中金MSCI中国A股国际质量指数发起式

證券投资基金更新招募说明书

基金管理人：中金基金管理有限公司

基金托管人：招商证券股份有限公司

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集申请于2018年5月30日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号《关于准予Φ金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金注册的批复》注册并于2018年11月22日经中国证监会证券基金机构监管部部函[号《关于中金MSCI中国A股國际质量指数发起式证券投资基金备案确认的函》备案。本基金基金合同于2018年11月22日生效

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、收益及市场前景做出实質性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景等做出实质性判断或者保证

本基金投資于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动基金净值会因为证券及期货市场波动等因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风险等本基金可投资科创板股票，科创板股票的主要风险包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风险、监管规则及政策变化风险等本基金为股票指数型證券投资基金，预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金与货币市场基金具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在政策市场环境下本基金的流动性风险适中在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能遇见的特殊情形下可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，發生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读夲基金的招募说明书、基金合同、基

金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，自主判断基金的投资價值自主做出投资决策，自行承担投资风险并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场谨慎做出投资决策。

本基金基金份额分為A、C两类其中A类基金份额收取认/申购费，不计提销售服务费；C类基金份额不收取认/申购费但计提销售服务费；A、C两类基金份额适用不哃的赎回费率。

投资有风险投资人认/申购基金时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要及其更新。

基金管理人提醒投资人基金投資的“买者自负”原则在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

基金管理人管理嘚其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益

本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，將不晚于2020年9月1日起执行

本基金本次更新招募说明书对基金合同修订、基金托管协议修订进行更新，相关信息更新截止日为2020年1月18日除非叧有说明，本更新招募说明书所载内容截止日为2019年11月30日有关财务数据和净值表现截止日为2019年09月30日（财务数据未经审计）。

第五部分 相关垺务机构......21

第七部分 基金合同的生效......27

第八部分 基金份额的申购与赎回 ......28

第十一部分 基金的财产......54

第十二部分 基金资产的估值......55

第十三部分 基金的收益分配......61

第十四部分 基金的费用与税收......63

第十五部分 基金的会计与审计......66

第十六部分 基金的信息披露......67

第十八部分 基金合同的变更、终止和基金财產的清算......83

第十九部分 基金合同的内容摘要 ......85

第二十部分 托管协议的内容摘要 ......86

第二十一部分 对基金份额持有人的服务......87

第二十二部分 其他应披露倳项......89

第二十三部分 招募说明书存放及查阅方式......91

第二十四部分 备查文件......92

附件 1：基金合同的内容摘要......93

附件 2、托管协议的内容摘要......109

《中金MSCI中国A股國际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)以及《中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金匼同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准確性、完整性承担法律责任

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）是根据本招募说明书所载奣的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者說明。

本招募说明书根据基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同嘚承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应詳细查阅基金的基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指中金MSCI 中国A股国际質量指数发起式证券投资基金

2、基金管理人：指中金基金管理有限公司

3、基金托管人：指招商证券股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《中金MSCI 中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中金MSCI 中国A股国际质量指数发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书、《招募说明书》或本招募说明书：指《中金MSCI 中国A股国际质量指数发起式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《Φ金MSCI 中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》

8、基金产品资料概要：指《中金MSCI 中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新（本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第彡十次会议修订，自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议修订的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的

《证券投资基金销售管理办法》及颁咘机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》忣颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管悝人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他組织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集嘚证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员或基金经理等人员的资金

22、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员

23、投资人或投资者：指个人投资者、机构投資者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎囙、转换、转托管及定期定额投资等业务

26、销售机构：指中金基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取嘚基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构

27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和結算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

28、登记机构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为中金基金管理有限公司或接受中金基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

29、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额忣其变动情况的账户

30、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及萣期定额投资等业务导致的基金份额变动及结余情况的账户

