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基金管理人：富安达基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：日§1
重要提示及目录1.1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自日起至6月30日止。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。§2
基金简介2.1 基金基本情况基金名称富安达增强收益债券型证券投资基金基金简称富安达增强收益债券基金主代码710301基金运作方式契约型开放式基金合同生效日日基金管理人富安达基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额43,322,415.01下属两级基金的基金简称富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C下属两级基金的交易代码710301710302报告期末下属两级基金的份额总额16,020,006.8227,302,408.192.2 基金产品说明投资目标基金将在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资回报。投资策略本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采用自上而下的富安达多维经济模型，运用定性与定量分析方法，通过对全球经济发展形势、国内经济情况、货币政策、财政政策、物价水平变动趋势、资金供求关系和市场估值的分析，结合FED模型，判断和预测经济发展周期及趋势，综合比较大类资产的收益及风险情况，确定债券、股票、现金等大类资产配置比例。业绩比较基准中债总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%风险收益特征本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人项目基金管理人基金托管人名称富安达基金管理有限公司交通银行股份有限公司信息披露负责人姓名刘涛汤嵩彦联系电话021-95559电子邮箱客户服务电话400-630-6999（免长途）021-95559传真021-021-2.4 信息披露方式登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址基金半年度报告备置地点基金管理人和基金托管人的住所§3
主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标单位：人民币元2015年3.1.1 期间数据和指标富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C本期已实现收益4,798,092.249,011,176.83本期利润1,337,781.673,093,773.74加权平均基金份额本期利润0.11150.1389本期基金加权平均净值利润率7.54%9.52%本期基金份额净值增长率23.93%23.70%3.1.2 期末数据和指标2015年末期末可供分配利润8,437,640.2413,868,595.30期末可供分配基金份额利润0.52670.5080期末基金资产净值24,457,647.0641,171,003.49期末基金份额净值1.52671.50803.1.3 累计期末指标2015年末基金份额累计净值增长率55.66%53.76%注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，例如：基金的认购、申购、赎回费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段(富安达增强收益债券A)份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-9.63%3.70%-0.40%0.34%-9.23%3.36%过去三个月12.36%2.74%3.25%0.29%9.11%2.45%过去六个月23.93%2.10%5.07%0.25%18.86%1.85%过去一年48.93%1.53%15.31%0.23%33.62%1.30%自基金合同生效日起至今（日-日）55.66%0.93%18.35%0.19%37.31%0.74%注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。阶段(富安达增强收益债券C)份额净值增长率①份额净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④过去一个月-9.65%3.70%-0.40%0.34%-9.25%3.36%过去三个月12.26%2.74%3.25%0.29%9.01%2.45%过去六个月23.70%2.10%5.07%0.25%18.63%1.85%过去一年48.37%1.53%15.31%0.23%33.06%1.30%自基金合同生效日起至今（日-日）53.76%0.93%18.35%0.19%35.41%0.74%注：①本基金业绩比较基准为：10%×沪深300指数＋90%×中债总财富总指数，②本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算，按下列公式计算：Return t =10%×[沪深300指数t / 沪深300指数(t-1)-1]+90％×[中债总财富总指数t / 中债总财富总指数(t-1) -1]Benchmark t =（1+Return t）×Benchmark(t-1)其中，t =1，2，3，…T，T 表示时间截至日。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较注：本基金于日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。注：本基金于日成立。根据《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》规定，本基金建仓期为6个月，建仓截止日为日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。§4
