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某银行利率敏感性资产为10亿元，利率敏感性负债为8亿元，则该银行的（)。
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提问人：匿名网友
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某银行利率敏感性资产为10亿元，利率敏感性负债为8亿元，则该银行的(&&)。&&A．利率敏感性缺口为18亿元&B．利率敏感性缺口2亿元&&C．利率敏感比率为1.25&&D．利率敏感比率为0.8
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1根据利率敏感性缺口模型，为了增加净利息收入，银行应(&&)。&&A．预测利率下降时，维持正缺口&&B．预测利率下降时，维持负缺口&&C．预测利率上升时，维持正缺口&&D．预测利率上升时，维持负缺口2根据持续期缺口模型，影响商业银行净值变化的因素有(&&)。&&A．市场利率的变动&&B．持续期缺口&&C．银行资产规模&&D．计划期3根据商业银行资产负债管理理论，提高商业银行的流动性可以(&&)。&&A．储备流动性强的资产&&B．从货币市场购买流动性&&C．从资产负债两个方面同时着手&&D．没有办法解决4商业银行进行利率风险管理时，可以采取的做法有(&&)。&&A．利率敏感性缺口管理策略&B．持续期缺口管理策略&&C．签订远期利率合约&&D．进行期货套期保值交易
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)。A 若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险 - 跟谁学
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)。A 若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险下列有关利率风险的说法，正确的是(
)。A 若银行以短期存款作为长期固定利率贷款的融资来源，当利率下降时，银行的未来收益将减少B 存款人根据利率变动重新安排存款，借款人根据利率变动重新安排贷款，银行收益不受影响C 银行利用5年期的政府债券的空头头寸为10年期政府债券的多头头寸进行保值，就不会存在收益率曲线风险D 当利率敏感性负债与利率敏感性资产的重新定价期限完全相同时，银行同样可能面临基准风险科目:最佳答案正确答案：D解析答案解析：
[解析] 风险会一直存在。利率下降时，银行的未来收益将增加，因为短期存款需要支付的利息变少了，而长期贷款所得到的利息还是按以前的利率计算的。存款人和借款人的重新安排是会影响银行的收益的。知识点:&&基础试题拔高试题热门知识点最新试题
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利率定价与银行的关系
学习啦【银行篇】 编辑：宋鹏
　　你知道利率定价与银行的关系么。你知道利率定价与银行的关系中有多少不为人知的秘密么。下面由学习啦小编为你分享利率定价与银行的关系的相关内容，希望对大家有所帮助。
　　访谈：利率定价是银行盈利能力建设的核心
　　利率市场化对我国商业银行的影响将会是深远的,会逐步推动商业银行从同质化经营、粗放式管理，向差异化经营、精细化管理转型。
　　净利差收入是商业银行的主要收入来源，目前占我国商业银行收入的75%以上，在中小银行甚至达到90%以上。净利差收入是由一家银行的资产规模和净利差两个驱动因素决定的。在过去，由于存贷款利率的浮动区间小，银行的净利差基本上是有保障的，商业银行把管理的重心放在追求规模扩张上了。
　　随着利率市场化的逐步推进，存贷款利率浮动区间逐步扩大，净利差的波动加大，每一家商业银行就需要把管理的重心，逐步从规模扩张的粗放式管理模式，转向净利差的精细化管理。银行需要改变过去重经营、轻管理的思想，逐步构建健全的资产负债管理、运营成本管理、经济资本管理、内部资金转移定价、外部利率定价等一系列现代银行的核心管理体系，加强对自身经营的各类成本和风险的精细化管理，建设可持续的盈利模式。
　　随着利率浮动区间扩大，商业银行的竞争会进一步加剧，也会导致一些中小银行寻求摆脱依靠大客户的同质化经营模式，开发新的客户群，比如中小企业客户、零售客户，追求差异化经营。银行服务的群体会进一步扩大，从而推动我国实体经济的发展，增强经济的活力。
　　利率定价是银行定价机制的一部分。商业银行的定价机制，主要包括定价方法论、定价战略和定价管理机制三部分。
　　首先说定价方法论。利率定价方法论包括定价模型和定价方法两部分。商业银行内部通用的利率定价模型大体分为三类，逐笔定价、标准定价、组合定价。对公贷款的定价，因为每笔业务的客户风险、期限结构、还款方式、抵押品种类等等都不一样，一笔和另一笔无法比较，定价信息不透明，没有公开的市场价，所以一般采取内部的、逐笔的定价。零售贷款一般以产品为单元采取标准定价。比如房屋贷款，期限结构比较单一、抵押品都一样，市场定价信息也比较透明，一般采取的是在产品层的标准定价法。再有就是存款定价，比较复杂一些，一般是根据客户种类和产品种类，在组合层进行定价。比如活期存款，要构建客户行为模型，分析每类存款的沉淀率有多少、沉淀期限有多长、利率敏感性怎样;在此基础上，根据资产负债的匹配需要，确定资金的使用价值。沉淀率高、沉淀期限长、利率敏感性低的活期存款，就可以匹配一些期限长、固定利率、收益高的资产，资金价值(也就是资金转移定价)就高一些。在资金转移价格的基础上，扣除运营成本和操作风险成本，即是给客户的存款利率的基准。
