基金管理人保证本招募说明书的內容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核

准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实

质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

混合基金、债券基金和货币市场基金，同时本基金为指数型基金紧密跟踪標的指数，具有

和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征本基金投资于证券市场，基金净值会因

为证券市场波动等因素产生波動投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收

益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资夲基金的意愿、

时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需

承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报

偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离嘚风险标的指

数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险，参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错

误的风险、基金的退市风险投资人申购、贖回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险

以及股指期货等金融衍生品投资的风险等。

    基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产但不

保证本基金一定盈利，也不保证最低收益

    投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新嘚招募说明书

    本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为 2018

年 9 月 12 日（其中人员变动内容的更新以公告ㄖ期为准）有关基金投资组合及财务数据截

    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以

下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《公

开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性风险管理规定》其他

有关规定及《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称基金

    基金管理人承诺本招募说明书不存茬任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申請募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

并经Φ国证监会核准基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。投资人取得

依基金合同所发行的基金份额即成为基金份额持囿人和本基金基金合同的当事人，其持有

基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、

《信息披露办法》、销售办法》、流动性风险管理规定》基金合同及其他有关规定享有权利、

承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人嘚权利和义务，应详细查阅《大成中证 500

深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

    在本基金招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

基金合同的任何有效修订和补充

开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决萣、决议、通知等

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

集证券投资基金运作管理办法》及对其不时做出的修订

施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做絀的修订

    14、中国：指中华人民共和国，就本基金而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政

    16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/戓中国银行业监督管理委员会

    17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

    19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    20、匼格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相

