这只基金还在啊？一元买的七年前0.67跑的，如今还是半死不活的，你们真有耐心啊_嘉实海外中国股票混合(of070012)股吧_东方财富网股吧
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这只基金还在啊？一元买的七年前0.67跑的，如今还是半死不活的，你们真有耐心啊
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首批独立基金销售机构
工商银行进行资金监管
嘉实海外中国（）
基金类型：混合型、QDII&&&&
成立日期：&&&&
基金规模：75.38亿份&&&&
基金经理：
基金全称：嘉实海外中国股票混合型证券投资基金&&&&
基金管理人：
基金净值[]
日增长率：&&&&
累计净值：
近一周增长率2.71%
近一月增长率2.21%
近一季增长率10.48%
近半年增长率16.34%
净值估算&仅供参考&
净值估算涨跌--
净值估算涨跌幅--
购买状态：申购-&&
|&&赎回-&&
原申购费率：1.5%
服务保障：
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成立以来收益
嘉实海外：2008年半年度报告
嘉实海外中国股票证券投资基金2008年半年度报告
嘉实基金管理有限公司基金托管人： 中国银行股份有限公司
基金管理人：
送出日期：2008 年8 月26 日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经全部独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2008 年8 月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为2008 年1 月1 日起至2008 年6 月30 日止，本报告财务资料未经审计。
§1 基金简介…………………………………………………………………………1 §2 主要财务指标和基金净值表现………………………………………………3 §3 管理人报告………………………………………………………………………4
基金管理人及基金经理情况………………………………………………4
报告期内基金运作的遵规守信情况说明…………………………………5
公平交易专项说明…………………………………………………………5
报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释………………………5
3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望……………………………6 §4 托管人报告……………………………………………………………………6 §5 财务会计报告…………………… ………………………………………………7
5.1 基金会计报表………………………………………………………………7
半年度会计报表附注………………………………………………………9 §6 投资组合报告…………………………………………………………………16 §7 基金份额持有人情况…………………………………………………………22 §8 开放式基金份额变动情况……………………………………………………22 §9 重大事件揭示…………………………………………………………………22 §10 备查文件目录…………………………………………………………………25
§1 基金简介
基金基本资料
基金产品说明
1.3 基金管理人
1.4 基金托管人
境外投资顾问
1.6 境外资产托管人
1.7 信息披露
基金注册登记机构
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）基金名称
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金
（2）基金简称
（3）基金交易代码
（4）基金运作方式
契约型开放式
（5）基金合同生效日
（6）报告期末基金份额总额
27,982,177,676.80份
（7）基金合同存续期
（8）基金份额上市的证券交易所
（9）上市日期
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）投资目标
分散投资风险，获取中长期稳定收益。
（2）投资策略
基于对宏观经济形势、财政/货币政策以及相关发展状况等因素的综合分析和预测
，决定基金在股票和现金之间的配置比例，进行自上而下的资产配置和自下而上
的精选投资品种。
（3）业绩比较基准
MSCI中国指数
（4）风险收益特征
高风险、高收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
嘉实基金管理有限公司
（2）注册地址
上海市浦东新区富城路99号震旦国际大楼1702室
（3）办公地址
北京市建国门北大街8号华润大厦8层
（4）邮政编码
100005（办公地址）
（5）互联网网址
（6）法定代表人
（7）总经理
（8）信息披露负责人
（9）联系电话
（10）传真
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国银行股份有限公司
（2）注册地址
北京西城区复兴门内大街1号
（3）办公地址
北京西城区复兴门内大街1号
（4）邮政编码
（5）互联网网址
（6）法定代表人
（7）托管部总经理
（8）信息披露负责人
（9）联系电话
（10）传真
（11）电子邮箱
tgxxpl@bank-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
德意志资产管理公司（DWSFinanz-ServiceGMBH）
（2）注册地址、办公地址
德国法兰克福
（3）法定代表人
StephanBruch
（4）最近1个会计年度资产管理规模
（5）主要联系人
MichaelKoch
（6）联系电话
+49-(069)-
+49-(069)-
（8）电子邮箱
Michael-B.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
中国银行（香港）有限公司
（2）注册地址、办公地址
香港花园道1号中银大厦
（3）法定代表人
（4）最近1个会计年度实收资本
（5）托管资产规模
2009亿港元
（6）信用等级
穆迪/Moody’s长期评级Aa3级
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
（2）登载半年度报告正文的管理人互联网网址
（3）基金半年度报告置备地点
北京市建国门北大街8号华润大厦8层嘉实基金管理有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
嘉实基金管理有限公司
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层
§2 主要财务指标和基金净值表现
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
主要财务指标单位：人民币元
基金净值表现
本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
本基金合同生效以来基金份额净值变动情况，及与同期业绩比较基准的变动比较
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-7,334,955,310.22
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
-5,951,851,442.09
加权平均基金份额本期利润
期末可供分配利润
-10,417,007,679.54
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
17,565,169,997.26
期末基金份额净值
加权平均净值利润率
本期基金份额净值增长率
