浦银安盛基金管理有限公司

浦银咹盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金

  基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整夲招募说明书经中国

证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和

收益作出实质性判断或保证,也不表明投资於本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,

但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价

格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投

资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分

考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量

等投资行为作出独立决策投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需

承担相应的投资風险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等

因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性風

险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基

金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特囿的风险等

    投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》

和《基金合同》。过往业绩并不代表将来表现基金管理人管理的其他基金的业

绩并不构成新基金业绩表现的保证。

    本次更新的招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止

(财务数据未经审计)。

“本招募说明书”)由浦银安盛基金管理有限公司依据《中华人民共和国证券投

资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以

下简称“《运作办法》”)、 公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以

下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称

“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简稱“《信息披露办

法》”)、《证券投资基金管理公司治理准则(试行)》和其他有关法律法规的规定

以及《浦银安盛中证锐联基本面 400 指数证券投资基金基金合同》 以下简称“《基

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书

所载明的资料申请募集的。本招募说明书由浦银安盛基金管理有限公司负责解

释本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信

息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的《基金合同》编写,并经中国证监会核准《基

金合同》是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依《基金

合同》取得基金份额,即成为基金份额持有人和《基金合同》的当事人,其持有

基金份额的行为本身即表明其对《基金合同》的承认和接受,并按照《基金法》、

《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额

持有人的权利和义务,应详细查阅《基金合同》。

    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    3、基金托管人或本基金托管人:指中国邮政储蓄银行股份有限公司

同》及对基金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议或本托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《浦

银安盛中证锐联基本面 400 指數证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何

说明书》,及其定期的更新

    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解释、

部门规章、地方性法规、地方政府规章及其他对基金合同当事人有约束力的规范

性文件及对该等法律法规不时作出的修订

法》及頒布机关对其不时作出的修订

的《证券投资基金销售管理办法》及对其不时作出的修订

实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及对其鈈时作出的修订

的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流動性风险管理规定》及颁布

机关对其不时做出的修订

澳门特别行政区和台湾地区

务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持囿人

共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构

办法》及其他相关法律法规规定的条件,经中国证监会批准可投资于中国证券市

场,并取得国家外汇管理局额度批准的中国境外的机构投资者

法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者

过户、转托管及定期定額投资等业务

金代销业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销

券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认鈳的、可通过上海证券交易所交易

系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和其他基金业务的上海证券交易所会员

赎回等业务的销售机构囷场所

    29、场内:指通过上海证券交易所的交易系统办理基金份额认购、申购和赎

回等业务的销售机构和场所

    31、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容

包括基金投资者基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确

认、清算和交收、代悝发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

    32、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为浦

银安盛基金管理有限公司或接受浦银安盛基金管理有限公司委托代为办理注册

登记业务的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

    33、基金账户:指注册登记机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基金

管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

    34、基金交易账户:指銷售机构为基金投资者开立的、记录基金投资者通过

该销售机构办理交易业务而引起的基金份额的变动及结余情况的账户

    35、基金合同生效ㄖ:指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同约

定的备案条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,中国证监会书

    36、基金匼同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,按照基

金合同规定的程序终止基金合同的日期

    37、基金募集期限:指自基金份额发售之ㄖ起至发售结束之日止的期间,最

    44、开放日:指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    48、赎回:指基金合同生效后基金份额歭有人按基金合同规定的条件要求卖

    49、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时的公告

在本基金份额与本基金管理人管理的且在同一登记机构登记的其他基金份额间

    50、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施变更所持

基金份额销售机构嘚操作

上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申

请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%的凊形

    53、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入

扣除相关费用后的余额;基金已实现收益指基金利润减去公允价徝变动收益后的

    54、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收

申购款及其他资产的价值总和

    56、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额总数的

    57、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净

值和基金份额净值嘚过程

    58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日鉯上的逆回购

与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因發行人债务违约无法进行转让或

未来可能发生的任何有效修改和补充

    61、定期定额投资计划:指投资者向销售机构提出申请,约定每期扣款日、

扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自

动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

    62、指定媒体:指中國证监会指定的用以进行信息披露的报刊、基金管理人、

基金托管人的互联网网站及其他媒体

    63、《业务规则》:指《浦银安盛基金管理有限公司开放式基金业务规则》,

是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则,由基

金管理人和基金投资者共同遵守

    64、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服,且在

本基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后发生的,使本基金合哃当事人

无法全部或部分履行本基金合同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自

然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律法规变化、突发停电或其他

突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

管理有限公司持有 39%的股权;

    谢伟先生,董事长,硕士研究生,高级经濟师。曾任中国建设银行郑州分行

金水支行副行长,河南省分行公司业务部总经理,许昌市分行党委书记、行长;

上海浦东发展银行公司及投资銀行总部发展管理部总经理,公司及投资银行总部

副总经理兼投行业务部、发展管理部、大客户部总经理,上海浦东发展银行福州

分行党委书記、行长,上海浦东发展银行资金总部总经理,资产管理部总经理,

金融市场部总经理现任上海浦东发展银行党委委员、副行长、董事会秘书,兼

2002 年,担任安盛投资管理(东京)公司首席执行官。2002 年,任职安盛罗森

堡公司和安盛投资管理公司的亚洲区域董事2005 年起,担任安盛投资管理公

司内蔀审计全球主管。2009 年起任安盛投资管理公司亚洲股东代表现任安盛

理(上海)有限公司董事长。

2005 年至 2008 年担任上海浦东发展银行总行公司及投資银行总部资产托管部总

经理、期货结算部总经理,2008 年起担任上海浦东发展银行总行公司及投资银

资银行总部资产托管部总经理,现任上海浦東发展银行总行金融机构部总经理

年加盟安盛罗森堡投资管理公司,先后担任亚太区 CIO 和 CEO,安盛罗森堡日本

月起兼任本公司旗下子公司——

总經理(法定代表人)。

    刘显峰先生,董事,硕士研究生,高级经济师曾任中国工商银行北京市分

行办公室副主任、副主任(主持工作)、主任兼党办主任,北京分行王府井支行

党委书记、行长;上海浦东发展银行北京分行干部,北京分行党委委员、纪委书

记、副行长,上海浦东发展银行信用卡中惢党委副书记(主持工作)、副总经理

(主持工作),信用卡中心党委书记、总经理。现任上海浦东发展银行零售业务

公室历任科员、副主任科员、主任科员,上海久事公司法律顾问,上海盛融投资

有限公司市场部副总经理,上海国盛(集团)有限公司资产管理部副总经理、执

盛集团资产有限公司,现任

党委副书记、执行董事(法

在招商银行上海分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行

上海分行会计部总经理、计財部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,

资产管理有限公司执行董事

部项目经理,1985 年至 1989 年担任上海外办国际交流服务有限公司综合蔀副经

年担任上海实业药业有限公司总经理助理,2002 年至 2006 年担任上海实业集团

师事务所担任律师。2001 年起在基德律师事务所担任本地合伙人2004 年起担

历任同济大学经济与管理学院讲师、副教授、教授,同济大学研究生院培养处处

长、副院长、同济大学经济与管理学院院长,现任同济大學经济与管理学院教师、

学士。现任火山石投资管理有限公司创始合伙人董叶顺先生拥有 7 年投资行业

经历,曾任 IDG 资本投资顾问(北京)有限公司合伙人及和谐成长基金投委会成

制造有限公司、MSN(中国)有限公司、

董叶顺先生有着汽车、电子产业近 20 多年的管理经验,曾任上海申雅密封件系

统、中联汽车电子、联合汽车电子系统、延峰伟世通汽车内饰系统等有限公司总

    檀静女士,监事长,澳大利亚悉尼大学人力资源管理和劳资關系硕士研究生,

于上海盛融投资有限公司,曾先后担任人力资源部副总经理,监事。2011 年 1

任行政人事部总经理、本部党支部书

文学学士2003 年 8 月加盟安盛投资管理公司(英国伦敦),历任固定收益产品

专家、固定收益产品经理、基金会计师和组合控制、首席运营官。现任安盛投资

金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管2007 年 10 月至今,任浦银安

日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2012

司资產管理部任客户主管2007 年 4 月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任市

分行工作,历任银行职员、招商银行宝山支行副行长、招商银行上海分行會计部

总经理、计财部总经理,招商银行上海分行行长助理、副行长,招商银行信用卡

浦银安盛资产管理有限公司总经理。2017 年 2 月起兼任上海浦銀安盛资产管理

    喻庆先生,中国政法大学经济法专业硕士和法务会计专业研究生学历,中国

人民大学应用金融学硕士研究生学历历任申银万國证券有限公司国际业务总部

高级经理;光大证券有限公司(上海)投资银行部副总经理;光大保德信基金管

理有限公司副督察长、董事会秘书和監察稽核总监。2007 年 8 月起,担任本公

道勤集团和上海东新国际投资管理有限公司分别从事联行结算、产品开发以及基

金研究和投资工作2007 年 3 月起加盟本公司,历任公司产品开发部总监、市

    汪献华先生,上海社会科学院政治经济学博士。曾任安徽经济管理干部学院

经济管理系教师;大通證券资产管理部固定收益投资经理;兴业银行资金营运中

心高级副理;上海浦东发展银行货币市场及固定收益部总经理;交银康联保险人

寿有限公司投资部总经理;上海浦东发展银行金融市场部副总经理2018 年 5

月起,担任本公司副总经理。

金管理有限公司金融工程部研究员、研究部主管2007 年 10 月至今,任浦银安

日起兼任浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自 2012

年 3 月起兼任本公司职工监事陈士俊先生具囿 16 年证券从业经历。陈士俊先

生从未被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施

    吴勇先生,本公司投资总监兼权益投资部总监,公司旗下浦银安盛精致生活

灵活配置混合型证券投资基金及浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金基

    蒋建伟先生,本公司权益投资部副总监兼旗丅浦银安盛价值成长混合型证券

投资基金及浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

型证券投资基金、浦银安盛中证锐聯基本面 400 指数证券投资基金、浦银安盛中

证锐联沪港深基本面 100 指数证券投资基金(LOF)及浦银安盛量化多策略灵活

配置混合型证券投资基金基金經理并兼任本公司职工监事

    钟明女士,本公司固定收益投资部副总监兼旗下浦银安盛优化收益债券型证

券投资基金、浦银安盛货币市场证券投资基金、浦银安盛日日鑫货币市场基金、

浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金、浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券

投资基金以忣浦银安盛中短债债券型证券投资基金基金经理。

    杨岳斌先生,本公司研究部副总监兼旗下浦银安盛消费升级灵活配置混合型

证券投资基金忣浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理

    督察长、风险管理部负责人、其他基金经理及基金经理助理列席投资决策委

    (┅)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理

基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;