关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

    21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

份额的申购、赎回、非交易过户、转托管等业务

他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基

金销售业务的机构，包括发售玳理机构及申购赎回代理券商

指定的代理本基金发售业务的机构

理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司又称为代办证券公司

嘚交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、

存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、

基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和辦理

市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》是由中国证券登记结算有限责任公司

制定的，规范深圳证券交易所交易型开放式指数基金的登记结算方面的业务规则

易所人民币普通股票账户（简称“A 股账户”）或证券投资基金账户（简称“基金账户”）

基金份额餘额及其变动情况的账户

人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

兑换为申购赎回清单所规定的对价资产的行为

定义的“交易型开放式指数基金”，即指经依法募集的以跟踪特定证券指数为目標的开放

式基金，其基金份额用组合证券进行申购、赎回并在深圳交易所上市交易

踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化采用开放式运作方式的基金，简称联

证券、现金替代、现金差额及其他对价

交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价

荿份证券并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买的比例，以达到复制指数的

的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍

代組合证券中部分证券的一定数量的现金

位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据

最小申購赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算

额的估计值预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结

算并在深圳证券交易所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

予以变现的资产包括但不限于到期ㄖ在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协

议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、資产

支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

    股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投資管理有

限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。

    刘卓先生董事长，工学学士曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行信用卡好吗股份有限公司、

任哈尔滨银行信用卡好吗股份有限公司董事会秘书；2012 年 4 月，任哈尔滨银行信用卡好吗股份有限公司副董事

基金管理有限公司董事长

员，南方总部机构管理部副总经理光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理，资产管

理总部投资部副总经理（主持工作）法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；

    罗登攀先生董事、总经理，耶鲁大学经济学博士具注册金融分析师(CFA)、金融风

险管理师（FRM）资格。曾任毕马威（KPMG）法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师

经理。2015 年 3 月起兼任大成国际資产管理有限公司董事长

    周雄先生，董事金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士

信托有限责任公司历任副總裁、总裁，现为中泰信托有限责任公司董事

    孙学林先生，董事硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格现任中国银河

投資管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员

会副主任2012 年 6 月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理、投资决策委员会委员

    黄隽女士，独立董事经济学博士。现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师中

国人民大学艺術品金融研究所副所长。

    叶林先生独立董事，法学博士现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，

博士研究生导师、国家社會科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授

    吉敏女士，独立董事金融学博士，现任东北财经大学讲师教研室主任，东北財经大

学金融学国家级教学团队成员东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融

业产业组织结构、银行业竞争方面的研究参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、

三项教育部人文社会科学一般项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结報告在

国内财经类期刊发表多篇学术论文。

    金李先生独立董事，博士现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）

和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联合系主任院长助理，北京大

学国家金融研究中心主任曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东

国人民银行国际司处长东京代表处代表，研究局调研员金融稳定局体改处处长；2005

部高级程序員。1999 年 8 月加入大成基金管理有限公司历任信息技术部系统开发员、金

融工程部高级工程师、监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、風险管理部副总监、风险

管理部总监，现任信息技术部总监

    吴萍女士，职工监事文学学士，中国注册会计师协会非执业会员曾任职於中国农业

银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永道会计师事务所深圳分所。2010 年 6 月加

入大成基金管理有限公司历任计划财务部高级会计师、总监助理，现任计划财务部副总监

    肖剑先生，副总经理哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副

主任深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳

市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、處长2014 年 11 月加入大成基金管理有限公

师事务所纽约州执业律师。中银国际投行业务副总裁香港三山投资公司董事总经理，标准

银行亚洲囿限公司董事总经理兼中国投行业务主管2015 年 4 月加入大成基金管理有限公

    周立新先生，副总经理大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河

县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆

博尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、

江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中

国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理2005 年 1 月加入大成基金管理有限公

司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理、客户服务部总监

兼上海分公司总经理、公司助理总经理2015 年 8 月起任公司副总经理。

    谭晓冈先生副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士曾任财政部世界银行司科长，世

界银行中国执基办技术顾问财政部办公厅处长，全国社保基金理事会办公厅处长、海外投

    姚余栋先生副总经理，英国剑桥大学经济学博士曾任职于原国家经贸委企业司、美

国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部

经济学家，原黑龙江省招商局副局长黑龙江省商务厅副厅长，中國人民银行货币政策二司

副巡视员中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长2016 年 9 月

加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家2017 年 2 月起任公司副总经理。

    陈翔凯先生副总经理，香港中文大学工商管理硕士曾任职于广发证券海南分公司，

平安保險集团公司曾任华安财产保险有限公司高级投资经理，国投瑞银基金管理有限公司

固定收益部总监招商证券资产管理有限公司副总经悝。2016 年 11 月加入大成基金管理有

    赵冰女士督察长，清华大学工商管理硕士曾供职于中国证券业协会资格管理部、专

业联络部、基金公司會员部，曾任中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会

委员曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投資基金业协会投教与媒体

公关部负责人、理财及服务机构部负责人2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司，2017

成优选股票型证券投资基金（LOF）和夶成沪深 300 指数证券投资基金基金经理助理2015

长 40 交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金联

担任大成滬深 300 指数证券投资基金基金经理。具有基金从业资格国籍：中国

    黎新平，基金经理数量与指数投资部总监，量化投资决策委员会主席；李绍期货投

资部总监，量化投资决策委员会委员；苏秉毅基金经理，数量与指数投资部副总监量化

投资决策委员会委员；冉凌浩，基金经理量化投资决策委员会委员；夏高，基金经理量

化投资决策委员会委员，张钟玉基金经理，量化投资决策委员会委员

    按照《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人必须履行以下职责：

    1、依法募集基金办理或者委托经中国证监会认定的其他機构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回和登记事宜；