份额累计净值增长率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净值增长率①
净值增长率标
业绩比较基准收益
业绩比较基准收益
率标准差④
过去一个月
过去三个月
过去六个月
自基金合同生效起至今
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
图：嘉实海外基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（日至2008 年6月30日）注1：本基金合同于2007 年10 月12 日生效，截至报告期末本基金基金合同生效未满一年。注2：按基金合同约定，本基金自基金合同生效日起6 个月内为建仓期。截止报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同第十四条（（九）投资限制）的规定：（1）持有同一家银行的存款不得超过本基金净值的20% ，在托管账户的存款可以不受上述限制；（2）持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的10%；（3）本公司管理的全部基金不得持有同一机构10%以上具有投票权的证券发行总量，指数基金可以不受上述限制；（4）持有非流动性资产市值不得超过基金净值的10%；（5）相对于基金资产净值，股票投资比例为60－100％。若超过上述第（1）-（4）项的投资比例限制，应当在超过比例后30 个工作日内采用合理的商业措施减仓，并符合投资比例限制要求。
§3 管理人报告
3.1 基金管理人及基金经理情况
3.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人为嘉实基金管理有限公司，成立于1999 年3 月25 日，是经中国证监会批准设立的第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司，注册资本1 亿元，注册地上海，公司总部设在北京，并在深圳、成都设有分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人和QDII、特定资产管理业务资格。
截止2008 年6 月30 日，基金管理人共管理2 只封闭式基金、13 只开放式基金，具体包括基金泰和、基金丰和、嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实优质企业基金（原嘉实浦安保本基金转型）、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300 指数基金、嘉实超短债基金、嘉实主题精选基金、嘉实策略增长基金、嘉实海外中国股票基金和嘉实研究精选基金，其中嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金3 只开放式基金属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金基金、特定资产投资组合。
3.1.2基金经理及投资顾问情况简介
（1）基金经理介绍
李凯先生，1971 年出生，金融学博士。曾任德意志银行高级基金经理、研究总监，齐夫兄弟投资公司（Ziff Brothers Investments ）策略师、高级助理，德累斯顿投资银行（Dresdner Kleinwort Benson ）顾问，瑞银普惠（UBS PaineWebber ）顾问。2007 年4 月至今任嘉实基金管理有限公司总经理助理，2007 年10 月12 日至今任本基金基金经理。
（2）投资顾问主要成员介绍
Alexander Branik ，毕业于德国慕尼黑科技大学工商管理专业，完成Bayerische landesbank 银行管理培训项目。曾任MEAG资产管理公司亚洲资产组合经理。2004 年10 月加入德意志资产管理公司新兴市场投资团队，现任德意志资产管理公司（德国）中国基金基金经理，新兴市场基金组合基金经理。
3.2 报告期内基金运作的遵规守信情况说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无损害基金份额持有人利益的行为。
3.3 公平交易专项说明
报告期内，本基金严格执行中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，无发生异常交易行为；本基金与其他投资组合的投资风格不同，未与其他投资组合进行业绩比较。
3.4 报告期内基金投资策略和业绩表现的说明与解释
截至本报告期末本基金份额净值为0.628 元，本报告期基金份额净值增长率为-28.56%， 同期业绩比较基准收益率为-27.31%。
美国次债危机正在通过各种渠道对实体经济产生压力，同时，由于高油价引发的对通胀的担忧，使得美国不得不暂时放弃进一步的宽松货币政策。受此影响，美国今年5 月中下旬开始出现了单边下跌，各大指数已经创下近期新低，同期香港市场也逼近前期低点。
报告期内，我们谨慎控制本基金仓位，于3 月中下旬开始增加香港市场的头寸，5 月下旬开始降低组合头寸，取得了一定效果。行业配置方面，超配基本面向好的能源，低配毛利率下滑概率较大的资本品等行业。
3.5 宏观经济、证券市场及行业走势简要展望
展望未来，我们认为，短期内，美国乃至全球经济仍将面临通涨与经济增长下滑的双重压力，中国亦不能独善其身，在上游资源价格大幅上扬而同时下游（主要是美国)需求放缓的背景下，上市公司毛利率将进一步遭到挤压，未来两个季度盈利继续超越预期的可能性较低，但同时，我们需要密切关注中国经济政策变化对经济乃至上市公司盈利的积极影响。长期来看，如果油价继续下跌，全球通胀压力将大为缓解，同时，美国金融机构也正在经历最困难的时期，明年有望走出低谷。有鉴于此，短期内我们仍将谨慎控制本基金仓位，波段操作，长期等待美国金融机构企稳、房市稳定、通胀下降后择机增加组合仓位。
投资主题方面，我们关注如下三个主题：（1）超配上游资源类。在通胀高企而下游需求尚未实质性放缓的前提下，短期投资思路仍应围绕以资源为代表的上游行业和公司，但需关注国家行业政策对上市公司盈利能力的影响。（2）超配需求稳定，能够抵御通胀的必须消费品(包括电信板块）、医疗健康、网络游戏等。（3）低配可选消费、有色、房地产等行业。
§4 托管人报告
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在对嘉实海外中国股票股票型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核。未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
本半年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确和完整（注：财务会计报告中的“风险管理”部分未在托管人复核范围内）。
§5 财务会计报告
5.1 基金会计报表
以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
5.1.1 资产负债表
5.1.2 利润表
5.1.3 所有者权益（基金净值）变动表
半年度会计报表附注
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2,779,525,342.94
5,212,488,507.70
结算备付金
存出保证金
交易性金融资产
14,864,646,784.09
21,083,696,793.28
其中：股票投资
14,864,646,784.09
21,083,696,793.28
资产支持证券投资
衍生金融资产
531,021.10
买入返售金融资产
应收证券清算款
32,376,101.01
162,977.21
186,492.50
42,760,505.81
1,768,289.49
应收申购款
2,260,661.65
17,689,387,921.82
26,331,047,205.08
负债和所有者权益
