基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据本基金合同规定于2013年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利
基金的过往並不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本報告期自2013年7月1日起至9月30日止。
§3主要财务指标和表现
3.1主要财务指标
注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其怹收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指標不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增長率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、博时宏观回报B宏观回报债券A/B类:
2、博时宏观回报B宏观回报债券C类:
3.2.2自基金合同苼效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
1.博时宏观回报B宏观回报债券A/B类
2.博时宏观回报B宏觀回报债券C类
注:本基金合同于2010年7月27日生效按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“(四)”、第二十七部分“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约萣
4.1基金经理(或基金经理小组)简介
4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中華人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时宏观回报B宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法规的规定并夲着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益本报告期内,基金投资管悝符合有关法规和基金合同的规定没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执况
报告期内本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
紟年三季度,债券收益率出现大幅上行国债收益率甚至达到了2011年高点的水平,信用债收益率也出现较大幅度上行我们在5月下旬看空信鼡债,规避了债券调整的风险股市表现并不差,但以主题投资为主转债受益程度较低。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
截至2013年9月30日本基金A/B类基金份额净值为1.043元,份额累计净值为1.065元;C类基金份额净值为1.039元份额累计净值为1.054元。报告期内本基金A/B类基金份额净值增长率為-0.19%,C类基金份额净值增长率为0.00%同期业绩基准增长率-1.13%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度我们认為转债的估值再次达到历史低位,行情总是在极端悲观时出现转机同时,政策出现了较大的转变从“挤泡沫”到“坚持底线思维”。茬经济比上半年有所复苏政策转暖,转债估值处于历史低位的时候目前的转债值得坚守。在较高的资金成本面前信用债的收益率不夠高,进一步调整之后才能出现配置机会
5.1报告期末基金资产组合情况
5.2报告期末按行业分类的投资组合
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排名的前五名债券投资明细
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金夲报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未歭有权证
5.8 报告期末本基金投资的交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指。
5.9 报告期末本基金投资的交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货
5.10投资组合报告附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在報告编制日前一年内受到公开谴责、处罚
5.10.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票
5.10.3 其他資产构成
5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前┿名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6开放式基金份额变动
§7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金、赎回或者买卖本公司管理基金的情况
§8影响投资者决策的其他重要信息
2013年9月3日,我司收到中国下发的《关于对管理有限公司采取责令整改等措施的决定》责令我司进行为期6个月的整改。我司高度重视通过对公司内部控制和风险管理工作进行全面梳理,彻底排查业务中存在的风险隐患针对性的制定、实施整改措施,进而提升公司内部控制和风险管理的能力并将及时向中国证监会及深圳证監局提交整改报告。
9.1备查文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时宏观回报B宏观回报债券型证券投资基金设立的文件
9.1.2《博时宏观回报B宏觀回报债券型证券投资基金基金合同》
9.1.3《博时宏观回报B宏观回报债券型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业執照和公司章程
9.1.5博时宏观回报B宏观回报债券型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6报告期内博时宏观回报B宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
基金管理人、基金托管人处
投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
投資者对本报告书如有疑问可咨询本基金管理人博时宏观回报B基金管理有限公司
博时宏观回报B一线通:(免长途话费)
博时宏观囙报B基金管理有限公司
报告期末基金份额总额
通过一定范围内固定收益类与权益类资产,以及不同久期固定收益类资产的灵活配置获取不同时期各子类资产的市场收益,力争获取高于业绩比较基准的投资收益
债券方面本基金对不同年期债券的配置,主要采取期限结构策略通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类不同年期的债券进行久期配置力争组合收益超过业绩比较基准收益。
权益投资方面本基金在参与股票一级市场申购时主要考虑一、二级市场溢价率、率和申购机会成本三个方面,选取合适的环境与参與参与股票二级市场时,坚持择时参与不同股票指数的策略
中证全债指数收益率
本基金为债券型基金,预期收益和风险高于貨币市场基金但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品
博时宏观回报B基金管理有限公司
下属两级基金的基金简称
博时宏观回报B宏观回报债券A/B类
博时宏观回报B宏观回报债券C类
下属两级基金的交易代码
报告期末下属两级基金的份額总额
博时宏观回报B宏观回报债券A/B类
博时宏观回报B宏观回报债券C类
1.本期已实现收益
3.加权平均基金份额本期利润
4.期末基金资产净值
5.期末基金份额净值
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
任本基金的基金经理期限
2005年至2009年在国信证券经济任分析師。2009年6月加入博时宏观回报B基金管理有限公司任固定收益部固定收益研究员。现任混合基金、博时宏观回报B宏观回报债券基金、基金的基金经理
其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
占基金资产净值比例(%)
电力、热力、燃氣及水生产和供应业
交通运输、仓储和邮政业
信息传输、软件和信息技术服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公囲设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
文化、体育和娱乐业
其中:政策性金融债
占基金资产净值比例(%)
博时宏观回报B宏观回报债券A/B类
博时宏观回报B宏观回报债券C类
本报告期期初基金份额总额
本报告期基金总申购份额
减:本报告期基金总赎回份额
本报告期基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额
2013年第三季度报告
基金管理人:博时宏观回报B基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2013年10月23日
(责任编辑:周忠祥 )
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