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中证期货：慎玩非主力合约 莫当钩上鱼
昨日期指1106合约在10点39时分，突然出现涨停板成交单，成交价为3661.8点，成交15手。3661.8点较上一交易日结算价涨幅刚好为10%，1106合约在瞬间大涨后马上回到3300点附近。10点39分的涨停板成交单，给1106合约留下了长长的上影线。这种情况的出现，预计是市场的“钓鱼单”所致。所谓“钓鱼单”指的是，市场投机者在成交较为清淡的合约中，在涨停板挂空单或是在跌停板挂多单，以钓取市场参与者的对手单的行为。钓鱼单的呈现出以下几点特征：第一，钓鱼单一般来说，是涨跌停板的单，在涨停板挂出卖单，在跌停板挂出买单，采取“守株待兔”的策略，“姜太公钓鱼——愿者上钩”；第二，钓鱼者参与的往往是成交较为清淡的远月合约或季月合约，由于成交量较少，挂单会出现只剩钓鱼单的情况，其他投资者的挂单就这样意外的与停板“钓鱼单”撮合；第三，“钓鱼单”利用的是市场参与者急于追多或追空的心理，当市场走势发生突然性变化、急涨急跌时，市场参与者往往会急迫地挂出市价指令单，此时由于成交量较少，往往让钓鱼者得逞，而被钓鱼的投资者则损失惨重。对于这种情况投资者应该如何规避呢？首先，投资者还是应该尽量回避参与成交量清淡的远月合约和季月合约。按照期指上市以来两次出现“钓鱼单”的情况看，8月30日的IF1010合约当日成交量仅有5278手，持仓量也只有2716手，而当时主力合约日成交和持仓分别达到了25.9万手和27880手，成交、持仓远超IF1010合约；再来看昨日情形，IF1106合约成交量仅有692手，持仓量也只有804手，而主力合约成交量30.6万手。两次钓鱼单出现的合约都是成交量较少的合约，而主力合约成交活跃，多空单匹配度也十分高，一般不会出现“钓鱼单”的现象；其次，在行情发生突然变化的过程中，切记慎用市价指令，尤其在成交不活跃的合约，市价指令单往往会成为钓鱼单的对手单。在追多和追空的过程中，尽量使用限价指令。不过，“钓鱼单”成功钓到鱼是市场的小概率事件，但在我国运行7个多月的时间里，已经出现了两次这样的事件，其中必然几家欢喜几家忧。虽然是小概率事件，但一旦成功，钓鱼者无疑获利颇丰，而上钓者则蒙受惨重损失。因此，投资者在参与市场和操作过程中，对“钓鱼单”还是应该保持足够的警惕，避免不幸成为钓者钩上鱼。
期指持仓龙虎榜
多头持仓前五
空头持仓前五
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　　虽然9月20日（周四）沪指再度创出新低，但是两市仍旧出现了6只涨停，其中新兰德研究团队分别在早盘的研究报告中分别通过对不同概念板块的分析斩获了两大涨停，分别是临港概念中的、概念中的 。
　　【新兰德研究――主题点睛】
　　（一）在9月20日（周四）早盘发布的新兰德研究报告中，我们针对“临港概念”这则新闻，进行了点评。
　　我们强调：未来三年临港地区将完成投资1000亿元，强大的产业集群效应则会让更多的上海本地乃至长江三角地区的上市公司受益。同时我们将多支相关列入了新兰德“点睛个股”，其中上海佳豪300008周四涨停，大涨6.4%！
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　　（二）在周四的新兰德研报的主题点睛板块中，我们同时点出“QE3有望助重返1900”，将多支黄金概念个股列入点睛个股，其中天业股份涨停，其他个股相对大盘强势。
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概念板块行情
领涨概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
领跌概念涨跌幅涨跌家数最大贡献股涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
流入板块涨跌幅流入资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
流出板块涨跌幅流出资金最大贡献涨跌幅
金融板块12.3%12/5523.65%
金融板块12.3%12/5523.65%
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美原油只能做主力合约还是可以做不同合约
不过非主力合约平仓可能有困难
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其他1条回答
要做就做当月的，做那多有什么意义？走势都差不多的，我们赚的是差价
　　你怎么连基础都不知道，难道没老师带你吗？
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出门在外也不愁空军主力反手加仓
期指多空重陷僵局
　　20日，股指期货主力合约IF1008多空力量重新回到均衡态势。多空前20名总持仓再度出现净空态势，而这一变化来自于“空军”主力反手加仓，以及多头主力高位减仓的动作。与此同时，期指主力合约尾盘走弱，升水幅度缩小至4.5点，令现货市场反弹能否持续充满疑虑。
　　现货强劲&期指乏力
　　沪深股市20日表现强劲。上证综指站稳2500点，两市成交总额突破2000亿，创出5月24日以来新高，各主要股指涨幅均超过2%。截至收盘，上证综指收市报2528.73点，上涨2.15%，沪深300指数收报2741.50点，涨2.2%，两市合计成交2068.6亿，较前一个交易日放大逾四成。
　　股指期货表现相对较弱。从涨幅看，主力IF1008合约全天涨幅仅为2.03%，最终收报于2746点，代表增量资金入市情况的重要指标持仓量不增反减，主力合约全天减仓944手，至22339手，多头资金采取高位减仓措施。从盘后统计数据来看，IF1008合约成交主要集中在2730点和2733点一带，2740点附近多空拉锯明显，该点位附近成交量达到全天总量约3%，显示2740点附近压力较大。
　　此外，主力IF1008合约与沪深300指数之间的价差关系也发生微妙变化。期指升水主要表现出稳步回落的态势，从开盘最高22.5点回落至收盘时4.5点；值得注意的是，下午14点30分时还一度出现了贴水情况。
　　从期指涨幅、持仓量变化、升贴水幅度和成交价位等因素不难看出，经过强劲反弹的股指期货在20日表现为被动跟涨的特征，多头资金追涨意愿并不强烈，期指多空双方开始陷入僵局，等待现货的进一步指引。
　　“空军”主力再度反手
　　在期指多空力量平衡拉锯的同时，“空军一号”国泰君安期货席位再度反手做空，与此同时，多头主力也主动采取了高位平仓动作。而且，期指前20家席位多空累计持仓又回到净空头的状态。
　　中金所持仓排行榜显示，20日多头持仓累计为15774手，空头累计持仓为16102手，两者合计为净空单328手，当日，空头累计增仓245手，多头累计减仓1035手。值得一提的是，在前一个交易日，多空格局曾第一次出现净多单778手的利多局面，短短一天之内多头格局却悄然逆转。
　　中国证券报记者注意到，多空格局的逆转主要来自于两大力量，即多空前两家公司的仓位变化。其中“空军一号”国泰君安席位当日大幅增仓空单643手，排名第二的长城伟业期货则减少多单461手，这两家公司也是持仓变化最大的席位。
　　从基本面上看，股指期货的机构力量主要来自券商自营、资产管理。国泰君安席位一直扮演者市场风向标的作用，其仓位变化一举一动，始终对现货市场的走势起到较好的指引作用；而长城伟业期货刚刚获得大股东华泰证券的1.8亿元增资。需要指出的是，期货公司的增资往往意味着保证金存量的大幅增加，也就是说，可能有更多来自券商渠道的资金参与期指交易。因此，该席位的持仓变动，多少代表着证券投资者对后市的判断。如此看来，现货市场短线反弹能否持续，存在一定的变数。
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