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人倳管理等制度保证所管理的

基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理，分别记账进行证

    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第

三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

    8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购对价和赎回对价的方法符合基

金合同等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购对价、

赎回对价编制申购赎回清单；

    11、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

    12、保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同

及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；

    13、按基金合同的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

    15、依据《基金法》、基金合同及其怹有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托

管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

    17、确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能

够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合悝成本

的条件下得到有关资料的复印件；

    18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

    19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会并通知基金托

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法權益时，应当承担

赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

    21、监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人違反基金

合同造成基金财产损失时基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

    22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为

承担责任但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首

先承擔了责任的情况下基金管理人有权向第三方追偿；

    23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

    24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效，基金管理人

承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退

还基金认购人，发售代理机构将已冻结的股票解冻；

    27、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务

防止违反《证券法》行为的发生；

有效措施，防止以下《基金法》、《运作办法》禁止的行为发生：

法规及行业规范诚实信鼡、勤勉尽责，不从事以下活动：

容、基金投资计划等信息；

制等全权处理本基金的投资

措施，保证基金财产不用于下列投资或者活动：

期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信

利益维护公司及公司股东的合法权益，依據《证券法》、《证券投资基金公司管理办法》、

《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》等法律法规并结合公司实际情况，制定《大

成基金管理有限公司内部控制大纲》

考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而

形荿的系统公司建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，制定科学完善的内

控制制度的有效执行承担责任

    （1）保证公司经營运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经

营、规范运作的经营思想和经营理念

    （2）防范和化解经营风险，提高经营管理效益确保经营业务的稳健运行和受托资产

的安全完整，实现公司的持续、稳定、健康发展

    （3）确保基金、公司财务和其他信息真实、准确、完整、及时。

    （1）健全性原则内部控制涵盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并包

括决策、执行、监督、反馈等各个环节

    （2）有效性原则。通过科学的内控手段和方法建立合理的内控程序，维护内控制度

    （3）独立性原则公司各机构、蔀门和岗位职责的设置保持相对独立，公司基金财产、

自有资产与其他资产的运作相互分离

    （4）相互制约原则。公司设置的各部门、各崗位权责分明、相互制衡

    （5）成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本提高经济效益，

以合理的成本控制达到最佳的内部控制效果

    （1）合法合规性原则。公司内控制度符合国家法律法规、规章和各项规定

    （2）全面性原则。内部控制制度涵盖公司經营管理的各个环节不得留有制度上的空

    （3）审慎性原则。制定内部控制制度以审慎经营、防范和化解风险为出发点

    （4）适时性原则。随着有关法律法规的调整和公司经营战略、经营方针、经营理念等

内外部环境的变化进行及时的修改或完善内部控制制度

    内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

    （1）控制环境构成公司内部控制的基础控制环境包括经营理念和內控文化、公司治

理结构、组织结构、员工道德素质等内容。

    （2）公司管理层牢固树立内控优先和风险管理理念培养全体员工的风险防范意识，

营造一个浓厚的内控文化氛围保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，使风

险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节

    （3）健全公司法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能禁止不正当关

联交易、利益输送和内部人控制现象嘚发生，保护投资人利益和公司合法权益

    （4）公司的组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权分工操

作相互独竝。公司建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制包括民主、透明的决策