交易行金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
应付证券清算款
58,795,379.59
118,512,058.32
应付赎回款
32,887,053.69
应付管理人报酬
27,585,268.33
40,302,726.38
应付托管费
4,597,544.69
6,717,121.05
应付销售服务费
应付交易费用
352,678.26
160,000.00
124,217,924.56
165,691,905.75
所有者权益
27,982,177,676.80
29,750,330,282.51
未分配利润
-10,417,007,679.54
-3,584,974,983.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所有者权益合计
17,565,169,997.26
26,165,355,299.33
负债和所有者权益总计
17,689,387,921.82
26,331,047,205.08
基金份额总额(份)
27,982,177,676.80
29,750,330,282.51
基金份额净值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8,168,968.14
其中：存款利息收入
8,168,968.14
债券利息收入
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
-5,483,032,790.80
其中：股票投资收益
-5,718,069,828.15
债券投资收益
资产支持证券投资收益
衍生工具投资收益
235,037,037.35
公允价值变动损益
-1,383,103,868.13
3,668,271.19
-6,854,299,419.60
管理人报酬
188,870,434.49
31,478,405.68
销售服务费
91,272,642.86
168,787,267.35
其中：卖出回购金融资产支出
247,140.24
480,655,890.62
-7,334,955,310.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
所有者权益合计
期初所有者权益（基金净值）
29,750,330,282.51
-3,584,974,983.18
26,165,355,299.33
本期经营活动产生的基金净值变动数（本
-7,334,955,310.22
-7,334,955,310.22
期净利润）
本期基金份额交易产生的基金净值变动数
-1,768,152,605.71
502,922,613.86
-1,265,229,991.85
其中：基金申购款
2,230,098,246.75
-560,717,743.80
1,669,380,502.95
基金赎回款
-3,998,250,852.46
1,063,640,357.66
-2,934,610,494.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期向基金份额持有人分配利润产生的基
金净值变动数
期末所有者权益（基金净值）
27,982,177,676.80
-10,417,007,679.54
17,565,169,997.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2.1 会计政策、会计估计及其变更
本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度7月1日至12月31日会计报表相一致。自2007 年7 月1 日起，本基金执行新企业会计准则(财政部2006 年2 月15 日颁布)、《证券投资基金会计核算业务指引》（中国证券业协会2007 年5 月15 日颁布）以及修改后的本基金基金合同和中国证监会允许的基金行业实务操作的相关规定。
5.2.2 重大会计差错内容和更正金额
本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
5.2.3 关联方关系及关联方交易
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称
与本基金的关系
嘉实基金管理有限公司
基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司
基金托管人、基金代销机构
中国银行(香港)有限公司
境外资产托管人
德意志资产管理公司
境外投资顾问
中诚信托有限责任公司
基金管理人股东
立信投资有限责任公司
基金管理人股东
德意志资产管理（亚洲）有限公司
基金管理人股东
德意志证券亚洲有限公司
与基金管理人股东和境外投资顾问处于同一控股集团
中银国际证券有限公司
与境外资产托管人处于同一控股集团
国都证券有限责任公司
控股股东的子公司、基金代销机构
中诚期货经纪有限责任公司
控股股东的子公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（二）关联方交易下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。（金额单位：人民币元）
（1）通过关联方席位进行的交易
（2）关联方报酬
①基金管理费
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占本期成交金额的比例
买卖股票：
德意志证券亚洲有限公司
735,046,721.49
中银国际证券有限公司
277,657,963.69
占本期佣金总金额的比例
德意志证券亚洲有限公司
882,056.07
中银国际证券有限公司
333,189.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付基金管理人嘉实基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.8%
的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值× 1.8% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬188,870,434.49 元。于 日，尚未支付的基金管理人报酬余额为27,585,268.33 元。
②基金托管费
支付基金托管人中国银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.3%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.3% / 当年天数。本基金在本会计期间需支付基金托管费31,478,405.68 元。于2008 年6 月30 日，尚未
支付的基金托管费余额为4,597,544.69 元。
（3）与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：无
（4）由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入
本基金的银行存款分别由基金托管人中国银行和境外资产托管人中国银行（香港）有限公司保管，按适用利率计息。基金托管人中国银行于2008 年6 月30 日保管的银行存款余额折合人民币共计562,604,772.90 元，境外资产托管人中银香港于2008 年6 月30 日保管的银行存款余额折合人民币共计2,216,920,570.04 元。本会计期间由基金托管人及境外资产托管人保管的银行存款产生的利息收入分别为8,155,922.10 元和0 元。
（5）关联方投资本基金情况
①基金管理人投资本基金情况
②基金管理人主要股东及其控制的机构无持有本基金。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
数量（份）
占基金总份额比例
报告期期初持有基金份额
20,391,217.00
报告期间买入基金份额