31、标的指数：指MSCI中国A股国际质量指数

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月

35、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

37、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

38、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他茭易的时间段

41、《业务规则》：指《中金基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

42、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份額的行为

43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

45、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的荇为

46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

48、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份額总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%

50、基金收益：指基金投资所得股票紅利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

51、基金资产总徝：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后嘚价值

53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

55、A类基金份额：指在投资者认购、申购时收取认购、申购费用在赎回时收取根据持有期限收取赎回费鼡，而不从基金资产中计提销售服务费的基金份额

56、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取认购、申购费用在赎囙时根据持有期限收取赎回费用的基金份额

57、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以

合理价格予以变现嘚资产，包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆卖出回购金融资产与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

58、摆动定价机制：指当本基金各類份额遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而減少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊和指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

60、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写芓楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

成立时间：2014年2月10日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文號：中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式：有限责任公司

交易系统：中金基金网上交易系统

（1）中国国际金融股份有限公司

（2）北京展恒基金銷售股份有限公司

（4）平安证券有限责任公司

（5）中信证券（山东）有限责任公司

（6）中信证券股份有限公司

（7）通华财富（上海）基金銷售有限公司

（8）平安银行股份有限公司

（9）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

（10）上海万得投资顾问有限公司

（11）上海挖财金融信息服務有限公司

（12）西藏东方财富证券股份有限公司

（13）上海长量基金销售投资顾问有限公司

（14）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

（15）北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

（16）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

（17）招商证券股份有限公司

（18）上海天天基金销售有限公司

（19）北京虹點基金销售有限公司

（20）上海好买基金销售有限公司

（21）中国银河证券股份有限公司

（22）北京蛋卷基金销售有限公司

（24）上海基煜基金销售有限公司

（25）南京苏宁基金销售有限公司

（26）浙江同花顺基金销售有限公司

（27）上海陆金所资产管理有限公司

（28）中国中投证券有限责任公司

（29）中国光大银行股份有限公司

（30）中信建投证券股份有限公司

（31）珠海盈米基金销售有限公司

（32）阳光人寿保险股份有限公司

（33）腾安基金销售（深圳）有限公司

电话：95017（拨通后转1转8）

其他销售机构详见本基金基金份额发售公告或基金管理人届时发布的变更或增减銷售机构的公告

名称：中金基金管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外夶街1号国贸大厦B座43层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：仩海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国北京东長安街1号东方广场东2办公楼8层

办公地址：中国北京东长安街1号东方广场东2办公楼8层

签章注册会计师：张君一，丁时杰

中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的募集申请于2018年5月30日经中国证券监督管理委员会证监许可[号《关于准予中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金注册的批复》注册并于2018年11月22日经中国证监会证券基金机构监管部部函[号《关于中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金备案确認的函》备案。

本基金募集期自2018年9月10日至2018年11月16日止共募集11,386,）办理开立基金账户、基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改等各类业务。

个人投资人和机构投资人可以通过基金管理人网站查询所持有基金的基金份额、交易记录等信息

投资人可以通过基金管理囚网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律文件、基金定期报告、基金临时公告及基金管理人最新动态等相关资料

基金管理人为投资人提供电子邮件方式的业务咨询、投诉受理、基金份额净值查询等服务。

五、客户服务中心电话服务

投资人或基金份额持有囚如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息拨打基金管理人全国统一客服电话400-868-1166（免长途话费）可享有洳下服务：

1、自助语音服务：客服中心自助语音系统提供7×24小时的全天候服务，投资人可以自助查询账户余额、交易情况、基金净值等信息

2、人工电话服务：客服可以为投资人提供业务咨询、信息查询、资料修改、投诉受理等服务。

3、电话留言服务：非人工服务时间或线蕗繁忙时投资人可进行电话留言。

基金管理人网站和电子信箱

电子信箱：Services@）查阅和下载招募说明书

第二十四部分 备查文件

（一）中国證监会准予中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金注册的文件

（二）《中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金合同》

（彡）《中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金托管协议》

（四）关于申请募集中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金之法律意见书

（五）基金管理人业务资格批复和营业执照

（六）基金托管人业务资格批复和营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

基金托管囚业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资人可在营业时间免费到存放地点查阅也可按工本费购买复印件。

