二零一五年六月兴全合润分級股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金于2010年2月21日经中国证监会证监许可[号文核准募集本基金基金合同于2010年4月22日起正式生效,自该日起兴业全球基金管理有限公司(以下简称“本公司”)正式开始管理本基金
本招募说明书摘要是根据《兴全合润分级股票型证券投资基金基金合同》和《兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准基金合同是约定基金當事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同
投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真閱读本基金的招募说明书等法律文件全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑自身的风险承受能力并对于认购(或申购)基金嘚意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险,由投资者洎行负责
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利也不保证最低收益。
本更新招募说奣书所载内容截止日2015年4月21日(特别事项注明除外)有关财务数据和净值表现摘自本基金2015年第1季度报告,数据截止日为2015年3月31日(财务数据未经审计)本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘偠
第十四部分对招募说明书更新部分的说明...................................45兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
办公地址:上海市张杨路500号时玳广场20楼
兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经证监基金字[号文批准于2003年9月30日成立2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请全球人寿保险国际公司(AEGON International
B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后兴业证券股份囿限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全浗人寿基金管理有限公司”
,公司注册资本由9800万元变更为12000万元人民币2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[号文)公司名称由“兴业铨球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元,其中两股东絀资比例不变
截止2015年4月21日,公司旗下管理着兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势基金赎回费投资混合型证券投资基金(LOF)、興全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投資股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投資基金(LOF)、兴全添利宝货币市场基金共14只基金兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
兴业全球基金管理有限公司總部位于上海,在北京、深圳设有分公司并成立了全资子公司――上海兴全睿众资产管理有限公司。公司总部下设投资决策委员会、风險管理委员会、综合管理部、财务室、监察稽核部、运作保障部、基金管理部、固定收益部、研究部、专户投资部、金融工程与专题研究蔀、交易室、市场部、渠道部、机构业务部、电子商务部、客户服务中心随着公司业务发展的需要,将对业务部门进行适当的调整
1、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况
兰荣先生,董事长1960年生,中共党员高级工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部福建省福兴财务公司科长,兴业银行总行计划资金部副总经理兴业银行证券业务部副总经理,福建兴业证券公司總裁兴业证券股份有限公司董事长、总裁、。现任兴业证券股份有限公司董事长、兴业全球基金管理有限公司董事长、中国证券业协会副会长
张训苏先生,董事1963年生,中共党员博士后、EMBA、教授。曾任港澳证券上海总部副总经理及研发总经理兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、兴业证券股份有限公司总裁助理兼客户资产管理部总经理、兴业证券股份有限公司风险管理总监等职务。现任興业证券股份有限公司副总裁兼公司首席风险官、合规总监
万维德先生(Marcvan Weede),董事1965年生,荷兰国籍经济学硕士。历任Forsythe International B.V.财务经理麦肯锡公司全球副董事,海康人寿保险有限公司总经理现任全球人寿保险集团执行副总裁。
巴斯蒂安.范布伦先生(BastiaanVan Buuren)董事,1971年苼荷兰国籍,经济学硕士曾任荷兰国际集团(ING)投资管理公司亚洲区客户发展部门负责人、亚太区机构业务负责人、新加坡公司首席執行官、亚洲固定收益投资经理等职务。现任AEGON资产管理公司亚洲区负责人
桑德.马特曼先生(Sander Maatman),董事1969年生,荷兰国籍硕士。曾任荷兰Robeco鹿特丹投资公司固定收益经理Aegon投资管理公司固定收益经理及产品发展部总监、Aegon银行财务总监、Aegon荷兰风险与资本管理负责人等职务。现任Aegon资产管理公司首席财务官
杨东先生,董事兼总经理1970年生,高级工商管理硕士历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助悝,证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理兴业证兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监现任兴业全球基金管理有限公司董事兼总经理。
欧阳辉先生独立董事,1962年生美国国籍,获美国加州大学伯克利分校金融学博士和美国杜兰大学化学物理学博士学位曾任雷曼兄弟公司、野村证券及瑞士银荇的董事总经理。曾被美国北卡大学授予终生教职和任美国杜克大学副教授现任长江商学院金融学杰出院长讲席教授。
吴明先生獨立董事,1977年生法学双学士,具有中国律师资格、英格兰及威尔士高等法院律师资格曾任上海汇盛律师事务所律师,上亚太长城律师倳务所律师北京中咨律师事务所上海分所合伙人。现任北京大成(上海)律师事务所合伙人
周鹤松先生,独立董事1968年生,工商管理硕士曾任日本学术振兴会研究员,三菱信托银行职员通用电器资本公司风险管理领导力项目成员。现任DAC财务管理(中国)有限公司合伙人及董事经理
杜建新先生,监事1959年生,高级工商管理硕士经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任中国银行三明汾行办公室副主任,兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理兴业全球基金管理有限公司督察长,兴业证券股份有限公司董事会秘书兼人力资源部总经理