报告期间卖出基金份额
报告期末持有基金份额
20,391,217.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2.4 本基金会计报表重要项目说明以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
（1）交易性金融资产
（2）衍生金融资产
（3）应收利息
（4）应付交易费用：无
（5）应付利息：无
（6）其他负债
（7）实收基金
（8）存款利息收入
（9）股票投资收益
（10）债券投资收益：无
（11）衍生工具收益：无
（12）公允价值变动损益
（13）其他收入
（14）交易费用
（15）财务费用
（16）其他费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18,574,779,962.53
14,864,646,784.09
-3,710,133,178.44
资产支持证券投资
18,574,779,962.53
14,864,646,784.09
-3,710,133,178.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其它衍生金融资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收银行存款利息
162,953.67
应收申购款利息
162,977.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
228,743.06
应付赎回费
123,935.20
352,678.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金份额数
29,750,330,282.51
29,750,330,282.51
2,230,098,246.75
2,230,098,246.75
3,998,250,852.46
3,998,250,852.46
27,982,177,676.80
27,982,177,676.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
银行存款利息收入
8,155,922.10
申购款利息收入
8,168,968.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
卖出股票成交总额
22,770,673,911.47
减：卖出股票成本总额
28,488,743,739.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易性金融资产
――股票投资
-1,382,604,497.15
――基金投资
――权证投资
-499,370.98
――其他衍生工具
-1,383,103,868.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
赎回费收入
3,668,271.19
3,668,271.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
交易所市场
91,272,642.86
91,272,642.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
168,787,267.35
168,787,267.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
信息披露费
149,179.94
银行汇划费
247,140.24
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.2.5 报告期末流通转让受到限制的基金资产
（1）报告期末本基金持有的因认购新发或增发而流通受限的证券：无
（2）报告期末本基金持有的暂时停牌股票：无
（3）报告期末债券正回购交易中作为质押的债券：无
根据财政部、国家税务总局财税 [ 号《关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》、财税 [2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（2）基金买卖股票的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（3）基金取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行。
5.2.7 风险管理
（1）风险管理政策和组织架构
本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。
本基金管理人董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。
为了有效控制基金运作和管理中存在的风险，本基金管理人设立风险控制委员会，由公司总经理、副总经理、督察长、总经理助理以及部门总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。
本基金管理人设立督察长制度，积极对公司各项制度、业务的合法合规性及内部控制制度的执行情况进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况的监察稽核工作。公司管理层重视和支持监察稽核工作，并保证监察稽核部的独立性和权威性，配备了充足合格的监察稽核人员，明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流程、组织纪律。业务部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内的风险负有管控及时报告的义务。员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。
本基金的基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部和相关业务部门构成的风险管理架构体系。
（2）信用风险
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于同一机构发行的证券市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有同一机构发行的证券，不得超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
（3）流动性风险
流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难。本基金所持所有证券均在证券交易所上市，因此均能及时变现。此外，本基金可通过参与证券借贷交易和正回购交易融入短期资金应对流动性需求，所有已售出而未回购证券总市值均不得超过本基金总资产的50%。本基金所持有的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
（4）市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
的变动而发生波动的风险，包括市场价格风险、利率风险和外汇风险。以下各项除特别注明外，金额单位为人民币元。
①市场价格风险
市场价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票和衍生工具，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。
本基金投资组合中股票投资比例为基金资产净值的60%－100%，其它允许投资的金融工具为0-40%。于2008 年6 月30 日，本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
占基金资产净值的比例
交易性金融资产
14,864,646,784.09