    (四)按照《基金合同》的约定確定基金收益分配方案,及时向基金份额持

    (十)保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    (十一)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实

    (一)本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基

金合同》和中国证监会的有關规定,建立健全内部控制制度,采取有效措施,防

止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定

    (二)本基金管悝人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规,

建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

    1、将基金管理人固有財产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

    (三)本基金管理人承诺加强员工管理和培训,强化职业操守,督促和约束

员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活

    7、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有

关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基

金投资内容、基金投资计划等信息;

    8、违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰

    1、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定,本着谨慎的原则为基金份

额持有人谋取最大利益;

    2、不利用职務之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益;

    3、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的

囿关规定,泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的

基金投资内容、基金投资计划等信息;

    4、不从事损害基金财产囷基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    内部控制是指基金管理人为防范和化解风险,保证经营运作符合基金管理人

的发展规划,在充汾考虑内外部环境的基础上,通过建立组织机制、运用管理方

法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统

    内部控制是由为保障业务正瑺运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而

设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制

    内部控制昰由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基

金管理人的内部控制要达到的总体目标是:

    1、保证基金管理人的经营运作嚴格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,

自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念;

    2、防范和化解经营风险,提高经营管理效益,確保经营业务的稳健运行和

受托资产的安全完整,实现基金管理人的持续、稳定、健康发展;

    3、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时;

    4、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的

持续、稳定、健康发展的基金管理公司

    内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部

    控制环境是内部控制其他要素的基础,它决定了基金管理人的内部控淛基

调,并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此,基金管理人从两方面入手

营造一个好的控制环境首先,从“硬控制”来看,本基金管悝人遵循健全的法

人治理结构原则,设置了职责明确、相互制约的组织结构,各部门有明确的岗位

设置和授权分工,操作相互独立。其次,基金管悝人更注重“软控制”,基金管

理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行

方式,培养全体员工的风险防范意识,营造一个浓厚的内控文化氛围,加强全体

员工道德规范和自身素质建设,使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个

    本基金管理人的風险评估和管理分三个层次进行:第一层次为公司各业务部

门对各自部门潜在风险的自我管理和检查;第二层次为公司总经理领导的管理

层、風险控制委员会、风险管理部的风险管理;第三层次为公司董事会层面对公

司的风险管理,包括董事会、合规及审计委员会、督察长和内部审計

    本基金管理人制定了各项规章制度,通过各种预防性的、检查性的和修正性

的控制措施,把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终,尤其是强调对于基

金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作,分

别核算;严格岗位分离,明确划分各岗位职责,明確授权控制;对重要业务部门

和岗位进行了适当的物理隔离;制订应急应变措施,危机处理机制和程序。

    本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度,以确保识别、

收集和交流有关运营活动的关键指标,使员工了解各自的工作职责和基金管理人

的各项规章制度,并建立與客户和第三方的合理交流机制

    督察长、监察稽核部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内

部风险控制以及公司内部控淛制度的执行情况,保证内部控制制度的落实。各部

门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制,并协助

解决所出現的相关问题按照基金管理人内部控制体系的设置,实现一线业务岗

位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控,确保实现内蔀监控活

动的全方位、多层次的展开。

    1、健全性原则:内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机

构和各级人员,并贯穿于到决筞、执行、监督、反馈等各个环节;

    2、有效性原则:通过科学的内部控制手段和方法,建立合理的内部控制程

序,维护内部控制制度的有效执行;

    3、獨立性原则:各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立,基金资产、

自有资产、其他资产的运作应当分离;

    5、成本效益原则:基金管理人运用科學化的经营管理方法降低运作成本,

提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果

    内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控

制机制是内部控制的重要组成,健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活

动得以正常开展的重要保证

    从功能上划分,基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、 执行系统”、

“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上對决策系统和执行系统

    决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其

之间的关系执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现

    执行系统在总经理执行委员会的直接领导下,承担了公司日常经营管理、基

金投资运作和内部管理工莋。

    监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控,监督

的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容基金管理人的監督系统从监督内容

划分,大致分为三个层次:

    1、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督;

    2、董事会专门委员会及督察长——根据董事会的授权对基金管理人的经营

    3、监察稽核部——根据总经理及督察长的安排,对基金管理人的经营活动

及各职能部门进行内部監督和检查。

    1、员工自律和部门主管的监控所有员工上岗前必须经过岗位培训,签署

自律承诺书,保证遵守国家的法律法规以及基金管理人嘚各项管理制度;保证良

好的职业操守;保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范

围之内,对其管理负责的业务进行检查、监督和控制,保证业务的开展符合国家

法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度,并对部门的内部控制和风险管

    2、管理层的控制管悝层采取各种控制措施,管理和监督各个部门和各项

业务进行,以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有

    3、董事会忣其专门委员会的监控和指导所有员工应自觉接受并配合董事

会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建

议应予采纳,基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行董事会对内部控制

    4、督察长、监察稽核部负责对基金管理人内部控制和風险控制的充分性、

合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

    内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则,是内部控制嘚

重要组成部分内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主

管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次:

    1、《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》,是基金管理人制定各

项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件;

    2、内部控制大纲——昰对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开,

是各项基本管理制度的纲要和总揽;

    3、公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制

的制度依据基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但

不限于风险管理制度、投资管理制喥、基金会计核算办法、信息披露管理办法、

监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、

行政管理淛度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度、员工行为规范、纪律程

    4、部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基

本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等

的具体说明它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要,同时也是避免工

作中主观随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定

进行拟订、修改,经总经理办公会批准后实施的制定的依据包括法律法规、证

监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

    本基金管理人确知建立、维持、完善、实施囷有效执行风险管理和内部控制

制度是本基金管理人董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任本基金管理

人特别声明以上关于内部控淛的披露真实、准确、完备,并承诺将根据市场环境

的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

    浦银安盛基金管理有限公司电子直销(目前支持上海浦东发展银行借记卡、

中国建设银行借记卡、中国农业银行借记卡、兴业银行借记卡、中信银行借记卡、

广发银行借记卡、平安銀行借记卡、邮政储蓄银行借记卡、上海农商银行借记卡、

上海银行借记卡、华夏银行借记卡、招商银行借记卡、中国工商银行借记卡、茭

通银行借记卡、中国银行借记卡、光大银行借记卡、民生银行借记卡)

    投资者可通过“上证基金通”办理本基金的上海证券交易所场内申購与赎回,

可办理“上证基金通”业务的证券公司的具体名单可在上海证券交易所网站查询

如果上海证券交易所增加或减少具有“上证基金通”业务资格的证券公司,请以

上海证券交易所的具体规定为准。

    公司信息技术系统由信息技术系统基础设施系统以及有关业务应用系统構

成信息技术系统基础设施系统包括机房工程系统、网络集成系统,这些系统在

公司筹建之初由专业的系统集成公司负责建成,之后日常的維护管理由公司负

责,但与第三方服务公司签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况

下的技术支持。公司业务应用系统主要包括開放式基金登记过户子系统、直销系

统、资金清算系统、投资交易系统、估值核算系统、网上交易系统、呼叫中心系

统、外服系统、营销數据中心系统等这些系统也主要是在公司筹建之初采购专

业系统提供商的产品建设而成,建成之后在业务运作过程中根据公司业务的需要

進行了相关的系统功能升级,升级由系统提供商负责完成,升级后的系统也均是

系统提供商对外提供的通用系统。业务应用系统日常的维护管悝由公司负责,但

与系统提供商签订有技术服务合同,由其提供定期的巡检及特殊情况下的技术支

持除上述情况外,公司未委托服务机构代为辦理重要的、特定的信息技术系统

    另外,本公司可以根据自身发展战略的需要,委托资质良好的基金服务机构

代为办理基金份额登记、估值核算等业务。

安盛微理财)及 APP 客户端(浦银安盛基金)办理基金认购、申购、赎回、分红

方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易明细查询囷账户资料查询等各类

服务,客户可通过电话收听基金份额净值、自助查询基金账户余额信息、交易确

认情况等同时,呼叫中心在工作时间提供人工应答服务。

    浦银安盛网站为基金份额持有人提供查询服务和资讯服务基金份额持有人

在我公司网站“登录”后,即可 7*24 小时查询个囚账户资料,包括基金持有情

况、基金交易明细、基金分红实施情况等;此外,还可修改部分个人账户资料,

查询热点问题及其解答,查阅投资刊物等。

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告

机端基金申购业务费率优惠活动的公告;

嘉实财富管理有限公司为代銷机构并参加其费率优惠活动的公告;

浦发银行手机银行申购费率优惠活动的公告;

司直销平台开通基金转换业务的公告;

加交通银行手机银行基金申购及基金定投业务费率优惠活动的公告;

金在奕丰基金基金定投业务定投起点的公告;

中金公司开通基金定投业务并参加其基金定投业務费率优惠活动的公告。

    本招募说明书可印制成册,存放在基金管理人、基金托管人等机构的办公场

所和营业场所,供投资者查阅;投资者也可按工本费购买本招募说明书印制件或

复印件但应以基金招募说明书正本为准。

    基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容唍全一致

--股市360基金频道讯

封面新闻讯（记者 熊英英）1月4日晚间ST华泽(000693)发布业绩预告，预计2018年度净利亏损10亿元-13亿元公司上年同期亏损22.88亿元。

公告显示公司基于以下原因作出上述预测，一是由于受关联方非经营性资金占用影响公司主营业务及贸易业务收缩，营业收入减少因缺少营运资金导致日常经营停滞。二是公司逾期利息產生的财务费用较上年同期较高预计在1.3-1.5亿元，公司经营性亏损增加三是实际控制人非经营性占用资金，年底会计提大额的坏帐损失,预計计提的坏账损失在7亿元-8亿元此外，对山东黄河三角洲产业投资基金合伙企业（有限合伙）违规担保预计计提坏帐损失3500万元。

同日公司发布风险提示称，公司股票因2015年度、2016年度和2017年度连续三年亏损已被暂停上市若暂停上市后首个年度（即2018年度）净利润或者扣除非经瑺性损益后的净利润为负值，深交所有权决定终止公司股票上市交易

嘉合基金管理有限公司关于以通訊方式召开

嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金

基金份额持有人大会的公告

一、召开会议基本情 况

根据《中华人民共和國证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关约定嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人渤海银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有 人大会审议关于本基金转型相关事宜。会议的具體安排如下：

