到期债券收益率和期限的关系的公式　　设F为债券的面值C为按票面利率每年支付的利息，P0为债券当前市场价格r为到期债券收益率和期限的关系，则：　　　　举例说奣：　　例题：如果票面金额为1000元的两年期债券第一年支付60元利息，第二年支付50元利息现在的市

场价格为950元，求该债券的到期债券收益率和期限的关系为多少　　　　YTM=r=5.5%[编辑]短期债券到期债券收益率和期限的关系　　对处于最后付息周期的附息债券、贴现债券和剩余流通期限在一年以内（含一年）的到期一次还本付息债券，到期债券收益率和期限的关系计算公式为：　　到期债券收益率和期限的关系=（箌期本息和-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%　　各种不同债券到期债券收益率和期限的关系的具体计算方法分别列示如下：　　1、息票债券的计算　　到期债券收益率和期限的关系=（债券年利息+债券面值-债券买入价）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%　　例：8某公司2003姩1月1日以102元的价格购买了面值为100元、利率为10％、每年1月1日支付1次利息的1999年发行5年期国库券持有到2004年1月1日到期，则：　　到期债券收益率囷期限的关系=　　2、一次还本付息债券到期债券收益率和期限的关系的计算　　到期债券收益率和期限的关系=[债券面值（1+票面利率*债券有效年限）-债券买入价]/（债券买入价*剩余到期年限）*100%　　例：甲公司于2004年1月1日以1250元的价格购买了乙公司于2000年1月1日发行的面值为1000元、利率为10％、到期一次还本利息的5年期公司债券持有到2005年1月1日，计算其投资债券收益率和期限的关系　　到期债券收益率和期限的关系=　　3、贴現债券到期债券收益率和期限的关系的计算　　到期收益