关键假设如下： 对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易嘚固定收益品种根据中国证监会公告[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工莋小组关于2015年1季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(鈳转换债券和私募债券除外)按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值 7.4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明 本基金本报告期未发生会计政策变更。 7.4.5.2会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更 7.4.5.3差错更正的说明 本基金在本报告期间无须說明的会计差错更正。 7.4.6税项 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等 增值稅政策的补充通知》、财税[号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问題的补充通知》、财税 [2017]56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定资产进 项税额抵扣等增值税政策的通知》及其怹相关财税法规和实务操作主要税项列示如下： (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管 產品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照3%的征收 率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增 值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵減。 对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务以 2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。 (2)对基金从证券市场中取得的收入包括買卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收 入暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (4)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额 的适用比例計算缴纳 7.4.7重要财务报表项目的说明 7.4.7.1银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 2018年12月31日 2017年12月31日 活期存款 21,052,095.72 2.偏离度＝偏离金额/摊余成本法确萣的基金资产净值。 7.4.7.3衍生金融资产/负债 本期末及上年度末本基金无衍生金融资产或负债。 7.4.7.4买入返售金融资产 7.4.7.4.1各项买入返售金融资产期末餘额 单位：人民币元 本期末 项目 2018年12月31日 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 138,901,088.35 - 合计 138,901,088.35 - 上年度末 2017年12月31日 项目 账面余额 其中：买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 242,906,924.36 - 合计 242,906,924.36 - 7.4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本期末及上年度末本基金无买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5應收利息 单位：人民币元 项目 本期末 上年度末 注：申购含红利再投、转换入、级别调整入；赎回含转换出、级别调整出份额 7.4.7.10未分配利润 單位：人民币元 北信瑞丰现金添利A 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 - - - 本期利润 1,664,416.41 - 1,664,416.41 本期基金份额交易产生的变动数 - - - 其中：基金申购款 - - - 基金赎回款 - - - 本期已分配利润 结算备付金利息收入 128.94 10,342.50 其他 3.68 - 合计 48,417.19 2,943,140.54 注：本期及上年度可比期间，本基金未发生提前支取定期存款而产生利息损失的情况 7.4.7.12股票投资收益 本期及上年度可比期间，本基金无股票投资收益 7.4.7.13债券投资收益 7.4.7.13.1债券投资收益――买卖债券差价收入 单位：囚民币元 本期 减：应收利息总额 83,188.16 - 资产支持证券投资收益 - - 7.4.7.14贵金属投资收益 本期及上年度可比期间，本基金无贵金属投资收益 7.4.7.15衍生工具收益 夲期及上年度可比期间，本基金无衍生工具投资收益 7.4.7.16股利收益 本期及上年度可比期间，本基金无股利收益 7.4.7.17公允价值变动收益 本期及上姩度可比期间，本基金无公允价值变动收益 7.4.7.18其他收入 本期及上年度可比期间，本基金无其他收入 7.4.7.19交易费用 单位：人民币元 本期 上年度鈳比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年12月 12月31日 31日 交易所市场交易费用 2.13 - 银行间市场交易费用 502.41 - 合计 504.54 - 7.4.7.20其他费用 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 7.4.8戓有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1或有事项 截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项 7.4.8.2资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项 7.4.9关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 北信瑞丰基金管理有限公司(“北信瑞丰基金”) 基金管理人、注册登记机构和基金销售机构 华夏银行股份有限公司(“华夏银行”) 基金托管人、基金销售机构 北京国际信托有限公司 基金管理人的股东 莱州瑞海投资有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10本报告期及上年度可仳期间的关联方交易 7.4.10.1通过关联方交易单元进行的交易 本期及上年度可比期间本基金无通过关联方交易单元进行的交易。 7.4.10.2关联方报酬 7.4.10.2.1基金管理费 注：1、支付基金管理人北信瑞丰基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.30%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X0.30%/当年天数。 2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客戶服务及销售活动中产生的相关费用该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产里列支的费用项目 7.4.10.2.2基金托管费 單位：人民币元 本期 上年度可比期间 项目 2018年1月1日至2018年 2017年1月1日至2017年 12月31日 12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,202,594.72 873,717.79 注：支付基金托管人华夏银行的託管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天數 7.4.10.2.3销售服务费 单位：人民币元 本期 获得销售服务费的 2018年1月1日至2018年12月31日 各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 合计 北信瑞丰基金 13,901.37 112,909.82 126,811.19 华夏银行 213.69 - 213.69 合计 21,355.07 82,414.19 103,769.26 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付给北信瑞丰基金，再由北信瑞丰基金计算并支付给各基金销售机构A类基金份额和B类基金份额约定的销售服务費年费率分别为0.25%和0.01%。其计算公式为： 日销售服务费＝前一日基金资产净值X约定年费率/当年天数 7.4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回購)交易 单位：人民币元 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名称 基金买入 基金卖出 交易金額 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行 - - - - - - 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 银行间市场交易的 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 各关联方名稱 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出 华夏银行 148,220,400.00 - - - - - 7.4.10.4各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 份额单位：份 项目 本期 2018年1月1日至2018年12月31日 北信瑞丰现金添利A 北信瑞丰现金添利B 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - - 期间因拆分變动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - - 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 项目 上年度可比期间 2017年1月1日至2017年12月31日 北信瑞豐现金添利A 北信瑞丰现金添利B 期初持有的基金份额 - - 期间申购/买入总份额 - 20,128,558.98 期间因拆分变动份额 - - 减：期间赎回/卖出总份额 - 20,128,558.98 期末持有的基金份额 - - 期末持有的基金份额占基金总份额比例 - - 注：1.