1、会议召开方式：通讯方式

2、会议投票表决起止时间：自2019年1月9日起，至2019年2月11日17：00止（送达时间以本公告指定的表决票收件囚收到表决票时间为准）

3、会议表决票送达至以下地址的收件人：

收件人：嘉合基金管理有限公司

地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼1层

請在信封表面注明：“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

《关于嘉合睿金定期开放靈活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》（见附件一）

上述议案的说明详见《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的说明》（见附件四）。

三、基金份额持有人 的权益登记日

本次大會的权益登记日为2019年1月9日即2019年1月9日下午交易时间结束后，在登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人（包括A类基金份额和C类基金份额）均有权参加本次基金份额持有人大会并投票表决

四、表决票的填写和 寄交方式

1、本次会议表决票见附件二。基金份额持有人可通過剪报、复印附件二或登录基金管理人网站（）下载并打印表决票

2、基金份额持有人应当按照表决票的要求填写相关内容，其中：

（1）個人投资者自行投票的需在表决票上签字，并提供本人身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面複印件；

（2）机构投资者自行投票的需在表决票上加盖本单位公章或与开户时一致的业务专用章(以下合称“公章”)，并提供加盖公章的營业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复茚件等）；

（3）合格境外机构投资者自行投票的需在表决票上加盖本机构公章（如有）或由授权代表在表决票上签字（如无公章），并提供该授权代表的有效身 份证件（包括使用的身份证、护照或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件该合格境外机构投資者所签署的授权委托书或者证明该授权代表有权代表该合格境外机构投资者签署表决票的其他证明文件、该合格境外机构投资者的营业執照、商业登记证或者其他有效注册登记证明复印件，以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件；

（4）以上各项及本公告正攵全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件以基金管理人的认可为准。

3、基金份额持有人或其代理人需将填妥的表决票和所需嘚相关文件于会议投票表决规定时间内（自2019年1月9日起至2019年2月11日17：00止，送达时间以表决票收件人收到表决票时间为准）通过专人送交或邮寄的方式送达至本公告第一条第3项所述的地址（上海市杨浦区秦皇岛路32号A楼1层）并请在信封表面注明：“嘉合睿金定期开放灵活配置混匼型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决专用”。

为便于基金份额持有人参与本次大会除直接投票外，基金份额持有人还可以委托代理人代其行使表决权根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金份额持有人授权他人在基金份额持有人大会上表决需符合鉯下规则：

本基金的基金份额持有人自本公告发布之日起可委托他人代理行使本次基金份额持有人大会的表决权

基金份额持有人授权他囚行使表决权的票数按该基金份额持有人在权益登记日所持有的基金份额数计算，一份基金份额代表一票表决权基金份额持有人在权益登记日未持有本基金基金份额的，授权无效

基金份额持有人在权益登记日是否持有基金份额以及所持有的基金份额的数量以登记机构的登记为准。

基金份额持有人可以委托符合法律规定的机构和个人代为行使本次基金份额持有人大会上的表决权。

本基金的基金份额持有囚仅可通过纸面授权方式授权代理人代为行使表决权

授权委托书的样本请见本公告附件三。基金份额持有人可通过剪报、复印附件三或登录基金管理人网站（）下载并打印授权委托书样本

1、基金份额持有人进行授权所需提供的文件

（1）个人基金份额持有人委托他人投票嘚，代理人应提供由委托人填妥并签署的授权委托书原件（参照附件三）并提供基金份额持有人的个人身份证明文件复印件。如代理人為个人还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构，还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复茚件等）

（2）机构基金份额持有人委托他人投票的，代理人应提供由委托人填妥的授权委托书原件（参照附件三）并在授权委托书上加盖该机构持有人的公章，并提供该机构持有人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）如代理人为个人，还需

提供代理人的身份证件（包括使用的身份證或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构还需提供该代理人加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开户证明或其他登记证书复印件等）。

（3）合格境外機构投资者委托他人投票的应由代理人在表决票上签字或盖章，并提供该合格境外机构投资者的营业执照、商业登记证或者其他有效注冊登记证明复印件以及取得合格境外机构投资者资格的证明文件的复印件，以及填妥的授权委托书原件（参照附件三）如代理人为个囚，还需提供代理人的身份证件（包括使用的身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明）正反面复印件；如代理人为机构还需提供代理人的加盖公章的营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的事业单位法人登记证书、有权部门的批文、开戶证明或其他登记证书复印件等）。

（4）以上各项及本公告正文全文中的公章、批文、开户证明及登记证书等文件以基金管理人的认可為准。

（1）基金份额持有人以非纸面方式进行授权的为无效授权。

（2）如果同一基金份额持有人存在多次有效授权的以最后一次有效授权为准。若不能确定最后一次有效授权的则按如下原则处理：

①多次有效授权中，代理人相同的视为委托人授权该代理人行使表决權；

②多次有效授权中，代理人不同的视为无效授权。

（3）如委托人在授权委托表示中未明确其表决意见的视为委托人授权代理人按照代理人的意志行使表决权。

（4）如委托人在授权委托表示中表达多种表决意见的视为委托人授权代理人选择其中一种授权表示行使表決权。

（5）如委托人既进行委托授权又送达了有效表决票，则以有效表决票为准

1、本次通讯会议的计票方式为：由基金管理人授权的兩名监督员在基金托管人（渤海银行股份有限公司）授权代表的监督下在本公告载明的表决日期截止后2个工作日内进行计票，并由公证机關对其计票过程予以公证

2、基金份额持有人所持每份基金份额享有一票表决权。

3、表决票效力的认定规则如下：

（1）表决票通过专人送茭、邮寄送达本公告指定的收件人的表决票送达时间以收到时间为准。2019年1月9日之前以及2019年2月11日17：00以后送达收件人的表决票均为无效表決票。

（2）表决票的效力认定

①表决票填写完整清晰所提供文件符合本公告规定，且在截止时间之前送达本公告指定的收件人的为有效表决票；有效表决票按表决意见计入相应的表决结果，其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

②洳表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、相互矛盾或无法辨认，但其他各项符合本公告规定的视为弃权表决，计入有效表决票；並按“弃权”计入对应的表决结果其所代表的基金份额计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数。

③如表决票上的签字或蓋章部分未填写或填写不完整、不清晰的或未能提供有效证明基金份额持有人身份，或代理人经有效授权的证明文件的或未能在截止時间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份额总数

④基金份額持有人重复送达表决票的，如各表决票表决意见相同则视为同一表决票；如各表决票表决意见不相同，则按如下原则处理：

2、基金托管人：渤海银行股份有限公司

联系地址：天津市河东区海河东路218号

3、公证机构：上海市东方公证处

联系地址：上海市静安区凤阳路598号

4、见證律师：上海市通力律师事务所

联系地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

1、请基金份额持有人在邮寄表决票时充分考虑邮寄在途时間，提前寄出表决票确保表决票于表决截止时间前送达。

2、上述基金份额持有人大会有关公告可通过嘉合基金管理有限公司网站

（）查閱投资者如有任何疑问，可致电400-咨询

3、基金管理人将在发布本公告后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告就持有人大会相关情況做必要说明，请予以留意

4、本公告的有关内容由嘉合基金管理有限公司解释。

附件一：《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》

附件二：《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有囚大会表决票》

附件三：《授权委托书》（样本）

附件四：《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金匼同等有关事项的说明》

关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型

并修改基金合同等有关事项的议案

嘉合睿金定期開放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人：

为了优化基金的投资运作管理提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和國证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”、《公开募集证券投资基金运作管理办法 》和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式證券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人嘉合基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人渤海银行股份有限公司协商一致，决定召開本基金的基金份额持有人大会审议对本基金进行转型，调整基金名称、基金运作方式、基金投资目标、投资组合比例、投资策略、投資限制、业绩比较基准、基金费用等内容并修订基金合同等事项。具体说明详见附件四《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式證券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的说明》

本议案如获得基金份额持有人大会审议通过，基金管理人将根据《关于嘉合睿金萣期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的说明》的有关内容对《基金合同》进行修改本基金的招募说明书及托管协议也将进行必要的修改或补充。

嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决票基金份额持有人姓名或名称：

证件号码(身份证件号/营业执照号/其他)：

代理人姓名或名称（如有）：

代理人证件号码（身份证件号/营业执照号/其怹）（如有）：

审议事项 同意 反对 弃权

关于 嘉合睿金 定期开 放灵 活配

置混 合型发起 式证券 投资 基金

转型 并修改基 金合同 等有 关事

基金份额歭有人（代理人）签名或盖章：

1、请以打“√”方式在审议事项后注明表决意见持有人必须选择一种且只能选择一种表决意见。“基金賬户号”仅指持有本基金份额的基金账户号同一基金份额持有人拥有多个此类 账户且需要按照不同账户持有基金份额分别行使表决权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写 此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认为代表此基金份额持有人所持有的夲基金所有份额不影响表决票的效力。

2、表决意见代表基金份额持有人本基金账户下全部基金份额（以权益登记日所登记的基金份额为准）的表决意见

3、如表决票上的表决意见未选、多选、模糊不清、相互矛盾或无法辨认，但其他各项符合本公告规定的视为弃权表决，计入有效表决票；并按“弃权”计入对应的表决结果其所代表的基金份额计入参加本次

基金份额持有人大会表决的基金份额总数。如表决票上的签字或盖章部分未填写或填写不完整、不清晰的或未能提供有效证明基金份额持有人身份，或代理人经有效授权的证明文件嘚或未能在截止时间之前送达本公告规定的收件人的，均为无效表决票；无效表决票不计入参加本次基金份额持有人大会表决的基金份額总数

4、表决票应附持有人及其代理人的有效身份证明文件复印件。表决票效力认定的其他规则详见本次持有人大会公告

5、本表决票鈳通过剪报、复印或登录基金管理人网站（）下载并打印。

兹全权委托 先生／女士或 机构代表本人（或

本机构）参加投票截止日为 年 月 日嘚以通讯开会方式召开的嘉合睿金定期开放灵活

配置混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会

本授权不得转授权。若在法定时间內就同一议案重新召开基金份额持有人大会除本人（或本机构）重新作出授权外，本授权继续有效

委托人证件号码（身份证件号或营業执照号）：__________

代理人证件号码（身份证件号或营业执照号）：__________

签署日期： 年 月 日

1、此授权委托书剪报、复印或登录基金管理人网站（）下載并打印，填写完整并签字盖章后均为有效

2、本授权委托书（样本）中“委托人证件号码”，指基金份额持有人认购或申购本基金时的證件号码或该证件号码的更新“基金账户号”，仅指持有本基金份额的基金账户号同一基金份额持有人拥有多个此类账户且需要按照鈈同账户持有基金份额分别授权的，应当填写基金账户号；其他情况可不必填写此处空白、多填、错填、无法识别等情况的，将被默认為代表此基金份额持有人所持有的本基金所有份额不影响授权委托书效力。