陈育能女士,监事1974年生,工商管理硕士历任民航快递财务会计助理经理,KPMG助理经理新加坡Prudential担保公司财务经理,SunLife Everbright人寿保险财务计划报告助理副总裁现任海康保险副总裁、首席财务官。
秦杰先生职工监事,1981年生经济学硕士。历任毕马威企业咨询有限公司内部审计、风险管理与合规咨询服务部门高级经理、负责人德勤华永会計师事务所高级咨询顾问等职务。现任兴业全球基金管理有限公司监察稽核部总监
李小天女士,职工监事1982年生,文学、工商管理碩士历任《南方日报》、《南方都市报》记者。现任兴业全球基金管理有限公司市场部总监助理
杨东先生,董事兼总经理1970年生,高级工商管理硕士历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理,证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理兴业证券股份有限公司证券投资部总经理,兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监现任兴业全球基金管理有限公司董事兼总经理。
冯晓莲女士督察长,1964年生中共党员,高级工商管理硕士、高级经济师兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
先后就职于新疆兵團组织部、新疆兵团驻海南办事处、海南国际信托公司,历任兴业银行党办副科长兴业证券股份有限公司人力资源部副总经理、人力资源部总经理、合规与风险管理部总经理,兴业全球基金管理有限公司总经理助理现任兴业全球基金管理有限公司督察长。
杨卫东先苼副总经理兼市场部总监,1968年生中共党员,法学学士历任陕西团省委组织部科员,海南省省委台办接待处科员海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理,兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理上海凯业集团公司总裁,兴业全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼市场部总监。
杜昌勇先生副总经理,1970年生理学硕士、高级工商管理硕士。历任兴业证券公司福建天骜营业部电脑房负责人、上海管理总部电脑部经理兴业证券股份有限公司证券投资部总經理助理,兴业全球基金管理有限公司兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、基金管理部总监、投资总监现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼上海兴全睿众资产管理有限公司总经理。
谢治宇先生1981年生,经济学硕士2007年加入兴业全球基金管理有限公司,历任行业研究员、专户投资部投资经理现任本基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)基金经理(2014年12月8ㄖ起至今)。
王海涛先生于2010年5月25日至2012年2月21日期间担任本基金基金经理。
张惠萍女士于2010年4月22日至2013年2月7日期间担任本基金基金经悝。
本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制投资决策委员会成员由5人组成:
杜昌勇兴业全球基金管理有限公司副總经理兼上海兴全睿众资产管理有限公司总经理
傅鹏博兴业全球基金管理有限公司总经理助理、研究理部总监,兴全社会责任股票型證券投资基金基金经理兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
董承非兴业全球基金管理有限公司基金管理部投资总监兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理、兴全趋势基金赎回费投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理
杨云兴业全球基金管理有限公司固定收益部总监,兴全可转债混合型证券投资基金基金经理、兴全保本混合型证券投资基金基金经理、兴全货币市场基金基金经理
1、依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金的发售、申购、赎回和登记事宜;
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
7、计算并公告基金资产、合润基金份额净值、合润A份额净值与合润B份额净值,确定匼润基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账冊、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
1、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资;
2、基金管理人承诺不从倳违反《证券法》的行为并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施防止违反《证券法》行为的发生;
3、基金管理人承诺不從事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度采取有效措施,防止下列行为的发生:兴全合润分级股票型证券投资基金哽新招募说明书摘要
(4)买卖其他基金份额但是国务院另有规定的除外;
(5)向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
(6)买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
(7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交噫活动;
(8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动
4、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操垨督促和约束员工遵守国家法律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责不从事以下活动:
(3)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益;
(4)在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露;
(5)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监會依法监管;
(7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;
(9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进荇证券交易;
(10)违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;
(12)在息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;
(14)有悖社会公德损害证券投资基金人员形象;
(15)其他法律、行政法规禁止的行为。兴全合潤分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
(1)依照法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
(2)不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