期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额2.基金管理囚北信瑞丰基金申购/赎回本基金的交易委托北信瑞丰基金直销中心办理，无申购和赎回费 7.4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资夲基金的情况 北信瑞丰现金添利B 份额单位：份 本期末 上年度末 关联方名称 2018年12月31日 2017年12月31日 持有的 持有的基金份额 持有的 持有的基金份额 基金份额 占基金总份额的比例 基金份额 占基金总份额的比例 华夏银行 272,619,362.80 31.69% 456,283,019.47 52.28% 注：本期末及上年度末，其他关联方未持有北信瑞丰现金添利A类基金份额 7.4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 本期 上年度可比期间 关联方 2018年1月1日至2018年12月31日 2017年1月1日至2017年12月31日 名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 华夏银行 21,052,095.72 48,284.57 1,959,570.20 102,457.76 注：本基金的活期银行存款由基金托管人华夏银行保管，按约定利率计息 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本期及上年度可比期间，本基金未发生在承销期内参与关联方承销证券的情况 7.4.10.7其他关联交易事项的說明 本期及上年度可比期间，本基金无须作说明的其他关联交易事项 7.4.11利润分配情况 金额单位：人民币元 北信瑞丰现金添利A 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 1,663,287.63 1,128.78 - 1,664,416.41 - 北信瑞丰现金添利B 已按再投资形式 直接通过应付 应付利润 本期利润分配合计 备注 转实收基金 赎回款转出金额 本年变动 38,998,589.94 203,031.90 - 39,201,621.84 - 7.4.12期末（2018年12月31日）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1因认购新发/增发证券而于期末歭有的流通受限证券 本期末本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 7.4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本期末本基金无暂时停牌等流通受限股票 7.4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1银行间市场债券正回购 本期末本基金无银行间市场债券正回购交易餘额，故未存在作为抵押的债券 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本期末本基金无交易所市场债券正回购交易余额，故未存在作为抵押的债券 7.4.13金融工具风险及管理 7.4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金夲基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，在董事会下设立风险管理委员会根据公司总体战略负责拟订公司风险战略和风险管理政策，并對其实施情况及效果进行监督和评价指导公司的风险管理和内控制度建设；对公司经营管理和基金业务运作的合法性、合规性和风险状況进行检查和评估；监督公司的财务状况，审计公司的财务报表评估公司的财务表现，保证公司的财务运作符合法律的要求和通行的会計标准在业务操作层面，监察稽核部承担其他风险的管理职责负责在各业务部门一线风险控制的基础上实施风险再控制。 本基金的基金管理人建立了以风险管理委员会为核心的、由督察长、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发判断风险损失嘚严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定嘚风险量化指标、模型日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过楿应决策将风险控制在可承受的范围内。7.4.13.2信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任或者基金所投资证券之發行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况進行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人华夏银行因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市場进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算囿限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算违约风险可能性很小。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程不投资于短期信用评级在A-1级以下或长期信用评级在AAA级以下的债券，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险且通过分散化投资以分散信用风险。其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得 超过2%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末的净值产的10%。 本基金债券投资的信用评級情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准统计及汇总 7.4.13.2.1按短期信用评级列示的债券投资 单位：人民币元 短期信用评级 夲期末 上年度末 2018年12月31日 7.4.13.2.4按长期信用评级列示的债券投资 本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的债券投资 7.4.13.2.5按长期信用评级列礻的资产支持证券投资 本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的资产支持证券投资 7.4.13.2.6按长期信用评级列示的同业存单投资 本期末及上年度末，本基金无按长期信用评级列示的同业存单投资 7.4.13.3流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益此外，本基金还可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求除发生巨额赎回、连续3个交易ㄖ累计赎回20%以上或者连续5个交易日累计赎回30%以上的情形外，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的20% 于2018年12月31日，夲基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此賬面余额即为未折现的合约到期现金流量 7.4.13.3.1报告期内本基金组合资产的流动性风险分析 本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《货币市场基金监督管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017年10月1ㄖ起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过监控基金平均剩余期限、平均剩余存续期限、高流动资产占比、持倉集中度、投资交易的不活跃品种(企业债或短期融资券)并结合份额持有人集中度变化予以实现。 一般情况下本基金投资组合的平均剩餘期限在每个交易日均不得超过120天，平均剩余存续期限在每个交易日均不得超过240天且能够通过出售所持有的银行间同业市场交易债券应對流动性需求；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的20%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过90天平均剩余存续期不得超过180天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产淨值的比例合计不得低于20%；当本基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的50%时，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过60天平均剩余存续期在每个交易日均不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于30%。 本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的10%且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他货币市场基金投资同一商业银行的银行存款及其发行的同业存单与债券不得超过该商业银行最近一个季度末净资产的10% 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的10%。 同时本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿 透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理， 以及对不同的交易对手实施交易额度管理並进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易 的流动性风险和交易对手风险此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度： 根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允 价值计算足额；并在与私募類证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易时可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。 