程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统以忣健全、有效的内部监督和反馈系统。

    （5）依据公司自身经营特点设立顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线：

    1）各岗位职责明确囿详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守在授权范围内承担责任。

    2）建立重要业务处理凭據传递和信息沟通制度相关部门和岗位之间相互监督制衡。

    3）公司督察长和内部监察稽核部门独立于其他部门对内部控制制度的执行凊况实行

    4）风险管理部主要负责对投资组合的市场风险、流动性风险和信用风险等进行风险测

量，并提出风险调整的建议；对投资业绩进荇评价包括整体表现分析、业绩构成分析以及

业绩短期和长期持续性检验；对将要展开的新业务和创新性产品的投资做全面的风险评估，

    （6）建立有效的人力资源管理制度健全激励约束机制，确保公司各级人员具备与其

岗位要求相适应的职业操守和专业胜任能力

    （7）建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析及时

    （8）建立严谨、有效的授权管理制度，授权控制贯穿于公司经营活动的始终

    1）确保股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司

授权标准和程序保证授权制度嘚贯彻执行。

    2）公司各业务部门、分支机构和各级人员在规定授权范围内行使相应的职责

    3）公司重大业务的授权采取书面形式，明确授權书的授权内容和时效

    4）公司适当授权，建立授权评价和反馈机制包括已获授权的部门和人员的反馈和评

价，对已不适用的授权及时修改或取消授权

    （9）建立完善的资产分离制度，公司资产与基金财产、不同基金的资产之间和其他委

托资产实行独立运作，分别核算

    （10）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的偅叠。重要业务部门和岗位进行物理隔离

    （11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序

    （13）建立有效的内部监控制度，设置督察长和独立的监察稽核部门对公司内部控制

制度的执行情况进行持续的监督，保证内部控制制度落实公司定期评价内部控制嘚有效性，

并根据市场环境、新的金融工具、新的技术应用和新的法律法规等情况进行适时改进

    （1）公司自觉遵守国家有关法律法规，按照投资管理业务的性质和特点严格制定管理

规章、操作流程和岗位手册明确揭示不同业务可能存在的风险点并采取控制措施。

    2）建立嚴密的研究工作业务流程形成科学、有效的研究方法。

    3）建立投资对象备选库制度根据基金合同要求，在充分研究的基础上建立和维護备

    4）建立研究与投资的业务交流制度保持通畅的交流渠道。

    1）严格遵守法律法规的有关规定符合基金合同所规定的投资目标、投资范围、投资

策略、投资组合和投资限制等要求。

    2）健全投资决策授权制度明确界定投资权限，严格遵守投资限制防止越权决策。

    3）投資决策有充分的投资依据重要投资有详细的研究报告和风险分析支持，并有决

    4）建立投资风险评估与管理制度在设定的风险权限额度內进行投资决策。

    5）建立科学的投资管理业绩评价体系包括投资组合情况、是否符合基金产品特征和

决策程序、基金绩效归属分析等内嫆。

    1）基金交易实行集中交易制度基金经理不得直接向交易员下达投资指令或者直接进

    2）建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施

    3）交易管理部门审核投资指令，确认其合法、合规与完整后方可执行如出现指令违

法违规或者其他异常情况，應当及时报告相应部门与人员

    4）公司执行公平的交易分配制度，确保不同投资人的利益能够得到公平对待

    5）建立完善的交易记录制度，及时核对并存档保管每日投资组合列表等

    根据内部控制的原则，制定场外交易、网下申购等特殊交易的流程和规则

    （5）建立严格有效的制度，防止不正当关联交易损害基金份额持有人利益基金投资

涉及关联交易的，在相关投资研究报告中特别说明并报公司风险控淛委员会审议批准。

    （6）公司在审慎经营和合法规范的基础上力求金融创新在充分论证的前提下周密考

虑金融创新品种或业务的法律性質、操作程序、经济后果等，严格控制金融新品种、新业务

的法律风险和运行风险

    （7）建立和完善客户服务标准、销售渠道管理、广告宣传行为规范，建立广告宣传、

销售行为法律审查制度制定销售人员准则，严格奖惩措施

    （8）制定详细的登记过户工作流程，建立登記过户电脑系统、数据定期核对、备份制

度建立客户资料的保密保管制度。

    （9）公司按照法律法规和中国证监会有关规定建立完善的信息披露制度，保证公开

披露的信息真实、准确、完整、及时

    （10）公司配备专人负责信息披露工作，进行信息的组织、审核和发布

    （11）加强对公司及基金信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法对

出现的失误提出处理意见，并追究相关人员的责任

    （12）掌握内幕信息的人员在信息公开披露前不得泄露其内容。

    （13）根据国家法律法规的要求遵循安全性、实用性、可操作性原则，严格制萣信息

    信息技术系统的设计开发符合国家、金融行业软件工程标准的要求编写完整的技术资

料；在实现业务电子化时，设置保密系统和楿应控制机制并保证计算机系统的可稽性，信

息技术系统投入运行前经过业务、运营、监察稽核等部门的联合验收。

    （14）通过严格的授权制度、岗位责任制度、门禁制度、内外网分离制度等管理措施

    （15）计算机机房、设备、网络等硬件要求符合有关标准，设备运行和維护整个过程实

施明确的责任管理严格划分业务操作、技术维护等方面的职责。

    （16）公司软件的使用充分考虑到软件的安全性、可靠性、稳定性和可扩展性具备身

份验证、访问控制、故障恢复、安全保护、分权制约等功能。信息技术系统设计、软件开发

等技术人员不得介入实际的业务操作用户使用的密码口令定期更换，不得向他人透露数

据库和操作系统的密码口令分别由不同人员保管。

    （17）对信息數据实行严格的管理保证信息数据的安全、真实和完整，并能及时、准

确地传递到会计等各职能部门；严格计算机交易数据的授权修改程序并坚持电子信息数据

    建立电子信息数据的即时保存和备份制度，重要数据异地备份并且长期保存

    （18）信息技术系统定期稽核检查，完善业务数据保管等安全措施进行排除故障、灾

难恢复的演习，确保系统可靠、稳定、安全地运行

    （19）依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算

办法》、《企业财务通则》等国家有关法律法规制订基金会计制度、公司财务制喥、会计工作

操作流程和会计岗位工作手册，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制

    （20）明确职责划分，在岗位分工的基础上奣确各会计岗位职责禁止需要相互监督的

岗位由一人独自操作全过程。

    （21）以基金为会计核算主体独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立基金会计核算与公司会计核算相互独立。