管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验富安达基金管理有限公司由南京证券股份有限责任公司、江苏交通控股有限公司、南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司三家单位共同发起设立。公司办公地点为上海浦东世纪大道1568号中建大厦，注册资本2.88亿元人民币。公司秉承诚信、稳健、规范、创新的经营理念，以基金持有人利益最大化为首要经营目标，为客户提供卓越的理财服务。截至日，公司共管理六只开放式基金：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达增强收益债券型证券投资基金、富安达现金通货币市场证券投资基金、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金、富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明任职日期离任日期李飞本基金的基金经理、富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、公司固定收益部副总监（主持工作）日－12年历任上海技术应用技术学院财政经济系教师；聚源数据有限责任公司研究发展中心项目经理；国盛证券有限责任公司投资研究部高级宏观债券研究员；金元惠理基金管理有限公司投资部基金经理，博士研究生，具有基金从业资格，中国国籍注：1、基金经理任职日期和离任日期为公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金的基金经理，即基金的首任基金经理，其任职日期为基金合同生效日，其离职日期为公司作出决定后正式对外公告之日；2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施准则、《富安达增强收益债券证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。本基金无违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况本基金管理人根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《富安达基金管理有限公司公平交易制度》，并建立了健全有效的公平交易执行和监控体系，涵盖了所有投资组合，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节，确保公平对待旗下的每一个投资组合。本报告期内，公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《富安达基金管理有限公司公平交易制度》。从管理人旗下第二个投资组合成立之日起，监察稽核部分季度对各基金公平交易执行情况进行了统计分析，按照特定计算周期，分1日、3日、5日和10日时间窗分析同向交易中存在价格差异的样本。通过对各投资组合间以及单个组合与组合类别间的公平交易结果分析，在特定时间窗内交易证券的溢价率和溢价金额均在正常范围内，因此不构成潜在利益输送的显著性。4.3.2 异常交易行为的专项说明本报告期内，本基金不存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析2015年上半年，在改革预期和资金踊跃入市推动下，股票市场大涨；以互联网、工业4.0等新兴或转型类行业个股领涨。但进入6月份后，政府清理场外配置，融资强平去杠杆造成市场暴跌，多数股票抹去了前期的涨幅并陷入流动性挤兑漩涡。债市表现相对平稳，经济增长和通胀数据依旧利好债市，但一级市场供给压力加大造成债券收益率曲线继续陡峭化变动。本基金前期受益于权益类资产和转债配置，但对6月降杠杆下跌行情预期不足，造成显著回撤。4.4.2 报告期内基金的业绩表现截止日，富安达增强收益债券A基金份额净值为1.5267元，净值增长率为23.93%；富安达增强收益债券C基金份额净值为1.5080元，净值增长率为23.70%，同期业绩比较基准增长率为5.07%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望股市下跌造成居民财富效应的消失，拖累内需对经济的提振作用，进一步缓解通胀压力，同时投资者风险偏好的降低也吸资金投向债市。股市血雨腥风大跌之后将显著分化，部分个股已经出现很好的投资价值。基于此，我们将提升债券投资比例，同时精选优质个股进行投资。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司总经理担任估值委员会主席，研究发展部、投资管理部、监察稽核部和基金事务部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。本基金管理人于日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明本基金本报告期内未实施利润分配。4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明本基金自日至日共计连续30个交易日基金净值低于5000万。自日起基金净值回升到5000万以上。§5
托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2015年上半年度，基金托管人在富安达增强收益债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2015年上半年度，富安达基金管理有限公司在富安达增强收益债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2015年上半年度，由富安达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关富安达增强收益债券型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6 半年度财务会计报告（未经审计）6.1 资产负债表会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资 产附注号本期末日上年度末日资 产：银行存款6.4.7.13,034,865.13540,375.13结算备付金3,278,670.871,787,712.11存出保证金61,742.0037,384.56交易性金融资产6.4.7.280,488,714.0355,386,547.07其中：股票投资12,489,772.425,506,420.00
基金投资－－
债券投资67,998,941.6149,880,127.07
资产支持证券投资－－
贵金属投资－－衍生金融资产6.4.7.3－－买入返售金融资产6.4.7.4－－应收证券清算款3,232,898.62801,576.37应收利息6.4.7.5929,929.06321,128.06应收股利－－应收申购款345,663.777,261.01递延所得税资产－－其他资产－－资产总计91,372,483.4858,881,984.31负债和所有者权益附注号本期末日上年度末日负 债：短期借款－－交易性金融负债－－衍生金融负债－－卖出回购金融资产款16,000,000.0027,899,871.85应付证券清算款－569,216.30应付赎回款8,303,962.03141,821.60应付管理人报酬44,491.2919,132.96应付托管费12,711.825,466.59应付销售服务费16,297.456,975.90应付交易费用6.4.7.6357,369.71185,278.51应交税费519,918.40519,918.40应付利息107.4019,784.73应付利润－－递延所得税负债－－其他负债6.4.7.7488,974.83525,025.22负债合计25,743,832.9329,892,492.06所有者权益：实收基金6.4.7.843,322,415.0123,685,910.20未分配利润6.4.7.922,306,235.545,303,582.05所有者权益合计65,628,650.5528,989,492.25负债和所有者权益总计91,372,483.4858,881,984.31注：报告截止日日，富安达增强收益A类基金份额净值1.5267元，富安达增强收益C类基金份额净值为1.5080元；富安达增强收益基金份额总额43,322,415.01份（其中A类16,020,006.82份，C类27,302,408.19份）。6.2 利润表会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金本报告期：日-日单位：人民币元项 目附注号本期日-日上年度可比期间日-日一、收入5,832,457.922,708,909.241.利息收入740,087.631,852,149.32其中：存款利息收入6.4.7.1030,500.1717,346.15