　　有了定价模型，然后就是定价方法。比如对公贷款定价，目前通用的定价方法是目标收益率定价。定价首先考虑自身经营的各项成本，包括资金成本、运营成本、风险拨备(provision)。在成本的基础上，经营每一笔业务有信用风险，量化以后就是经济资本。银行承担风险，就要有回报，所以对经济资本要确定目标回报。成本加上资本目标回报，就是一笔贷款的目标利率。
　　再次是定价战略。比如说我们根据银行的各项风险和成本，定出来的贷款利率是6.0%。可到市场上一看，在A市场竞争对手的价格是7.0%，在B市场竞争对手的价格是5.5%, 我们怎么办?所以我们必须在每个客户群、每一个市场有自己的定价战略,根据定价战略确定不同的目标收益率，对目标利率进行市场调整。这样才能使利率贴近市场，有竞争力，也才是有效定价。这个可能是利率定价中最重要也是最有挑战的部分。
　　最后是定价管理机制。全行必须有统一的定价管理机制，利率定价的决策部门是谁?执行部门是谁?定价方法论和定价战略由哪个部门负责具体制定?每一笔存贷款的定价权下放到哪个层级?定价追踪机制是什么?定价结果如何考核?如果没有好的管理机制，再好的定价方法论和定价战略，也都用不起来。
　　随着利率市场化的推进，银行对利率定价都非常关注，有些银行已经建立了对公贷款定价体系，有些银行还处于准备阶段，但都存在一些需要解决的问题。
　　从贷款利率定价来说吧，目前大部分银行还没有建立统一的定价机制，还做不到根据客户风险、期限、抵押品，以及自身的资金成本、运营成本等，实现逐笔定价。往往是总行参照市场竞争情况，要求对某个客户群保持基准利率，或对某个客户群统一上浮10%。客户经理觉得这种&一刀切&的方法不合理，很难执行，会导致优质客户流失，议价过程往往变成客户经理和总行定价部门的议价了。而客户经理贴近客户、贴近市场，总行定价部门又说不出具体的道理，所以讨价还价中落败的往往是总行定价部门。
　　从实际定价效率来看也不理想。我们在一些银行做过调研，很多时候贷款利率跟客户的风险等级不成正比，跟贷款期限也没有关系，也就是说贷款利率没有反应银行承担的信用风险、利率风险和流动性风险;贷款的利率因分支行而异、因客户经理而异，没有统一的定价标准。
　　除了贷款定价长期存在的这些问题，最近存款定价问题也很突出。中央银行去年开始允许利率浮动，对各行的压力都很大。大家还不知道怎么定价，采取的都是被动定价，即看看其他行怎么定，跟着走。很多中小金融机构担心存款流失，基本上是一浮到顶。但如果存款利率的浮动区间进一步加大，我们怎么办?
　　所以总体来讲，我国商业银行的利率定价机制还不完善，做不到主动的、逐笔的、客户化的定价。如果定价机制不能得以改善，价格的恶性竞争会导致商业银行的净利差越变越薄，最后无法覆盖银行自身经营的风险、成本和资本回报要求，导致金融机构经营出现危机，最后威胁到金融体系的安全。
　　可喜的是，随着最近利率市场化的逐步推进，我国商业银行加快了利率定价机制的建设步伐。各级商业银行对利率定价的重要性认识得非常充分：在未来市场化的利率体系下，对价格、成本、风险的精细化管理，是商业银行构建可持续盈利能力的核心。&可持续的盈利能力，是银行抗风险的最重要的手段&(摩根大通CEO Jamie Dimon)。
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,房地产销售萎缩,房地产开发商希望中央政府利率水平进一步下移,但是目前国内住房按揭贷款利率低于美国同样的利率,看来这种利率下降空间也是有限的。再加上,最近银行信贷增长的势头很猛,利率水平是否下移也是值得考虑的事情。在这种低利率的情况下,深圳发展银行调整资产负债结构,日,其利率敏感性缺口报告如表6、表7所示。表6　2008年12月深圳发展银行的金融资产及金融负债按合同重新定价日或到期日两者较早分析表(单位:人民币千元)3个月内3个月～1年1～5年资料来源:深圳发展银行2008年年度报告。从表2、表3和表4配,。用资产负债结构调整以减缓或抵消利率政策变化带来的冲击,我们看到,2006年和2007年深圳发展银行3个月重定价缺口为负值,这主要是由活期存款引起的,而3个月～1年及1～5年的利率风险缺口为正值,说明深圳发展银行人民币业务大部分是资产敏感型的,即利率上升、净利息收入增加,利率下降、净利息收入减少。实证中分析,利率敏感性分析计算的是将来1年内利率变动对银行净利息收入的影响,只影响3个月内及3个月～1年的资产负债项目,并假设具有静态的资产负债结构,所有的资产负债项目利率变动幅度一致,该银行未来一年利率敏感性缺口为负值,所以利率上升,净利息收入下降。2007年,中国人民银行曾6次上调存贷款基准利率,但由于占该银行存款大部分的活期存款利率调整较小,该银行存贷款利差仍扩大,实际净利息收入96.06亿元,税前利润37.72亿元。