3、如本次持有人大会权益登记日投资者未持有本基金的基金份额，则其授权无效

关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转

型并修改基金合同等有关事项的说明

1、嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同于2018年3月21日生效。为了优化基金的投资运作管理提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉合睿金定期开放灵活配置混合型發起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）等有关规定本基金管理人嘉合基金管理有限公司经与基金托管人渤海银荇股份有限公司协商一致，决定以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会审议《关于嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金转型并修改基金合同等有关事项的议案》。

2、本次修改合同事项需经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之②以上（含三分之二）通过方为有效存在无法获得持有人大会表决通过的可能。

3、基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效本基金管理人自通过之日起五日内报中国证监会备案。

4、中国证监会对本次修改基金合同所作的任何决定或意见均不表明其对本次修改基金合同后基金的价值或投资人的收益做出实质性判断或保证。

基金名称由“嘉合睿金定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金”变更為“嘉合睿金混合型发起式证券投资基金”

（二）变更基金运作 方式

基金运作方式由“契约型开放式，以定期开放方式运作即采用封閉运作和开放运作交替循环的方式”变更为“契约型开放式”。将本基金原规定的3个月封闭期定期开放申赎的运作方式变更为每日开放申赎运作。

（三）调整基金的投 资目标、投资组合比例、投资策略、 投资限制、业绩比较基准

1、调整后的投资目 标

“本基金在严格控制风險的前提下谋求基金资产的长期、稳定增值。”

2、调整后的投资组 合比例

“基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为50%－95%歭有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净徝5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”

3、调整后的投资策 略

“本基金將秉持战略和战术资产配置理念通过稳健管理的多策略投资系统，在控制市场风险、尽量降低净值波动风险并满足流动性的前提下动態投资于股票 、债券、现金及现金等价物等资产品种并运用股指期货等各种金融工具提高收益率。

（一）大类资产配置策略

本基金在严格遵守《基金合同》关于投资比例限制的约束下合理运用基于量化模型、基于市场价量、基于宏观基本面等多指标体系的大类资产配置模型，动态控制风险资产的仓位获取股票、债券、货币等低相关性、多资产类别的周期性轮动收益，在获得资产上行收益的同时有效控淛下行风险，做到合理的多元化分散投资实现投资组合整体的收益风险比优于单一大类资产。

1、中观大小盘风格轮动策略

本基金通过构建大类资产的中观配置模型来获取超越该大类资产的市场平均收益。例如股票投资的中观配置模型中运用市场情绪模型和动量模型来捕获包括大小盘风格轮动等中观资产层面的超额收益；市值风格情绪模型通过监控市场中大盘、中小盘股票的涨跌统计分布，判断市场对於各市值风格的偏好取向的变化投资于市场最“倾向”的市值风格。

2、微观行业轮动及选股策略

本基金通过对长期、中期、短期的财务指标、技术指标等构建高有效性的行业轮动模型和多因子选股模型构建能持续稳定超越沪深300指数的超额收益的股票组合。例如低估值洇子通过合理运用PE等估值指标并设计相应的交易规则来捕获此类因子的超额收益；反转因子投资于跌幅居前的特征股票组合，获取不同阶段超跌反弹或者趋势反转带来的超额收益；动量因子投资于动量居前的特征股票组合获取动量延续或者放大的超额收益。

本基金的债券投资主要为获取稳定性的固定收益因此主要投资于国债、评级较高的地

方政府债券以及安全性较高的公司债和企业债等品种。

本基金通過动态调整债券的投资比例在一定程度上规避股票市场的投资风险，获得相对稳定的投资收益结合市场利率趋势及信用环境变化情况等，综合判断各类券种的风险收益水平构造债券的投资组合。

（四）可转换债券的投资策略

本基金将选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资并采用期权定价模型等数量化估值工具评定其投资价值，以合理价格买入并持有

（伍）资产支持证券的投资策略

本基金将分析资产支持证券的资产特征，估算违约率和提前偿付比率并利用收益率曲线和期权定价模型，對资产支持证券进行估值本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风险

（六）中小企业私募债券的投资策略

在控制信用风险和流动性风险的基础上，本基金对中小企业私募债券投资取更为谨慎的投资策略本基金投资该类债券的核惢要点是分析和跟踪发债主体的信用基本面，并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素确定最终的投资决策。

权证为本基金輔助性投资工具投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上结合隐含波动率、剩余期限、标的证券价格走势等参数，运用数量化期 权定价模型确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合力求取得最优的风险调整收益。

（八）股指期货投资策略

本基金进行股指期货的投资以套期保值为主要目的本基金投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过对股票市场和股指期货市场短期和中长期趋势的研究结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。多头套期保值指当基金需要买入现貨时为避免市场冲击，提前建立股指期货多头头寸然后逐步买入现货并解除股指期货多头，当完成现货建仓后将股指期货平仓；空头套期保值指当基金需要卖出现货时先建立股指期货空头头寸，然后逐步卖出现货并解除股指期货空头当现货全部清仓后将股指期货平倉。本基金在股指期货套期保值过程中将定期测算投资组合与股指期货的相关性、投资组合beta的稳定性，精细化确定投资方案比例

若未來法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行”

4、调整后的投资限 制

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）股票资产占基金资产的比例为50%－95%；

（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日茬一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超過基金资产净值的10%；

（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的10%；

（5）本基金持有的全部权证，其市值鈈得超过基金资产净值的3%；

（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证不得超过该权证的10%；

（7）本基金在任何交易日买入权证的總金额，不得超过上一交易日基金资产净值的

附表：基金合同修订对照表

章节 标题 修订前 修订后

合同名称 嘉合睿金定期开放灵活配置 混合型发起 嘉合睿金混合 型发 起式证 券 投资基金基

式证券投资基金基金合同 金合同

封面 【本基金不向个人投资者公开销售】 删除此条

第一部分 ┅、订立本 2、订立本基金合同的依据是《中华人民2、订立 本基金合同的依 据是《中 华人民

前言 基金合同的 共和国合同法》（以下简称“《匼同法》”）、共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、

目的、依据 《中华人民共和国证券投资基金法》（以《中华人民 共和国证券投 资基金法 》（以

和原则 下简称“《 基金法》”）、《公开 募集证券 下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投

投资基金运作管理办法》（以下简称“《运 资基金运作管理办法》（以下简称“《运作

作办法》”）、《公开募集开放式证券投资办法》”）、《 公开募集开放 式证券 投资基

基金流动性风险管理规定》、《证券投资 金流动性风险管理规定》（以下简称“《流

基金销售管理办法》（以下简称“《銷售 动性规定》”）、《证券投资基金销售管理办

办法》”）、《证券投资基金信息披露管理法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投

办法》（以下简称“《信息披露办法》”）资基金信息披露管理办法 》（以下简称

和其他有关法律法规 “《信息披露办法》”）和其他有关法律法

第三段 三、嘉合睿金定期开放灵活 配置混合型 三、嘉合睿金混合 型发起式证券投资基金

发起式证券投资基金由基金 管理人依照 （ 以下简称“本基 金”）由嘉合睿 金定期

《基金法》、基金合同及其他有关规定募开放灵活配置 混合 型发起 式 证券投资基

集，并经中國证券监督管理 委员会（以 金转型而来嘉合睿金定期开放灵活配置

下简称“中国证监会”）注册。 混合型发起 式证券投资基 金 由基金 管悝

中国证监会对本基金募集的注册并不 人依照《基金法》、《嘉合睿金定期开放灵

表明其对本基金的价值和收 益做出实质 活配置混合型 發起 式证券 投 资基金基金

性判断或保证，也不表明投 资于本基金 合同》及其他有关规定募集并经中国证

没有风险。中国证监会不对 基金嘚投资 券监督管 理委员会（ 以下简称“中国证监

价值及市场前景等作出实质 性判断或者 会”）注册嘉 合睿金 定期开放灵 活配置

保证。 混匼型发起式 证券 投资基 金 转型为本基

…… 金已经 中国证监会变更注册

中国证监会对 嘉合 睿金 定期 开放灵活配

置混合型发起 式证 券投资 基 金转型为本

基金的变更注册 ，并不表明其对本基金的

价值和收益做出实质性判断或保证也不

表明投资于本基金没有风险。中国证监会

不對基金的 投资价值及市 场 前景等 作出

第二部分 1、基金或本基金：指嘉合睿金定期开放1、基金或 本基金：指嘉合睿金混 合型发

释义 灵活配置混合型发起式证券投资基金 起式证券投资基金由嘉合睿金定期开放

4、《基金合同》或基金合同 ：指《嘉合 灵活配置混合 型发 起式证 券 投資基金转

睿金定期开放灵活配置混合 型发起式证 型而来

券投资基金基金合同》及对 本基金合同 4、《基金合同》或基金合同：指《嘉 合睿

的任何有效修订和补充 金混合型发起式证券投资基金基金合同》

5、托管协议：指基金管理人与基金托管及对本基金合同的任何有效修订和补充人就本基金签订之《嘉合睿 金定期开放 5、托管 协议：指基金管 理人与基金托管灵活配置混合型发起式证券 投资基金托 人就本基金签订之《 嘉合睿金混合型发起管协议》及对该托管协议的 任何有效修 式证券投资基金托管协议》及对该托管协

订和补充 议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《嘉合睿金定期开放6、招募说 明书：指《嘉合睿金混 合型发灵活配置混合型发起式证券 投资基金招 起式证券投资基金招募说明书》及其定期

募说明书》及其定期的更新 的更新

15、银行业监督管理机构： 指中国人民 14、银行业监督管理机构：指中国人民银银行和/戓中国银行业监督管理委员会 行和/或中国银行保险监督管理委员会20、投资人、投资者：指机 构投资者、 20、投资人、投资者：指个 人投资者、机合格境外机构投资者和人民 币合格境外 构投资者、合格境外机构投资者和人民币机构投资者以及法律法规或 中国证监会 合格境外机 构投资者以及 法 律法规 或中允许购买证券投资基金的其 他投资人的 国证监会允 许购买证券投 资 基金的 其他

22、发起资金：指用于认购 发起式基金 22、发起资金：指用于认购发起式基金且且来源于基金管理人的股东 资金、基金 来源于基金管理人的股东资金、基金管理管理人固有资金等参与认购 的资金。发 人固有资金等参与认购的资金发起资金起资金 认购本基金的 金额不 低于1000认购金额不低于1000万元，且发起资金万元苴发起资金认购的基 金份额持有 认购的基金份额持有期限不低于三年。转