债券利息收入709,587.461,834,258.46
资产支持证券利息收入－－
买入返售金融资产收入－544.71
其他利息收入－－2.投资收益14,457,609.25-1,899,408.28其中：股票投资收益6.4.7.118,781,626.25-355,663.37
基金投资收益－－
债券投资收益6.4.7.125,634,133.04-1,595,748.35
资产支持证券投资收益－－
贵金属投资收益－－
衍生工具收益6.4.7.13－－
股利收益6.4.7.1441,849.9652,003.443.公允价值变动收益6.4.7.15-9,377,713.662,754,806.244.汇兑收益（损失以“－”号填列）－－5.其他收入（损失以“-”号填列）6.4.7.1612,474.701,361.96减：二、费用1,400,902.511,119,034.071．管理人报酬174,094.35154,954.032．托管费49,741.2544,272.533．销售服务费64,286.8247,967.564．交易费用6.4.7.17619,738.34133,191.945．利息支出330,310.95576,042.63其中：卖出回购金融资产支出330,310.95576,042.636．其他费用6.4.7.18162,730.80162,605.38三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）4,431,555.411,589,875.17减：所得税费用－－四、净利润（净亏损以“-”号填列）4,431,555.411,589,875.176.3 所有者权益（基金净值）变动表会计主体：富安达增强收益债券型证券投资基金本报告期：日-日单位：人民币元项 目本期日-日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)23,685,910.205,303,582.0528,989,492.25二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－4,431,555.414,431,555.41三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）19,636,504.8112,571,098.0832,207,602.89其中：1.基金申购款68,749,968.9138,292,492.64107,042,461.55
2.基金赎回款-49,113,464.10-25,721,394.56-74,834,858.66四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－五、期末所有者权益（基金净值）43,322,415.0122,306,235.5465,628,650.55项 目上年度可比期间日-日实收基金未分配利润所有者权益合计一、期初所有者权益(基金净值)52,022,581.61-910,304.0651,112,277.55二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)－1,589,875.171,589,875.17三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）-14,029,405.0691,397.05-13,938,008.01其中：1.基金申购款8,151,399.35-154,012.147,997,387.21
2.基金赎回款-22,180,804.41245,409.19-21,935,395.22四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）－－－五、期末所有者权益（基金净值）37,993,176.55770,968.1638,764,144.71报表附注为财务报表的组成部分。本报告至财务报表由下列负责人签署:蒋晓刚—————————基金管理人负责人朱龙芳—————————主管会计工作负责人顾颖—————————会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况富安达增强收益债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[号《增强收益债券型证券投资基金募集的批复》核准，由富安达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币606,170,350.17元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第258号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为606,269,167.85份基金份额，其中认购资金利息折合98,817.68份基金份额。本基金的基金管理人为富安达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券、股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、货币市场工具、银行存款、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金主要投资于国债、政策金融债、央行票据、地方政府债、商业银行金融债与次级债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购等固定收益品种。本基金可投资股票、权证等权益类资产。本基金的投资组合比例为：债券等固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类品种投资比例不超过基金资产的20%。本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准：中债总指数收益率×90%＋沪深300 指数收益率×10%。6.4.2 会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会于日发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《富安达增强收益债券型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金管理人于日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。除上述会计估计变更事项外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.4.1 会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。