14,864,646,784.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
衍生金融资产
14,864,678,434.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008 年6 月30 日，若本基金的业绩比较基准上升5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加约9.02 亿元；反之，若本基金的业绩比较基准下降5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值则将相应下降约9.02 亿元。
②利率风险
利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款。本基金管理人每日对本基金面临的利率风险敞口进行监控。
下表统计了本基金面临的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2,779,525,342.94
2,779,525,342.94
交易性金融资产
14,864,646,784.09
14,864,646,784.09
衍生金融资产
应收证券清算款
162,977.21
162,977.21
42,760,505.81
42,760,505.81
应收申购款
2,191,381.98
2,260,661.65
2,779,594,622.61
14,909,793,299.21
17,689,387,921.82
应付赎回款
32,887,053.69
32,887,053.69
应付证券清算款
58,795,379.59
58,795,379.59
应付管理人报酬
27,585,268.33
27,585,268.33
应付托管费
4,597,544.69
4,597,544.69
352,678.26
352,678.26
124,217,924.56
124,217,924.56
利率风险敞口
2,779,594,622.61
14,785,575,374.65
17,565,169,997.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008 年6 月30 日，本基金并未持有交易性债券投资，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
③外汇风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有以港币或美元计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日
对本基金的外汇头寸进行监控。 下表统计了本基金面临的外汇风险敞口：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以港币或美元计价的资产
2,217,779,056.42
交易性金融资产
14,864,646,784.09
衍生金融资产
应收证券清算款
3,269,958.01
17,085,727,685.63
以港币或美元计价的负债
应付证券清算款
58,795,379.59
58,795,379.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2008 年6 月30日，若港币和美元相对人民币均升值(贬值)5%且其他市场变量保持不变，本基金资产净值将相应增加(下降)约8.51 亿元。
5.2.8 其他事项说明
报告期末本基金买断式逆回购交易中取得的债券：无
§6 投资组合报告
报告期末基金资产组合情况
报告期末按国家或地区分类且按市值占基金资产净值比例大小排序的股票投资组合
报告期末按全球行业分类标准（GICS）行业分类的股票投资组合
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细
报告期内股票投资组合的重大变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
金额（元人民币）
占基金总资产的比例
14,864,646,784.09
货币市场工具
2,779,525,342.94
清算备付金
45,215,794.79
17,689,387,921.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
国家（地区）
股票市值（元人民币）
市值占基金资产净值比例
14,588,688,043.34
275,958,740.75
14,864,646,784.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票市值（元人民币）
市值占基金资产净值比例
10能源(Energy)
3,745,406,695.88
15原材料(Materials)
893,082,979.54
20工业(Industry)
1,297,491,640.56
25消费者非必需品(UnnecessaryConsume)
321,500,429.64
30消费者常用品(NecessaryConsume)
625,347,998.80
35医疗保健(Medical&Health)
67,855,467.25
40金融(Finance)
4,281,891,439.50
45信息技术(Informationtechnology)
836,461,822.75
50电信服务(Telecom)
2,554,508,281.22
55公用事业(Utilities)
241,100,028.95
14,864,646,784.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末市值(元人民币)
ChinaMobileLtd.
1,540,254,496.47
Industrialand
CommercialBankof
1,179,881,922.22
1,019,316,274.19
ChinaConstructionBankCo
989,987,584.99
ChinaLifeInsuranceCo.Lt
801,956,806.83
PetroChinaCo.Ltd.
776,415,951.25
ChinaShenhuaEnergyCo.Lt
731,347,235.37
ChinaOilfieldServicesLt
572,339,670.00
ChinaTelecomCorporation
533,632,417.24
ZTECorporation
356,988,561.01
ChinaPetroleum&Chemical
353,987,953.80
Corporation
ChinaCommunicationsCons
321,608,720.53
tructionCo.Ltd.
ChinaNetcomGroupCorpora
275,714,305.78
tion(HongKong)Ltd.
233,483,764.00
PingAnInsurance(Group)C
229,463,370.00
o.ofChinaLtd.
ChinaShippingDevelopmen
226,133,777.38
ChinaOverseasLand&Inves
198,127,500.52
JiangxiCopperCo.Ltd.
177,557,173.20
BankofCommunicationsCo.
175,193,419.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ChinaMerchantsBankCo.,L
166,458,531.12
YanzhouCoalMiningCo.Ltd
兖州煤业股
160,088,944.47
ChinaResourcesPowerHold
146,997,224.00
ingsCo.Ltd.
ChinaCoalEnergyCo.Ltd.