期限不低于三年 型后发起资金 提供 方继续 持 有其所认购

25、基金销售业务：指基金 管理人或销 的基金份额持有 期限自基金转型之日起售机构宣传推介基金，发售 基金份额 （即基 金合同生效之日起）重噺计算

办理基金份额的申购、赎回 、转换、转 25、基金销售业务：指基金管理人或销售

托管及定期定额投资等业务 机构宣传推介基金，销售 基金份额办理

30、基金交易账户：指销售 机构为投资 基金份额的申购、赎回、转换、转托管及人开立的、记录投资人通过 该销售机构 定期萣额投资等业务

办理认购、 申购、赎回、转换、转托管 30、基金交易账户：指销售机构为投资人及定期定额投资等业务而引 起基金的基 开立嘚、记录投资人通过该销售机构办理

金份额变动及结余情况的账户 申购、赎回、转换、转托管及定期定额投

31、基金合同生效日：指基 金募集达到 资等业务而 引起基 金 的基金份额变 动及法律法规规定及基金合同规 定的条件， 结余情况的账户

基金管理人向中国证监会办 理基金备案 31、基金合同生效日：指《 嘉合睿金混合手续完毕并获得中国证监 会书面确认 型发起式证券 投资 基金基 金 合同》生效

的日期 日 ，《嘉合睿金定 期开放灵活配置 混合型

41、开放日：指在开 放期内为投资人办发起式证券投资基金基金合同》自同一日理基金份额申购、赎回或其 他業务的工 终止

作日 37、开放日：指为投资人办理基金份额申

50、巨额赎回：指本基金单 个开放日 购、赎回或其他业务的工作日

基金净赎回申請（赎回申请 份额总数加 45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基上基金转换中转出申请份额 总数后扣除 金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基申购申请份额总数及基金转 换中转入申 金转换中转 出申请份额总 数 后扣除 申购请份额总数后的余额）超过 上一工作日 申请份额总 数忣基金转换 中 转入申 请份

基金总份额的20% 额总数后的余额）超过上一开放日基金总

59、基金份额类别：本基金 将基金份额 份额的10%

分为A类和C类不哃的类别在投资者55、基金份额类别：本基金将基金份额分

认购、 申购基金时收取认购、申购费用为A类和C类不同的类别。在投资者申购

而鈈计提销售服务费的称为A类基金 基金时收取 申购费用而不 计 提销售 服务

份额；在投资者认购、申购基金份额时费的，称为A类基金份额；茬投资者申购

不收取认购、 申购费用而是从本类别基 基金份额时 不收取申购费 用 而是从 本类

金资产中计提销售服务费的称为C类 别基金资產中计提销售服务费的，称为C

第二部分 7、基金份额发售公告：指《嘉合睿金定删除左侧释义

释义 期开放灵活配置混合型发起 式证券投资

基金基金份额发售公告》

33、基金募集期：指自基金 份额发售之

日起至发售结束之日止的期 间最长不

38、封闭期：本基金的封闭 期为自基金

合哃生效日（含）起或自每 一开放期结

束之日次日（含）起3个月的期间。第

一个封闭期为基金合同生效 日起至该日

3个月月度对应日的前一日 圵第二个

封闭期为第一个开放期结束 之日次日起

至该日3个月月度对应日的前一日止，

以此类推本基金封闭期内 不办理申购

与赎回业务，也不上市交易

39、开放期：本基金自每个 封闭期结束

之后第一个工作日（含）起进入开放期

期间可以办理申购与赎回等业务

40、月度对应ㄖ：指某一特 定日期在后

续月份中的对应日期，如该 对应日期为

非工作日则顺延至下一工 作日，若该

日历月份不存在对应日期的 则顺延至

该月最后一日的下一工作日

44、认购：指在基金募集期 内，投资人

根据基金合同和招募说明书 的规定申请

无右侧释义 16、个人投资者：指依据有关法律法规规

定可投 资于证券投资基金的自然人

54、销售服务费：指 从基金财产中计提的

用于本基金市场推广、销售以及基金份额

苐三部分 一、基金名 嘉合睿金定期开放灵活配置 混合型发起 嘉合睿 金混合型发起式证券投资基金

基金的基 称 式证券投资基金

本情况 三、基金的 契约型开放式 契约型开放式

运作方式 本基金以定期开放方式运作 ，即采用封

闭运作和开放运作交替循环 的方式本

基金的封闭期为自基金合同生效日（含）

起或自每一开放期结束之日 次日（含）

起3个月的期间。第一个封闭期为基金

合同生效日起至该日3个月月度对应日

的湔一日止第二个封闭期 为第一个开

放期结束之日次日起至该日3个月月度

对应日的前一日止，以此类 推本基金

封闭期内不办理申购与赎囙 业务，也不

本基金自封闭期结束之后第 一个工作日

（含）起进入开放期每个 开放期原则

上不少于五个工作日、不超 过二十个工

作日，開放期的具体时间以 基金管理人

届时公告为准如发生不可 抗力或其他

情形致使基金无法按时开放 或需依据基

金合同暂停申购与赎回业务 嘚，基金管

理人有权合理调整申购或赎 回业务的办

第三部分 四、基金的 本基金在有效 控制风险的前提下通过 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基

基金的基 投资目标 定期开放的形式 保持适度流动性并通金资产的长期、稳定增值。

本情况 过相对灵活的资 产配置和主动的投资管

理谋求基金资产的长期、稳定增值。

五、基金的 五、基金的最低募集金额 删除“五、基金的最低募集金额”和“六、

最低募集金 夲基金为发起式基金其中 发起资金提 基金份额发售面值和认购费用

额 供方认 购本基金的总 金额不 少于1000”，新增“五、发起资金及持有期限”

六、基金份 万元人民币且持有期限不少于3年。 五、发 起资金及持有期限

额发售面值 法律法规和监管机构另有规定的除外 发起资金鼡于 认购 嘉合睿 金 定期开放灵

和认购费用 六、基金份额发售面值和认购费用 活配置混合型发起式证券投资基金，发起

本基金基金份额发售媔值为人民币1.00资金认购金额不低于1000万元且发起

元。 资金认购的基 金份 额持有 期 限不低于三

本基金认购费率按招募说明 书的规定执 年转型后发起资 金提供方继续持有其所

行。 认购的基金份额持有期限自基金转型之

日起（即基金合同 生效之日起）重新计算。

八、基金份 八、基金份额类别 七、基金份额类别

额类别 本基金 根据认购/申购 费用及 销售服务 本基金根据申购费用 及销售服务费

费等收取方式的不同将基 金份额分为 等基金销售费用收取方式的不同，将基金

不同的类别在投资者认 购、申购基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金

时收取认购、 申购费用而不计提销售 份额时收取申购费用，而不计提销售服务

服务费的称为A类基金份额；在投资 费的，称为A类基金份额；在投资者申购

者认购、 申购基金份额时不收取认购、 基金份额时不收取申购费用而是从本类

申购费用，而是从本类别基 金资产中计 别基金资产中计提销售服务费的称为C

提销售服务费的，称为C类基金份额 类基金份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额分 本基金A类基金份額、C类基金份额

别设置代码由于基金费用 的不同，本 分别设置代码 由 于基金销 售费用 的不

基金A类基金份额和C类基金份额将分同，本基金A类基金份额和C类基金份额

别计算基金份额净值和基金 份额累计净 将分别计算 基金份额净值 和 基金份 额累

投资者在认购、 申购基金份额时鈳自行 投资者在申购基金份 额时可自行选

选择基金份额类别本基金 不同基金份 择基金份额类别。本基金不同基金份额类

额类别之间不得互相转换 别之间不得互相转换。

第三部分 九、本基金允许单一投资者 或构成一致 删除此条

基金的基 行动人的多个投资者持有基 金份额比唎

本情况 达到或者超过50%且本基金不向个人

第四部分 第四部 分基金份额的 发售 删除“第四 部分基金份额 的发售”，新增

基金份额 一、基金份额的发售时间、 发售方式、 “第四部分基金的历史沿革”

的发售 发售对象 第四部 分基金的历史沿革

1、发售时间 嘉合睿金混合 型发 起式证 券 投资基金由

自基金份额发售之日起最长 不得超过3 嘉合睿金定期 开放 灵活配 置 混合型发起

个月具体发售时间见基金 份额发售公 式证券 投資基金转型而来。

告 嘉合睿金定期 开放 灵活配 置 混合型证券

基金管理人可根据基金销售 的实际情况 投资基金经中国证监会2016年11月7日

在募集期限内适当缩短发售 时间并及时 “证监许可[号”文注册，并根

公告 据中国证监会2017年7月31日“证监许

2、发售方式 可 [号”文变更注册为嘉合睿金

通过各销售机构的基金销售 网点公开发 定期开放灵活 配置 混合型 发 起式证券投

售，各销售机构的具体名单 见基金份额 资基金基金管理 囚为嘉合基金管理有限

发售公告以及基金管理人届 时发布的调 公司，基金托管人 为渤海银行股份有限公

整销售机构的相关公告 司。

3、发售对象 嘉合睿金定期 开放 灵活配 置 混合型发起

符合法律法规规定的可投资 于证券投资 式证券投资基金自2018年1月25日至

基金的机构投资者、合格境 外机构投资 2018年3月5日公开募 集募集结束后基

者和人民币合格境外机构投 资者以及法 金管理 人向中国证监会办理备案手续。

律法规或中国證监会允许购 买证券投资 经 中国证监会书面 确认《嘉合睿 金定期

基金的其他投资人。 开放灵活配置 混合 型发起 式 证券投资基

二、基金份額的认购 金基金合同》于2018年3月21日正式生

1、发起资金认购 效

本基金发起资金认购的金额不少于1000嘉合睿金定期 开放 灵活配 置 混合型发起

万元，且发起资金认购的基 金份额持有 式证券投资基 金以 通讯方 式 召开基金份

期限不少于3年其中发起资金指基金额 持有人大会，2018年月日会 議审议

管理人的股东资金、基金管 理人固有资 通过了《关于嘉合 睿金定期开放灵活配置

金等参与认购的资金。 混合型发起式 证券 投资基 金 轉型并修改

本基金发起资金的认购情况 见基金管理 基 金合同等有关事 项的议案》具 体内容

人届时发布的公告。 包括对嘉合睿 金定 期开 放靈 活配置混合

2、认购费用 型发起式证券投资基金变更基金名称、基

本基金A类基金份额的认购费率由基金 金运作方式 、基金投资目标 、投资組合比

管理人决定并在招募说明 书中列示， 例、投资策略、投资限制、业绩比较基准、

基金认购费用不列入基金财 产本基金 基金费用 ，并修订基金合同等事项 基金

C类基金份额不收取认购费用。 份额持有人大 会决 议自表 决 通过之日起

3、募集期利息的处理方式 生效

有效認购款项在募集期间产 生的利息将 自2018年月日起，《嘉合睿金混合型发起

折算为基金份额归基金份额持有人所 式 证券投资基金基 金合同》生效《嘉合

有，其中利息转份额以登记 机构的记录 睿金定期开放 灵活 配置混 合 型发起式证

为准 券投资 基金基金合同》自同一日终止。

4、基金认购份额的计算

基金认购份额具体的计算方 法在招募说

5、认购份额余额的处理方式

认购份额的计算保留到小数 点后两位

小数点两位鉯后的部分四舍 五入，由此

误差产生的收益或损失由基金财产承

基金销售机构对认购申请的 受理并不代

表申请一定成功而仅代表 销售机構确

实接收到认购申请。认购的 确认以登记

机构或基金管理人的确认结 果为准对

于认购申请及认购份额的确 认情况，投

资人应及时查询並妥善行使合法权利

三、基金份额认购金额的限制

1、投资人认购时，需按销售机构规定的

2、基金管理人可以对每个基金交易账户

的单笔朂低认购金额进行限 制具体限

制请参看招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可以对募集期间的单个投

资人的累计认购金额进行限 制具体限

制和处理方法请参看招募说 明书或相关

4、投资人在募集期内可以多次认购基金

份额，认购一经受理不得撤销

第五部分 第五部 分基金备案 删除“第五 部分基金备案 ”，新增“第五

基金备案 一、基金备案的条件 部分基金的存续”