6.4.4.2 记账本位币本基金的记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外，均以人民币元为单位表示。6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类1、金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。2、金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值：1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。6.4.4.7 实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。6.4.4.8 损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日进行确认和计量，并于期末全额转入未分配利润。6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。6.4.4.10 费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。6.4.4.11 基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红权益再投资日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。6.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：1、对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票进行估值。2、对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。3、在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金管理人于日发布《关于旗下基金调整交易所固定收益品种估值方法的公告》，自日起，本基金持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价格数据进行估值。 除上述会计估计变更事项外，本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。3、对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入，由上市公司、债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。其中，对基金从上市公司分配取得的股息红利所得，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按50%计算应纳税所得额。4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。5、基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方关联方名称与本基金的关系富安达基金管理有限公司基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构交通银行股份有限公司（＂交通银行＂）基金托管人、基金销售机构南京证券股份有限公司（＂南京证券＂）基金管理人的控股股东、基金销售机构江苏交通控股有限公司（＂江苏交通＂）基金管理人的股东南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司（＂南京河西＂）基金管理人的股东富安达资产管理（上海）有限公司基金管理人的全资子公司注：本报告期内，关联方关系未发生变化。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易金额单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例注：本基金本报告期及上年同期均没有通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.8.1.2 权证交易金额单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日成交金额占当期权证成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例注：本基金本报告期及上年同期均没有通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金注：本基金本报告期及上年同期均无应支付关联方的佣金。6.4.8.1.4 债券交易金额单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券成交总额的比例注：本基金本报告期及上年同期均未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.8.1.5 债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例注：本基金本报告期及上年同期均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日当期发生的基金应支付的管理费174,094.35154,954.03其中：支付销售机构的客户维护费54,096.9780,028.47注：1、基金管理费按前一日的基金资产净值的0.7%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.7%/当年天数。2、客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日当期发生的基金应支付的托管费49,741.2544,272.53注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.2%/当年天数。6.4.8.2.3 销售服务费单位：人民币元获得销售服务费的各关联方名称本期日-日当期发生的基金应支付的销售服务费富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C合计富安达基金管理有限公司－17,135.2217,135.22交通银行股份有限公司－20,411.6620,411.66南京证券股份有限公司－15,338.1815,338.18合计－52885.0652885.06获得销售服务费的各关联方名称上年度可比期间日-日当期发生的基金应支付的销售服务费富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C合计富安达基金管理有限公司11,728.3611,728.36交通银行股份有限公司－35,460.4135,460.41南京证券股份有限公司－354.90354.90合计－47543.6747543.67注：支付基金销售机构的增强收益C类销售服务费按前一日增强收益C类基金资产净值0.4%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给富安达基金，再由富安达基金计算并支付给各基金销售机构。