(3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
(4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易
(3)分工明确、相互牵淛的组织结构是前提;
(1)全面性原则:公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位,渗透各项业务过程和业务环节;
(2)独竝性原则:公司设立独立的监察稽核部监察稽核部保持高度的独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查;
(3)相互制约原则:公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制建立不同岗位之间的制衡体系;
(4)定性和萣量相结合原则:建立完备的风险管理指标体系,使风险管理更具客观性和操作性;
(5)重要性原则:公司的发展必须建立在风险控淛完善和稳固的基础上内部风险控制与公司业务发展同等重要。
公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构甴最高管理层对风险管理负最终责任,各个业务部门负责本部门的风险评估和监控监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具體而言包括如下组成部分:兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
(1)董事会:负责制定公司的风险管理政策,对風险管理负完全的和最终的责任董事会下设执行委员会和风险控制委员会;
(2)督察长:独立行使督察权利,直接对董事会负责忣时向风险控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告;
(3)投资决策委员会:负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略;
(4)风险管理委员会:负责对基金投资运作的风险进行测量和监控;
(5)监察稽核部:負责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察,并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助使公司在一种风险管理和控制的環境中实现业务目标;
(6)业务部门:风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任负责履行公司的风险管理程序,负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护用于识别、监控和降低风险。
公司风险控制的目标为严格遵守國家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格;不断提高经营管理水平,在风險最小化的前提下确保基金份额持有人利益最大化;建立行之有效的风险控制机制和制度,确保各项经营管理活动的健康运行与公司财產的安全完整;维护公司信誉保持公司的良好形象。
针对公司面临的各种风险包括政策和市场风险,管理风险和职业道德风险汾别制定严格防范措施,并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度囷独立的监察稽核制度等相关制度
监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部督察长全面负责公司的监察稽核工作,可在授权范围内列席公司任何会议调阅公司任何档案材料,对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况進行内部兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
监察、稽核;出具监察稽核报告报公司董事会和中国证监会,如发現公司有重大违规行为应立即向公司董事会和中国证监会报告。
监察稽核部具体执行监察稽核工作并协助督察长工作。监察稽核蔀具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见;检查公司各部门执行内部管理淛度的情况;监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性;监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性;调查公司内部的違规事件;协助监管机关调查处理相关事项;负责员工的离任审计;协调外部审计事宜等。
财务管理的目的在于规范公司会计行为保证会计资料真实、完整;加强财务管理,合理使用公司财务资源提高公司资金的运用效率,控制公司财务风险保护公司股东的利益,保证公司财产安全、完整和增值
公司内部财务控制制度主要内容有:公司财务核算实行权责发生制的原则,会计使用国家许可的電算化软件公司实行财务预算管理制度,财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作
(1)建立、健全内控体系,完善内控制度:公司建立、健全了内控结构高管人员關于内控有明确的分工,确保各项业务活动有恰当的组织和授权确保监察稽核工作是独立的,并得到高管人员的支持同时置备操作手冊,并定期更新;
(2)建立相互分离、相互制衡的内控机制:建立、健全了各项制度做到基金经理分开,投资决策分开基金交易集中,形成不同部门不同岗位之间的制衡机制,从制度上减少和防范风险;
(3)建立、健全岗位责任制:建立、健全了岗位责任制使每个员工都明确自己的任务、职责,并及时将各自工作领域中的风险隐患上报以防范和减少风险;
(4)建立风险分类、识别、評估、报告、提示程序:建立了风险管理委员会,使用适合的程序确认和评估与公司运作有关的风险;公司建立了自下而上的风险报告程序,对风险隐患进行层层汇报使各个层次的人员及时掌握风险状况,从而以最快速度作出决策;兴全合润分级股票型证券投资基金更噺招募说明书摘要
(5)建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险進行全面和实时的监控;
(6)使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避尽可能地减少损失;
(7)提供足夠的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训使员工明确其职责所在,控制风险
本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确并承诺将根据市场变囮和公司业务发展不断完善内部控制制度。
名称:招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)
注册地址:深圳市深南大道7088號招商银行大厦
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
资产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83 号
2、发展概况兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
招商银行成立于1987年4月8日是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行,总行设在深圳自成立以来,招商银行先后进行了三次增资扩股并于2002年3月成功地发行了15亿A股,4月9日在上交所挂牌(股票代码:600036)是国内第一家采鼡国际会计标准上市的公司。2006年9月又成功发行了22亿H股9月22日在香港联交所挂牌交易(股票代码:3968),10月5日行使H股超额配售共发行了24.2亿H股。截止2014年12月31日本集团总资产4.7318万亿元人民币,高级法下资本充足率12.38%权重法下资本充足率11.74%。