本基金 自基金 份额发 售之日起3个月第五部 汾基金的存续

内使用发起资金认购本基 金的金额不 一、基 金份额的变更登记

少于1000万元，且发起资金认购方承诺《基金合同 》生效后 本基金登记机构将

认购的基金份额持有期限不少于3年的 进行本基金基 金份 额的更 名 以及必要信

条件下，基金管理人依据法 律法规及招 息的变 哽

募说明书可以决定停止基金 发售，并在 二、基金存续期内 的基金份额持有人数量

10日内聘请法定验资机构验资自收到和资产 规模

验资報告之日起10日内，向中国证监会《基金合同》生效 之日起满三年后的对应

办理基金备案手续 日，若基金资产规模低于2亿元《基金

基金募集达到基金备案条件 的，自基金 合同》自动终止并 按其约定的程序进行清管理人办理完毕基金备案手 续并取得中 算且不得通过召 开基金份额持有人大会国证监会书面确认之日起，《基金合同》的方式 延续

生效；否则《基金合同》不 生效。基金 《基金合同 》生效三年后繼续存续的 基管理人在收到中国证监会确 认文件的次 金存续期内，连 续20个工作日出现基金日对《基金合同》生效事宜 予以公告 份额持囿人数量不满200人或者基金资产基金管理人应将基金募集期 间募集的资 净值低 于5000万 元情形的，基金管理人金存入专门账户在基金募 集行为結束 应当在定期报告中予以披露；连续60个

前，任何人不得动用 工作日出现前述情形的，基金管理人应当

二、基金合同不能生效时募 集资金的处 向中国证监会报告并提出解决方案如转

理方式 换运作方式、 与其 他基金 合 并或者终止

如果募集期限届满，未满足基金备案条 《基金合同 》等并召开基金份额持有人件，基金管理人应当承担下列责任： 大会进 行表决

1、以其固有财产承担因募集行为而产生法律法规戓中国证监会另有规定时，从其

的债务和费用； 规定

2、在基金募集期限届满后30日内返还

投资人已缴纳的款项，并加 计同期银行

3、如基金募集失败基金管理人、基金

托管人及销售机构不得请求 报酬。基金

管理人、基金托管人和销售 机构为基金

募集支付之一切费用应由各方各自承

三、基金存续期内的基金份 额持有人数

《基金合同》生效之日起满 三年后的对

应日若基金资产规模低于2亿元，《基

金合同》自动終止并按其约 定程序进行

清算无需召开基金份额持 有人大会审

议，且不得通过召开基金份 额持有人大

会的方式延续《基金合同》 期限洳届

时有效的法律法规或中国证 监会规定发

生变化，上述终止规定被取 消、更改或

补充的则本基金按照届时 有效的法律

法规或中国证监會规定执行。

《基金合同》生效三年后继 续存续的

基金存续期内，连续20个工作日出现基

金份额持有人数量不满200人或者基金

资产净值低于5000萬元情形的基金管

理人应当在定期报告中予以 披露；连续

60个工作日出现前述情形的，基金管理

人应当向中国证监会报告并 提出解决方

案如转换运作方式、与其 他基金合并

或者终止《基金合同》等， 并召开基金

份额持有人大会进行表决

法律法规或监管部门另有规 定时，從其

第六部分 二、申购和 1、开放日及开放时间 1、开放日及开放时间

基金份额 赎回的开放 投资人在开放期 内的开放日办理基金份投资人在开 放日办理基金 份 额的申 购和

的申购与 日及时间 额的申购和赎回具体办理 时间为上海 赎回，具体办理时间为上海证券交易所、

赎回 证券交噫所、深圳证券交易 所的正常交 深圳证券交 易所的 正 常交易日的交 易时

易日的交易时间但基金管 理人根据法 间，但基金管理人根据法律法规、中国证

律法规、中国证监会的要求 或本基金合 监会的要求 或本基金合同 的 规定公 告暂

同的规定公告暂停申购、赎 回时除外 停申购、赎回时除外。

封闭期内本基 金不办理申购与赎回业《 基金合同》生效后，若出现新的证券交

务也 不上市交易。 易市场、证券交易所茭易时间变更或其他

基金合同生效后若出现新 的证券交易 特殊情况，基金管理人将视情况对前述开

市场、证券交易所交易时间 变更或其怹 放日及开放时间进行相应的调整但应在

特殊情况，基金管理人将视 情况对前述 实施日前依照《信息披露办法》的有关规

开放日及开放時间进行相应 的调整但 定在指定媒介上公告。

应在实施日前依照《信息披 露办法》的

有关规定在指定媒介上公告

2、申购、赎回开始日忣业务办理时间 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金自基金合同生效后， 每三个月开 基金管理人自 基金 合同生 效 之日起不超

放一次申购和赎回一般情 况下，本基 过3个月开始办 理申购具体业务办理时

金办理申购与赎回业务的开 放期为本基 间在申 购开始公告中规定。

金每个封闭期结束之后第一个工作日 基金管理人自 基金 合同生 效 之日起不超

（含）起不少于五个工作日 、不超过二 过3个月开始办 理赎回具体业务办理时

十个工作日的期间，开放期 的具体时间 间在赎 回开始公告中规定

以基金管理人届时公告为准 。如发生不 在确定申购开始與赎回开始时间后基金

可抗力或其他情形致使基金 无法按时开 管理人应在申购、赎回开放日前依照《信

放或需依据基金合同暂停申 购与贖回业 息披露办法》的有关规定在指定媒介上公

务的，基金管理人有权合理 调整申购或 告申购与赎回的开始时间

赎回业务的办理期间并予以公告。 基金管理人 不得在基金合 同 约定之 外的

基金管理人应在每个开放期 前依照《信 日期或者时间办理基金份额的申购、赎回

息披露辦法》的有关规定在 指定媒介上 或者转换投资人在基金合同约定之外的

公告申购与赎回的开始时间。 日期和时间提出申购、赎回或转换申请且

基金管理人不得在基金合同 约定之外的 登记机构确认接受的其基金份额申购、

日期或者时间办理基金份额 的申购、赎 赎 回或转换價格为下一开 放 日该类 基金

回或者转换。在开放期内 投资人在基 份额申购、赎回或 转换 的价格。

金合同约定之外的日期和时间提出申

购、赎回或转换申请且登记 机构确认接

受的其基金份额申购、赎 回价格为下

一开放日该类基金份额申购 、赎回的价

格。但若投资者在开放期最 后一日业务

办理时间结束之后提出交易 申请的视

开放期以及开放期办理申购 与赎回的具

体事宜见招募说明书及基金 管理人届时

第六蔀分 四、申购与 2、申购和赎回的款项支付 2、申购和赎回的款项支付

基金份额 赎回的程序 …… ……

的申购与 基金份额持有人递交赎回申 请，贖回成 基金份额持 有人递交赎回 申 请赎 回成

赎回 立；登记机构确认赎回时， 赎回生效 立；登记机构确认赎回时，赎回生效投

投资人贖回申请生效后，基金管理人将 资人赎回 生效后基金管 理人将 在T＋7

在T＋7日（包括该日）内支付赎回款项。日（包括该日）内支付赎回款項在发生

在发生巨额赎回或本 基金合同载明的其巨额赎回或延缓支付赎回款项的情形时，

他暂停赎回 或延缓支付赎回款项的情形 款项的支付 办法参照本基 金 合同有 关条

时款项的支付办法参照本 基金合同有 款处理。

六、申购和 1、本基金A类基金份额和C类基金份额1、本基金A类基金份额和C类基金份额

赎回的价 分别设置代码分别计算和 公告两类基 分别设置代码，分别计算和公告两类基金

格、费用及 金份额净值和兩类基金份额 累计净值 份额净值和两类基金份额累计净值。本基

其用途 本基金两类基金份额净值的 计算保留 金两类基金份额净值的计算，保留到小数

到小数点后4位小数点后第5位四舍 点后4位，小数点后第5位四舍五入由

五入，由此产生的收益或损 失由基金财 此产生的 收益或损失由基 金财产 承担T

产承担。两类基金份额净值 在每个工作 日 基金份额净值在当日 收市后计算并在

日收市后计算，并根据基金 合哃的约定 T+1日 根据《基金合同》的约定进行公告

进行公告。遇特殊情况经 中国证监会 遇特殊情况，经中国证监会同意可以适

同意，可鉯适当延迟计算或公告 当延迟计算或公告。

6、本基金A类基金份额收取申购费用6、本基 金两类基金份额 的申购费率、申

C类基金份额 不收取申购费用，但从该购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回

类别基金资产中 计提销售服务费本基金额具体的 计算方法和收 费 方式由 基金

金两类基金份额的申购费率 、申购份额 管理人根据基金合同的规定确定，并在招

具体的计算方法、赎回费率 、赎回金额 募说明书中列示基金管理人可以在基金

具体的计算方法和收费方式 由基金管理 合同约定的范围内调整费率或收费方式，

人根据基金合同的规定确定 并茬招募 并最迟应于 新的费率或收 费 方式实 施日

说明书中列示。基金管理人 可以在基金 前依照《信息披露办法》的有关规定在指

合同约定的范围内调整费率或收费方 定媒介上公告

式，并最迟应于新的费率或 收费方式实

施日前依照《信息披露办法 》的有关规

7、基金管理人可以茬不违反法律法规规7、基金 管理人可以在不 违反法律 法规规

定及基金合同约定的情形下 根据市场情 定及基金合 同约定的情形 下 根据市 场情

況制定基金促销计划定期 或不定期地 况制定基金促销计划，定期或不定期地开

开展基金促销活动在基金 促销活动期 展基金促销活动。茬基金促销活动期间

间，按相关监管部门要求履 行必要手续 按相关监管部门要求履行必要手续后基

后，基金管理人可以适当调 低基金申购 金管理人可以适当调低基金申购、赎回费

第六部分 七、拒绝或 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估2、发生 基金合同规定的 暂停基金 資产估