增强收益A类不收取销售服务费。其计算公式为：日销售服务费=前一日增强收益C类基金资产净值×0.4%/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金本报告期内没有与关联方进行银行间同业市场的的债券（含回购）交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目本期日-日上年度可比期间日-日富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C期初持有的基金份额－－－－期间申购/买入总份额－－－－期间因拆分变动份额－－－－减：期间赎回/卖出总份额－－－－期末持有的基金份额－－－－占基金总份额比例－－－－注：本基金的基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况份额单位：份关联方名称本期末日上年度末日持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例持有的基金份额持有的基金份额占基金总份额的比例富安达增强收益债券A富安达资产管理（上海）有限公司7,695,267.4128.19%－富安达增强收益债券C富安达资产管理（上海）有限公司7,695,267.4128.19%－注：报告期末仅富安达资产管理（上海）有限公司、富安达-收益增强股票分级1号资产管理计划持有富安达增强收益债券型证券投资基金，基金托管人及管理人其余股东及控制机构均未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称本期日-日上年度可比期间日-日期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入交通银行3,034,865.1310,492.37586,114.633,701.466.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金于本报告期内及上年度可比期间内均未在承销期内直接购入关联方承销证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明本基金本报告期及上年度可比期间无其他关联交易事项的说明。 6.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：无。6.4.9.2 期末持有的暂时停牌股票注：无。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购注：本基金本期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额16,000,000.00元(共1笔)，于日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§7
投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号项目金额占基金总资产的比例（%）1权益投资12,489,772.4213.67其中：股票12,489,772.4213.672固定收益投资67,998,941.6174.42其中：债券67,998,941.6174.42
资产支持证券－－3贵金属投资－4金融衍生品投资－－5买入返售金融资产－－其中：买断式回购的买入返售金融资产－－6银行存款和结算备付金合计6,313,536.006.916其他资产4,570,233.455.007合计91,372,483.48100.00注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。7.2 期末按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)A农、林、牧、渔业－－B采矿业－－C制造业7,681,906.4211.71D电力、热力、燃气及水生产和供应业－－E建筑业－－F批发和零售业－－G交通运输、仓储和邮政业－－H住宿和餐饮业－－I信息传输、软件和信息技术服务业3,482,760.005.31J金融业1,325,106.002.02K房地产业－－L租赁和商务服务业－－M科学研究和技术服务业－－N水利、环境和公共设施管理业－－O居民服务、修理和其他服务业－－P教育－－Q卫生和社会工作－－R文化、体育和娱乐业－－S综合－－合计12,489,772.4219.037.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细序号股票代码股票名称数量（股）公允价值占基金资产净值比例（％）1600761安徽合力108,6541,817,781.422.772000919金陵药业92,7001,805,796.002.753300115长盈精密53,9001,795,409.002.744300025华星创业70,8001,755,132.002.675300036超图软件47,1001,727,628.002.636600958东方证券46,3001,325,106.002.027002437誉衡药业31,000900,550.001.378002322理工监测32,200703,570.001.079002584西陇化工18,000658,800.001.007.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300155安居宝8,155,740.0828.132300047天源迪科6,372,736.0021.983300306远方光电5,851,637.7120.194300009安科生物4,942,717.5117.055300044赛为智能4,748,945.0016.386002253川大智胜4,675,478.7616.137002008大族激光4,090,958.6214.118600030中信证券3,962,812.4213.679002115三维通信3,757,361.0012.9610002398建研集团3,418,807.3811.7911000046泛海控股3,035,049.4410.4712601965中国汽研3,020,781.9910.4213300153科泰电源3,011,861.0010.3914002049同方国芯2,992,413.4410.3215002400省广股份2,934,242.0010.1216300077国民技术2,889,172.009.9717002437誉衡药业2,853,799.249.8418603128华贸物流2,802,657.259.6719000750国海证券2,607,181.578.9920300025华星创业2,584,081.008.9121000623吉林敖东2,562,639.598.8422600761安徽合力2,498,677.408.6223300115长盈精密2,418,664.008.3424300036超图软件2,330,349.008.0425300223北京君正2,265,429.007.8126000783长江证券2,241,557.007.7327000919金陵药业2,238,638.007.7228000989九 