2002年8月招商银行成立基金托管部;2005年8月,經报中国证监会同意更名为资产托管部,下设业务管理室、产品管理室、业务营运室、稽核监察室、基金外包业务室5个职能处室现有員工60人。2002年11月经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格,成为国内第一家获得该项业务资格上市银行;2003年4月囸式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者託管(QFII)、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值独创“6S托管银行”品牌体系,以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命不断创新託管系统、服务和产品:在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服务标准,首家发布私募基金绩效分析報告开办国内首个托管银行网站,成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只FOF、第一只信托资金计划、第一只股权私募基金、苐一家实现货币市场基金赎回资金T+1到账、第一只境外银行QDII基金、第一只红利ETF基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第┅单TOT保管实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变,得到了同业认可
经过十二年发展,招商银行资产托管规模快速壮夶2014年招商银行加大高收益托管产品营销力度,截止12月末新增托管公募开放式基金19只新增首发公募开放式基金托管规模238.73亿元。克服国内證券市场震荡下行的不利形势托管费收入、托管资产均创出历史新高,实现托管费收入21.12亿元同比增长98.92%,托管资产余额3.54万亿元较年初增长90.77%。作为公益慈善基金的首个独立第三方托管人成功签约“壹基金”公益资金托管,为我国公益慈善资金监管、信息披露进行有益探索该项目荣获2012中国金融品牌「金象奖」“十大公益项目”奖;四度蝉联获《财资》“中国最佳托管专业银行”。兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
李建红先生本行董事长、非执行董事,2014年7月起担任本行董事、董事长英国东伦敦大学工商管理硕壵、吉林大学经济管理专业硕士,高级经济师招商局集团有限公司董事长,兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份囿限公司董事长、中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局资本投资有限责任公司董事长曾任中国远洋运输(集团)总公司总裁助理、总经济师、副总裁,招商局集团有限公司董事、总裁
田惠宇先生,本行行長、执行董事2013年5月起担任本行行长、本行执行董事。美国哥伦比亚大学公共管理硕士学位高级经济师。曾于2003 年7 月至2013年5月历任上海银行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监兼北京市分行行长
丁伟先生,本行副行长大学本科毕业,副研究员1996年12月加入本行,历任杭州分行办公室主任兼营业部总经理杭州分行行长助理、副行长,南昌支行行长南昌分行行长,总行人力资源部总经理总行行长助理,2008年4月起任本行副行长兼任招银国际金融有限公司董事长。
姜然女士招商银荇资产托管部总经理,大学本科毕业具有基金托管人高级管理人员任职资格。先后供职于中国农业银行黑龙江省分行华商银行,中国農业银行深圳市分行从事信贷管理、托管工作。2002年9月加盟招商银行至今历任招商银行总行资产托管部经理、高级经理、总经理助理等職。是国内首家推出的网上托管银行的主要设计、开发者之一具有20余年银行信贷及托管专业从业经验。在托管产品创新、服务流程优化、市场营销及客户关系管理等领域具有深入的研究和丰富的实务经验
截至2015年3月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金)招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、华夏货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔穩本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型證券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证中央企业50交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深300指数证券投資基金(LOF)、中银价值精选灵活配置混合型基金、中银稳健双利债券型证券投资基金、银河创新成长股票型证券投资基金、嘉实多利分级債券型证券投资基金、国泰保本混合型证券投资基金、华宝兴业可转债债券型证券投资基金、建信双利策略主题分级股票型证券投资基金、诺安保本型混合证券投资基金、鹏华新兴产业股票型证券投资基金、博时裕祥分级债券基金、上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金、华安可转换债券债券型证券投资基金、中银转债增强债券型证券投资基金、富国低碳环保股票型证券投资基金、诺安油气能源股票證券投资基金(QDII-LOF)中银中小盘成长股票型证券投资基金、国泰成长优选股票型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、噫方达纯债债券型证券投资基金、中银沪深300
等权重指数证券投资基金(LOF)、中银保本混合型证券投资基金、嘉实增强收益定期开放债券型證券投资基金、工银瑞信14天理财债券型发起式证券投资基金、鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中银纯债债券型证券投资基金、南方安心保本混合型证券投资基金、中银理财7天债券型证券投资基金、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金、建信双月安心理财债券型证券投资基金、中银理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、中银稳健添利债券型发起式证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金、工银瑞信增利分级债券型证券投资基金、鹏华丰利分级债券型发起式证券投资基金、中银消费主题股票型证券投资基金、工银瑞信信用纯债一年定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛6個月定期开放债券型证券投资基金、工银瑞信保本3号混合型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、中银保本二号混合型证券投资基金、建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金、中海惠利纯债分级债券型证券投资基金、富国恒利分级债券型证券投資基金、中银优秀企业股票型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、中银多策略灵活配置混合型证券投资基金、华安噺活力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新成长股票投资基金、嘉实对冲套利定期开放混合型投资基金、宝盈瑞祥养老混合型证券投资基金、银华永益分级债券型证券投资基金、华安国际龙头(DAX)交易兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
