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汽车保险论文关于汽车保险的论文
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基于相依和再保险风险模型理由的探讨
房地产开发企业的税收筹划探讨
我国保险监管制度探讨
交通运输业改征增值税理由探讨
风险模型,稀疏过程,相依,再保险,干扰,破产概率,
本文对经典风险理论的研究与发展进行了概述,叙述了经典风险模型在国内外的研究近况以及经典连续型风险模型的组成部分和主要结果.在此基础上,针对目前保险业务逐渐复杂和细化的实际情况,考虑了保险公司将多余资金用于投资的情况,风险模型中存在相依关系的状况,以及存在再保险的情况下,研究模型的破产参数,以其能够更真实更准确的反映保险公司的实际运营情况,便于保险公司做出统筹安排.首先介绍了带投资和干扰项的相依风险模型,采用随机过程的理论研究了模型的一些基本性质,并得到了其盈利过程的平稳增量性和盈余过程的数字特点,获得了最终破产概率的一个表达式和Lundberg不等式.其次,我们提出了带干扰的再保险相依风险模型,研究了该模型中盈利过程的数字特点、最终破产概率、Lundberg不等式等不足并进行了数值模拟.事实上,保险公司的运营过程中会时不时地出现一些随机因素,使得客户会选择再保险业务,因此考虑再保险的情况是符合现实保险公司的运营需要的.再次,我们研究了再保险在复合Poisson-Geometric风险模型的应用,由于保险公司的保费政策会引起索赔次数的偏离,比如保险公司实行免赔额赔付方案时,实际风险事件不等同于索赔事件,此时引入了复合Poisson-Geometric分布,这类分布的参数能够描述索赔次数与实际风险事件次数的偏离程度,此分布的研究意
义在于从保险公司的保费政策出发,计算与估计破产概率的大小,从而评估保费政策所带来的风险,这对保险公司的风险管理有着重要的理论指导意
义,更符合保险公司的实际营运.在这种模型下,我们得到盈余过程是一个平稳的独立增量过程,并得到了破产概率的具体表达形式,尤其重要的是找到了破产概率的上界,其较强的可操作性在保险系统的风险浅析浅析中被广泛应用,具有重要的理论和实际意
义.最后,我们讨论了相对模糊利率下的带投资的风险模型.在保险经营中,经常涉及的银行利率往往是一个模糊的随机变量,而相对模糊利率风险模型充分符合了这种情况,我们对这种模型浅析浅析得到了盈利过程的数字特点和破产概率的上界的表达式,使其具有较强的可操作性,所揭示的破产概率的一些特点为保险公司预防和制约破产风险提供了有益的启迪.
【Abstract】 This article has outlined the research and development of the risk theory, and summarized the classic risk model in detail in the domestic and overseas present research situation as well as the constituent and the main results of the classic continuous risk model. Based on this, in view of the gradually complex and specific situation on present actual insurance business, by taking the surplus capital being invested, the dependent relationships and affection of reinsurance in risk model, in this article I have studied the bankrupt parameter of this model, so that the actual operation situation of insurance company can be reflected more truly and accurately, and it’s helpful for the insurance company to make the overall plan arrangement in insurance business.This article firstly introduced a dependent risk model with investment and interference. After analyzing the proposed model, the stationary-increment properties of the profit process and the statistical character of the risk process were obtained. And the formula of the ultimate ruin probability and its Lundberg inequality were also derived.Secondly, considering a dependent risk model with reinsurance and interference, it is more sensible to study the digital characteristics of earning process in the model, final ruin probability, Lundberg inequality and so on. Finally, various trend of the optimal strategy is simulated analytically along with changing many parameters. In fact, in the process of the insurance company’s operation, there are some random factors once for a while, which makes client choose to reinsurance business, and considering the reinsurance is heuristic to operate the insurance business.Thirdly, the application of reinsurance on compound Poisson-Geometric risk model is discussed. With the development of the insurance business, there is a new scheme of paying deductible amount. Because the payment scheme leads to some errors between the practical number of claims and the number of claims, the Poisson-Geometric process which can describe the errors by using its parameter is introduced so that insurer can do better for operating the insurance business. With premiums’ policy influencing the number of claims, a new and practical multitype-insurance risk model which is described by Poisson process and Poisson-Geometric process is set up, and the results are heuristic to operate the insurance business. Under the above each kind of model, namely the earnings process is a steady independent increment process, which obtained the concrete expression form of ruin probability, especially more importantly had found the upper boundary of ruin probability, that is the Lundberg inequality, it is widely applied in the insurance system’s risk analysis for its strong feasibility, which has the important theoritical and the practical significance.Lastly, a risk model with investment under fuzzy rate of interest is studied. Because random interest which is involved in insurance business is fuzzy random variables, a risk model under fuzzy rate of interest is heuristic to operate the insurance business. Then We discussed the baisc property, ruin probability and its upper bound of the model mathematically. The results of the ruin probability characteristics provide some good ideas for insurance company to prevent some risks.
【关键词】 风险模型；
稀疏过程；
破产概率；
【Key words】 Risk model；
thinning process；
dependent；
reinsurance；
interference；
ruin probability；
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《基于相依和再保险风险模型理由的探讨 》由臂力论文网
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长沙理工大学硕士学位论文
一类相依比例再保险的风险模型
学位申请人姓名
导师姓名及职称
匿堑羞副塾援
拯迦堡王态堂
拯奎诠生数理统让
论文提交日期
论文答辩日期
答辩委员会主席
,长沙理工大学
学位论文原创性声明
本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的
研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或
集体己经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均
已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:雷峭 日期:列拜 岁月【占日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保
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本学位论文属于
、保密口,在 年解密后适用本授权书。
、不保密团。
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日期:≮年 日
日期:叫年摘要
经典险模型所描述的情况过于理想化,导致它在实际应用时受到限制。保险公司
通过销售保单在不断地获得资金收入的时候,理赔也在不断地发生着。严格说来当保险
公司的盈余一旦降到以下,我们就认为保险公司“破产”,但是在实际情况中我们一
般认为,当保险公司的盈余达到某一个界限之下时我们就认为该公司已经“破产”了,
从而能及时的给予预警,便于保险公司采取相应的措施来管理风险。当然
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基于钻石模型的中国保险业竞争力研究
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