131,910,666.80
ChinaUnicomLtd.
129,849,892.32
ChinaEasternAirlinesCor
中国东方航
128,871,815.70
porationLtd.
GOMEElectricalAppliance
120,891,853.36
sHoldingLtd.
TencentHoldingsLtd.
116,630,692.20
ChinaCOSCOHoldingsCo.Lt
113,116,473.88
SinofertHoldingsLtd.
111,166,650.65
ChinaBlueChemicalLtd.
中海石油化
109,192,914.00
HSBCHoldingsplc
106,291,653.00
AngangSteelCo.Ltd.
103,126,641.00
HongKongExchangesandCle
香港交易所
100,225,380.00
ChinaRailwayConstructio
96,708,700.00
nCorporationLtd.
AnhuiConchCementCo.Ltd.
安徽海螺水
95,136,084.66
ChinaNationalMaterialsC
93,526,104.60
ChinaAgri-IndustriesHol
中国粮油控
86,434,367.71
ChinaCITICBankCorporati
84,523,403.80
ZijinMiningGroupCo.,Ltd
81,721,137.34
ChinaHighSpeedTransmiss
中国高速传
81,586,976.00
ionEquipmentGroupCo.,Lt
ChinaDongxiang(Group)Co
80,312,179.50
ChinaCommunicationsServ
中国通信服
75,057,169.41
icesCorporationLtd.
ChinaHuiyuanJuiceGroupL
74,484,161.57
BelleInternationalHoldi
74,061,280.80
MaanshanIron&SteelCo.Lt
马鞍山钢铁
73,583,258.49
Tingyi(CaymanIslands)Ho
康师傅控股
69,496,630.16
ldingsCorp.
ChinaResourcesEnterpris
68,465,363.75
HidiliIndustryInternati
67,555,422.80
onalDevelopmentLtd.
CATICShenzhenHoldingsLt
深圳中航集
64,731,616.68
MTRCorporationLtd.
60,434,145.80
HangSengBankLtd.
57,849,386.00
Shangri-LaAsiaLtd.
香格里拉（
57,123,191.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ChinaMerchantsHoldings(
招商局国际
51,953,671.98
International)Co.Ltd.
ChinaEverbrightLtd.
中国光大控
46,279,508.80
ParksonRetailGroupLtd.
45,922,741.61
HuadianPowerInternation
华电国际电
45,563,407.25
alCorporationLtd.
HenganInternationalGrou
44,587,106.55
HendersonLandDevelopmen
42,727,662.00
LiNingCo.Ltd.
41,936,409.00
ChinaNationalBuildingMa
39,562,650.00
terialCo.Ltd.
GoldenEagleRetailGroupL
金鹰商贸集
39,318,240.74
DigitalChinaHoldingsLtd
36,775,083.26
GuangzhouShipyardIntern
广州广船国
35,166,800.00
ationalCo.Ltd.
HutchisonWhampoaLtd.
34,551,381.00
HuabaoInternationalHold
34,481,047.40
HuanengPowerInternation
华能国际电
33,294,167.90
ChinaResourcesLandLtd.
29,814,413.04
Sino-OceanLandHoldingsL
29,012,610.00
ChinaTravelInternationa
28,768,095.24
lInvestmentHongKongLtd.
LenovoGroupLtd.
27,852,105.60
ChinaMengniuDairyCo.Ltd
25,841,443.81
MINDRAYMEDICALINTLLTD
25,598,161.20
XiamenInternationalPort
24,903,299.09
ChinaPharmaceuticalGrou
24,261,926.99
ANTASportsProductsLtd.
23,904,192.72
Neo-ChinaLandGroup(Hold
中新地产集
22,822,374.03
MidlandHoldingsLtd.
21,275,914.00
ChaodaModernAgriculture
20,656,719.84
(Holdings)Ltd.
GuangzhouPharmaceutical
广州药业股
17,995,379.06
AirChinaLtd.
16,880,064.00
WONDERAUTOTECHNOLOGYINC
16,876,815.55
XinAoGasHoldingsLtd.
15,245,229.80
Ajisen(China)HoldingsLt
味千(中国)
13,662,301.80
CITICResourcesHoldingsL
11,675,377.60
DenwayMotorsLtd.
7,938,905.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
FAVAInternationalHoldi
6,166,428.05
GoodFriendInternationa
374,333.00
lHoldingsInc.
14,864,646,784.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）报告期内累计买入价值前20 名的股票明细
（2）报告期内累计卖出价值前20 名的股票明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计买入金额（元）
占期初基金资产净值的比例
ChinaMobileLtd.
1,818,040,152.26
SunHungKaiPropertiesLtd
新鸿基地产
1,294,064,885.97
ChinaLifeInsuranceCo.Lt
1,219,129,795.02
ChinaTelecomCorporation
1,141,098,109.92
ChinaConstructionBankCo
1,094,592,482.43
IndustrialandCommercial
932,659,184.83
BankofChinaLtd.