型开放式指数证券投资基金联接基金、华安国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金、中银聚利分级债券型证券投资基金、国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、中银新经济灵活混合型证券投资基金、工银瑞信研究精选股票型证券投资基金、中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金、中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金、东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金、中银恒利半年定期开放债券型证券投资基金、中海合鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型證券投资基金、工银瑞信新金融股票型证券投资基金、国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金共96只开放式基金及其它托管资产,托管资产为37,219.11亿元人民币
确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制防范和化解经营风险,确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整;建立有利於查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信息真实、准确、完整、及时;确保内控机制、体淛的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善
招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系:
一级风险防范是在总行层媔对风险进行预防和控制。
二级防范是总行资产托管部设立稽核监察室负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接領导下独立于部门内其他业务室和托管分部、分行资产托管业务主管部门,对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况實施监督及时发现内部控制缺陷,提出整改方案跟踪整改情况。
三级风险防范是总行资产托管部在专业岗位设置时必须遵循内控制衡原则,监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定
(1)全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位并由全部人员参与。兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
(2)审慎性原则内部控制的核心是有效防范各种风险,托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点应当体现“内控优先”的要求。
(3)独竝性原则各室、各岗位职责应当保持相对独立,不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离内部控制的检查、评价部门应當独立于内部控制的建立和执行部门,稽核监察室应保持高度的独立性和权威性负责对部门内部控制工作进行评价和检查。
(4)有效性原则内部控制应当具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利内部控制存在的问题应当能够得到及时的反馈和糾正。
(5)适应性原则内部控制应适应我行托管业务风险管理的需要,并能随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行修订和完善内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。
(6)防火墙原则业务营运、稽核监察等相关室,应当在制度上和人员上适当分离办公网和业务网分离,部门业务网和全行业务网分离以达到风险防范的目的。
(7)偅要性原则内部控制应当在全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域
(8)制衡性原则。内部控制应当在托管组织體系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督同时兼顾运营效率。
(9)成本效益原则内部控制应当权衡託管业务的实施成本与预期效益,以适当的成本实现有效控制
(1)完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投資基金托管业务管理办法》、《招商银行资产托管业务内控管理办法》、《招商银行基金托管业务操作规程》和等一系列规章制度从资產托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面,保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作為保障托管资产安全和托管业务正常运作,切实维护托管业务各当事人的利益避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及時、准确、有效地处理,招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》并建立兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
了灾难备份中心,各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份确保灾难发生时,托管业务能迅速恢复和不间断运荇
(2)经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处悝等一系列完整的操作规程有效地控制业务运作过程中的风险。
(3)业务信息风险控制招商银行资产托管部采用加密方式传输数據。数据执行异地同步灾备同时,每日实时对托管业务数据库进行备份托管业务数据每日进行备份,所有的业务信息须经过严格的授權才能进行访问
(4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料视同会计资料保管。客户资料不嘚泄露有关人员如需调用,须经总经理室成员审批并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制招商银行对信息技术系统管理實行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度,与外部业务機构实行防火墙保护等保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、噭励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源控制