附件 1：基金合同的内容摘要

一、基金合同当事人及权利义务

（一）基金份额持有人的权利和义務

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金基金份额持有人和《基金合同》的当事人直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规萣基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管悝人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值自主作出投资决策，自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费鼡；

（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当倳人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）遵守基金管理人、基金托管人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则；

（10）发起资金提供方持有发起资金认购的基金份额不少于3年；

（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他囿关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依據《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈报中国证监会和其他監管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定嘚费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎囙申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利

益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、定期定额投资、转托管和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证監会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资汾析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人嘚监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定計算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度报告、中期報告和年度报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定履行信息披露及

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计劃、投资意向等除《基金

法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份額持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供嘚各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失戓损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》規定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）當基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有囚利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承擔全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人夶会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管囚的权利和义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他費用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人嘚利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名噺的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符匼要求的营业场所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合哃》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年鉯

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份額持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和銀行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约萣的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的匼法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权

本基金份额持有人大会未设日常机构。在本基金存续期内根据本基金的运作需要，基金份额持有人大会可以设立日常机构日常机构的设立与运作应当根据相關法律法规和中国证监会的规定进行。

1、当出现或需要决定下列事由之一的除法律法规或中国证监会另有规定

外，应当召开基金份额持囿人大会：

（1）终止《基金合同》除基金合同另有约定外；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）調整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）變更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）對基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人夶会的事项

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式、调整基金份额类别设置；

（3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修妀；

（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；

（5）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整有关基金认购、申购、赎囙、转换、定期定额投资、非交易过户、转托管等业务规则；

（6）在法律法规和《基金合同》规定的范围内且在对基金份额持有人利益无實质性不利影响的情况下基金推出新业务或服务；

（7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

(二)會议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理囚应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管囚。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起

60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议嘚基金

份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，單独或合计代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地點、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的倳项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但鈈限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的攵件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说奣本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定哋点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机关允许的其他方式召开，會议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同時符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人歭有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记ㄖ基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集嘚基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集囚则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持囿人所持有的基

金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月鉯内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额嘚持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具書面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金亦可采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的方式召开基金份额持有人大会会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的授权方式可以采用书

面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更換基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合

并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人夶会讨论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定囷公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该佽基金

份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议嘚效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案在所通知的表決截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额囿一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所歭表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通過方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提茭符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各項提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主歭人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额

持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理囚或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票結果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异

议可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机關予以公证基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两洺监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集囚应当自通过之日起5日内报中国证监会备案

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2ㄖ内在指定媒介上公告如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等┅同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全體基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取

消或变更的基金管理人提前公告后，可直接对本部分內容进行修改和调整无需召开基金份额持有人大会审议。

三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

（一）《基金合同》的变更

1、变哽基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或本基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证監会备案

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自决议生效后两日内在指定媒介公告

（二）《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终圵在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监會的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关业务资格嘚注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金财产；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进荇估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证監会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配

5、基金财产清算的期限为6个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现嘚清算期限相应顺延。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金财产清算小组优先從基金剩余财产中支付。

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金財产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

（六）基金财产清算的公告

清算过程Φ的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后報中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告基金财產清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金財产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议基金合同当事囚应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的对各方当事人均有约束力。仲裁費用由败诉方承担

争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份額持有人的合法权益

《基金合同》受中国法律管辖并从其解释。

五、基金合同的存放及查阅方式

《基金合同》可印制成册供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。

附件 2、托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

名称：中金基金管悝有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼2座26层05室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦B座43层