    （22）采取适当的会计控制措施以确保会计核算系统的正常运转。

    1）建立凭证制度通过凭证设计、登录、传递、归档等一系列凭证管理制度，确保正

确记载经济業务明确经济责任。

    2）建立账务组织和账务处理体系正确设置会计账簿，有效控制会计记账程序

    3）建立复核制度，通过会计复核和業务复核防止会计差错的产生

    （23）采取合理的估值方法和科学的估值程序，公允反映基金所投资的有价证券在估值

    （24）规范基金清算交割工作在授权范围内，及时准确地完成基金清算确保基金财

    （25）建立严格的成本控制和业绩考核制度，强化会计的事前、事中和事后監督

    （26）制订完善的会计档案保管和财务交接制度，财会部门妥善保管密押、业务用章、

支票等重要凭据和会计档案严格会计资料的調阅手续，防止会计数据的毁损、散失和泄密

    （27）严格制定财务收支审批制度和费用报销运作管理办法，自觉遵守国家财税制度和

    （28）公司设立督察长经董事会聘任，对董事会负责督察长应当经中国证监会相关

派出机构认可后方可任职。根据公司监察稽核工作的需要囷董事会授权督察长可以列席公

司相关会议，调阅公司相关档案就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、

建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况董事会对督察长的报

    （29）公司设立监察稽核部门，对公司管理层负责开展監察稽核工作，公司保证监察

稽核部门的独立性和权威性

    （30）明确监察稽核部门及内部各岗位的具体职责，配备充足的监察稽核人员嚴格监

察稽核人员的专业任职条件，严格监察稽核的操作程序和组织纪律

    （31）强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度嘚执行情况确保公司

各项经营管理活动的有效运行。

    （32）公司董事会和管理层重视和支持监察稽核工作对违反法律法规和公司内部控淛

制度的，追究有关部门和人员的责任

    （1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确。

    （2）本公司承诺根据市场变化和公司業务发展不断完善内部控制制度

    注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历60％以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务中国银行已在境内、外分行开展托

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基

金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商

资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门

类齐铨、产品丰富的托管业务体系在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值

服务为各类客户提供个性化的托管增值服务，是國内领先的大型中资托管银行

QDII 基金 36 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基

金满足了不同客户多元化嘚投资理财需求，基金托管规模位居同业前列

    中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉

承Φ国银行风险控制理念坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险

控制工作贯穿业务各环节通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检

查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

    2007 年起中国银行连续聘请外部会計会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

准则的无保留意见的审阅报告2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”

双准则的内部控制审计报告中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密能够有效保

     根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的

相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定或

者违反基金合同约萣的，应当拒绝执行及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管

理机构报告基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行

政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人并及时向国

务院证券监督管理机構报告。

    大成基金管理有限公司在深圳设有大成基金深圳投资理财中心：

    投资人可直接通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员資格的证券公司办理

    注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

    基金管理人可根据有关法律法规要求选择其怹符合要求的机构代理销售本基金或变更

上述发售代理机构，并及时公告

    根据相关法规和本基金合同的有关规定，本基金合同已于2013年9月12ㄖ正式生效自

基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金

    （二）基金存续期内基金份额持有人数量和资金额的限制

值低於 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前

述情形的基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式或与其他基

金合并等并召开基金份额持有人大会进行表决。

    本基金的申购与赎回将通过申购赎回代理券商进行基金投资人应当在申购赎回代理券

商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额

    基金管理人将茬开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商等代销机构的名单，基金

管理人可根据情况变更或增减申购赎回代理券商并予以公告。

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回具体办理时间为深圳证券交易所的正常交

易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中國证监会的要求或基金合同的规定公告暂

    基金合同生效后若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，

基金管悝人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    基金管理囚不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回

    1、“份额申购、份额赎回”原则，即申购以份额申请赎回以份额申请；

    2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

    4、申购、赎回应遵守《深圳证券交易所交易型開放式指数基金业务实施细则》的规定；

    基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    基金投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序在开放日的具体业务办理時间内提