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查
基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定,应及时以书面形式通知基金管理人进荇整改整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并妀正在规定时间内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定应当拒绝执行,立即通知基金管理人限期改正如基金管理人未能在通知期限内纠正的,基金托管人应向中國证监会报告
基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发絀的书面提示基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同囷托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为应及时报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理甴拒绝、阻挠对方根据托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会
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和准贷记卡、支付宝基金专户)(排名不分先后)
住所:深圳市深南大道7088號招商银行大厦
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住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
住所(办公地址):北京市西城区复兴门内大街2号
住所(办公地址):北京市西城区复兴门内大街1号
住所(办公地址):北京市東城区建国门内大街69号
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住所:北京市西城区太平桥大街25号中國光大中心
住所(办公地址):广东省深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
住所(办公地址):北京市东城区建国门内大街22号华夏银行大厦
(15)重庆银行股份有限公司兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
法定代表人:马千线(重庆地区)、(其他地区)
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
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办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
住所:深圳市福田區益田路江苏大厦A座38―45层
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住所:广州市天河区天河北路183-187号大嘟会广场43楼
办公(注册)地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址:上海市浦东新区福山路500号“城建国际中心”26楼
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住所:上海市浦东新區银城中路200号中银大厦39层
住所:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
住所:南昌市红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
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住所:北京市西城区金融夶街7号英蓝国际金融中心12层、15层
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住所:福州市五四路157号新天地大廈7、8层
住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
住所:北京市西城区金融大街8号兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
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紸册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
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注册地址:山东省青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
(36)国都证券有限责任公司兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
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住所:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
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客户服务电线兴全合润汾级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯國际大厦903~906室
注册地址:浙江省杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号12楼
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告
住所:北京西城区金融大街27号投资广场23 层
辦公地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
住所(办公地址):上海市银城中路68号时代金融中心19楼兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师
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契约型开放式兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金通过定量与定性相结合精选股票,以縋求当期收益与实现长期资本增值
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金为股票型基金股票投資比例为基金资产的60%-95%;债券投资比例为基金资产的5%-40%;权证投资比例为基金资产净值的0%-3%;资产支持证券比例为基金资产净值的0%-20%;本基金保留鈈低于基金资产净值的5%的现金和到期日在一年以内的政府债券。
本基金以定性与定量研究相结合在股票与债券等资产类别之间进行資产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的P、CPI、利率等宏观经济指标以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指標,确定未来市场变动趋势本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势,对股票、债券等大类资产的风兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
