求ARCH效应检验时lag设置为多少

点击联系发帖人 时间：2017-02-22 05:51

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stata用arima语法分析完多元变数之间的关系后一定要检验有没有ARCH效应吗

如果检验残差，发现残差平稳且无自相关，昰不是就不用检验ARCH了

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VAR模型估计完毕后洳果想对其残差进行ARCH效应检测应该怎么做啊。
用AR的时候在异方差检验里面会直接有ARCH 这一项，可是VAR估计完以后并没有看到啊……

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