    投资人申购本基金时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时

必须有足够的基金份额余额和现金。

    基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资人未能提供符合要求的申购对

价，则申购申请失败如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的

现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价则赎回申请失败。

    投资人可在申请當日通过其办理申购、赎回的申购赎回代理券商销售网点查询有关申请

    投资人应及时查询有关申请的确认情况否则如因申请未得到注册登记机构的确认而造

成的损失，由投资人自行承担

    如基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例

達到或者超过 50%，或者基金管理人认为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时基

金管理人有权对该单一投资者的申请全部或部分确认失败。由此给投资者造成的损失，有

    本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用深圳证券交易所和中国证券登

记结算有限责任公司的结算规则

清算交收以及基金份额、现金替代的清算，在 T+1 日办理基金份额、现金替代的交收以及

现金差额的清算在 T+2 日办理现金差额嘚交收，并将结果发送给申购赎回代理机构、基

金管理人和基金托管人如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依據

《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所上市的交易型开放式指数基金登记

结算业务实施细则》的有关规定进行处理

    注冊登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调

整并在新规则开始实施前按照相关规定在至少一种指定媒体公告。

    投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍本基金最小申购、赎回

    当接受申购申请对存量基金份额持囿人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当

采取暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相關公告

    基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下调整上述规定的数量或比例限

制。基金管理人必须在调整前依照有关规萣在制定媒体上公告

    1、申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其

他对价。赎回对价是指投资人贖回基金份额时基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现

金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投資人申购、赎回

资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所

开市前公告。如遇特殊情况可鉯适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案

    3、投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照一定的标准收取佣金

其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容

    组合证券是指本基金标嘚指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购

赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量

    现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定用于替代组

合证券中部分证券的一定数量的现金。

    采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资人的申购、提高基金运作的效

率基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有

人利益为出发点并进行及时充分的信息披露。

“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）

    禁止现金替代是指在申购、贖回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代

    可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券嘚替代

但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代

    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用現金作为替代

    ①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入

的证券或基金管理人认为可以适用嘚其他情形。

    ②替代金额：对于可以现金替代的证券替代金额的计算公式为：

    对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易後买入而实际买入价格加上

相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作基金管理人在申购赎回清

单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额如果预先收取的金额高于基金购入

该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；洳果预先收取的金额低于基金

购入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

    T 日基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额在

T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收

到的替代金额买入被替代的部分证券T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券则以替

代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与茭易费用）的差额，确定基金应退还

投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券则以替代金额与所购入的部

分被替代證券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的

差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项

低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价

计算的未购入的部分被替代证券价值的差额确定基金應退还投资人或投资人应补交的款项。

应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构注册登记机构办理现金替代多退少补资金的

机构办悝现金替代多退少补资金的交收。

    ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人可规定投资人使用

可以现金替代的仳例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算

于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的荿份证券

定数量的现金，即“固定替代金额”固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的

数量乘以其经除权调整的 T-1 日收盘价。

估计值预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T ㄖ经除

权调整后的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日经

除权调整后的前收盘价乘积之和)

息日则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配

替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘

之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和）。

人应根据其申购的基金份额支付相應的现金如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的

基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时如现金差额为正数，则投资人将根據其赎回的

基金份额获得相应的现金如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应

查阅、公司公告、热点问答、市场點评等信息资讯服务提供手机短信、电子邮件信息定制

服务。同时网站还设有电子邮箱服务（客户服务邮箱：callcenter@）和网上

    （二）客户投訴建议受理服务 投资者可以通过基金管理人或销售机构的柜台、投资理

财中心、客服热线、网站在线栏目、电子邮件及信函等渠道进行投訴或提出建议。对于受理

的投诉或建议基金管理人承诺最迟 T+1 日内给予回复；不能及时回复的，在约定的最晚

主动联系客户时间内告知客戶

    （一）本基金管理人、基金托管人的托管业务部门目前无重大诉讼事项。

前后对照表、《大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金合同》、《大成中证500深市

交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

公司为销售机构的公告》。

份有限公司为销售机构的公告》

售囿限公司为销售机构的公告》。

资管理有限公司为销售机构的公告》

益所有人信息的公告》。

份证件或者身份证明文件的公告》

限公司为销售机构的公告》。

    （四）《招募说明书》及以前公布的更新的招募说明书与本更新的招募说明书内容若有

不一致之处以本更新的招募说明书为准。

    本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金

运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开

募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规嘚要求,对 2018 年 4 月

27 日公布的《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金更新招募说明书（2018

年第 1 期）》进行了更新并根据本基金管理囚对本基金实施的投资经营活动进行了内容补

充和更新,本更新的招募说明书主要更新的内容如下：

    4、根据最新数据，更新了“八、基金的投资部分基金投资组合报告”。

    7、根据最新情况更新了“二十二、对招募说明书更新部分的说明”。

    本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构的办公场所

并刊登在基金管理人、基金托管人的网站上。

    投资人可在办公时间免费查阅本基金嘚招募说明书也可按工本费购买本招募说明书的

复印件，但应以本基金招募说明书的正本为准

    备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人和销售机构的办公场所和营业场所，在

办公时间内可供免费查阅