ChinaPetroleum&Chemical
中国石油化工股
808,897,040.52
Corporation
PingAnInsurance(Group)C
802,242,056.55
o.ofChinaLtd.
PetroChinaCo.Ltd.
中国石油股份
774,617,567.81
ChinaShenhuaEnergyCo.Lt
693,033,648.33
ChinaOilfieldServicesLt
中海油田服务
601,553,723.84
ChinaShippingDevelopmen
中海发展股份
545,942,676.03
ChinaNetcomGroupCorpora
523,448,990.02
tion(HongKong)Ltd.
HongKongExchangesandCle
香港交易所
491,324,078.37
中国海洋石油
403,646,473.60
ChinaCommunicationsCons
中国交通建设
395,971,588.46
tructionCo.Ltd.
ZTECorporation
355,845,424.51
AngangSteelCo.Ltd.
349,409,148.21
AnhuiConchCementCo.Ltd.
安徽海螺水泥股
348,450,304.58
JiangxiCopperCo.Ltd.
江西铜业股份
348,331,191.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
累计卖出金额（元）
占期初基金资产净值的比例
ChinaMobileLtd.
2,043,519,479.01
SunHungKaiPropertiesLtd
新鸿基地产
1,745,888,284.51
ChinaLifeInsuranceCo.Lt
1,171,510,748.59
PingAnInsurance(Group)C
1,162,670,577.14
o.ofChinaLtd.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ChinaPetroleum&Chemical
中国石油化工股份
1,021,963,357.96
Corporation
ChinaTelecomCorporation
907,041,815.80
HongKongExchangesandCle
香港交易所
907,023,773.15
SwirePacificLtd.'A'
太古股份公司A
557,167,762.21
ChinaShippingDevelopmen
中海发展股份
552,508,298.78
ChinaCOSCOHoldingsCo.Lt
519,446,957.44
PetroChinaCo.Ltd.
中国石油股份
477,584,943.05
ChinaUnicomLtd.
443,331,008.93
ChinaConstructionBankCo
427,679,143.60
GuangzhouR&FPropertiesC
370,502,634.60
CheungKong(Holdings)Ltd
357,465,016.29
ChinaNetcomGroupCorpora
339,032,142.92
tion(HongKong)Ltd.
AnhuiConchCementCo.Ltd.
安徽海螺水泥股份
323,432,347.44
IndustrialandCommercial
315,453,753.44
BankofChinaLtd.
SinoLandCo.Ltd.
297,019,129.13
AirChinaLtd.
266,102,019.91
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
数量（份）
市值（元）
市值占基金资产净值比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细：无
投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
（2）本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
（3）其他资产的构成
（4）持有的处于转股期的可转换债券明细：无
（5）报告期内获得的权证资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末余额(元人民币)
存出保证金
应收证券清算款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
42,760,505.81
162,977.21
应收申购款
2,260,661.65
其他应收款
45,215,794.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
数量（份）
成本总额（元人
类别（被动持有或主动投资
CITICResourcesHoldingsL
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§7 基金份额持有人情况
报告期末基金份额持有人户数
报告期末基金份额持有人结构
报告期末本基金管理人从业人员持有本基金情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
数量（份）
占总份额的比例
报告期末基金份额总额
27,982,177,676.80
其中：机构投资者持有的基金份额
382,951,560.66
个人投资者持有的基金份额
27,599,226,116.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§8 开放式基金份额变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
基金份额总额（份）
基金合同生效日基金份额总额
29,750,330,282.51
报告期期初基金份额总额
29,750,330,282.51
报告期期间总申购份额
2,230,098,246.75
报告期期间总赎回份额
3,998,250,852.46
报告期期末基金份额总额
27,982,177,676.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
§9 重大事件揭示
报告期内未召开基金份额持有人大会。
报告期内基金管理人、基金托管人的基金托管部门无重大人事变动情况
报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
报告期内本基金投资策略未发生改变。
报告期内本基金未实施收益分配。
报告期内本基金未改聘为其审计的会计师事务所。
报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
基金租用证券公司专用交易席位的有关情况
基金租用席位的选择标准和程序
（1）经营行为规范，在近一年内无重大违规行为；
（2）公司财务状况良好；
（3）有良好的内控制度，在业内有良好的声誉；
（4）有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）建立了广泛的信息网络，能及时提供准确地信息资讯服务。
基金管理人根据以上标准进行考察后确定证券公司的选择。基金管理人与被选择的证券公司签订委托协议，报中国证监会备案并通知基金托管人。
9.8.2 报告期内通过证券公司专用席位进行的股票、债券、债券回购及权证情况
（1）股票交易量及佣金情况
（2）债券交易情况：无
（3）债券回购交易情况：无
（4）权证交易情况；无
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证券公司名称
股票成交金额（元）
占股票总成交金额
佣金（元）
占佣金总量比例
高盛（亚洲）有限责任公司Goldman
6,716,691,822.68
9,937,645.66
Sachs(Asia)L.L.C
瑞士信贷（香港）有限公司CreditS
3,049,730,375.42
3,067,832.53
uisse(HongKong)Limited
德意志证券亚洲有限公司DeutscheS
735,046,721.49
882,056.07
ecuritiesAsiaLimited
中国国际金融香港证券公司ChinaIn
5,659,504,751.39
7,074,381.32
ternationalCapitalCooperationHo
ngKongSecuritiesLimited
中银国际证券有限公司BOCISecurit
277,657,963.69
333,189.55
iesLimited
摩根大通证券（亚太）有限公司J.P
1,128,363,589.64
1,481,555.94
.MorganSecurities(AsiaPacific)L
瑞士银行有限公司UBSSecuritiesAs
12,569,207,683.25
3,779,570.62
美国雷曼兄弟亚洲控股有限公司
6,303,720,431.03
4,165,735.02
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LehmanBrothersAsiaHoldingsLimi
国泰君安证券股份有限公司Guotai
43,730,280.00
437,302.80
JunanSecuritiesCo.Ltd.