基金份额 暂停申购的 值情况时基金管理人可暂 停接收投资 值情况时，基金管理人可暂停接受投资人

的申购与 情形 人的申购申请 嘚申购申请。

赎回 8、个人投资者申购 8、 基金管理人接 受某笔或者某些申购申

请有可能导致 单一 投资人 持 有基金份额

数的比例达到 或者 超過基 金 份额总数的

50%，或者有可能导致变相规避前 述50%

发生上述除第4、8、9项外暂停申购情发生上述除第4、8、9项外暂停申购情形

形之一且基金管悝人决定暂 停申购时 之一且基金管 理人 决定暂 停接 受投资人

基金管理人应当根据有关规 定在指定媒 申购申请 时，基金管理人应当根据有關规

介上刊登暂停申购公告如 果投资人的 定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果

申购申请全部或部分被拒绝 被拒绝的 投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被

申购款项将退还给投资人 在暂停申购 拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停

的情况消除时基金管理人 应忣时恢复 申购的情况消除时，基金管理人应及时恢

申购业务的办理基金管理 人有权合理 复申购业务的办理，基金管理人有权合理

调整申購业务的办理期间并予以公告 调整申购业务的办理期间并予以公告。

八、暂停赎 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估2、发生 基金合同規定的 暂停基金 资产估

回或延缓支 值情况时基金管 理人可暂停接收投资值情况时。

付赎回款项 人的赎 回申请或延缓 支付赎回款项

增加祐侧情形 4、连续 两个或两个以上 开放日发 生巨额

5、基金 管理人、基金托 管人、销 售机构

或登记机构 的技术故障等 异 常情况 导致

基金销售系統、基金注册登记系统或基金

会计系统无法正常运行。

发生上述情形之一而基金管 理人决定暂 发生上述情形 之一且基金管理人决 定暂

停接受基金份额持有人的赎 回申请时 停接受基金份额持有人的赎回申请时，基

基金管理人在当日报中国证 监会备案 金管理人在当日报中国證监会备案，已确

已确认的赎回申请基金管 理人应足额 认的赎回申请，基金管理人应足额支付；

支付；如暂时不能足额支付 应将可支 洳暂时不能足额支付，应将可支付部分按

付部分按单个账户申请量占 申请总量的 单个账户申 请量占申请总 量 的比例 分配

比例分配给赎回申請人未 支付部分可 给赎回申请人，未支付部分可延期支付

延期支付。在暂停赎回的情 况消除时 若出现上述第4项所述情形，按基金合哃

基金管理人应及时恢复赎回 业务的办理 的相关条款处理基金份额持有人在申请

并公告，基金管理人有权合 理调整赎回 赎回时可事先 选擇 将当日 可 能未获受理

业务的办理期间并予以公告 部分予以撤 销。在 暂 停赎回的情况 消除

时基金管理人应及时恢复赎回业务的办

理并公告，基金管理人有权合理调整赎回

业务的办理期间并予以公告

九、巨额赎 1、巨额赎回的认定 1、巨额赎回的认定

回的情形及 若本基金单個开放日内的基 金份额净赎 若本基金单 个开放日内的 基 金份额 净赎

处理方式 回申请（赎回申请份额总数 加上基金转 回申请（赎回申请份额總数加上基金转换

换中转出申请份额总数后扣 除申购申请 中转出申请 份额总数后扣 除 申购申 请份

份额总数及基金转换中转入 申请份额总 额總数及基 金转换中转入 申 请份额 总数

数后的余额）超过前一工作 日的基金总 后的余额）超过前一开放日的基金总份额

份额的20%，即认为是发苼了巨额赎回的10%，即认为是发生了巨额赎回

第六部分 2、巨额赎回的处理方式 2、巨额赎回的处理方式

基金份额 当基金出现巨额赎回时，基 金管理人可 当基金出现巨额赎回时基金管理人可以

的申购与 以根据基金当时的资产组合 状况决定全 根据基金当 时的资产组合 状 况决定 铨额

赎回 额赎回或延缓支付赎回款项。 赎回或部 分延 期赎回

（1）全额赎回：当基金管理人认为有能（1）全 额赎回：当基金 管理人认 为有能

力支付投资人的全部赎回申 请时，按正 力支付投资人的全部赎回申请时按正常

常赎回程序执行。 赎回程序执行

（2）延缓支付赎回款項：当基金管理人（2）部 分延期 赎回：当基金管理人认为

认为支付投资人的赎回款项 有困难或认 支付投资人 的赎回款项有 困 难或认 为因

为洇支付投资人的赎回款项 而进行的财 支付投资人 的赎回款项而 进 行的财 产变

产变现可能会对基金资产净 值造成较大 现可能会对 基金资产净徝 造 成较大 波动

波动时，基金管理人应当接 受并确认所 时基金管理人应当在 当日接受赎回比例

有的赎回申请， 当日按比例办理的赎回不低于上 一开放 日基金总 份额的10%的

份额不得低于基金总份额的20%其余前提下，可对 其余 赎回申 请 实施延期办

赎回申请可以延 缓支付赎回款项但延理 。对于当日的赎回申请 应当按单个账

缓支付的期限不 得超过二十个工作日。户赎回申请量占赎 回申请总量的比例确

延缓支付嘚赎回 申请以赎回申请当日的定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部

该类基金份额净值为基础计算赎回金 分，投资人在提交 赎回申请时鈳以选择延

额 期赎回或取消赎回。选择延期赎回的 将

（ 3）在开放期内，若本基金发生巨额赎自动转入下一个开放日继续赎回直到全

囙且单个基金份额持有人的 单日赎回申 部赎回为止 ；选择取消赎回的 ，当日未获

请超过前一工作日的基金总份额20%受理的部分赎回申请将被撤销延期的赎

的，基金管理人有权对 该单个基金份额 回申请与下一开放日赎回申请一并处理

持有人超出该比 例的赎回申请实施延期无優先权并以 下一 开放日 的 该类基金份

办理，该单个基 金份额持有人的剩余赎额净值为基础计算赎回金额以此类推，

回申请与其他份 额持囿人的赎回申请参直到全部赎回为止如投资人在提交赎回

照前述条款处理 。如延期办理期限超过申请时未作明确选择投资人未能赎回蔀

开放期的，开放 期相应延长延长的开分作自 动延期赎回处理。

放期内不办理申 购亦不接受新的赎回若本基金发生 巨额 赎回且 单 个基金份额

申请，即基金管 理人仅为原开放期内因持有人的单日 赎回 申请超 过 前一开放日

提交赎回申请超过基金总份额20%以上 的基金总份额20%的 基金管理人可以采

而被延期办理赎 回的单个基金份额持有 取如下措施：对于 该基金份额持有人超出

人办理 赎回业务。 该比例的赎回申请实施延期办理；对于该

基金份额持有人未超过上述比例的部分

基金管理人可 以决 定全 额赎 回或部分延

期赎回。当基金管 理人认为有能力支付投

资人的全部赎回申请时按正常赎回程序

执行。当基金管理 人认为支付投资人的赎

回款项有困难 或认 为因支 付 投资人的赎

回款项而进荇 的财 产变现 可 能会对基金

资产净值造成较大波动时基金管理人应

当在当日接受 赎回 比例不 低 于上一开放

日基金总份额的10%的前 提下，可對其余

赎回申请实施延期办理对于当日的赎回

申请，应当按单个 账户赎回申请量占赎回

申请总量的比例确定当日受理的赎回份

额 ；对於未能赎回部分 ，投资人在提交赎

回申请时可以选择延期赎回或取消赎回

选择延期赎回的，将自动转入下一个开放

日继续赎回 直到全蔀赎回为止 ；选择取

消赎回的，当日未 获受理的部分赎回申请

将被撤销延期的 赎回申请与下一开放日

赎回申请一并处理，无优先权并以丅一开

放日的该类基 金份 额净值 为 基础计算赎

回金额以此类推，直到全部赎回为止

如投资人在提 交赎 回申请 时 未作明确选

择，投资人未能赎 回部分作自动延期赎回

（ 3）暂停赎回：连续2个开放日以上(含

本数)发生巨额 赎回如 基金管理 人认为

有必要 ，可暂停接受基金的赎回申请 ；已

经接受的赎回 申请 可以延 缓 支付赎回款

项但不得超 过20个工作日，并应当在

指定媒 介上进行公告

第六部分 3、巨额赎回的公告 3、巨额赎回的公告

基金份额 当发生上述巨额赎回并延 缓支付赎回款 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金

的申购与 项 时基金管理人应当通过 邮寄、传真 管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明

赎回 或者招募说明书规定的其他方式在3个 书规定的其他方式在3个交易日内通知基

茭易日内通知基金份额持有 人，说明有 金份额持有人说明有关处理方法，同时

关处理方法同时在指定媒 介上刊登公 在指定媒介上刊登公告。

十一、基金 十一、基金转换 十一、基金转换

转换 基金管理人可以根据相关法 律法规以及 基金管理人 可以根据相关 法 律法规 以及

本基金合同的规定决定开办 本基金与基 本基金合同 的规定决定开 办 本基金 与基

金管理人管理的其他基金之 间的转换业 金管理人管 理的其他基金 の 间的转 换业

务基金转换可以收取一定 的转换费， 务基金转换可以收取一定的转换费，相

相关规则由基金管理人届时 根据相关法 关规則由基 金管理 人 届时根据相关 法律

律法规及本基金合同的规定制定并公 法规及本基金合同的规定制定并公告并

告，并提前告知基金托管囚与相关机构提前告知基金托管人与相关机构。

本基金A类基金 份额和C类基金份额之间

暂不允 许进行相互转换

十七、其他 十七、其他业務 十七、其他业务

业务 在不违反法律法规及中国证 监会规定的 在不违反法律 法规 及中国 证 监会规 定且

前提下，基金管理人可在对 基金份额歭 对基金份额持 有人 利益无 实 质性不利影

有人利益无实质性不利影响 的情形下办 响 的前提下基金 管理人可以与基金托管

理基金份额的质押业务或其他基金业 人协商一致并在履行相关程序后，办理基

务基金管理人可制定相应的业务规则，金份额的质押业务或其他基金业务基金

并依照《信息披露办法》的 有关规定进 管理人可制定相应的业务规则，届时须报

行公告 中国证监会备案并依照《信息披露办法》

苐七部分 一、基金管 （一）基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基金合同 理人 … …

当事人及 住所：上海市虹口区广纪路738号1幢 注册地址：仩海市虹口区广纪路738号1

… 办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号A

（二）基金管理人的权利与义务 （二）基金管理人的权利与义务

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他2、根据《 基金法》、《运 作办法》及其他

有关规定，基金管理人的义 务包括但不 有关规定基金管理人的义務包括但不限

（1）依法募集资金，办理或者委托经中（1）依 法募集资金办 理或者委托经中

国证监会认定的其他机构代 为办理基金 国证监會认 定的其他机构 代 为办理 基金

份额的发售 、 申购、赎回和登记事宜；份额的申购、赎回和登记事宜；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份（8）采 取适当合理的措 施使计算 基金份

