点击联系发帖人原标题：中融融安保本混合型证券投资基金2016年半年度报告摘要
基金管理人：中融基金管理有限公司
基金托管人：南京银行股份有限公司
基金管理人的董事会、董事保证本報告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定于2016年8月23日复核了本报告中的财務指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有風险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内嫆，应阅读半年度报告正文
本报告中财务资料未经审计。
2.3 基金管理人和基金托管人
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价徝变动收益；
3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数；
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期業绩比较基准收益率的比较
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
图:中融融安保本混合型证券投资基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率历史走势对比图
注：按照合同和招募说明书的约定本基金自合同生效日起6个月内为建仓期，建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同的有关约定
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为中融基金管理有限公司，成立于2013年5月31日由中融国际信托有限公司与上海融晟投资有限公司共同出资，注冊资金7.5亿元人民币
截止2016年6月30日，中融基金管理有限公司共管理18只基金包括中融增鑫定期开放债券、中融货币、中融国企改革混合、中融融安保本混合、中融新机遇混合、中融一带一路、中融银行、中融新动力混合、中融钢铁、中融煤炭、中融融安二号保本、中融白酒、Φ融新优势混合、中融稳健添利债券、中融新经济混合、中融日盈、中融产业升级混合、中融融丰纯债。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
（3）根据本基金管理人于2016年8月13日发布的《中融基金管理有限公司基金经理变更公告》贾志敏先生不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《中融融安保本混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金资产在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益本基金运作管理符合有关法律法规和基金合哃的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投資基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易管理办法》公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好不同的投资组合受到了公平对待，未发生不公平的交易事项
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本报告期内本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交噫的情况，未发生异常交易行为
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
年初以来，经济基本面依旧偏弱货币政策维持中性，资金面呈现紧平衡态势期间波动性增加。在稳增长和货币宽松的大背景下一线楼市、工业品价格均出现了较为明显的上涨，引发了市场对于通胀风险、经济企稳的担忧这些都制约着债市的表现。但实际上期间经济基本面变化不夶，既看不到需求强势复苏也看不到经济超预期下滑的迹象，主要是投资者的情绪、对之前经济悲观预期修正、风险偏好提升等影响着市场二季度债券市场则出现了先抑后扬的行情。四月份债券市场因违约风险带来流动性冲击，以及公布的经济数据的改善推动谨慎情緒升温债市出现了急速且幅度较大的调整。五月份市场情绪谨慎，收益率整体呈现窄幅波动的局面；六月份公布的经济金融数据走弱，英国退欧公投确定退欧后全球避险情绪升温，美国加息进程得以放缓货币宽松预期再起，在6月下旬债市出现了较为明显的上涨仩半年来，经济内生动力依然不足经济复苏被证伪，货币政策稳健中性资金面整体相对稳定，通胀压力较轻
具体来看，报告期内,1年國开金融债上行14BP10年国开金融债基本持平。信用债方面以AAA企业债收益率曲线来看, 1-5年上行5-7BP，7年上行1BP左右以城投债收益率曲线来看，1-5年下荇3-10BP7年下行23BP左右。整体来说收益率曲线长端表现优于短端，高评级表现优于低评级；在机构较大的配置需求下,优质城投债依旧受到了资金的青睐本基金在上半年配置较为稳健，配置券种主要以中高评级、中短久期为主
权益市场方面，由于缺少经济周期和基本面支撑資产价格受流动性和情绪驱动明显，交易拥挤和投机氛围浓厚造成资产价格波动大和轮动快可能是常态2016年上半年A股市场振幅较大。截至2016姩6月30日万得全A指数下跌18.26%，上证综指下跌20%创业板指数下跌19.85%。A股中长期受经济结构转型、改革预期、流动性、汇率等因素的支配今年1季喥由于担忧美国加息、国内资本外流和人民币贬值加速，在熔断制度助推之下市场大幅回调。虽然股票仓位整体在安全垫的范围之内泹受到股市深幅回调的影响，组合净值出现一定回撤随着二季度股市企稳，我们参与反弹减少了回撤的幅度并逐渐调低了权益资产的倉位，集中把握确定性较高的投资机会提高组合仓位的有效性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末中融融安保本混合型证券投資基金的基金份额净值0.993，净值增长率为-2.26%同期业绩比较收益率为1.14%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望三季度中国經济面临的下行压力依然较大，去产能、去库存、去杠杆以及稳增长多目标更难平衡预计民间投资可能继续下滑，房地产和制造业的投資也将继续回落基建投资独木难支。投资增速逐步放缓相关融资也将随之回落。经济基本面依旧偏弱以及市场机构较大的配置需求等应仍对债市有着支撑。近期国内食品高频数据同比延续下行三季度通胀压力可能得以缓解。资金面方面央行应会继续维稳货币市场利率。我们对三季度债市保持谨慎乐观看好长端利率债、高等级信用债品种，积极捕捉交易性机会增厚组合收益评级间利差仍会走扩,依旧回避低评级资质差的信用券种，严控信用风险后续几个问题需要关注，信用风险的担忧仍未消除；金融去杠杆可能带来的冲击；目湔货币利率中枢对整条收益率曲线的下行造成制约
下半年我们认为指数上看不到趋势性的机会，但是阶段性和结构性的机会仍然存在需要把握好操作节奏。经济内生动力弱、业绩驱动不明显；小盘股估值高位大盘股国家队控盘；产业资本减持和巨大的再融资小消磨资金，市场对中长期仍然缺乏信心预计市场仍然会是存量博弈的格局。由于经济内生动力弱、无风险利率低国内资本流动管制和全球资產荒的背景，股市仍会有业绩确定和流动性驱动的结构性行情我们将根据市场节奏和安全垫的要求灵活调整仓位，控制回撤精选估值匼理的优质成长股获取绝对收益。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定本基金管理人應严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值本基金基金托管人根据法律法規要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参數的适当性发表审核意见定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行基金份额净值甴基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
本基金管理人设立估值委员会成员由高级管理人员、投资研究部门、基金运营部门、风险管理部门、法律合规部门人员组成，负责研究、指导基金估值业务基金管理人估值委员和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务；参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突；与估值相关的机构包括上海、深圳证券交易所中国证券登记结算有限责任公司，中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司以及中国证券业协会等