里昂证券有限公司CLSALimited
110,305,215.03
110,305.22
美林（亚太）有限公司MerrillLyn
405,108,233.12
121,532.48
ch(AsiaPacific)Limited
摩根士丹利亚洲有限公司MorganSt
920,843,438.18
1,105,012.13
anleyAsiaLimited
中信证券国际有限公司CITICSecur
8,501,579,690.53
8,650,840.67
itiesInternationalCompanyLimit
46,421,490,195.45
41,146,960.01
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9.9 报告期内本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的其他临时报告
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临时报告名称
嘉实海外中国股票股票型证券投资基金开放日常申购与赎回业务公告
关于通过中国建设银行、交通银行网上银行申购嘉实海外基金费率优惠的公告
关于旗下开放式基金通过兴业银行和深圳平安银行开办定期定额投资业务的公告
包括本基金
关于嘉实策略、嘉实海外和嘉实优质基金通过中国银行等6家代销机构开办定期定
额投资业务的公告
关于嘉实策略、嘉实海外和嘉实优质基金通过中国银行等6家代销机构开办定期定
额投资业务的补充公告
关于对浦发东方借记卡和招商借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定期定额申购业
包括本基金
关于增加东莞证券和万联证券为旗下开放式基金代销机构的公告
包括本基金
关于嘉实策略、嘉实优质、嘉实超短债、嘉实海外基金通过交通银行等17家代销机
构开办定期定额投资业务的公告
关于嘉实债券、嘉实主题、嘉实优质和嘉实海外基金参与中国工商银行基金定投费
率优惠活动的公告
关于嘉实海外中国股票基金暂停申购及赎回业务的公告
关于变更公司股东出资比例的公告
关于嘉实海外基金参加中国农业银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告
包括本基金
关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机构的
包括本基金
关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告
包括本基金
关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公
包括本基金
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关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告
包括本基金
关于嘉实海外中国股票基金暂停申购及赎回业务的公告
关于增加中投证券为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
包括本基金
关于增加宁波银行为嘉实旗下开放式基金代销机构的公告
包括本基金
关于增加瑞银证券代销机构及其网上交易费率优惠和开办定投业务的公告
包括本基金
关于旗下开放式基金参加交通银行基金定期定额投资费率优惠活动的公告
包括本基金
关于增加华鑫证券代销机构并开办定期定额投资业务的公告
包括本基金
关于通过邮储银行延长基金定投费率优惠活动的公告
包括本基金
关于嘉实海外中国股票基金暂停申购及赎回业务的公告
包括本基金
关于旗下开放式基金通过湘财证券和国联证券开办定期定额投资业务的公告
包括本基金
关于旗下开放式基金通过德邦证券和东海证券开办定期定额投资业务的公告
包括本基金
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§10 备查文件目录
10.1 备查文件目录
（1）中国证监会核准嘉实海外中国股票股票型证券投资基金募集的文件；（2）《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》；（3）《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》；（4）《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金托管协议》；
（5） 基金管理人业务资格批件、营业执照；
（6）报告期内嘉实海外中国股票股票型证券投资基金公告的各项原稿。
10.2 存放地点
北京市建国门北大街8 号华润大厦8 层嘉实基金管理有限公司
10.3 查阅方式
（1）书面查询：查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30 。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件。
（2）网站查询：基金管理人网址：
投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司，咨询电话400-600-8800 ，或发E-mail:。
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