芝 堂2,105,002.637.2629600195中牧股份2,039,389.227.0330002618丹邦科技1,988,967.536.8631300005探路者1,978,882.166.8332300312邦讯技术1,913,807.006.6033601515东风股份1,819,154.586.2834002584西陇化工1,654,812.005.7135600079人福医药1,595,344.005.5036300292吴通通讯1,558,762.755.3837000656金科股份1,547,753.005.3438000625长安汽车1,527,675.005.2739002611东方精工1,517,635.005.2440600285羚锐制药1,438,886.754.9641600588用友网络1,436,783.204.9642002484江海股份1,416,116.004.8843002191劲嘉股份1,402,416.254.8444600837海通证券1,395,119.004.8145601233桐昆股份1,389,674.004.7946300088长信科技1,388,091.144.7947601222林洋电子1,386,644.004.7848600495晋西车轴1,369,040.004.7249600958东方证券1,357,572.004.6850002475立讯精密1,346,991.004.6551000793华闻传媒1,334,729.974.6052000686东北证券1,334,035.434.6053300050世纪鼎利1,324,006.004.5754002273水晶光电1,320,003.004.5555603588高能环境1,314,210.004.5356000988华工科技1,303,448.004.5057601801皖新传媒1,300,824.004.4958002022科华生物1,230,228.004.2459002339积成电子1,200,000.004.1460600198大唐电信1,184,616.654.0961600316洪都航空1,160,043.384.0062002456欧菲光1,150,975.003.9763002177御银股份1,132,025.543.9064002527新时达1,129,015.003.8965600845宝信软件1,114,085.103.8466000566海南海药1,113,750.003.8467300206理邦仪器1,097,323.703.7968002322理工监测1,084,036.003.7469002335科华恒盛1,075,835.203.7170002433太安堂1,075,560.003.7171002285世联行1,040,129.183.5972300045华力创通1,012,919.973.4973600109国金证券969,346.003.3474603698航天工程968,189.003.3475000540中天城投958,912.003.3176002741光华科技958,020.003.3077002553南方轴承942,865.003.2578002465海格通信941,874.463.2579000559万向钱潮925,196.903.1980600466蓝光发展907,985.003.1381600728佳都科技897,929.503.1082002181粤 传 媒885,609.003.0583600720祁连山881,896.503.0484002605姚记扑克876,556.003.0285002050三花股份867,690.002.9986601377兴业证券829,200.002.8687600976健民集团817,550.002.8288300162雷曼光电803,809.002.7789300272开能环保788,497.502.7290002520日发精机769,928.002.6691600350山东高速768,750.002.6592601958金钼股份705,259.722.4393300235方直科技682,444.452.3594300012华测检测661,594.002.2895002170芭田股份656,400.002.2696002367康力电梯655,881.002.2697600572康恩贝646,979.072.2398000876新 希 望645,765.702.2399002662京威股份632,425.002.18100002124天邦股份617,402.392.13101600500中化国际614,930.002.12102002609捷顺科技612,780.002.11103601989中国重工611,550.002.11104300110华仁药业601,570.162.08105601616广电电气588,983.002.03106000521美菱电器582,524.002.01注：本项"买入金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)1300155安居宝9,166,531.7031.622300047天源迪科7,019,491.2024.213300306远方光电6,594,999.0022.754300044赛为智能5,779,894.0619.945002253川大智胜5,548,880.1019.146300009安科生物5,254,542.0018.137600030中信证券4,466,718.0015.418002008大族激光4,181,891.1614.439002115三维通信3,991,461.8713.7710002398建研集团3,687,763.6812.7211300153科泰电源3,230,467.7211.1412002049同方国芯3,204,448.0011.0513000046泛海控股3,153,771.0010.8814002400省广股份3,028,470.0010.4515601965中国汽研3,023,789.0010.4316300077国民技术3,017,480.5010.4117603128华贸物流2,897,304.009.9918000750国海证券2,639,333.589.1019000623吉林敖东2,521,214.988.7020000783长江证券2,280,067.997.8721300005探路者2,253,040.007.7722600195中牧股份2,144,315.207.4023300223北京君正2,144,295.807.4024601515东风股份2,131,296.157.3525000989九 芝 