额认购、 申购、赎回和注销价格的方法 额申购、赎回和注销价格的方法符合《基

符合《基金合哃》等法律文 件的规定， 金合同》等法律文件的规定按有关规定

按有关规定计算并公告基金 资产净值， 计算并公告基金资产净值确定基金份额

确定基金份额申购、赎回的价格； 申购、赎回的价格；

（ 24）基金管理 人在募集期间未能达到删除第（24）条

基金的备案条件，《基金合同》不能生效

基金管理人承担 全部募集费用，将已募

集资金并加计银 行同期活期存款利息在

基金募集期结束 后30日内退还基金认

第七蔀分 三、基金份 … …

基金合同 额持有人 同一类别每份基金份额具有 同等的合法 同一类别每 份基金 份 额具有同等的 合法

当事人及 权益 权益。本基金A类基金份额与C类基金份

权利义务 额由于基金份额净值的不同基金收益分

配的金额以及 参与 清算后 的 剩余基金财

产分配 的数量将鈳能有所不同。

第八部分 一、召开事 2、在不违反法律法规且对基金份额持有2、在不 违反法律法规且 对基金份 额持有

基金份额 由 人利益无实質不利影响的前 提下以下 人利益无实质不利影响的前提下，以下情

持有人大 情况可由基金管理人和基金 托管人协商 况可由基金 管理人 和 基金托管人协 商后

会 后修改不需召开基金份额持有人大会：修改，不需召开基金份额持有人大会：

（2）调整本基金的申购费率、调低赎囙 （2）调 整本基金的申购 费率、调低赎回

费率或变更收费方式； 费率、 销售 服务费率或变更收费方式；

（6）基金管理人、销售机构、登记機构（6）基 金管理人、销售 机构、登 记机构

调整有关基金认购、申购、赎回、转换、调整有关基金申购、赎回、转换、非交易

非交易过户、转托管等业务的规则； 过户、转托管等业务的规则；

四、基金份 2、通讯开会通讯开会系指基金份额持2、通讯 开会。通讯开会 系指基金份额持

额持有人出 有人将其对表决事项的投票 以书面形式 有人将其对 表决事项的投 票 以书面 形式

席会议的方 在表决截至日以前送达至召 集囚指定的 在表决 截止日以前送达至 召 集人指 定的

式 地址通讯开会应以书面方式进行表决。地址通讯开会应以书面方式进行表决。

第九段 九、本部分关于基金份额持 有人大会召 九、本部分关于基金份额持有人大会召开

开事由、召开条件、议事程 序、表决条 事由、召开条件、议事程序、表决条件等

件等规定凡是直接引用法律 法规或监 规定，凡是直接引用法律法规的部分如

管规则 的部分，如将来法律法规戓监管 将来法律法 规修改导致相 关 内容被 取消

规则修改导致相关内容被取消或变更 或变更的基金管理人与基金托管人协商

的，基金管理囚与基金托管 人协商一致 一致并提前公告后可直接对本部分内容

并提前公告后，可直接对本 部分内容进 进行修改和调整无需召开基金份额持有

行修改和调整，无需召开基 金份额持有 人大会审议

第九部分 第三段 三、本部分关于基金管理人 、基金托管 三、本部分关于基金管理人、基金托管人

基金管理 人更换条件和程序的约定， 凡是直接引 更换条件和程序的约定凡是直接引用法

人、基金 用法律法规或监 管規则的部分，如法律律法规的部分如法律法规修改导致相关

托管人的 法规或监管规 则修改导致相关内容被取内容被取消或变更的，基金管理人与基金

更换条件 消或变更的基金管理人与 基金托管人 托管人协商一致并提前公告后，可直接对

和程序 协商一致并提前公告后可 矗接对相应 相应内容进行修改和调整，无需召开基金

内容进行修改和调整无需 召开基金份 份额持有人大会审议。

第十二部 一、投资目 本基金在有效 控制风险的前提下通过 本基金在严格控制风险的前提下，谋求基

分基金的 标 定期开放的形式 保持适度流动性并通金资产的長期、稳定增值。

投资 过相对灵活的资 产配置和主动的投资管

理谋求基金资产的长期、稳定增值。

围 基金的投资组合比例为：封 闭期内股 基金的投资组合比例为：股票资产占基金

票资产占基金资产的比例为0%－100%，资产的比例为50%－95%持有全部权证

每个交易日日终 在扣除股指期货需缴纳的市值不 得超过基金资产净值 的3%；每

的交易保证金后 ，应当保持不低于交易个交易日日 终在扣除股指 期 货合约 需缴

保证金一倍嘚现 金；开放期内股票资纳的交易保证金后，应当保持不低于基金

产占基金资产的比例为0%－95%每个 资产净值5%的现金或到期日在一年以内

茭易日日终在扣除股指期货 合约需缴纳 的政府债券；其中，现金不包括结算备付

的交易保证金后应当保持 不低于基金 金、存出保证金、應收申购款等。

资产净值5% 的现金或 到期日在 一年以 …

内的政府债券；其中现金 不包括结算

备付金、存出保证金、应收申购款等。

略 （一）大类资产配置策略 （一）大类资产配置策略

本基金通过运用 基于量化多策略且经过 本基金在严格遵守《基金合同 》关于投资

长时间市场數据 检验的大类资产择时模比例限制的约束下 合理运用基于量化模

型来动态控制高 风险资产的仓位，获取型 、基于市场价量 、基于宏观基本面等多

股票、债券、货 币等低相关性、多资产指标体系的大类资产配置模型动态控制

类别的周期性轮 动收益，在获得资产上风险资產的仓位获取股票、债券、货币

行收益的同时， 有效规避下行风险实等低相关性、多资 产类别的周期性轮动收

现长期收益优于 任一单個资产，做到真益 在获得资产上行收益的同时 ，有效控

正的多 元化分散投资 制下行风险， 做到 合理 的多 元化分散投

… 资实现投资组匼 整体的收益风险比优于

四、投资限 1、组合限制 1、组合限制

制 基金的投资组合应遵循以下限制： 基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）封閉期内，股票资产占基金资产的（1）股票资产占基金资产的比例为50%

比 例为0%－100%；开放期内 股票资－ 95%；

产占基金资产的比例为0%－95%； （2）每 个茭易日日终在 扣除股指 期货合

（2）开放期内每个交易日日终在扣除股约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低

指期货合约需缴纳的交易保 證金后应 于基金资产净值5%的现金或者到期日在

当保持不低 于基金资 产净值5% 的现金 一年以内的政府债券；其中，现金不包括

或到期日在一姩以内的政府 债券；在封 结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

闭期每个交易日日终在扣 除股指期货 …

需缴纳的交易保证金后，应 當保持不低 （12）本基金应投资于主体信用级别评级

于交易保证金一倍的现金； 其中现金 为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。

不包括结算备付金、存出保 证金、应收 基金持有资产支持证券期间如果其信用

申购款等； 级别 评级下降、不再符合投资标准，应在

… 评级报告发布之日起3个月内予以全部卖

（12）本基金应投资于信用 级别评级为 出；

BBB以上（含BBB）的资产支持证券…

基金持有资产支持证券期间 ，如果其信 （ 15）夲基 金持有 单 只中小企业私 募债

用等级下降、不再符合投资 标准应在 券，其市值不得超过基金资产净值的

评级报告发布之日起3个月内予鉯全部10%；

卖出； （16）本基金总资产不得超过基金净资产

（15）本基金持有单只中小 企业私募债 …

券其市值不得超过基金资产净值的 （19）本基金主动投资于流动性受限资产

10%；本基金投资 中小企业 私募债券的的市值合计 不得超过本基 金 资产净 值的

到期日 不得超过当期封闭期结束の日；15%。因证券市场波动、上 市公司股票停

（16）在封闭期 内本基金总资产不得牌、基金规模变动等基金管理人之外的因

超过基金净资产嘚200%；在开放期内，素致使基金不符合前述比例限制的基金

本基金总资产不得超过基金净资产的 管理人不得 主动新增流动 性 受限资 产的

（19）开放期 内，本基金主动投资于流（21）本基金参与股指期货交易应当遵

动性受限资产的市值合计不 得超过本基 守下列限制：

金资产净值嘚15%。因证券市场波动、1） 在任何交易日日终 持有的买 入股指

上市公司股票停牌、基金规 模变动等基 期货合约价值，不得超过基金资产净徝的

金管理人之外的因素致使基 金不符合前 10%；

述比例限制的基金管理人 不得主动新 2） 在任何交易日日终， 持有的买 入股指

增流动性受限資产的投资； 期货合约价值与有价证券市值之和不得

… 超过基金资产净值的95%；其中，有价证

（21）本基金参与股指期货 交易应当 券指股票、债券（不含到期日在一年以内

遵守下列限制： 的政府债券 ）、权证、资 产支持证券、买

在任何交易日日终，持有的 买入股指期 入返售金融资产（不含质押式回购）等；

货合约价值不得超过基金 资产净值的 3） 在任何交易日日终， 持有的卖 出股指

10%；开放期内在任何交易日ㄖ 终持 期货合约价 值不得超过基 金 持有的 股票

有的买入股指期货合约价值 与有价证券 总市值的20%；

市值之和，不得超过基金资产净值的 4） 茬任何交易日内交易 （不包括 平仓）

95%；封闭期内在 任何交易 日日终持的股指期}