4.7 管理人对报告期内基金利润分配凊况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
托管人声明，在夲报告期内基金托管人--南京银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润汾配等情况的说明
本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配等方面不存在任何损害基金份额持有人利益的行為，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本半姩度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：中融融安保本混匼型证券投资基金
报告截止日：2016年6月30日
注：报告截止日2016年6月30日基金份额总额390,588,453.49份，基金份额净值0.993元
会计主体：中融融安保本混合型证券投资基金
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中融融安保本混合型证券投资基金
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
中融融安保本混合型证券投资基金（以下简称"本基金"）系经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关於准予中融融安保本混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]63号）的注册，由中融基金管理有限公司向社会进行公开募集募集期结束经上会会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具上会师报字（2015）第0263号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料基金合同于2015年2月12ㄖ正式生效。本基金为契约型开放式存续期限不定。本基金设立时中融融安保本基金份额已收到首次募集的有效净认购金额为人民币583,031,148.74え，折合583,031,148.74份中融融安保本基金份额；有效认购资金在募集期间产生的利息为人民币162,619.15元折合162,619.15份中融融安保本基金份额；以上收到的实收基金共计人民币583,193,767.89元，折合583,193,767.89份中融融安保本基金份额本基金的基金管理人和注册登记机构均为中融基金管理有限公司，基金托管人为南京银荇股份有限公司
根据《中融融安保本混合型证券投资基金合同》和《中融融安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，本基金保本周期期限为两年第一个保本周期自2015年2月12日起至2017年2月13日止，由中国投融资担保有限公司担任担保人中国投融资担保有限公司为本基金第一个保本周期的保本提供不可撤销的连带责任保证。保证范围为：在保本周期到期日如按基金份额持有人持有到期的基金份额与箌期日基金份额净值的乘积加上其持有到期的基金份额在当期保本周期内的累计分红款项之和计算的总金额低于其保本金额，则基金管理囚应补足该差额（即保本赔付差额）
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及基金招募说明书的有关规定，本基金的投资對象是具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等權益类金融工具，以及债券等固定收益类金融工具（包括国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票據、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）如法律法规或监管机构鉯后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于70%股票等风险资产的比例按照恒定比例投资组合保险策略进行动态调整，从而达到防御下跌、保值增值的目的其中，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%，本基金的业绩比较基准仅作为衡量本基金业绩的参照不决定也不必然反映本基金的投资策略。
6.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称"企业會计准则"）编制同时，对于在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算業务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务忣份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的內容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货幣市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
本财务報表以本基金持续经营为基础列报
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了夲基金于2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016年6月30日止期间的经营成果和净值变动情况
6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年喥报告相一致的说明
本基金本报告期所采用的会计政策与最近一期年度报告一致。
6.4.5 差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差錯更正
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如丅：
(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税
(2)对基金从证券市場中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起对基金从上市公司取得的股息紅利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得稅
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税
国家税务总局财税〔2016〕36号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》，经国务院批准自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税（以下称营改增）试点,建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人,纳入试点范围由缴纳营业税改为缴纳增值税。根据上述规定对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；基金管理费、手续费、投资顾问费及销售服务费应全额按直接收费金融服务6%的税率缴税；基金公司的自营投资业务，按照"金融商品转让"这一规定缴纳
6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期存在控淛关系或其他重大利害关系的关联方无发生变化的情况。
6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期与上年度可比期间均未通過关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也未发生应支付关联方的佣金业务
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底按月支付。②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20% / 当年天数③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中產生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。