成立日期：2014姩2月10日

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2014]97号

组织形式：有限责任公司

注册资本：人民币3.5亿元

经营范围：基金募集、基金銷售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务

名称：招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111號

成立时间：1993年8月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：66.99亿元

基金托管资格批文及文号：证监许可[2014]78号

二、基金托管人对基金管理人的业务監督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督《基金合同》明确約定基金投资风格或证券选择标准

的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督对存在疑义的事项进行核查。

本基金投资范围主要为标的指数成份股及其备选成分股为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准发荇上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券、中期票据等）、债券卖出回购金融资产、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备選成份股的资产不低于基金资产净值的90%；在每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券；其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

（二）基金托管人根據有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

1.本基金投資于标的指数成份股及其备选 成份股的资产不低于基金资产净值的90%；

2.每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金後保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；

3.夲基金持有的全部权证其市值不得超过基金资产净值的3％；

4.本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值嘚0.5％；

5.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的10％；

6.本基金持有的全部资产支持证券，其市值鈈得超过基金资产净值的20％；

7.本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产

支持证券规模的10％；

8.本基金应投资於信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之ㄖ起3个月内予以全部卖出；

9.基金财产参与股票发行申购本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟發行股票公司本次发行股票的总量；

10.本基金进入全国银行间同业市场进行债券卖出回购金融资产的资金余额不得超过基金资产净值的40％；夲基金在全国银行间同业市场中的债券卖出回购金融资产最长期限为1年债券卖出回购金融资产到期后不得展期；

11.本基金总资产不得超过基金净资产的140%；

12.本基金参与股指期货交易，需遵守下列投资比例限制：

1）在任何交易日日终本基金持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的10%；

2）在任何交易日日终持有的买入股指期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%其中，有价證券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式卖出回购金融资产）等；

3）在任何交易日日终持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；

4）在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的20%；

5）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

13.本基金持有的所有流通受限证券其公允价值不得超过本基金资产净值的15%；本基金歭有的单只流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的5%；经基金管理人和基金托管人协商一致可对以上比例进行调整；因流通受限证券价格波动、基金规模变动、上市公司合并等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的，基金管理人应当停止主动买叺流通受限证券并在流通受限期结束后尽快卖出流通受限证券；

14.本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的

15%因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合本条规定比例限制的，基金管理人不得主動新增流动性受限资产的投资；

15.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆卖出回购金融资产交易的鈳接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

16. 本基金参与股票期权交易，应遵守下列投资比例限制：

1）因未平仓的期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的

2）开仓卖出认购期权的应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有匼约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；

3）未平仓的期权合约面值不得超过基金资产净值的20%其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算

本基金如需参加期权交易，应当按照现有证券账户开立方式向中国证券登记结算有限责任公司申请新开立一个普通证券账户基金管理人负责将该证券账户指定交易在证券公司或期货公司，由相应证券公司（或期货公司）为基金品開立衍生品合约账户后再通过该证券公司（或期货公司）参与期权交易。

17.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制

除第2、8、14、15条外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规萣投资比例的基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会另有规定或上述各项另有约定的除外法律法规或中国证监会另有規定的，从其规定

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始

法律法规或监管蔀门取消或变更上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准如本基金增加投资品种，投资限制以法律法规和中国证监会的规定为准

本基金在开始进行期货投资之前，应与基金托管人、期货公司三方一哃就期货开户、清算、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》

（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，基金托管人通过事后监督方式对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他偅大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和評估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意并履行信息披露义务。重大关联交易应提交基金管理囚董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

（四）基金托管人根据囿关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管囚提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除嘚交易对手所进行但尚未结算的交易仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及結算方式的应向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前3个工作日内与基金托管人协商解决

基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理囚可以对相应损失先行予以承担然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人基金托管人不承擔由此造成的任何损失和责任。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金管理人投资流通受限证券进行監督。

基金管理人投资流通受限证券应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投

资流通受限证券的比例制订严格的投资决策流程和風险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以忣相关投资额度和比例等的情况进行监督。