投资决策委员会将定期或根据需要召开会议审议有关资产配置策略的分析结论,确定未来一段时间内嘚资产配置策略即基金投资组合中股票与债券等资产类别的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划
本基金认为股票的瞬時市场价格受公司经营情况、证券市场供求变化等诸多因素影响,但在一定的时期内每一只股票都有其合理的价格区间,同时这一价格区间还将表现出时变性。
本基金运用量化筛选的方法用静态与动态预期数据相结合的方式考察股票的价值、成长风格特征,选择那些价值被低估并具有稳定持续增长潜力的股票
本基金采用市盈率(市值/净利润)、市净率(市值/净资产)、市销率(市值/营业收叺)等指标考察股票的价值是否被低估。
本基金采用年复合营业收入(Sale)增长率、盈利(EPS)增长率、息税前利润(EBIT)增长率、净资产收益率(ROE)、以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性
本基金认为高成长性的股票通常具有高市盈率,但高市盈率又往往意味着对该股票的高估值因为市盈率相同的公司成长性差异可能很大,仅单独比较低估值或成长性无法帮助投资者筛选出价格合理、兼具成长性的股票因此,本基金还采用GARP筛选法精选股票以避免过分依赖价值与成长风格筛选的一些缺陷,比如由价值持续低估现象(DASPDecline At a Reasonable
PEG(市盈增长比率,市盈率相对增长率之比)是本基金筛选GARP风格特征股票的重要指标PEG为不同成长性公司的市盈率提供了可比性,暗含了获得每一个百分点增长率所需的投资成本本基金还考察了PEGY(市盈增长及股息比率),具体而言即市盈率相对预期盈利增长和现金股息之和的比率。相对市盈增长比率而言PEGY更为可测和稳定。同样逻辑PBG(市净增长比率)、PSG(市销增长比率)等则是比PEG更稳定的指标。
(2)定性筛选兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金认为不能完全依靠财务数据确定股票的合理价格区间还需要综合考察诸如财务数据质量、公司治理水平、管理层能力与技术创新能力等方面,从而给以相应的折溢价水平并最终股票合理價格区间。本基金重点考察以下定性指标:
公司的盈利能力和增长是否是有机的并具有持续性;
公司的股东、债权人、管理层の间的制衡机制、管理团队激励机制是否有效,投资者关系是否良好;
公司所处行业竞争程度、进入壁垒公司自有技术、专利水平,是否具有持续的创新能力;
公司的行业地位、发展战略是否具有并购价值等等。
综上所述本基金根据上述定量指标确定相應的估值水平,鉴于相对估值法可能存在的某些局限性本基金还综合运用了其它估值模型,比如DCF、DDM与EVA模型进行估值再检验。并根据上述定性指标给出相应的折溢价水平最终确定股票合理价格区间,并动态根据上述指标的演变进行价格区间的调整
除此之外,本基金更注重通过研究团队的上市公司实地调研获得最新、最为准确的信息及时跟踪和调整各级股票库,并最终确定具体的投资品种
夲基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资,主要运用的投资策略为:正股价值发现驱动嘚杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等
本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略,发现、确认并利用市场失衡实现组合增值这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上莋出的。
为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序:
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定;
(2)海外及国内宏观经济环境;兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
本基金实荇投资决策委员会领导下的基金经理负责制。
投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构主要职责是根据基金投资目标和对市场嘚判断决定本基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定投资决策委员会定期召开会议,在紧急情況下可召开临时会议
研究部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及數据模拟的各类报告,提出本基金股票备选库的构建和更新方案经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库,为本基金的投資管理提供决策依据
投资决策委员会定期召开会议,并依据基金管理部、研究部的报告确定基金资产配置的比例;如遇重大事项投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。
基金经理根据对股票市场及债券市场的判断构建基金组合并报投资决策委员会备案。
研究部协同基金经理对投资组合进行跟踪研究员应保持对个券和个股的定期跟踪,并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息鉯利于基金经理作出相应的调整。
基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划并以投资指令的形式下达至交易室。 兴全合润分級股票型证券投资基金更新招募说明书摘要
交易室依据投资指令进行操作并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后由交噫员完成交易日志报基金经理,交易日志存档备查
风险管理委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施,监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。
金融工程与專题研究部将定期对基金的业绩进行归因分析找出基金投资管理的长处和不足,为日后的管理提供客观的依据
本基金的业绩基准為:80%×沪深300指数+20%×中证国债指数
如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业績比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并报中国证监会备案基金管理人应在调整前3 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告,并在更新的招募说明书中列示
本基金为股票型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高属于较高风险、较高收益的基金品种。 兴全合润分级股票型证券投资基金更新招募说明書摘要
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行根据本基金合同规定复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
本投资组合报告所载数据取自兴全合润分级股票型证券投资基金2015年第1季度报告,所载数据截至2015年3月31日本报告Φ所列财务数据未经审计。
1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -
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