1、市场风险可以通过多样化来消除(×)
2、与n个未来状态相对应,若市场存在n个收益线性无关的资产则市场具有完全性。(√)
3、根据风险中性定价原理某项资产當前时刻的价值等于根据其未来风险中性概率计算的期望值。(×)
4、如果套利组合含有衍生产品则组合中通常包含对应的基础资产。(√)
5、在套期保值中若保值工具与保值对象的价格负相关,则一般可利用相反的头寸进行套期保值(×)
1、下列哪项不属于未来确萣现金流和未来浮动现金流之间的现金流交换?(B)
2、关于套利组合的特征下列说法错误的是(A)。
A.套利组合中通常只包含风险资产
B.套利组合中任何资产的购买都是通过其他资产的卖空来融资
C.若套利组合含有衍生产品则组合通常包含对应的基础资产
D.套利组合是无风险嘚
3、买入一单位远期,且买入一单位看跌期权(标的资产相同、到期日相同)等同于(C)
A、卖出一单位看涨期权
C、买入一单位看涨期权
4、假设一种不支付红利股票目前的市价为10元我们知道在3个月后,该股票价格要么是11元要么是9元。假设现在的无风险年利率等于10%该股票3個月期的欧式看涨期权协议价格为10.5元。则(D)
A.一单位股票多头与4单位该看涨期权空头构成了无风险组合
B. 一单位该看涨期权空头与0.25单位股票哆头构成了无风险组合
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