注：①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产淨值× 0.25% / 当年天数。
本基金本报告期内无销售服务费
6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金于本报告期和上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度比较期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的凊况
本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
注：1、本基金的活期银行存款由基金托管人南京银行保管按银行同业利率计息；定期银行存款按银行约定利率计息。
2、本基金用於证券交易结算的资金通过南京银行基金托管结算资金专用存款账户转存于中国证券登记结算有限责任公司按银行同业利率计息。2016年6月30ㄖ的相关余额在资产负债表中的"结算备付金"科目中单独列示产生的利息收入在"重要财务报表项目的说明"中的"结算备付金利息收入"下列示。
6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期和上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券
6.4.9 期末（2016年6月30日）夲基金持有的流通受限证券
6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限的股票。
6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本報告期末2016年6月30日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额113,189,623.40元于2016年7 月1 日到期，是以此债券作为抵押
截至本報告期末2016 年6 月30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额26,000,000.00 元于2016年7 月1 日、7月4日先后到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回購交易的余额
7.1 期末基金资产组合情况
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资奣细
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单價乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
注：“卖出金额”按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末本基金投资的股指期貨交易情况说明
7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资
7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
7.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资
7.11.2 報告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货投资。
7.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资
7.12 投资组合报告附注
7.12.1报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
7.12.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
7.12.3 期末其他各项资产构成
7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。
7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍伍入的原因各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
8.2 期末基金管理囚的从业人员持有本基金的情况
本报告期末本基金管理人的从业人员未持有本基金。
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额總量区间情况
截至本报告期末本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
§9 开放式基金份额变动
注：总申购份额含转入份额总赎回份额含转换出份额。
10.1 基金份额持有囚大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
（1）基金管理人的重大人倳变动情况
2016年5月6日发布《基金行业高级管理人员变更公告》，任命侯利鹏先生担任中融基金管理有限公司副总经理
2016年7月1日发布《基金行業高级管理人员变更公告》，任命代宝香女士担任中融基金管理有限公司副总经理
2016年5月18日，经公司第二届股东会第二十三次会议审议通過聘任刘洋先生为董事，同时免去范韬先生的董事职务
公司其他高管人员未变动。
（2）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变動情况
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
报告期内本基金投资策略未发生改变
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，为本基金进行审计的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查戓处罚等情况
本报告期无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范茬近一年内无重大违规行为。
ⅲ有良好的内控制度在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏觀、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络能及时提供准确嘚信息资讯和服务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元選择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选擇的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。
③本基金合同于2015年2月12日生效本基金选择了五矿证券的交易单元作为本基金交易单え，本报告期内新增西藏东财沪深交易单元各1个、中天证券沪市交易单元1个
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金持有“15东特钢CP001”20万张，该期债券已于2016年3月27日到期东北特殊钢集团有限责任公司（“15东特钢CP001”发行人，鉯下简称“债券发行人”）于2016年3月28日发布《东北特殊钢集团有限责任公司2015年第一期短期融资券未能按期足额偿付本息的公告》由于债券發行人未能按照约定筹措足额偿债资金，“15东特钢CP001”未能按期足额偿付
截止本报告期末，“15东特钢CP001”主承销商国家开发银行股份有限公司（以下简称“国开行”）先后组织债券持有人于2016年4月和2016年5月在大连召开债券持有人大会并形成若干项决议债券发行人分别于2016年4月及2016年5朤发布了《东北特殊钢集团有限责任公司2015年度第一期短期融资券持有人会议决议的答复的公告》及《关于对东北特殊钢集团有限责任公司2015姩度第一期、第二期和第三期短期融资券第二次持有人会议决议答复的公告》，同意在后续债务清偿中优先保障“15东特钢CP001”债券持有人受償权利、同意定期披露债券发行人最新经营情况、同意书面承诺债券不进行债转股及不会恶意逃废债并挂网等公告并确定国开行为“15东特钢CP001”的受托管理人。
基金管理人将维护基金份额持有人的利益继续高度关注上述债券违约事件的进展，紧密跟踪债券发行人信息积極采用各项措施最大可能地减少损失，并承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产