堂2,079,375.007.1726002618丹邦科技1,958,241.006.7627300312邦讯技术1,950,288.706.7328002484江海股份1,875,864.006.4729600588用友网络1,696,863.005.8530300292吴通通讯1,676,239.085.7831600079人福医药1,628,486.005.6232002437誉衡药业1,572,057.445.4233002611东方精工1,532,913.005.2934601233桐昆股份1,530,285.905.2835000540中天城投1,518,314.005.2436002191劲嘉股份1,467,105.175.0637600285羚锐制药1,465,000.005.0538000625长安汽车1,464,824.015.0539002475立讯精密1,450,684.005.0040601222林洋电子1,418,461.004.8941600837海通证券1,409,460.004.8642000686东北证券1,392,804.524.8043000988华工科技1,386,868.004.7844300088长信科技1,378,139.954.7545601801皖新传媒1,370,802.004.7346000656金科股份1,338,500.004.6247002273水晶光电1,338,480.004.6248000793华闻传媒1,324,400.004.5749002022科华生物1,306,369.004.5150603588高能环境1,295,561.774.4751002527新时达1,288,663.424.4552600495晋西车轴1,287,200.534.4453600845宝信软件1,285,486.004.4354002456欧菲光1,229,488.604.2455002339积成电子1,215,000.004.1956300050世纪鼎利1,207,592.004.1757600198大唐电信1,182,277.004.0858002285世联行1,173,590.164.0559002177御银股份1,156,204.003.9960000566海南海药1,147,666.003.9661600316洪都航空1,144,399.003.9562300206理邦仪器1,136,132.653.9263002433太安堂1,083,500.003.7464002335科华恒盛1,075,379.603.7165300045华力创通1,069,000.003.6966002553南方轴承1,042,740.003.6067002741光华科技1,039,638.003.5968600109国金证券1,034,488.003.5769002465海格通信993,000.003.4370603698航天工程970,938.003.3571002605姚记扑克947,484.003.2772000559万向钱潮932,974.003.2273002181粤 传 媒931,070.403.2174600720祁连山891,566.003.0875601600中国铝业887,700.003.0676600466蓝光发展884,877.703.0577000563陕国投Ａ871,755.003.0178300162雷曼光电868,515.003.0079600728佳都科技868,030.032.9980002520日发精机846,000.002.9281601377兴业证券843,600.002.9182002584西陇化工819,228.002.8383600350山东高速803,250.002.7784300272开能环保800,721.912.7685600572康恩贝800,290.002.7686002170芭田股份777,000.002.6887002050三花股份733,212.002.5388601958金钼股份730,100.002.5289600976健民集团689,510.002.3890300235方直科技684,967.752.3691300012华测检测665,355.002.3092300016北陆药业660,240.002.2893002367康力电梯657,055.002.2794000876新 希 望657,000.002.2795002662京威股份655,350.002.2696600500中化国际631,266.002.1897002609捷顺科技628,880.252.1798601989中国重工628,686.002.1799002124天邦股份626,459.002.16100002402和而泰615,230.002.12101300110华仁药业613,786.002.12102601616广电电气598,212.002.06103000521美菱电器584,994.002.02注：本项"卖出金额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额金额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额203,953,902.43卖出股票收入（成交）总额201,668,983.53注：本项"买入股票的成本（成交）总额"和"卖出股票的收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号债券品种公允价值占基金资产净值比例（％）1国家债券4,331,070.606.602央行票据－－3金融债券－－其中：政策性金融债－－4企业债券27,665,917.8142.165企业短期融资券－－6可转债26,090,953.2039.767其他－－8合计67,998,941.61103.617.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号债券代码债券名称数量（张）公允价值占基金资产净值比例(%)1128009歌尔转债88,61014,069,495.8021.442113501洛钼转债77,14010,756,401.6016.39312601808江铜债104,11010,241,300.7015.604128248712博源MTN1100,0009,911,000.0015.10512205310泰豪债48,9904,910,267.707.487.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货投资。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成单位：人民币元序号名称金额1存出保证金61,742.002应收证券清算款3,232,898.623应收股利－4应收利息929,929.065应收申购款345,663.776其他应收款－7待摊费用－8其他－9合计4,570,233.457.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细序号股票代码股票名称本期累计买入金额占基金资产净值比例(%)1128009歌尔转债14,069,495.8021.442113501洛钼转债10,756,401.6016.393113007吉视转债1,238,900.001.897.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。§8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份份额级别持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构机构投资者个人投资者持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例富安达增强收益债券A1,01815,736.756,088,909.1938.01%9,931,097.6361.99%富安达增强收益债券C1,21222,526.747,716,013.1828.26%19,586,395.0171.74%合计2,23019,427.0913,804,922.3731.87%29,517,492.6468.13%注：本报告期末仅个人投资者投资本基金。