2008年下半年,利率处于下降的通道,利率下降会引起负缺口带来净利息收入的增加,深圳发展银行全年实现净利息收入125.98亿元,比上年同期增长31%,税前利润7.93亿元,当然,生息资产规模的增加也是导致净利息收入和税前利润增加的一个很重要的因素。21运用利率敏感性缺口预测未来利率风险。深圳发展银行主要通过调整资产和负债结构管理利率风险,定期监测利率敏感性缺口等指标,并采用风险敞口分析,对资产和负债重新定价特征进行静态测量。该银行定期召开资产负债管理委员会会议,预测未来利率走势,并调整资产和负债的结构,管理利率风险敞口。资产现金及存放中央银行款项贵金属同业存款以公允价值计量且其变动计入当期损应收账款发放贷款和垫款可供出售金融资产持有至到期投资应收款类债券资产联营中的投资房产及设备其他资产资产合计负债同业及其他金融机构存放及拆入资金以公允价值计量且其变动计入当期损应付账款吸收存款其他负债负债合计利率风险缺口44641463444778475000092335-958006资料来源:深圳发展银行2008年年度报告。109张　莉,杜学文:　我国商业银行利率风险的敏感性分析表7　利率敏感性分析表　　(单位:人民币千元)利率变更-100+100果看,分析净利息收入的变化两个因素———资金缺口以及利率的变动,并考虑资产负债结构的变动以及不同资产负债项目利率变动幅度,利率风险对商业银行经营效益影响明显。伴随着利率市场化进程,商业银行的利率风险已逐步上升为商业银行的主要风险之一。鉴于这一客观事实,商业银行加强利率风险管理势在必然。,适用于我国目。当前,我国商业,缺。随着我国,利率波动将越来越频繁,商业银行以存贷款利差为主要收入的盈利模式将改变,商业银行将运用持续期、利率衍生工具管理利率风险。参考文献:[1]戴国强.我国商业银行利率风险管理研究[M].上海:上利率变动导致净利息收入的变化655资料来源:深圳发展银行2008年年度报告。从表7可以看出,在资产负债结构不变的情况下,当利率下降时,2008年末的资金缺口会带来净利息收入的上升,当然银行净利息收入的变化还有两个重要因素,即生息资产以及付息负债的规模。四、结论我国即将完成利率市场化,商业银行也将面临日益严重的利率风险,;,件的方法。对于实施缺口管理模型的商业银行来讲,利率敏感资金报告的作用极为重要,它描述了不同时间段市场利率变动对银行净利息差额的潜在影响和影响程度。商业银行既可以利用其来分析过去时间段利息差额变动的原因,也可以利用其预测未来的利率风险。其公式为:净利息收入的变化=资金缺口3利率变动从对样本银行资产负债利率敏感性实证分析结海财经大学出版社,20051[2]戴国强1商业银行经营学[M].北京:高等教育出版社,20061[3]周鸿卫1商业银行净利息收入与银行资本价值协调管理方法研究[J].宁夏大学学报(人文社科版),[4]赵　瑞,周喜润,敬枝平1我国商业银行利率风险度量模型的现实选择[J].商业时代,SensitivityAnalysisonCommercialBankInterestRateRiskofOurCountryZHANGLi1,2,DUXue-wen2,3(1.SchoolofEconomics,YangzhouUniversity,Yangzhou225009,C2.SoochowUniversity,Suzhou.ShanxiAdministrationInstitute,Taiyuan030006,China)Abstract:Chinesecommercialbankswillfaceincreasinglyseriousinterestrateriskintheprocessofmarketizationofinterestrate.Howtochoosetheinterestrateriskmanagementmethodisanurgentproblembeforethebank.Thearticlein2troducedthemechanismoftheinterestratesensitivegapmodelandreasonsofthischoiceunderthecurrentsituationinChina:theassetsandtheliabilitiesofourcountry’scommercialbanksdon’theincourcountry’scommercialbanksmainlyconsiderrevenueanalysisandotherproperties.Itdeterminesthatmostcommercialbanksinourcountryadopttheinterestratesensitivegapmodel.Withthedevelopmentoftheprocessofmarketizationofinterestrate,ChinesecommercialBankswillmoreandmoreuseinterestratederivatives,durationanalysismethodsandsoon.Keywords:intedefensivestrategy(责任编辑:韩克勇)110转载请保留本文连接：分享到：相关文章声明：《【利率敏感性缺口】利率风险敏感性分析》由“洁薇”分享发布，如因用户分享而无意侵犯到您的合法权益，请联系我们删除。TA的分享}