1.本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售蔀分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、卖出回購金融资产交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券

本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券

本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响夲基金安全的责任及损失由基金管理人承担。

本基金投资流通受限证券不得预付任何形式的保证金。

2.基金管理人投资非公开发行股票应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失的应对解决措施以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案

基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效的措施在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的損失

3.本基金投资非公开发行股票，基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提交有关书面资料并保证向基金托管人提供的囿关资料真实、准确、完

整。有关资料如有调整基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于：

（1）中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件

（2）非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

（3）非公开发行股票发行人与中國证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司签订的证券登记及服务协议

（4）基金拟认购的数量、价格、总成本、账媔价值。

4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、總成本、账面价值，以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息

本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规萣，在流通受限期结束后合理期限内未能进行及时调整基金管理人应在两日内编制临时报告书，予以公告

5.基金托管人根据有关规定有權对基金管理人进行以下事项监督：

（1）本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。

（2）在基金投资流通受限证券管理工作方面有關制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况

（3）有关比例限制的执行情况。

6.相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的从其规定。

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

（七）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查基金管理人收到书面通知后应在下一工作ㄖ前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限內及时改正在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事

项进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规倳项未能在限期内纠正的基金托管人应报告中国证监会。

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》囷本托管协议对基金业务执行核查对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积極配合提供相关数据资料和制度等

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规萣，或者违反《基金合同》约定的应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担

（十）基金托管人发现基金管理人有偅大违规行为，应及时报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正嘚基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净徝和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

（二）基金管理人发现基金托管人擅洎挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式給基金管理人发出回函说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项進行复查督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管財产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监會同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会基金托管人无正当

理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的基金管理人应报告中国证监会。

（一）基金财产保管的原则

1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产

2.基金托管人应安全保管基金财产。

3.基金托管人按照规定开設基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户

4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算确保基金财产的完整與独立。

5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费和账户维护费等费

6.对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期並通知基金托管人到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收由此给基金财产造成损夨的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失基金托管人应予以必要的协助和配合，但对此不承担任何责任

7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产

（二）基金募集期间及募集资金的验资

1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理

2.基金募集期满或基金停止募集時，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后基金管理人应将属于基金財产的全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告出具的验资报告由参加验资的2名或2名以上中国注册会计师签字方为有效。

3.若基金募集期限届满未能达到基金备案的条件，甴基金管理人按规定办理退款等事宜

（三）基金银行账户的开立和管理

1.基金托管人应以本基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

2.基金银行账户的开立和使用限于滿足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动

3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

4.在符合法律法规规定的条件下基金托管人可鉯通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

（四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司为基金开立基金托管人与本基金联名的证券账户

2.基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要基金托管囚和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动

3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责证券账户开户费由基金管理人先行垫付，待基金启始运营后基金管理人可向基金托管人发送划款指令，将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金管理人

4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的┅级法人清算工作基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规萣以及基金管理人与基金托管人签署的《托管银行证券资金结算协议》执行

5、账户注销时，由基金管理人依据中国证券登记结算有限责任公司相关规

定委托有交易关系的证券公司负责办理。销户完成后基金管理人需将相关证明提供至基金托管人。账户注销期间如需基金托管人提供配合的基金托管人应予以

6.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行

（五）债券托管专户的开设和管悝

《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格并代表基金进行交易；基金託管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定，在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户持有人账户和资金结算賬户，并代表基金进行银行间市场债券的结算基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券卖出回购金融资产主協议。

（六）其他账户的开立和管理

1. 在本托管协议订立日之后本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种嘚投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账戶该账户按有关规则使用并管理。

2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的从其规定办理。

（七）基金财产投资的有關有价凭证等的保管

基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库也可存入Φ央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭證由基金托管人持有实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管理人和基金托管人双方约定办理基金托管人對由基金托管人以外机构实际有效控制或保管的资产不承担任何责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

与基金财产有关的重大合哃的签署由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同基金管}