8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目份额级别持有份额总数（份）占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本开放式基金富安达增强收益债券A4,430.110.03%富安达增强收益债券C54,112.550.20%合计58,542.660.14%注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况项目份额级别持有基金份额总量的数量区间（万份）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金富安达增强收益债券A0富安达增强收益债券C0合计0本基金基金经理持有本开放式基金富安达增强收益债券A0富安达增强收益债券C0合计0注：1、基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金的份额总量数量区间为0。2、本基金的基金经理持有本基金的份额总量数量区间为0。§9
开放式基金份额变动单位：份富安达增强收益债券A富安达增强收益债券C基金合同生效日(日)基金份额总额204,823,108.94401,446,058.91本报告期期初基金份额总额8,881,033.9114,804,876.29本报告期基金总申购份额22,723,680.1046,026,288.81减：本报告期基金总赎回份额15,584,707.1933,528,756.91本报告期基金拆分变动份额－－本报告期期末基金份额总额16,020,006.8227,302,408.19注：总申购份额含红利再投资、转换转入份额，总赎回份额含转换转出份额。§10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人的重大人事变动：经富安达基金管理有限公司第二届董事会第一次会议审议通过，同意督察长陈宁同志因已届法定退休年龄辞去督察长职务，提名张丽珉同志为公司督察长。本基金管理人已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达基金管理有限公司高级管理人变更的公告。督察长变更事项已向中国证券监督管理委员会和上海监管局报告,经中国证券监督管理委员会证监许可[号文核准批复。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘毛矛为富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕13号决议通过，增聘孙绍冰为富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。本基金管理人已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。 经富安达基金管理有限公司总经理办公会〔2015〕14号决议通过，免去黄强富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理职务。本基金管理人已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站上刊登了富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告。基金经理变更事项已向中国基金业协会办理相应手续，并报中国证券监督管理委员会上海证监局备案。本报告期内，本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 基金改聘会计师事务所情况
本基金本报告期聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为审计师。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况
本报告期内，本基金管理人未受到任何处罚。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况金额单位：券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注成交金额占股票成交总额比例成交金额占债券成交总额比例成交金额占债券回购成交总额比例成交金额占权证成交总额比例佣金占当期佣金总量的比例东方证券151,726,326.1212.75%12,408,963.173.66%2,000,000.000.08%－－47,091.7712.75%光大证券128,514,764.447.03%30,588,717.529.01%357,300,000.0014.79%－－25,959.997.03%广发证券136,418,730.798.98%13,504,185.703.98%2,000,000.000.08%－－33,155.428.98%南京证券113,500,872.143.33%20,292,700.565.98%347,100,000.0014.37%－－12,291.083.33%申银万国2186,062,675.8645.87%220,172,181.4664.85%1,350,000,000.0055.90%－－169,391.4845.87%中金公司118,546,937.374.57%27,932,277.588.23%355,200,000.0014.71%－－16,885.154.57%中信证券170,852,579.2417.47%14,592,397.294.30%1,500,000.000.06%－－64,504.3717.47%注：①为了贯彻中国证监会的有关规定，我公司制定了选择券商的标准，即：（一）财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与公司具有互补性、最近一年内无重大违法违规行为发生；（二）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（三）能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及其他信息咨询服务；（四）能根据公司特定要求，提供专门研究报告；（五）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交易的需要，并能为基金提供全面的信息服务；能够提供很好的交易执行。 ②券商专用交易单元选择程序：（一）券商席位由投资管理部与研究发展部业务人员推荐，经投资管理部、研究发展部部门会议讨论，形成重点评估的券商备选池，从中进行甄选。原则上，备选池中的券商个数不得少于最后选择个数的二倍。（二）投资管理部、研究发展部全体业务人员遵照券商选择标准的规定，进行主观性评议，独立的评分，形成券商排名及专用席位租用意见，报公司总经理批准。 （三）公司应与被选择的券商签订书面委托代理协议，明确双方公司名称、委托代理期限、佣金率、双方的权利义务等，经签章有效。（四）若签约券商的服务不能满足要求，或签约券商违法违规受到国家有关部门的处罚，公司可以提前终止签署的协议，并撤销租用的席位。③本报告期内本基金租用交易单元情况未发生变化。富安达基金管理有限公司二〇一五年八月二十七日}