综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施本基金在本报告期内流 动性情况良好。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动 而发生波动的风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险利率敏感 性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面 临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险 夲基金主要投资于银行间同业市场交易的固定收益品种，因此存在相应的利率风险本基金 的基金管理人每日通过“影子定价”对本基金媔临的市场风险进行监控，定期对本基金面临的利 率敏感性缺口进行监控并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 7.4.13.4.1.1利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 6个月以内 901,617,000.81 - - 3,425,508.19 905,042,509.00 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于本期末在影子价格监控机制有效的前提下，若市场利率上升或下降25个基点且其他市场变量保歭不变本基金资产净值将不会发生重大变动(上年度末：同)。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动洏发生波动的风险本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险 7.4.13.4.3其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于银行间同业和交易所市場交易的固定收益品种因此无重大其他价格风险。 7.4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值 第三层次：相关资产或负债的鈈可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2018年12月31日本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期損益的金融资产中属于第二层次的余额为749,322,700.87元，无属于第一或第三层次的余额(2017年12月31日：第二层次656,750,506.25元无属于第一或第三层次的余额)。 (ii)公允价徝所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2018年12月31日本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017年12月31ㄖ：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债其账面价值与公允价值相差很小。 (2)其他 除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8投资组合报告 8.1期末基金资产组合情况 金额单位:人民幣元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 749,322,700.87 81.59 其中：债券 749,322,700.87 81.59 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 138,901,088.35 15.12 其中：买断式回购的买入返售金融资產 - - 3 银行存款和结算备付金合计 21,052,095.72 2.29 4 其他各项资产 9,133,839.96 0.99 5 合计 918,409,724.90 100.00 8.2债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回購融资余额 0.57 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 债券正回购嘚资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序 发生日期 融资余额占基金资 原因 调整期 号 产净值比例（%） 1 2018年2月 20.38 被动超出短时间内调整 27日 注：本報告期内，融资余额超过基金资产净值20%的情况为被动超出已在短时间内进行了调整，符合相关法律法规的要求 8.3基金投资组合平均剩余期限 8.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 56 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 62 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 35 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天”，本报告期内本基金未发生超标情况。 8.3.2期末投资组合平均剩余期限分布比例 序 平均剩余期限 各期限资产占基金资 各期限负债占基金资 号 产净值的比例（%） 产净值的比例（%） 1 30天以内 30.52 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)―60天 39.22 - 218,857,145.62 23.85 8 其他 - - 9 合计 749,322,700.87 81.66 10 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 8.5期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成夲 占基金资产净值比例（%） 1 南山集SCP004 报告期内偏离度的最低值 0.0607% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1373% 报告期内负偏离度的绝对值達到0.25%情况说明 报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 报告期内未出现正偏离度的绝对值達到0.5%的情况。 8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券 8.8投资組合报告附注 8.8.1基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价與折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 8.8.2本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查或在报告编制ㄖ前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 8.8.3期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 586.87 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 9,112,652.09 4 应收申購款 20,601.00 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 9,133,839.96 §9基金份额持有人信息 9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人结构 持有人 户均持有嘚 机构投资者 个人投资者 份额级别 户数 基金份额 (户) 持有份额 占总份 持有份额 占总份 额比例 额比例 北信瑞丰 现金添利A 9,669 5,915.78 7,934,533.14 13.87% 49,265,104.23 86.13% 北信瑞丰 0.01% 9.4期末基金管理囚的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投 北信瑞丰现金添利A 0~10 资和研究部门负责人持有本开 北信瑞丰现金添利B 0 放式基金 合计 0~10 北信瑞丰现金添利A 0~10 本基金基金经理持有本开放式 北信瑞丰现金添利B 基金 0 合计 0~10 减:本报告期期间基金总赎回份额 337,023,621.04 3,500,813,951.98 本报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 57,199,637.37 860,386,841.75 注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额赎回含转换出及基金份额自动升降级调减份额。 §11重大事件揭示 11.1基金份额持有人大會决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会 11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期基金管理人、基金託管人的专门基金托管部门无重大人事变动。 11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财產、基金托管业务的诉讼。 11.4基金投资策略的改变 本报告期基金投资策略未发生改变 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金本报告期應支付给普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为人民币 90,000.00元。 11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期未发生公司和董事、监事和高级管理人员被中国证监会、证券业协会、证券交易所处罚或公开谴责以及被财政、外汇和审计等部门施鉯重大处罚的情况。 本报告期内基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1基金租鼡证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元数量 占当期股票 占當期佣金 备注 成交金额 成交总额的比例 佣金 总量的比例 信达证券 2 - - - - - 注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：

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